Минимизация риска банковского кредитования населения при расширении его целевой аудитории 08. 00. 10 Финансы, денежное обращение и кредит

Вид материала

Автореферат диссертации

Содержание Общая характеристика работы Степень разработанности проблемы. Цель диссертационного исследования Методологическую основу Теоретической базой Нормативную основу Информационная база Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту Кредитование населения Потребительский кредит Потребительское кредитование Научная новизна Теоретическая значимость работы Практическая значимость результатов исследования Апробация работы. Объем и структура работы. Первая глава Во второй главе В третьей главе Основные идеи и выводы диссертации ... Полное содержание

Подобный материал:

• Учебное пособие по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» для специальности, 4669.55kb.
• Описание дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит», 1984.13kb.
• Особенности и перспективы развития кредитования сельскохозяйственных предприятий 08., 294.25kb.
• Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 08. 00. 10. «Финансы,, 517.08kb.
• Взфэи фотография Фамилия Имя Отчество, 175.38kb.
• Литература Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Л. А. Дробозина,, 1540.34kb.
• Литература Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Л. А. Дробозина,, 1678.85kb.
• Программа минимум кандидатского экзамена по специальности 08. 00. 10 «Финансы, денежное, 751.04kb.
• Ссудно-сберегательный механизм в системе ипотечного жилищного кредитования в России, 280.76kb.
• Пояснительная записка к контрольной работе, 240.87kb.

На правах рукописи


НЕМИРОВСКАЯ Елена Анатольевна


МИНИМИЗАЦИЯ РИСКА БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ ПРИ РАСШИРЕНИИ ЕГО ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ


08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит


Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук


Волгоград – 2008

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Волгоградский государственный университет».


Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент

Романенко Николай Михайлович.


Официальные оппоненты: доктор экономических наук

Беков Роман Сергеевич;


кандидат экономических наук

Бубенчикова Надежда Михайловна


Ведущая организация: ГОУ ВПО «Волгоградский

государственный технический университет»


Защита состоится 29 августа 2008 г. в 10 - 00 час. на заседании диссертационного совета Д 212.029.04 при ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» по адресу: 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, 100, ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», ауд. 2-05 «В».


С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет».


Автореферат диссертации размещен на официальном сайте ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» - ссылка скрыта.


Автореферат разослан 29 июля 2008 года.





Учёный секретарь диссертационного совета, М.В. Гончарова

доктор экономических наук


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Переход российской экономики к принципиально новым экономическим отношениям обусловил необходимость кардинальных преобразований и в банковской сфере. Определяющим фактором развития в банковском секторе экономики становится свободное взаимодействие субъектов экономики, ориентация деятельности кредитных учреждений на интересы клиентов, в связи с этим идет количественное и качественное формирование банковской инфраструктуры.

Определенная стабилизация экономического и политического положения в стране, постепенное повышение жизненного уровня населения, расширение его потребностей, обуславливают увеличение спроса населения на такой банковский продукт как кредит, в частности потребительский кредит, на расширение его видов и форм.

Современные тенденции развития банковской системы в России подтверждают, что большинство российских банков перешли в такое состояние, когда им приходится решать вопросы не выживания, а развития бизнеса, расширения ассортимента банковских продуктов. Наиболее перспективным в этом плане является рынок банковского ритейла. Данный рынок имеет значительный потенциал роста и создает возможности для развития других банковских продуктов. Важным моментом в развитии розничного кредитования для банка является возможность диверсификации кредитных рисков, что повышает привлекательность данной услуги по сравнению с кредитованием юридических лиц.

Вместе с тем, тенденции развития кредитования банками населения в последние годы характеризуется не только положительными, но и отрицательными факторами. При достаточно высоком потенциале потребительского кредита многие российские банки пока не имеют возможности расширять это направление кредитования. Этому препятствует наличие ряда нерешенных проблем, связанных с влиянием на банковскую деятельность различных внешних и внутренних факторов.

Степень разработанности проблемы. Вопросы теории и практики кредитования населения заложены в работах российских ученых–экономистов В.И. Боровикова, А.В. Ветровой, А.А. Вишневской, М.И. Власова, Е.Ф. Жукова, В.И.Колесникова, Г.Г. Куршаковой, О.И. Лаврушина, А.А. Макарова, Ю.С. Масленченкова, М.Ю. Матовникова, Т.В. Никитина, Г.С. Пановой, О.С. Рудакова, С.Ф. Спицина, В.М. Усоскина, М.М.Ямпольского.

Использование зарубежного опыта кредитования населения рассмотрено в работах К.Дж. Барлтрона, А.Брю, Дж. Галдера, Дж. Гудмана, Д. Дюранда, Р.Морриса, Р.Питера, Д. Робертсона, Р.Смита, Й.Шумпетера, Дж. Эдвина и др.

В связи с возросшим интересом к розничной деятельности банков по оказанию услуг населению в последнее время появилось много новых публикаций, посвященных данной теме. Можно отметить работы следующих авторов: М. Васина, О. Дяченко, Н. Логвиновой, А. Мирошниченко, Е. Потоцкой и др.

Вопросам конкуренции на рынке банковских услуг уделяется большое внимание в трудах зарубежных авторов: Дж.Биккера, Т.Корделиа, Л.Накамуры, М.Суоминена, М.Шнитцера, и отечественных ученых: А.Г.Бачалова, И.К.Ковзанадзе, Ю.И.Коробова, В.Д.Мехрякова, Д.А.Мизгулина, В.В.Попкова, Н.М. Ребельского, Г.О.Самойлова, Т.В.Сергеевой, А.А.Хандруева и др.

