Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономические науки

Оценка и управление производственным риском предприятия тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Брижань, Ирина Анатольевна
Место защиты Киев
Год 2000
Шифр ВАК РФ 08.00.00

Автореферат диссертации по теме "Оценка и управление производственным риском предприятия"

КШ'ВСЬКИЙ УН1ВЕРСИТЕТ меж ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

БРИЖАНЬ 1РИНА AHAT0J1IBHA

УДК 330.131:658.1(477)

ОЦ1НКА ТА УПРАВЛ1ННЯ ВИРОБНИЧИМ РИЗИКОМ П1ДПРИСМСТВА

Спещальжсть 08.06.01 - Економжа шдприемства й оргажзац^я виробництва

Автореферат

дисертаци' на здобуття наукового ступеня кандидата економнних наук

КиГв - 2000

Дисертацт е рукописом

Робота виконана на кафедр! прикладноТ та теоретично* економжи КиТвськог унюерситету меж Тараса Шевченка

Науковий кер1вник :

доктор еконоынчних наук, професор Кпименюк Микола Миколайович. Академ1я мунщипального управмня (м. КиТв), завщувач кафедр менеджменту

Офщшш опоненти:

доктор економмних наук, професор Ситник Вжтор Федорович. Ки'Увськи нацюнальний економмний университет, завщувач кафедри нформац^йни систем в економМк

кандидат економыних наук, доцент Лук'яненко 1рина Григор1вна Нацюнальний унюерситет "Киево-Могилянська академт", кафедра економ1чнс теори департаменту економ1чних наук

Провщна установа:

1нститут економши промисловосп НАН УкраТни (м. Донецьк).

Захист вщбудеться 49- тран$ 2000 р. о /^*Тодин1 на засщанн спец1ал1зованоТ вченоУ ради Д.26.001.13 у КиТвському ужверситет1 мен1 Тарасг Шевченка за адресою: 01022 м. КиТв-22, вул. Васильювська, 90а, ауд. 702

3 дисертац1сю можна ознайомитись у б1блютец1 КиТ'вського ун1верситету меж Тараса Шевченка за адресою: 01017, м. КиТв -17, вул. Володимирська, 58 к.Ю.

Автореферат розюланий '/О <>/{&УПИ8иж р. Вчений секретар

слец!ал1зованоТ ВченоТ Ради 1.1. Солодовникова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуалынсть теми. Сучасш процеси переходу до бЬьш досконалоТ модел1 сощально-економ'тного устрою зумовили низку феномешв в еконо-ьпчнш д1яльност1, характерних для ринково\' економки, зокрема економ1ч-ний ризик. Хоча з ризиком нтуггивно ознайомлеш вел 1 вш охотное вег сто-рони життя людини, починаючи вщ побуту, але особливо велике значения ризик мае в дшльносп суб'ектт шдприемництва.

Не можна сказати, що раш'ше не зверталася увага на ризик. Однак це стосувалося переважно правового аспекту. Зараз категорш "ризик" входить у повсякденний словник кергвника, стае складовою частиною та необхщною передумовою виробничого процесу. При командно-адмшютратившй еконо-мщ1 ва шдприемства знаходилися в умовах економ1чно1 передбачуваностк Зараз же нестабшьшсть господарського середовища, наявшеть конкурент"!', коливання пошпу, цш тощо стали постшними супутниками д1яльност1 шд-приемств. Тому в перюд переходу до ринково'1 економжи та в умовах и фун-кцюнування принципове значения набувае проблема ошнкк ризику на р1вн( будь-якого суб'екта господарювання, особливо шдприемства.

Очевидно, що якраз вщ практики сучасного господарювання йде потреба в розробленш практично прийнятних рекомендаций до от'нювання рь вня ризику в д!яльносп виробничого пщприемства та визначення метод1в для його зменшення, як! допомогли б кepiвникaм б^льш упевнено ор^ентува-тися в складному евпт ринку. До цього часу, незважаючи на актуальность, ця проблема не здобула надежного вщображення в наукових розробках, тому менеджери тдприемств часто приймають решения, виходячи лише 31 свого доевщу та ]'{1ту'ш['Г.

