| Д.Э. БЭСТЕНС, В.М. ВАН ДЕН БЕРГ, Д. ВУД. Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях. - Москва: ТВП,1997. - хх, 236 с., 1997 |
ПРИМЕЧАНИЯ |
В нашей модели парабола смотрит ветвями вверх. Во многих публикациях описаны примеры логистических отображений, где также наблюдается парабола, но она смотрит вниз. Хаотический характер обратной связи в обоих случаях сходный.
Вероятно, для этой задачи лучше подходит не модель ARIMA, а модели семейства ARCH (autoregressive conditional heteroschedasticity). Рассмотрение этих моделей выходит за рамки данной книги. Подробное их описание можно найти, например, в [224].
Предположение, что доходы на капитал имеют нормальное распределение, в ака-демической литературе часто подвергается сомнению (см. [252]). При этом речь идет о попытках объяснения банкротств и/или эйфорических ценовых шоков.
Здесь мы имеем суперпозицию сигмоидальных функций.
Во многих проведенных нами имитационных тестах мы пользовались случайными выборками из нормального распределения. Такие выборки были получены на основе центральной предельной теоремы математической статистики. Эта теорема утверждает, что сумма независимых равномерно распределенных случайных величин является случайной величиной, распределенной нормально. Сгенерировав к равномерно распределенных случайных величин, мы получаем первую нормально распределенную величину из формулы:
RAND,.-Jfc/2
Из следующих к равномерно распределенных величин получается вторая нормальная величина, и т.д. При увеличении к эта формула все лучше аппроксимирует нормальное распределение. В пределе к Ч> да распределение величины п стремится к нормальному распределению с нулевым средним и стандартным отклоне-нием, равным единице. Затем мы преобразуем п в тестовое число по формуле:
Тестовое число = ст п + Ц. Во всех тестах мы брали упрощенный вариант алгоритма с к = 12:
12
n = ^RAND,-6. tЧi
Аппроксимация получалась более грубой в области хвостов распределения, т.е. там, где значения переменной наиболее далеки от среднего. Это могло привести к некоторым искажениям в наших тестах. Мы, однако, игнорируем это обстоятельство, поскольку тесты нам нужны только для того, чтобы проиллюстрировать возможности нейронных сетей.
Разумеется, упорный статистик применил бы еще другие критерии, рассмотрел другие спецификации модели и преобразования данных и добился бы лучшего соответствия результатов. В этой главе мы только хотим показать, что обучение MBPN-сети и сравнение сделанного ею прогноза с наивной линейной моделью может служить полезным дополнением к традиционному статистическому подходу.
Применив модель ARIMA и используя полученные по ней результаты, можно затем применить модель ARCH. Здесь мы опять хотим сказать, что нейронная сеть, во всяком случае, может быть полезным добавлением к чисто статистическим методам.
|
| << Предыдушая |
Следующая >> |
| = К содержанию = |
Похожие документы: "ПРИМЕЧАНИЯ" |
- ГЛАВА Х "НАКАЗА" ЕКАТЕРИНЫ II 30 ИЮЛЯ 1767 г.,
примечания то мнение, которое привело законодавцев уничтожить свидетельство человека виноватого, приговором уже осужденного. Такой человек почитается граждански мертвым, говорят законоучители; а мертвый никакого уже действия произвести не может. Если только свидетельство виноватого осужденного не препятствует судебному течению дела, то для чего не дозволить и после осуждения, в пользу истины и
- 2.2. Транснациональные банки - финансовая база международного бизнеса
Главными партнерами транснациональных корпораций по между народному бизнесу за последние полтора века стали транснациональные банки (ТНБ), которые зародились в тех же, что и ТНК, развитых странах и прошли долгую и сложную эволюцию параллельно и даже совместно с ТНК. Последние никогда не смогли бы добиться экономической незави симости и всемирного влияния, если бы они действовали самостоятельно,
- 20.1. Основные центры машиностроения
В эпоху бурного развития научно-технической революции машино строение стало быстро развиваться в десятках новых стран, поэтому ни одна другая отрасль промышленности не может сравниться с ним по распрост раненности. И тем не менее различия между отдельными странами доста точно велики. Более 90% всей машиностроительной продукции произ водится экономически развитыми странами. В современном мировом
- 25.3. Виды услуг и операций в международном банковском бизнесе
Международная деятельность банка в интересах его клиентов укла дывается в универсальную систему видов международной торговли услу гами Всемирной торговой организации (ВТО) с точки зрения способов оказания таких услуг. Эти способы перечислены в основном документе ВТО, регламентирующем сотрудничество стран в сфере услуг - Гене ральном соглашении по торговле услугами (ГАТС), включая: трансграничную
- Примечания
Невозможно писать о John Deere, не упомянув книгу Уэйна Г. Броля младшего Компания Джона Дира: история Deere and Company и ее время [Wayne G. Broehl Jr. John Deere's Company: A History of Deere and Company and Its Times, Doubleday, 1984). Тогда как Путь компании John Deere - это современный проект, постро енный по принципу извлечения уроков из исторических фактов, а не просто характеристика
- *(№)
примечания "р" включен в документ ЮНСИТРАЛ о статусе Нью-Йоркской конвенции 2006 г. См.: *(311) См: Приведены данные на январь 2010 г. *(312) См.: Van den Berg A.-J. The New York Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation, Kluwer Law and Taxation Publishers. Deventer. Boston, 1981, 1994 reprint. (TMC Asser Institute, The Hague). P. 8-9. *(313) См.: Van den Berg
- 1.Пути оживления инвестиционной активности предприятий
Для роста инвестиционной ак тивности предприятий требуется взаимоувязанное решение ряда задач. Важно прежде всего повысить качество менеджмен та (в первую очередь - финансового) на предприятиях и укре пить их инвестиционный потенциал за счет повышения эффек тивности хозяйствования. Необходимы также разработка но вых подходов к амортизационной политике и ослабление нало гового бремени на
- Вопросы и задания
1.Ученый-экономист Ирвинг Кристоль (США) заявил: "Все чаше руководители высшего звена называют себя "менеджера ми", а иногда даже "профессиональными менеджерами". Но, если это действительно так,., то им здорово переплачивают". Почему так думает И.Кристоль? Почему так высоко (по сравнению с другими сотрудниками фирм) оплачиваются руководящие работники фирм в странах "рыночной экономики".
- Задания
1. Запишите в соответствующие статьи дебета или кредита пла-тежного баланса России следующие сделки и определите, како во будет сальдо по этим операциям: а) украинская фирма выплатила дивиденды, эквивалентные 200 тыс. долл., российскому держателю ее акций; б) алжирская компания выплатила зарплату 500 тыс. долл. российским специалистам, работающим по контракту с этой компанией на
- 10.2. ТЕОРИЯ ПАРИТЕТА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
Как отмечалось в гл. 9, торговля валютой связана не только и не столько с обслуживанием внешнеторговых операций. Ос новная ее часть приходится на сделки, заключаемые с целью извлечения прибыли. С переходом международной валютной системы на плавающие курсы такая торговля валютой резко ак-тивизировалась. Она осуществляется в виде банковских депози тов. Спрос на банковский депозит в иностранной
|
Финансы