Большое внимание уделяется и кредитному скорингу как современной технологии управления кредитными рисками. Эта проблема освещается в работах М.Бора, К. Вальравина, М. Ворда, Ш.Де Ковни, Л. Миэринь, С.Питера, Э.Рида, К. Рэдхэда, С. Хьюса и др.

Учитывая недостаточную разработанность темы, потребность в исследованиях, ориентированных на развитие кредитования населения, в частности потребительского кредита, применительно к современным условиям России, остается весьма значимой. Это и определило выбор темы, цели и задач диссертационного исследования.

Цель диссертационного исследования состоит в теоретическом обосновании сущности системы кредитования населения и разработке перспективных направлений ее развития при минимизации банковского риска. Указанная цель определила следующие задачи диссертационного исследования:

• уточнить категориальный аппарат и провести субординацию понятий в области кредитной деятельности;
  
• проанализировать современное состояние и выявить тенденции развития системы кредитования населения;
  
• выявить основные проблемы, препятствующие развитию кредитования населения в России, и разработать рекомендации по их решению;
  
• обосновать систему оценки кредитоспособности заемщиков на основе применения модели кредитного скоринга;
  
• предложить основные направления расширения целевой аудитории и развития системы кредитования населения.
  

Объектом исследования выступает система кредитования населения.

Предметом исследования стали финансовые отношения между банками и заемщиками, возникающие в процессе кредитования населения.

Методологическую основу исследования составили системный подход, приемы логического, экономико-статистического, структурно-функциональ-ного анализа, экспертных оценок количественных и качественных показателей.

Теоретической базой диссертационного исследования стали классические и современные труды ведущих отечественных и зарубежных ученых–экономистов, посвященные сущности и проблемам кредитования населения.

Нормативную основу исследования составили законодательные и нормативные акты Российской Федерации, Банка РФ, инструктивные материалы Сберегательного банка РФ.

Информационная база исследования включает материалы Волгоградского областного Комитета государственной статистики, Государственного управления ЦБ РФ по Волгоградской области, статистические данные, публикуемые ЦБ РФ, Росстатом РФ, монографии и публикации в периодической печати, данные сети Internet.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту:

1. Кредитование населения как наиболее широкое понятие включает в себя кредит, как на потребительские, так и на другие цели, что соответствует требованиям экономики. В связи с этим важным направлением развития теории кредитования населения является внесение упорядоченности в используемую терминологию.
   

Кредитование населения – система, имеющая функциональную и институциональную форму и характеризующаяся рядом признаков (структурность, целостность, целенаправленность).

Потребительский кредит – это форма кредита, представляющая определенный вид общественных экономических отношений, субъектами которых являются кредиторы (банки и специализированные кредитно-финансовые институты) и заёмщики - физические лица; объектом кредитных отношений выступают потребности населения в приобретении товаров и услуг для конечного потребления, удовлетворяемые посредством кредита на принципах возвратности, срочности и платности.

Потребительское кредитование – это взаимосвязанный комплекс организационно-функциональных, документальных, юридических и экономических процедур, составляющих единый механизм взаимодействия кредитной организации с физическим лицом по поводу предоставления потребительских кредитов.

2. Значимость системы кредитования населения для экономики в разных странах различается. Предложенная схема анализа роли системы кредитования населения в экономике на основе расчета показателей (вес кредита населения в ВВП (ВРП), вес кредита населения в финансировании частного потребления, соотношение кредита населения с величиной располагаемого дохода) позволяет осуществить ее сравнение по странам и регионам.
   
3. Банки меняют свою кредитную политику в направлении увеличения объемов кредитования населения. Доля кредитов населению в общем объеме кредитов нефинансовому сектору постоянно растет, о чем свидетельствуют данные ЦБ РФ. Это объясняется рядом причин. Во-первых, кредитовать население значительно доходнее. Кроме того, выдача кредитов населению обычно обременена различными дополнительными сборами и комиссиями. Во-вторых, кредитование населения имеет гораздо большие перспективы для экстенсивного расширения (относительно небольшой процент граждан пользуется сегодня кредитами); по мере роста благосостояния населения вовлеченность его в кредитные операции будет только возрастать. В-третьих, в кредитовании реального сектора значительно выше конкуренция, стимулируемая развитием фондового рынка и проникновением иностранных банков.
   
4. В настоящее время кредитование населения в России, хотя и демонстрирует высокие темпы роста, имеет существенные проблемы в развитии, отражающие отрицательное влияние внутренних и внешних факторов. Основные внутренние факторы обусловлены недобросовестной конкуренцией и тесно связанной с ней информационной проблемой, дополнительными платежами, риском возникновения кредитного «пузыря» (неконтролируемого роста невозвращенных или ненадлежащим образом обслуживаемых клиентами кредитов), просроченными задолженностями, отсутствием у отечественных банков в достаточном объеме ресурсов долгосрочного характера для развития программ потребительского кредитования, высокими затратами, связанными с организацией и проведением кредитных операций, завышенными процентными ставками коммерческих банков.
   

Внешние факторы заключаются в несовершенстве законодательной и нормативной базы, формирующей условия для активизации и стимулирования банковской деятельности в сфере кредитования населения, неразвитости инфраструктуры рынка потребительского кредита в лице его профессиональных участников (кредитных бюро, коллекторских агентств) и неурегулированности коммерческих отношений, возникающих между участниками сбора, хранения и использования информации об исполнении денежных долговых обязательств.

В последнее время на рынок кредитования населения все активнее выходят иностранные банки. Они импортируют капитал в Россию, обеспечивая тем самым свои кредитные операции дешевыми ресурсами, опираясь на капитал из-за рубежа. Конкуренцию иностранным банкам в этом плане могут составить только ведущие российские банки, имеющие хорошую репутацию. Кроме того, конкурентными преимуществами иностранных банков являются более эффективные технологии и системы управления.