Отже, ситуащя, що склалася, вимагае опрацювання методик, як'1 допомогли б робггннкам пщприемств розробляти заходи для захисту вщ еконо-м^чного ризику та вщповщали б вимогам доступности гнучкосл, легкосп використання , головне, адаптивносп до практики сучасноТ д1яльносп" пщ-приемств у виробничш галузь Це й зумовило виб\р теми дисертацшного до-сщження, його структуру та змют.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Резуль-тати досщження використовувались при виконанш конкурсного проекту Державного фонду фундаментальних досщжень гид назвою "Розробка основ теорн д1-агностування ефективност! сощально-еконопчних об'екп'в". Цей проект виконувався в 1999 рощ вщповщно до договору №ФН/1692 в1д 21.10.1997 науково-виробничого шдприемства "Просвгг" з Мпистерствсм УкраУни у справах науки 1 технологи.

Мета i завдання дослиження. Головною метою дисертащйного дс сложения е комплексний анашз економ1чних ризиюв у дшльносп виробни чого щприемства та розроблення методики ощнки р1вня цих ризиюв.

Вщповщно до вказаноТ мети поставлен! й посщовно розв'язаш наст> пш завдання :

Х розкритгя природи та cyrHOcrri ризику процесу (системи);

Х обгрунтування природи i cyraocTi надшносп виробничого шдприемств та взаемозв'язку надШносп й ризику;

Х досщження та анав 1снуючих метод в оцщки piBHM економншого ризи ку;

Х опрацювання методики оцшки р'шня виробничого ризику шдприемства;

Х розроблення методики управшня ризиком шдприемства.

Методика та методология Д0СЛ1Дження. Дисертацшне досцркенн грунтуеться на д1алектичному метод1 тзнання, принципах програмно щльового та системного пщход1в. У npoueci досщження використовувалис методи статистичного анагизу й мггацШного моделювання. Джерелами шформацп при написанш робота були:

Х пращ украшських та заруб1жних учених з питань Teopi'i економ1чного ри зику, пщприемницькоГ д1яльносп й менеджменту;

Х офщшш статистичш матер1али;

Х законодавч! та нормативы! документи з питань регулювання еконопчнс д1Яльносп;

Х реальш дат, яю характеризують д^яльшсть Потавського прничс збагачувального комбшату та металурпйного комбшату "Азовсталь".

Експериментальш розрахунки здшснювались за допомогою ПЕОМ використанням програмного забезпечення EXSEL та BASIC.

Наукова новизна одержаннх результате полягае в наступному :

Х Поняття ризику в сощально-економ1чних i виробничих системах прийн* то як iMOBipHicTb виходу анал1зованого процесу за меж-i нормального фуш цюнування. У якосп нормального функцюнування розглядаеться такий ста процесу, при якому досягаеться його основна мета.

Х Запропонований агоритм оцщки р1вня ризику включае: визначення коь кретного процесу та мети його функцюнування; визначення стану нормаЕ ного функцюнування i вщмови, Тх кшькюних характеристик за умов, притг манних иьому процесу; розрахунок р!вня надшносп й ризику процесу (сис теми).

Х Визначення ризику виробничого процесу на piBHi шдприемства полягае встановленш закономфностей випуску та споживання продукцп, модек ванн] на i'x основ! napaMeTpiB цих процессе i розрахунку iMosipKocTi ncpcoj вання системи у сташ вщмови.

Х Оптимальний р1вень виробничого ризику визначасться за критер1ем М1-Н1М1зацп' сумарних витрат на збшьшення резерв1в для забезпечення такого р1вня 1 можливих збитк'ш В1д виходу процесу 31 стану нормального функшо-нування.

Х Розроблена методика управшня виробничим ризиком тдприемства ба-зуеться на встановленш оптимального р1'вня ризику 1 прийнятп управшсь-ких ршень, спрямованих на пщтримання цього р{вня.

Теоретичне та практичне значення отрнманих результате. Теоретична ) практична цшшсть дисертацшного досдаення полягае в погнб-ленш знань про природу та сутжсть ризику. Запропоноваш" в робой методики оцшки ртня ризику й визначення його оптимального р]вня не мають аналопв в УкраТш та е одним з засоб!в урахування ризику в д1яльносп пщ-приемств. Реапашя висунутих у досщженш пропозицш оцшки р1вня ризику дае можлив1Сть менеджерам або кер1вникам тдприемств ошнити ризик виробничого процесу та керувати ним.

