Geum.ru

Задачи: 1,3,5 Вариант №5. Основные методы количественного анализа предпринимательского риска. Риск банкротства организации

Вид материалаКонтрольная работа

Содержание


Задача №2.
Задача №3.
Задача №4.
Вопросы к экзамену (зачету) по дисциплине «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски»
Подобный материал:


Тематика контрольных работ по дисциплине «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски»


Нижний Новгород – 2009

Контрольная работа должна иметь титульный лист с указанием номера зачетной книжки, оглавление, нумерацию страниц. В конце работы должен быть приведен список использованной литературы. Вариант контрольной работы выбирается в соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки. Объем работы составляет 8-10 листов формата А4.

Вариант №0.
  1. Сущность и составляющие финансовой среды предпринимательства.
  2. Характеристика финансовых рисков.
  3. Задачи: 1,3,5

Вариант №1.

1.Характеристика факторов, составляющих макросреду предпринимательства.
  1. Характеристика кредитного риска.
  2. Задачи:2,4,6

Вариант №2.

1.Характеристика факторов, составляющих микросреду предпринимательства.

2.Характеристика валютного риска.

3.Задачи: 1,3,5

Вариант №3.
  1. Характеристика основных теорий предпринимательских рисков.
  2. Характеристика процентного риска.
  3. Задачи:2,4,6

Вариант №4.
  1. Сущность и функции предпринимательских рисков.
  2. Методы страхования рисков.
  3. Задачи: 1,3,5

Вариант №5.
  1. Основные методы количественного анализа предпринимательского риска.
  2. Риск банкротства организации.
  3. Задачи:2,4,6

Вариант №6.
  1. Основные методы управления риском.
  2. Методы прогнозирования банкротства организации.
  3. Задачи: 1,3,5

Вариант №7.
  1. Классификация предпринимательских рисков.
  2. Платежеспособность и ликвидность организации в оценке риска банкротства организации.
  3. Задачи:2,4,6

Вариант №8.
  1. Соотношение доходности и риска.
  2. Методы снижения предпринимательского риска.
  3. Задачи: 1,3,5

Вариант №9.
  1. Характеристика инвестиционных рисков.
  2. Основные этапы разработки политики управления рисками.
  3. Задачи:2,4,6


Задачи

Задача №1.

  1. Рассчитать значения коэффициента вариации акций на основе следующих данных:

Вероятность
Акции

А
В
С
Д

0,1
25
20
13
9

0,15
24
19
15
12

0,5
23
18
17
15

0,15
22
17
19
18

0,1
21
16
21
21


Задача №2.

Рассчитать значения ковариации на основе распределения вероятностей доходностей акций:

Вероятность
Акции

А
В
С
Д

0,1
7
3
12
22

0,15
6
4
14
20

0,5
5
5
16
18

0,15
4
6
18
16

0,1
3
7
20
14


Задача №3.

Рассчитать значения коэффициента корреляции между акциями на основе следующих данных:

Вероятность
Акции

А
В
С
Д

0,1
12
18
1
5

0,15
10
16
3
8

0,5
8
14
6
11

0,15
6
12
9
14

0,1
4
10
12
17


Задача №4.

Организация намерена инвестировать часть капитала в ценные бумаги А и В, при этом ожидаемая доходность ценной бумаги А составляет 7%, а среднеквадратическое отклонение доходности составляет 5%; ожидаемая доходность ценной бумаги В – 12%, а среднеквадратическое отклонение доходности – 8%.
  1. Определить множество допустимых портфелей и выделить на графике из допустимого множества эффективное подмножество, при значениях коэффициента корреляции +1; 0; -1, с долей ценных бумаг А в портфеле (Х) равной :1;0,8;0,6;0,4;0,2;0.
  2. Определить долю ценных бумаг А в портфеле, при которой риск портфеля будет минимальным.

Задача 5.

1.На основании нижеприведенных данных определить множество инвестиционных портфелей и выделить эффективное подмножество, при доле ценной бумаги А в портфеле: 1,0; 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0.

2.Определить долю ценной бумаги А для достижения минимального риска портфеля.

Вероятность наступления события
Прогнозируемая доходность ценных бумаг, %

Ценная бумага А
Ценная бумага В

0,1
-6,0
26,0

0,1
-4,0
17,0

0,1
-2,0
8,0

0,1
1,0
2,0

0,15
6,0
-3,0

0,3
14,0
-7,0

0,15
20,0
-10,0



Задача 6.

На рынке имеются портфели ценных бумаг, обладающие следующей доходностью при заданном уровне риска:

Виды портфелей
А
В
С
Д

Доходность, %

Стандартное отклонение, %
15

20
17

24
20

29
25

37

Определить наиболее предпочтительный портфель для инвестора.


Вопросы к экзамену (зачету) по дисциплине «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски»
  1. Экономическая сущность предпринимательства.
  2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
  3. Государственное регулирование финансовой деятельности организаций.
  4. Законодательство РФ, регулирующее предпринимательскую деятельность.
  5. Понятие и состав финансовой среды.
  6. Характеристика отдельных составляющих микросреды (поставщики, покупатели, конкуренты и т.д.).
  7. Характеристика факторов, составляющих макросреду (экономические, природные, научно-технические, политические и т.д.).
  8. Предпринимательство и финансовый рынок.
  9. Источники финансирования предпринимательской деятельности.
  10. Характеристика основных теорий предпринимательских рисков.
  11. Сущность и функции предпринимательского риска.
  12. Классификация предпринимательских рисков.
  13. Характеристика методов количественного анализа предпринимательских рисков.
  14. Характеристика видов предпринимательских видов.
  15. Характеристика финансовых рисков.
  16. Характеристика кредитного риска.
  17. Характеристика валютного риска.
  18. Характеристика процентного риска.
  19. Риск банкротства организации.
  20. Методы прогнозирования банкротства организации.
  21. Платежеспособность и ликвидность организации в оценке риска банкротства организации.
  22. Характеристика инвестиционных рисков.
  23. Соотношение доходности и риска.
  24. Основные методы управления риском.
  25. Основные этапы разработки политики управления рисками.
  26. Методы снижения предпринимательского риска.
  27. Методы страхования рисков.
  28. Операции по привлечению финансовых ресурсов.
  29. Налогообложение предпринимательской деятельности.
  30. Методы государственной и муниципальной поддержки развития предпринимательской деятельности.