5. Использование международного опыта, подтверждающего эффективность взыскания проблемной задолженности коллекторскими агентствами привело к созданию в России аналогичных учреждений. В работе представлен механизм взыскания долгов этими учреждениями, способов и этапов взаимодействия банков с ними. Взыскание долгов для банков является непрофильной деятельностью. Поэтому обращение к услугам специализированных агентств обеспечивает банку более эффективное и менее затратное проведение этой работы. Одним из факторов, сдерживающих развитие системы кредитования населения, является отсутствие достоверной информации о кредитной истории физического лица, обратившегося с заявкой на получение заемных средств. Решением этой проблемы может стать создание информационных агентств, кредитных бюро.
   
6. Для успешного развития системы кредитования населения необходимы мероприятия, которые заключаются: в разработке новых и усовершенствовании стандартизированных банковских продуктов (ипотечные кредиты, кредиты на образование, автокредиты, кредитные карты, кредиты на строительство, реконструкцию и ремонт объектов недвижимости, кредиты молодым семьям на хозяйственное обзаведение и т.п); в развитии организационных аспектов (создание специализированных структур), в совершенствовании механизма кредитования населения (дифференциации условий предоставления кредита в зависимости от вида кредита, срока использования, уровня дохода заемщиков); в проведении маркетинговых мероприятий; в расширении ресурсного потенциала банков; в повышении качества обслуживания и доступности услуг для клиентов.
   
7. Поскольку кредитование населения весьма рисковая операция для банков, нужно вырабатывать более совершенные методы оценки рисков, чтобы в дальнейшем правильно ими управлять. Существуют различные подходы к определению риска кредитования населения, начиная с субъективных оценок специалистов банка, основанных на личном опыте и на впечатлении о конкретном клиенте, и заканчивая автоматизированными системами оценки риска, основанными на применении математических моделей. Одной из таких прогрессивных моделей оценки кредитного риска является модель кредитного скоринга. При разработке систем скоринга должен тщательно изучаться вопрос дифференциации доходов и классификации населения по различным целевым группам.
   

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем:

1. уточнен понятийный аппарат в сфере кредитования населения за счет субординации понятий «кредитование населения» и «потребительское кредитование»; выявлено, что применение понятия «кредитование населения» наиболее корректно, поскольку включает кредиты физическим лицам на образование, развитие бизнеса и другие инвестиционные цели;
   
2. уточнена методика оценки роли кредита населения в экономике, включающая в себя три показателя: вес кредита населения в ВВП (ВРП), вес кредита населения в финансировании частного потребления, соотношение кредита населения с величиной располагаемого дохода, позволяющая проводить сравнительный анализ по странам и регионам;
   
3. выявлены актуальные проблемы банковского кредитования населения, продуцирующие кредитный риск, на основе систематизации внутренних факторов (конкуренция, платежеспособный спрос, ресурсные) и внешних факторов (правовые, организационно-функциональные, инфраструктурные);
   
4. системно представлены направления совершенствования кредитования населения коммерческими банками при расширении его целевой аудитории: продуктовые (стандартизированные и инновационные банковские продукты); маркетинговые (исследование рынка, добросовестная реклама и др.); организационные (создание розничного департамента, коммерческих банков, развитие филиальной сети); инфраструктурные (коллекторские агентства, кредитные, информационные бюро); технологические (интернет-банкинг, карточный бизнес, "private banking"); антирисковые (оценка кредитоспособности, кредитный мониторинг); коммуникационные (расширение зоны обслуживания клиентов, взаимодействие с крупными торговыми сетями);
   
5. выявлена специфика рисков кредитования населения, обусловленная недостоверной оценкой кредитоспособности заемщика (отсутствие кредитных историй, информационная ассиметрия), потерей платежеспособности клиента, отсутствием сформированного кредитного поведения – намеренное уклонение от уплаты кредита;
   
6. предложена система анализа и оценки кредитоспособности заемщиков на основе применения модели кредитного скоринга, с помощью которой по кредитным историям бывших клиентов банк определяет вероятность возврата кредита потенциальным заемщиком.
   

Теоретическая значимость работы состоит в возможности использования основных положений и выводов диссертации для дальнейшего развития теории кредита и банковского дела. Уточнен категориальный аппарат в сфере кредитной деятельности.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что сформулированные в диссертационной работе научные положения, выводы и рекомендации могут быть использованы в практической работе банков по кредитованию населения.

Результаты исследования могут найти применение в преподавании дисциплин «Деньги, кредит, банки», «Банковское дело», «Организация деятельности коммерческих банков».

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования были представлены на региональных в г. Волгограде в 2007-2008 гг. и международных научно-практических конференциях в г. Москве в 2008г.

Результаты исследования нашли практическое применение в деятельности коммерческих банков: ОАО КБ «РусЮгбанк», ОАО АКБ «Волгопромбанк» в г. Волгограде.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ общим объемом 1,66 п. л, из них 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК.

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, включающих 9 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы; определены цель, задачи, объект и предмет исследования; раскрыта теоретическая, методологическая и информационная база исследования; дана характеристика теоретической и практической значимости и научной новизны полученных результатов.

Первая глава «Теоретические основы функционирования системы кредитования населения» посвящена раскрытию сущности кредитования населения и потребительского кредитования, обоснованию их социально-экономического значения, а также рассмотрению механизма кредитования населения.

Во второй главе «Современное состояние системы кредитования населения и расширение его целевой аудитории» проведены оценка места кредита в удовлетворении нужд населения и анализ состояния системы кредитования населения в России и регионах.