Теоретичш положения дисертацП можуть застосовуватися при викла-данш дисципш "Економка пщприемства", "Економ1чний ризик та методи його вимфювання" й спещ'альних курсив з анаш'зу еконопчного ризику у вищих 1 спещальних навчальних закладах УкраУни (довщка ГТотавського державного техшчного университету меж Юр я Кондратюка вщ 18.10.1999).

Результата досщжень рекомендован! до практичного застосування на виробничих шдприемствах УкраУни. Так, результата, отримаш в дисерташУ визнаш актуальними 1 запропоноваш до впровадження на Потавському пр-ничо-збагачувальному комбжат! (довщка ВАТ "Потавський п'рничо-збагачувальний комбшат" вщ 12.05.1999).

Особистий внесок здобувача у досщжувану тематику полягае у на-ступних положениях, як! виносяться на захист:

Х визначення категорп ризику будь-якого процесу або системи;

Х визначення категорн надшносп виробничого процесу;

Х опрацювання методики оцшки р1вня виробничого ризику на основ! зкта-влення попиту на продукщю ш'дприемства з його можливостями у задо-воленш цього обсягу попиту;

Х визначення оптимального р1вня ризику тдприемства з метою розроблен-ня заход!в для його зменшення.

Апробашя 1 пубЫяи'ш результатов досшдження. Результата дисер-таш'йного досщження доповщалися та обговорювалися на науково-практичних конференщях Потавського державного техничного ушверсите-ту мет Юр я Кондратюка; Кшвського нацюнального ушверситету мет Тараса Шевченка; Одеського державного екошнпчного университету Ч "Шляхи розбудови ринкового середовища в Укра'/ш; на II Молод1жному форум- "Радюелектрошка та молодь у XXI стоптГ; I ВсеукраУнськш кон-

ференци з проблем ризику, яка проводилась Кшвським нацюнальним еко-но\пчним университетом; Всеукрашськш науково-практичнш конференцп "Проблеми швестицШноТ пщтримки впчизняного виробника", проведенш Технолопчним ушверситетом Подшля; конференцп, що присвячена 10-! й р'шниц! М1жрегюнальноГ академп управшня персоналом; пауков й конфе-ренцП' "Актуальн! проблеми муниципального управшня в Укра'нп" Академ У мушципального управшня. науково-методичному сем'шар! кафедри прн-кладноУ та теоретично!" економш! КиТвського нацюнального университету меш Тараса Шевченка.

Результати дисертацшного досщження в'щображеш у 10 надрукова-них працяк (6 статей та 4 тези) у наукових журналах 1 зб1рниках наукових праць загальним обсягом понад 2 друкованих аркушь

Структура днсертацн. Робота складаеться з вступу, трьох розд'|Л1В та висновюв, викладеннх на 149 сторшках (13 таблиць \ 17 рисунк'т), списку використано!' геератури з 126 найменувань ! 8 додаткдв. Додатк!! м!стять результати програмування з використанням зазначених у робоп' програм. Мета та завдання дисерташиного досщження визначили таку його структуру : Вступ

Роздьл 1. Теоретичш основи досщження ризику в д1яльносп пшприемс-тва

1.1. Поняття ризику 1 необхщшсть урахування фактора ризику в ддяльнос-п пщприемства

1.2. ГНдходи до класифжацн ризиюв у сучаснш ризикологп 1.З.Чинники, що впливають на р1вень ризику пщприемства Висновки до роздшу 1

Роздш 2. Досщження мето;пв ошнки ризику пщприемства

2.1. Анашзюнуючих метод1в оцшки ризику

2.2. Технко-економ!чн1 передумови оцшки р1вня виробничого ризику шдприемства

2.3. Визначення р'тня ризику виробничого процесу пщприемства Висновки до роздшу 2

Роздш 3.Управшня ризиком пщприемства

3.1. Методи зниження ризику пщприемства

3.2. Обгрунтування необх!дност! встановлення оптимального р!в.чя ризи-ку

3.3. Оптшшащя та управшня виробничим ризиком пщприемства Висновку до роздшу 3

Загалып висновки та пропозици Список використаних джерел Додатки

ОСНОВН1 ПОЛОЖЕНИЯ ДИСЕРТАЦШНО! РОБОТИ

У вступ! розкриваеться актуальшсть теми дисертацшного досщження, його мета, завдання, наукова цшшсть та практичне значения проведених до-сщжень, подана структура днсертаци.