В третьей главе «Минимизация риска кредитования населения» рассматриваются перспективы развития кредитования населения, обосновываются основные направления повышения роли банков в этой сфере, и представлены системы комплексного управления рисками кредитования населения, в частности с использованием кредитного скоринга.

В заключении диссертационной работы содержатся теоретические и практические выводы, полученные в результате проведенного исследования.


ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ,

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ


Субординация понятий, относящихся к кредитной деятельности


В финансово-кредитной науке определение «кредитование населения» не получило однозначной трактовки. Некоторые ученые отождествляют его с потребительским кредитованием. Отсутствие общепринятой терминологии в сфере нашего исследования и предопределяет выбор в качестве объекта систему кредитования населения как наиболее обоснованного определения в противовес системе потребительского кредита.

На практике такие понятия как кредит, ссуда, заем зачастую употребляются как синонимы. При этом они имеют отличные друг от друга особенности, закрепленные законодательством. Понятия «кредит», «заем» и «ссуда» детально рассмотрены в диссертации с целью разграничения сфер их употребления. В сфере кредитования населения могут употребляться такие практически равнозначные понятия, как индивидуальный кредит, розничный кредит, личный кредит. Кредитование населения - система, имеющая функциональную и институциональную форму и характеризующаяся рядом признаков (структурность, целостность, целенаправленность) включает в себя кредит, как на потребительские, так и на предпринимательские цели, образование и т.д.

Потребительское кредитование – это взаимосвязанный комплекс организационно-функциональных, документальных, юридических и экономических процедур, составляющих единый механизм взаимодействия кредитной организации с физическим лицом по поводу предоставления потребительских кредитов.

Методика оценка роли кредита населения в экономике


Исследование роли системы кредитования населения в экономике целесообразно свести к расчету и анализу следующих показателей, отраженных на рис. 1:

• задолженность по кредитам населения в процентах от величины ВВП, что характеризует величину задолженности по кредитам населения в сравнении с масштабами экономики;
  
• доля задолженности по кредитам населения в общем объеме кредитной задолженности, что характеризует вес кредита населения в кредитной системе;
  
• задолженность по кредитам населения в процентах от величины объема частного потребления, что характеризует роль кредита в финансировании частного потребления;
  
• задолженность по кредитам населения в процентах от величины располагаемого дохода, что характеризует уровень потребительского долга.
  

Рис. 1. Схема исследования рынка кредитования населения.

В диссертации подробно представлен статистический материал по расчету этих показателей.


Анализ и оценка современного состояния системы кредитования населения


В настоящее время кредитование населения переживает настоящий бум развития: за последние 4 года доля кредитов населению в активах банковской системы выросла в 3 раза, а соотношение розничных кредитов и ВВП – почти в 6 раз. Это можно объяснить рядом причин:

1) кредитные ставки довольно долго находились на запредельно высоких уровнях (30% и выше) снизилось до относительно приемлемых (14 – 25%);

2) кредитование населения имеет гораздо большие перспективы для экстенсивного расширения. Высокие темпы экономического роста в сочетании с постоянно снижающейся инфляцией и растущими денежными доходами, сформировавшимися у достаточно широких слоёв населения положительно влияют на динамику объемов кредитования. А позитивное ожидание относительно собственного будущего материального положения – важнейшее условие для обращения в банк за кредитом;

3) активная политика самих банков, осознавших потенциальные выгоды кредитования населения и предложивших рынку широкую линейку банковских продуктов.

4) кредитовать население значительно доходнее. По официальной статистике Банка России средняя ставка по рублевым кредитам физическим лицам на 7-8 процентных пунктов была выше ставки по кредитам предприятиям, выдаваемым на те же сроки.

5) в кредитовании реального сектора значительно выше конкуренция, подстегиваемая развитием фондового рынка и проникновением иностранных банков. Чтобы продвигать бизнес дальше, банки должны ценить каждого, даже самого мелкого клиента.

Анализ деятельности крупнейших банков в области кредитования населения показал, что помимо высоких темпов роста объемов данного вида кредитования, достаточно быстро растет и просроченная задолженность по ним (рис.2).

Виды кредита являются основополагающим элементом механизма кредитования населения. Изменения должны коснуться и структуры кредита населению в направлении роста популярности нецелевых кредитов и ипотечного кредитования.




Рис. 2. Динамика просроченной задолженности

по кредитным операциям российских банков в 2005-2008 гг., %

Составлено автором по материалам официального сайта Банка России.

– Режим доступа: ссылка скрыта


Самое привлекательное в нецелевых кредитах (кредитах на неотложные нужды) - удобство. Например, чтобы получить автокредит, надо в обязательном порядке застраховать машину и поставить сигнализацию, для ипотечной ссуды требуется оплатить значительный первоначальный взнос. А ссуду на неотложные нужды получают деньгами, и тратят по своему усмотрению без всяких условий и ограничений со стороны банка (кроме естественного требования - своевременного погашения ссуды). Кредит на неотложные нужды не привязан к предмету покупки, сумма кредита поступает непосредственно к заемщику, а не на расчетный счет компаний, как это бывает в случае автокредитования. Тем самым кредит на неотложные нужды позволяет приобретать товары или услуги, недоступные с помощью обычных целевых кредитов, а также освобождает заемщика от всевозможных «дополнительных услуг», которыми заемщик обязан воспользоваться при целевом кредитовании, типа страховки в указанной банком компании. Во многих банках, работающих с населением, большая часть кредитного портфеля по потребительскому кредитованию уже приходится именно на нецелевые кредиты, и их размеры будут неуклонно расти.

Вместе с тем необходимо активнее использовать ипотечные кредиты, а не личные займы, как сейчас, то есть качественно менять структуру кредитования. Рынок ипотечного кредитования, несомненно, является самым перспективным. В большинстве банков уже есть свои собственные наработки в данной области, выраженные в виде программ ипотечного кредитования. Но доходность здесь небольшая, поскольку кредитование не имеет массового характера. Деятельность в данной области связана с большим количеством рисков, касающихся в основном длительности периода кредитования. Поэтому стоимость кредитной услуги очень велика. Для привлечения клиентов необходимо, в первую очередь, снижение процентной ставки за счет исключения из нее риска неплатежа. Для этого банки должны отсечь ненадежных заемщиков и предупредить случаи невозврата и, соответственно, связанные с этим дополнительные расходы. Учитывая низкую обеспеченность граждан жильем, неудовлетворительное состояние жилого фонда, а также при условии сохранения текущих темпов роста доходов населения можно рассчитывать на значительный рост ипотечного кредитования в ближайшие годы, доля которого в общем объеме выданных кредитов будет неуклонно повышаться.

Менее всего развит рынок образовательного кредитования. Основная его идея состоит в разрыве замкнутого круга: отсутствие необходимого образования – низкий заработок – отсутствие средств на образование – отсутствие необходимого образования. Особенности же образовательного кредита состоят в низкой процентной ставке (максимально приближенной к ставке рефинансирования) и большим сроком возврата кредита (до 10 лет).


Проблемы кредитования населения и пути их решения


Тенденции развития российского рынка кредитования населения связаны с устранением назревших в этой сфере проблем. Можно выделить следующие проблемы кредитования населения: проблема недобросовестной конкуренции и тесно связанная с ней информационная проблема. Проводимые рекламные компании, маркетинговые мероприятия не в полной мере предоставляют заемщикам важную информацию об аспектах и проблемах банковского кредитования, в частности, о реальной стоимости кредита. Банки должны быть заинтересованы в том, чтобы процентные ставки по кредитам были «открытыми», поскольку это напрямую связано с платежеспособностью заемщика, а значит и с уменьшением риска невозврата кредита. Первым шагом в борьбе с недобросовестной конкуренцией стали Рекомендации кредитным организациям по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов, разработанные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Центральным банком Российской Федерации, принятие закона о кредитных историях, а также рассмотрение Государственной Думой законопроекта о потребительском кредитовании.

Дополнительные платежи, которые заемщику приходится платить помимо погашения основного долга и процентов по кредиту. К ним можно отнести:

• кредитная ставка (% годовых) единовременные платежи: первоначальный взнос, плата за открытие, ведение счета клиента,
  
• комиссия за предоставление кредита, ежемесячные платежи: комиссия за ведение ссудного дела, комиссия при предоставлении кредита, комиссия за расчетно-кассовое обслуживание, комиссия за организацию кредита, за ведение кредитного досье. Особенно чувствительна для потребителя ежемесячная комиссия, размер которой колеблется в пределах 0,8­2% от суммы кредита. Причем, вне зависимости от того, что остаток по ссуде с каждым очередным платежом уменьшается, комиссия (в отличие от процентов) берется с первоначальной, большой суммы. Получается, что в дополнение к основному долгу и ежемесячным процентам кредит «тяжелеет» на 24% годовых (если брать максимальный размер комиссии).
  
• штрафы: пеня за несвоевременное внесение очередного платежа по кредиту, штрафные санкции за досрочное погашение кредита, за каждый день просрочки платежа.
  

И лишь суммирование всех плат и комиссий позволяет получить полное представление о реальной стоимости кредита. В результате этого суммирования общая процентная ставка вырастает в несколько раз, даже при условии получения так называемого беспроцентного кредита.

По итогам анализа, проведенного Федеральной антимонопольной службой России, объявленная банком заемщику процентная ставка во многих случаях была меньше эффективной процентной ставки в 2-2,5 раза (таблица 1).

Таблица 1

Объявленные и эффективные процентные ставки коммерческих банков

Наименование	Объявленная процентная ставка, %	Эффективная процентная ставка, %
Банк «Русский стандарт»	19,0	66,0
«ХКФ Банк»	28,5	72,0
«Росбанк»-ОВК	27,0	45,0
«Банк Москвы»	21,0	31,0
«Сибакадембанк»	23,0	47,0

Данная проблема, на наш взгляд, связана с элементарной безграмотностью населения в области кредитования, с их незнанием правовых основ и банковской терминологии. Ведь большинство потребителей не только не могут отличить годовую процентную ставку по кредиту от ежедневного процента, но и даже не знают, что такое банковская комиссия.

Риск возникновения кредитного «пузыря» (неконтролируемый рост невозвращенных или ненадлежащим образом обслуживаемых клиентами кредитов) обычно приводит к краху кредиторов и отбрасывает назад всю индустрию кредитования. По официальным данным, показанная доля нестандартных розничных кредитов в портфелях ключевых участников рынка, как правило, не превышает 5%. Однако, по неофициальным оценкам самих банкиров, эта цифра может быть в два-три раза выше, а значит, проблема приобретает уже вполне серьезные очертания.