У РОЗД1Л1 1 розкриваеться необх1дшсть урахування фактора ризику в Д1Яльиосп" гпдприемства, анал1зуються рпн1 шдходи до визначення категор1У "ризику, наводиться класиф1кашя ризик1в \ основш фактори, що впливають на р1'вень ризику гпдприемства.

У наш час не викликае сумшву той факт, що ризик супроводжуе функ-цюнування будь-якого гпдприемства 1 е нев1д'емною ознакою економ!чного процесу. Його поява та снування Ч це об'ективне економшне явище, в основ! якого лежить невизначешсть ситуащУ, умов господарювання, вичерп-н!сть (обмежежсть) матер1альиих, трудових, фшансових, шформацшних й шших ресурсов, що викликае на практищ Тх дефщит ) сприяе появ1 ризику як елемента господарського процесу. Таким чином, ддяльтсть шдприемства та ризик завжди взаемопов'язаш.

В Украии тривалий час системних досл1джень з цих проблем не про-водилося, хоча темз ризику дуже актуальна ( для украТнських шдприемств, оскшьки, у зв'язку з розвитком ринкових В!дноснн, пщприемницьку д!яль-тсть в УкраУш доводиться здшснювати в умовах наростаючоУ непевносп ситуащУ та мшливосп економ1чного середовища. Значить, виникае неясшсть в одержанш очгкуваного к'щцевого результату, а отже, виникае ризик. До того ж наростаюча криза економ1ки УкраТни е одшею з причин посилення тдприемницького ризику, а це, у свою чергу, призводить до збьчьшення числа збиткових шдприемств. Кр{м того, в УкраУт неухильно змеишуеться пи-тома вага диочих ги'дрисмств до кшькосп зареестрованих. А пояешоеться така ситуашя тим, що багато пiдпpиeмcтв починають д1яти за несприятливих умов, коли роз1рваш зв'язки м1ж багатьма суб'ектами пщприемництва. Це стосуеться шдприемств, банк!в, держави та окремих громадян. Зростають суми взаемних неплатеж1в. Тобто ш в кого не виникае сумшв1в, що ризик супроводжуе функцюнування вс!х суб'ект)в ринку, а це дае можлив!сть зро-бити висновок, що без урахування чинника ризику в шдприемницьюй Д1яль-носТ1 не об|'йтися.

Таким чином, проблема ризику в наини краУш достатньо "дозрша". ГТроте зараз перек ггератури про ризик прикро биний, фундаментальних досщжень бракуе. Навггь серед досчдникгв немае единоУ думки щодо визначення поняття "ризик". Генуе велика кыьк'ють тдход1в до тлумачення щ-еУ категорГУ. У цих визначеннях можна побачити широку розб1жшсть шдхо-Д1В як до самоТ категор!Т (небезпека, загроза, невизначешсть, можлив!сть збитку або втрат, Д1яльтсть по зкяттю невизначеносп тощо), так ! до мето-д'ш та способш и вим1рювання (грошима, в^дносними величинами ( т.д.).

Кр!м того, деяга вчеш пробують ввести шдивщуальш поняггя ризику для р1зних явищ. У класичнш теорп ризик розутшеться як небезпека, можливють збитку або втрат. Ц!еГ ж думки притримуеться Б. Райзберг, пщкреслюючи у сво1х визначеннях таку рису ризику, як можливють оч!куваноТ невдач), не-безпеки стосовно конкретного виду д1яльност1

Але в процес1 прийняття пщприемцем ршень про допустимють \ дощ-лынсть ризику йому важливо знати не стшьки можливють певного р!вня втрат, скшьки !мов!рн!сть того, що втрати не перевищать визначеного р!вня. А в1ропдшсть того, що втрати не перевищать визначеного р1вня, с показни-ком надШност'1, впевненость При цьому над1Йнхсть пщприемства розупеть-ся як можливють того, що воно буде виконувати задан] функцй', принаймш, протягом заданого пром^жку часу за певних умов.