К вышеназванной проблеме примыкает и проблема просроченных задолженностей по ранее выданным кредитам, что свидетельствует о недостаточной эффективности применяемых методов оценки и управления кредитным риском. По 30 крупнейшим банкам, обследованным Банком России, доля просроченной задолженности в совокупном объеме кредитных вложений на 01.01.07 г. возросла против 01.01.06 г. с 1% до 1,94%. В отдельных банках доля просроченных кредитов достигла 30%. В связи с этим, банкиры озабочены разработкой законодательных механизмов защиты от недобросовестных заемщиков. Один из вариантов решении этой проблемы - это помощь государства в более тщательном изучении своих клиентов, для чего кредитные учреждения должны получить он-лайн-доступ к реестрам недвижимости и автомобилей, а также к базе данных украденных и утерянных паспортов. В этом случае кредитно-финансовые учреждения смогут не только ускорить процесс выдачи кредитов, но и гарантировать их возвратность, а значит и стабильность всей банковской системы в целом.

В частности, предлагается наряду с механизмом банкротства юридических лиц ввести в законодательство понятие банкротства физического лица, а также совершенствовать скоринговые системы и постоянно следить за структурой своих кредитных портфелей. Для создания цивилизованной системы кредитования населения необходимо создать несколько специальных структур, которые бы взяли на себя функции кредитного брокера, выступающего в роли посредника между банком и заемщиком, а также функции, связанные со сбором долгов по кредитам и подготовкой оформления залога для получения кредита с обеспечением, а значит, с более низкими процентными ставками по нему. Накопление просроченных ссуд потребует от банков создавать с нуля или совершенствовать специальные службы, занимающиеся взысканием просроченных долгов. Альтернативой может быть обращение к услугам коллекторских агентств, которые, несомненно, будут востребованы и могут рассчитывать на процветание своего бизнеса. Важно провести четкую границу между выбиванием и возвратом кредита. Коллекторские агентства в настоящее время функционируют в рамках действующего законодательства, которое не обеспечивает полноту правовой базы для эффективного развития этих учреждений. Законодательством не закреплены параметры, которым должны соответствовать коллекторские агентства; порядок ведения их реестра; порядок передачи информации о гражданах в эти агентства; виды и способы мер воздействия, которые могут применяться агентствами при возврате долгов.

Банкам надлежит информировать заемщиков об условиях использования и возврата кредита в стандартизированной форме, позволяющей потребителю сравнить условия кредитов разных банков и сделать осознанный выбор.

На рынке кредитования населения заметно усиление дочерних структур иностранных банков и финансовых компаний, специализирующихся на рынке кредитования населения. Так, с начала 2002 года и по конец 2005 года доля иностранных банков на рынке кредитования населения оценочно выросла с 1,8 до 6,1%. Таким образом, в среднем доля иностранцев на отечественном рынке увеличивается примерно на 1,4% в год. Понимая всю привлекательность рынка кредитования физических лиц, дочерние структуры зарубежных банков одними из первых в России начали активно развивать операции кредитования населения, пытаясь еще в период становления этого рынка занять на нем ведущие позиции. Обладая рядом неоспоримых преимуществ перед российскими банками, такими как наличие отработанных технологий работы с физическими лицами, продуманных маркетинговых и рекламных стратегий продвижения продуктов и услуг, сильного брэнда, некоторые иностранные банки, начавшие заниматься кредитованием населения в России несколько лет назад, достаточно быстро попали в число лидеров этого сегмента рынка, например австрийский Raiffeisenbank и чешский Home Credit and Finance Bank (соответственно 1,6 и 2,3% рынка кредитов на конец 1 -го квартала 2004 года). В настоящее время в число основных участников рынка уже пытаются войти такие глобальные компании, как Citibank. Societe Generale, GE Consumer Finance.

Выход иностранцев на российский рынок будет означать не только усиление конкуренции, но и более интенсивное внедрение новых технологий борьбы за лояльность потребителей. Чтобы вовлечь в процесс кредитования как можно больше участников, банки, их партнеры — прежде всего торговые сети и крупные производители товаров народного потребления, компании, занимающиеся жилищным строительством — должны будут предъявить рынку новые маркетинговые и рекламные технологии.

В этой связи весьма актуальными могут оказаться совместные программы банков и торговых сетей. Так, например, величина дисконта, предоставляемого по кредитной карточке того или иного банка, а также количество торговых сетей, дающих скидки по банковским картам, могут дать существенное преимущество выпустившему карточку банку. Наряду с этим на первый план в конкурентной борьбе выйдут качество обслуживания клиентов, сила брэнда, широта спектра предоставляемых банком сопутствующих услуг, возможность гибкого учета индивидуальных потребностей клиента.

Ограничением роста кредитования для многих банков являются размеры их ресурсной базы и капитализации. Поэтому банки, занимающиеся кредитованием населения, должны активизировать депозитную политику по аналогии с зарубежным опытом, который свидетельствует о том, что значительным источником ресурсной базы потребительского кредитования являются вклады физических лиц. Развитие сравнительно новых видов кредитов (кредиты на образование, кредиты молодым семьям на хозяйственно обзаведение и т.п.) также требуют увеличения ресурсов. В связи с этим банкам необходимо обеспечить рост и оптимизацию структуры ресурсной базы посредством диверсификации привлеченных источников с учетом их преимуществ и недостатков. Реализация этой задачи возможна на основе развития таких способов привлечения ресурсов, как: расширение Банком России инструментов рефинансирования; их универсальности и доступности для банков; размещения коммерческими банками собственных облигаций на рынке ценных бумаг; секьюритизации кредитного портфеля.

Необходима разработка и усовершенствование стандартизированных банковских продуктов - созданных на основе маркетинговых исследований рынка, максимально понятных для конечных потребителей. Такими продуктами могут быть: кредитные карты, автокредиты, экспресс-кредитование, кредиты молодым семьям на обзаведение хозяйством, ипотечное кредитование и др.

Для повышения качества обслуживания, необходимо повысить профессионализм и материальную заинтересованность непосредственных менеджеров работающих с клиентами, путем внедрения материальных и нематериальных методов стимулирования продаж кредитов на местах.