У робот1 доведено, що показники ризику та над! й ноет! пщприемства т!сно взаемозалежш м!ж собою. В дисертацн зроблена спроба дати ушвер-сальне визначення категорп "ризик", яке може застосовуватися для вах процеав 1 систем. Ризик Ч це власти в!сть системи тд впливом зовшшшх /або внутршшх чинниюв переходити 31 стану нормального функшонування (працездагност1) у стан вщмови. Стан працездатност! Ч це стан, при якому система забезпечуе виконання заданих функцШ (досягнення поставлено'1 мети). Стан вщмови - це стан, що призводить до порушення заданих функцж 1 невиконання поставлено'1 перед системою мети. Рпзень ризику може бути ви\пряний мов'фнютю переходу системи 31 стану нормального функщону-вання в стан вщмови.

У дисертацП' запропонований порядок розрахунку р!вня ризику в будь-якому процес! або систем!:

Х визначення самого процесу (системи) та його призначення;

л визначення основноГ мети даного процесу(системи) при заданих обстави-нах (зовшшш, внутршш характеристики 1 перюд часу);

Х визначення сташв вщмови та нормального функшонування;

Х визначення кшьшсних характеристик нормального функшонування 1 вщмови за умов, притаманних цьому процесов! (системО;

Х визначення р'шня ризику процесу (системи) як 1МОв1рност! появи збою в його функцюнуванш.

У робот! подана класифжащя ркзик>в та анал!з окремих вид!в ризику, з якими найчаспше стикаеться виробниче пщприемство в сво'ш д!яльносп, охарактеризован! вщмгоп риси та особливост! виробничого, комерцшного та фтансового ризимв. Так, виробничий ризик пщприемства пов'язаний з виробництвом продукцп, товар! в ! послуг, !з зд!йсненням будь-яких ВИД1В виробничоУ дклыюст!, у процес! якоГ гпдприемц! стикаються з проблемами неадекватного використання сировини, зростання со&вартост;, збшыпення втрат робочого часу, використання нових метод!в виробництва. Отже, виро-

бничий ризик пов'язаний з виходом виробничого процесу за меж1 нормального функшонування, тобто з його переходом в стан вщмови.

Будь-яке шдприемство - це складна система, яка шддаеться впливу р'|-зномаштних внутрштх I зовшшшх чинниюв ризику. По наявних оценках, у розвинутих краУнах з стойкою потгшою й економ)чною системою до бан-крутства на одну третину причетн! зовшшш чинники ! на дв1 третини - внут-рпши. В робот! наведений анал13 внутрштх ! зовшшшх чиннишв ризику, яга найбщьше характеры! для УкраУни, та систематизац!я вс!х фактор!в виробничого ризику.

У РОЗД1Л1 2 приводяться анал!з снуючих метод в ризику ! опис за-пропонованоУ методики ош'нки р1вня виробничого ризику шдприемства з результатами п апробац!У на даних Потавсъкого прничо-збагачувального ко-мбшату.

У робот! показано, хцо юлыа'сне визначення р\йня ризику може здшс-нюватися р!зномаштними засобами : вщ складного ймов!рн!сного анал!зу в моделях досл!дження операцШ до чисто нтуУтивних догадок. У даний час менеджери на шдприемствах УкраУни при управл!нн! ризиками звичайно спираються на !нтуУц!ю, чийсь авторитет ! на попередн!й досвщ. Лише не-значний в!дсоток кер1вниюв спроможш ошнити ризик !з застосуванням ма-тематичних методов. I поа'язано це насамперед з недосконал!стю снуючих методов ош'нговання ризику, що описан! в досл!джент\ Це методичке забез-печення широко застосовуеться в краУнах 3 розвинутою ринковою економ!-кою, але використання його на шдприемствах УкраУни потребуе адаптагцТ до снуючого стану економки. Сл!д зазначити, що цшсноУ теори оцшки виробничого ризику в украУнськш економ!чн!й наущ немае, тому що всяка теор1я грунтуеться на концепщУ, яка с узагальненням практики, а практики вольного тдприемництва в УкраУн! поки що недостатньо.

Тому результатом анатзу виробничого процесу на шдприемств! стала розроблена методика ощнки ризику, що може бути застосована на кожному шдприемств! 1 дае можливють ощнити виробничий ризик пщприемства, ви-ходячи насамперед з профито його д!яльност!, з наявност! можливих ре-сурс!в для и реавашУ та програми фшансування можливих насщив ризику. В методищ реагизовано новий пщхщ до питания ощнки ризику:

1) Для оцшювання р1вня ризику необх!дно розглядати виробниче шдприем-ство як сукупшсть чотирьох пщсистем :

пщсистема засоб!в прац!; Х шдсистема предмет прац!; а шдсистема трудових ресурав; п!дсистема енергоресурс!в.

2) Автором розкрита помиков!сть припущення, що кожне припинення, яке з'являеться в д1яльност1 пщприемства, призводить до появи ризику. Моментом настання вщмови е час, коли шдприемство не може задовольнити попит

споживач1в на свою продукцЬо. 3 урахуванням дього для кожного виробни-чого пщприемства можна визначити множину X, що утворюють точки виду

х = (Х[,......х(), де х (= 1, якщо попит задоволений, 1 х = 0, якщо у виробни-

чому процеш вщбулася вщмова, тобто обсяг продукци, зроблешм за I -й день, з урахуванням залишюв продукци на склад! не покривае необхщний обсяг попиту:

(1, якщо внробниче гвдпришство функцюиуенормально;

I [ 0 у протилежнсму випадку

Для анал1зу виробничого процесу з погляду його надшносп пропонуе-ться використовувати таку залежшсть :

V г = Ум + П, - С,, (2)

де V, - показник, що характеризуе м!ру забезпеченосп споживач!в;

Уи - фактичний залишок продукци на склад! на кшець попереднього

П, - обсяг продукци, зроблений за X -й день;

СI - обсяг попиту на продукцию за I -й день. Тод*[ для булево!" перемшноТ х( записуеться таке вираження :

II, якщо V >0 ;

-!-. (3)

0 якщоУкО

У такому випадку для ощнки 1мов1рносп безвщмовно!' роботи виробничого пщприемства, тобто його над1йност! за визначений перюд часу, ви-користовуеться залежшсть:

Оскшьки, поняття ризику 1 надшносп взаемозалежш 1 взаемно допов-нюють один одного, то ризик пщприемства оцшюеться таким чином :

Р = 1 - Н= 1 - (5)

3) Для ощнки ртня ризику складних виробничих систем рекомендуеться використовувати ^мгсацшне моделювання. У дссщжувашй проблем! оцшки р!вня виробничого ризику пщприемства мова йде про побудову системи моделей, яи по можливосп адекватно вщображають процес виробництва продукци 1 попиту на неТ.

Проведений у дисертацШному досщженш анал!з дозволив зробити висновок, що на процес нормального функцюнування пщприемства вплизае, з одного боку, процес виробництва продукци, з шшого - процес и сяожи-вання. Процес виробництва будь-якоГ продукци носить 1мов1рний характер, який виражаеться в тому, що обсяг продукци, котра випускасгься протягом одного робочого дня, можна розглядати як суму двох складових частин: де-

термшованоУ та випадково'Г. Детермшована складова формуеться пщ впли-вом головних факторт, таких, як потужшсть технолопчного обладнання, його основних передшв. Випадкова складова формуеться пщ впливом ви-падкових факторт (виробни1н, оргашзацшн!, погодш ! т.п.).

Процес попиту на продукщю мае також мовфний характер, що вира-жаеться в тому, що добову потребу у продукшУ можна розглядати як суму детермшованого компонента 1 випадковоУ складовоУ. Детермшована складова формуеться пщ впливом головних факторов, таких, як запланована потреба у цш продукци. Якщо для прикладу взяти виробництво обкатиинв на По-тавському прничо-збагачувальному комбшата, то детермшованою складо-вою буде запланована металург!йними комбшатами добова потреба в обка-тишах. Вщхилення викликаш впливом випадкових фактор1В.

Систематичну компоненту описуе тренд, а випадкова компонента ви-значаеться за вщхиленням фактичних р|'вшв вщ тренду. Для вибору систематично! компоненти необхщно за критерии Ф1шера ш'д1брати найбшьш вщповщну функцто 3 багатьох можливих: л шина, цикнчна, шшно-цишнчна, парабол1чна 1 т. п. Дтя знаходження коефшентт р1'внянь викорис-товують метод найменших квадратов. Для визначення випадковоУ компоненти необхшно визначити закон розпод1лу випадкових в!дхилень фактичних обсяпв виробництва (чи попиту) вщ значень вщповщного тренду.