Учитывая специфику развития кредитования населения, предложена организационная структура, представленная в таблице 2.

Таблица 2

Подразделения банка, осуществляющие кредитование населения,

и их функции

Название структурного подразделения	Функции подразделения
Отдел кредитования населения	- прием заявок на кредит; - сбор документов; - визуальная оценка; - расчет платежеспособности заемщика; - оформление документов по ссуде.
Отдел авторизации	- проверка информации по информационным источникам; - проверка по телефону места работы и места жительства клиента; - проверка соответствия параметров оформляемой сделки. нормативным требованиям банка; - принятие решения о предоставлении кредита до установленной регламентом банка величины
Кредитный комитет	- принятие решения о предоставлении кредит свыше установленной величины
Отдел финансового контроля	- проверка соответствия параметров оформляемой сделки нормативным требованиям банка свыше установленной величины
Отдел последующего контроля	- проверка соответствия параметров оформленных кредитов требованиям нормативных документов банка; - проверка правильности оформления документов по выданным кредитам; - анализ качества работы отдела авторизации и кредитного отдела
Отдел последующего контроля	- проверка соответствия параметров оформленных кредитов требованиям нормативных документов банка; - проверка правильности оформления документов по выданным кредитам; - анализ качества работы отдела авторизации и кредитного отдела
Отдел урегулирования рисков по потребительским кредитам	-создание, внедрение и сопровождение модели скоринга; -управление кредитными рисками в потребительском кредитовании

Данные подразделения являются элементами организационной структуры банка, создаются с целью оптимизации этой структуры на основе требования обеспечения ее структурно-функциональной полноты и достаточности для осуществления и дальнейшего развития кредитования населения. В работе даны рекомендации по порядку взаимодействия структурных подразделений при сопровождении кредитов и при работе с проблемной задолженностью.

Предложения по созданию вне банка сети подразделений по продаже кредитов населению направлены на оптимизацию организационной структуры. Практика работы таких подразделений расширяет спектр банковских услуг, позволяет освоить новые регионы, повысить качество обслуживания и доступность услуг для клиентов и, в конечном счете, улучшить конкурентные позиции банка.


Система оценки кредитоспособности заемщиков на основе применения кредитного скоринга


Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

Скоринговая система решает и целый ряд производных вопросов, приобретающих на рынке кредитования населения все большую актуальность, а именно: увеличение информационных потоков; необходимость снижения времени принятия решения; требования индивидуального подхода к каждому клиенту; автоматизация процесса принятия решения; снижение трудозатрат; быстрая адаптация к меняющимся условиям рынка.

Для построения нейросетевой и экспертной скоринговых моделей применяются следующие предположения:

1. Имеются 100 потенциальных заемщиков банка с уникальными характеристиками;
   
2. Отобраны значимые характеристики потенциального заемщика банка, например, стаж, доход, по следующим принципам:
   

• между характеристиками и степенью благонадежности потенциального заемщика банка существует очевидная взаимосвязь;
  
• кредитный эксперт может оценить значимость и характер этой взаимосвязи.
  

3. Отобранных характеристик достаточно для полноценной оценки благонадежности потенциального заемщика;
   
4. Характеристики потенциальных заемщиков, то есть по сути данные кредитных историй и анкет, являются конфиденциальной информацией, поэтому примем тестовые данные (полученные путем применения функции нормального распределения или случайных чисел) полноценной заменой реальных кредитных историй. Следует отметить, что воссоздание статистической выборки подобным образом является обоснованным математически и достаточно часто применяется в тех случаях, когда фактические данные отсутствуют, но их масштабы могут быть оценены экспертом с точностью, не оказывающей значимого влияния на ценность исследования;
   
5. В процессе оценки степени благонадежности заемщика банка и в построенных моделях соответственно, не учитывается специфика кредитования населения: ипотеки, автокредитования, товарного кредитования;
   
6. В процессе оценки степени благонадежности заемщика банка, и в построенных моделях соответственно, не учитываются параметры кредита: срок, процентная ставка, размер;
   
7. Кредитным аналитиком строится экспертная скоринговая модель, которая является эталонной и характерна для современной специфики кредитования населения в России;
   
8. Экспертная система логически обоснована и поэтому зависимость между скоринговым баллом и риском невозврата обратная, то есть доля просроченной задолженности выше среди тех заемщиков, у которых ниже скоринговый балл.
   
9. По результатам скорингового балла экспертной системы и эффективной точки отсечения потенциальные заемщики делятся на заемщиков, которые получают кредит по итогам анализа, и на клиентов, которые не удовлетворяют требованиям банка;
   

Точка отсечения – уровень скорингового балла, при котором доходы от хороших заемщиков являются достаточными для покрытия убытков по потенциально плохим. Для этого можно прибегнуть к комплексному анализу и соотношению доходности кредитного портфеля и уровню списаний долгов, отнесенных к безнадежным и прочих расходов. Предположим, что в среднем убытки по одному «плохому» счету покрываются доходами по десяти «хорошим». В данном случае таким уровнем будет значение скоринговой карты соответствующее такому соотношению (в нашем примере это 10/1). Именно такое значение и будет, своего рода, точкой безубыточности кредитных операций банка (таблица 3).

Таблица 3

Пример оценки уровня безубыточности кредитных операций

(уровень отсечения)

Значение скоринговой карты	Количество хороших счетов на один плохой	Решение о кредитовании
65 и больше	40/1	Положительное
50 – 65	25/1	Положительное
УРОВЕНЬ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
40 – 50	10/1	Дополнительный (ручной) анализ заявки
менее 40	5/1	Отказать

Источник: Аналитические материалы компании Франклин-Грант [Электронный ресурс] / Аналитическая компания Франклин-Грант Официальный веб-сайт. – Режим доступа: ссылка скрыта


Именно описанный выше алгоритм является одним из базовых для построения скоринговой системы.