За вищезазначеним принципом пропонуеться представити процес виробництва у такому виглядк

= + {=1д, (6)

де Г (1) - функщя з множини функцш;

%х - випадкова величина з параметрами ( т, сг) вщповщно \ заданими законами розпод1лу; т - математичне очжування; а - сере дне квадратичне вщхилення. А процес попиту можна представити наступним чином :

Сл = ф(1) + пД (7)

де ф (I) - функщя з множини функцш;

Т1( - випадковий розм1р з параметрами ( ш, а ) вщповщно 1 заданими законами розпод!лу.

Тобто моделювання добових обсяпв виробництва I попиту полягае у визначенш значень апроксимуючоУ функцп та значень випадкових величин з заданими параметрами й законом розподшу.

Промодельоваш таким чином добов1 обсяги попиту I виробництва ви-користовуемо для визначення р\вня виробничого ризику шдприемства за ви-значений перюд часу, здШснюючи розрахунки в такш поел довноси': 1. За принципом, що описаний вище, визначаемо добов! обсяги виробництва продукшУ ш'дприемством (формула 6).

2. Моделюемо добов! обсягц попиту на продукщю (формула 7).

3. Знаючи добов1 обсяги виробництва 1 попиту, залишок продукци на склад! на початок анаизованого перюду, визначаемо значения булево'1 перемш-но1 х( за кожний день першду, що моделюегься (формули 1,3).

4. Визначаемо надшжсть функцюнування пщприемства за анал13ований пе-рюд часу, викорястовуючи формулу (4).

5. Обчислюемо ршень виробничого ризику пщприемства за формулою (5).

Для визначення р1вня виробничого ризику за наведеною вище методикою необхщш так! статастичш дан! за кожен день (змшу) перюду, що аналь зуеться:

Х обсяги виробництва продукци;

Х обсягу попиту на продукцио пщприемства;

Х обсяги вщвантаження продукци замовникам;

Х наявшсть готово! продукци на початок пер оду на складах пщприемства;

Х просто! пщприемства (Ъ причин поломки устаткування, вщсутносп мате-р1альних, трудових 1 енергетичних ресурсов).

У РОЗДШ1 3 анал!зуються р1зш методи управшня ризиком, обгрунто-вуеться необхщшсть установления оптимального р^вня виробничого ризику пщприемства та приводиться основи оттаизацп цього р^вня.

Останшм етапом анализу ризику в д!яльносп пщприемства е розроб-лення заход!В щодо зниження ступеня ризику. Тобто теля того, як ризикк пщприемства були щентифковат 1 кшьккшо оцшеш, менеджерам необхщ-но розробити комплекс заход!в для управшня ризиком, що спрямоваш на зменшення або можливосп його виникнення чи розм1ру виникаючих втрат.

Проведений у дисертацшшй робот 1 анаЬ окремих засобш ризик-менеджменту дозволив зробити висновок, що кожний з перерахованих шет-руменпв зниження ступеня ризику мае як певш переваги, так \ недоки. Тому звичайно використовують комбшашТ цих метод!В придушення ризи-ив. При цьому завдання зниження ризику в пщприемницькШ д!яльност1 зво-диться до визначення необхщних коригувань, яю необхщно внести в оргаш-защю виробництва.

При розв'язанш цього завдання необхщно виходити з таких переду-мов: визначеиий ревень ризику снуе в кожшй з галузей дшльностц зниження ризику в них пов'язано з визначенями витратами (на запобкання збитшв, угримання страхових резерв1в, внплату страхових премШ I т.д.). Питания про виб1р оптимально! политики, спрямованоУ на зниження ризику, розв'язуеться в рамках макроексном!чних теорш. Суть цих теорзй полягае в наступному: оптимальна корисшеть керування ризиком повинна бути такою, щоб |ранкчк! витрати на реал'ваш ю шеТ покики вщповщали граничит корксност!, що досягаеться и застосуванням. Проте ка практищ цей принцип важко реал1зувати. Тому у данш робот1 запропоновано застосувати

бшьш простий критерш - критерШ минмуму витрат на заходи для зниження ризику до прийнятного р1зня.