10. Нам известно, что часть заемщиков банка не оправдали высокой оценки благонадежности и не вернули кредит. Таким образом, первоначальных заемщиков можно разделить по экспертной оценке и факту (таблица 4.)
    
11. Принимаем верным предположение о несовершенстве экспертной системы и рассматриваем его в качестве главного стимула совершенствования системы оценки и разработки нейросетевой скоринговой системы;
    

Таблица 4

Классификация потенциальных заемщиков банка

Ситуация	Наблюдавшееся событие	Вывод (группа заемщиков)
Мера риска меньше среднерыночного значения	Вернул	«Мог вернуть – вернул»
Мера риска меньше среднерыночного значения	Не вернул	«Мог вернуть – не вернул»
Мера риска выше среднерыночного значения	Вернул	«Не мог вернуть – вернул»
Мера риска выше среднерыночного значения	Не вернул	«Не мог вернуть – не вернул»

Источник: Аналитика кредитного скоринга [Электронный ресурс] / Аналитическая компания RE&C. Официальный веб-сайт. – Режим доступа: ссылка скрыта

12. На основе полученных кредитных историй заемщиков банка подбираем опытным путем параметры и обучаем нейросетевую скоринговую модель до тех пор, пока ее ошибка (соотношение правильных оценок к неправильным или общее число неправильных оценок благонадежности потенциальных заемщиков банка) не будет значительно меньше ошибки экспертной скоринговой системы. Уровень значительности определяется кредитным экспертом, который осуществляет подбор параметров и обучение нейронной сети.
    

Так как ошибка нейросетевой скоринговой системы оценки благонадежности заемщика банка ниже ошибки экспертной скоринговой системы, целесообразно провести оценку тех потенциальных заемщиков банка, которым экспертная скоринговая система отказала, нейросетевой системой для того, чтобы определить возможных заемщиков, которым было несправедливо отказано в кредитовании из-за неэффективности скоринговой системы.

Рассмотренные моменты моделирования являются ключевыми в нашем исследовании эффективности скоринговых систем и повышении их эффективности. Ярким примером экспертной модели кредитного скоринга является скоринговая карта Fair Isaac&Company, которая применяется активно в США. Скоринговый балл = сумма баллов по всем характеристикам заемщика.

В зависимости от балла в США применяется дифференцированная процентная ставка по кредиту, которая является дополнительным стимулом для заемщиков качественно обслуживать кредиты.


СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:

Публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК:

1. Немировская, Е.А. Стратегия развития долгосрочного кредитования в российской банковской практике [Текст]/ Е.А. Немировская, А.Н. Сырбу // Среднее профессиональное образование. – Москва: Институт развития среднего профессионального образования. - 2005. - №4(53). - 0,20 п.л.
   
2. Немировская, Е.А. Эффективность потребительского кредитования в российской банковской практике [Текст]/ Е.А. Немировская // Российское предпринимательство. – Москва: ООО Издательство "Креативная экономика". - 2007. - №9(1). - 0,22 п.л.
   

Статьи и тезисы докладов в других изданиях:

3. Немировская, Е.А. Развитие потребительского кредитования в банковской практике Волгоградской области [Текст]/ Е.А. Немировская, Л.Н. Тажибова // Вестник Филиала Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Волгограде. – Волгоград: ООО "Волгоградское научное издательство". - 2007. - №4 - 0,20 п.л.
   
4. Немировская, Е.А. Актуальные вопросы в области потребительского кредитования в процессе преподавания дисциплин специальности "Финансы и кредит" [Текст] / Е.А. Немировская // «Воспитание студента-кооператора – активного участника кооперативного движения России». Сборник научных статей международной научно-практической конференции ППС, руководителей и специалистов кооперативных организаций РФ и стран СНГ г. Волгоград: Изд-во «Волгоградское научное издательство» .- 2008. - 0,22 п.л.
   
5. Немировская, Е.А. Инновации в учебном процессе по дисциплинам организации деятельности банков [Текст]/ Е.А. Немировская, О.С. Дейцева // «Воспитание студента-кооператора – активного участника кооперативного движения России». Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции ППС, руководителей и специалистов кооперативных организаций РФ и стран СНГ г. Волгоград Изд-во «Волгоградское научное издательство», 2008. – 0,1 п.л.
   
6. Немировская, Е.А. Факторы формирования рынка потребительского кредитования [Текст]/ Е.А. Немировская // «Традиции и инновации в кооперативном секторе национальной экономики». Материалы международной научной конференции ППС, кооперативных вузов стран СНГ г. Москва Изд-во «Российский университет кооперации», 2008. – 0,12 п.л.
   
7. Немировская, Е.А. Проблемы и перспективы кредитования населения в банковской практике России [Текст]/ Е.А. Немировская // Волгоградский кооперативный вестник Волгоградского кооперативного института (филиала) АНО ВПО ЦС РФ РУК. Научно-теоретический журнал – г. Волгоград Изд-во «Волгоградское научное издательство». – 2007. – № 1. - 0,4 п.л.
   
8. Немировская, Е.А. Конкурентоспособность Волгоградской области на рынке кредитования населения [Текст]/ Е.А. Немировская // Материалы Научной сессии, г. Волгоград, 24 апреля 2008 г. Вып.4. Мировая экономика и финансы / ВолГУ; ред.кол.: Б.Н.Сипливый (отв.ред.) [и др.]. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. – 0,16 п.л.