Кожне шдприемство, яке защкавлене в одержанн! максимально мож-ливого прибутку, повинно прагнути до найбшьше повного виконання своУх зобов'язань 3 постачання продукщУ, здШснення робгг або надання послуг у повному обсяз! й у вщповщш термши, тобто до зведення ризику до нульово-го значения. Але зведення ризику до нуля, як правило, неможливе, тому що шдприемства здШснюють свою д]яльшсть в умовах непевноеп, зазнаючи впливу випадкових чиннигав, розм1р яких не завжди можна точно передба-чити. 3 ншого боку, для досягнення високого р1вня надШносп необхщш велик! каттальш вкладення, що не завжди е виправданими. Таким чином перед кожним пщприемством стоТгь завдання визначення оптимального р1вня ризику, тобто такого його розшру, при когрому сума витрат пщприемства, як! необх!дт для його зниження, 1 втрат споживач!В вш недоотримання продукт! м!шмальна.

У робот! доведено, що фактичний р!вень виробничого ризику шдприемства е можлив1Стю того, що тдприемстзо не зможе вчасно й у повному обсяз! задовольнити попит на свою продукщю. Звщси випливае, що для зниження ршня ризику шдприемства необх!дно збшьшувати його виробничу потужтсть. Тому для визначення оптимального розм1ру ризику пропонуеть-ся розглянути р1зн1 вар!анти нарощування виробничоУ потужност! шдприемства, що будуть вщр1знятися М1ж собою значениями потужност!. При збшь-шенш обсяпв виробленоТ продукци збшьшуеться запас продукт!' на склад!, а отже, I надШшсть виробництва. Це пов'язано з тим, що поповнення запаав готово1 продукшТ на склад! приводить до вчасного задоволення попиту спо-живач1в, тобто зростае надШшсть виробництва. Таким чином, одним з шля-х!в зниження р]'вня ризику е збитьшення виробничоГ потужност!.

Цей процес нарощування до необх1дних розм!р1В виробничоУ потужност! шдприемства проводиться переважно шляхом його техшчного пере-озброення або реконструкцп. Для проведения цих заход1в потреби! кашталь-н! вкладення, загапьну суму необхщних вкладень визначаемо, використову-ючи наступну формулу:

К м = ДЭД * К Дот, - (8)

де I - вар'1ант нарощування виробничоГ потужност! шдприемства;

К к; - витрати на збшьшення потужност! виробництва;

ДК; - необхщний додатковий обсяг виробництва;

К пот Ч питом! каттальш вкладення.

Результатом цих розрахунмв е залежшсть м!ж р!зними вар!антами потужност! шдприемства 1 капггальними вкладеннями, кеобх!дними для зх нарощування. На наступному етап!, використовуючи рашш розроблен! моден!, визначаемо залежшсть м!ж каштальними нитратами, необх!дними для нарощування виробничоУ потужност!, г ршнем ризику шдприемства

1з цих розрахуншв можна зробити висновок, що, з одного боку, пщ-приемство зацкавлене в найбшьш повному задоволенш потреб споживачт отже, зниженш р!вня ризику; - з ншого, пщприемство защкавлене в зниженш сво1х витрат, що може призвести до зниження надшност! виробницт-ва. Така суперечлива ситуащя з протилежними нтересами може бути розв'язана шляхом знаходження оптимального значения р1вня ризику.

При збiльшeннi ршня ризику шдприемства-виготовлювача (тобто при зниженш його виробничих потужностей) зростае недовипуск продукци шд-приемствами-споживачами продукци (д П), що призводить до втрат, котр! споживач! перекладають на плеч1 виг0товлювач1в продукци. Втрати спожи-вач1в можна виразити за допомогою таких виразт : втрати вщ збшьшення соб1вартост1: и] = 8ДДт* д П (9)

Х втрати В1д простою основних фонд!в: и2 = ЕД * К0ф * д П (10)

де 8ПИТ - питом! умовно-постШш витрати;

д П - недовипуск продукт'!' пщприемствами-споживачами, визначаеться за формулою

П = КДедоотр* кь (11)

де ЫДеО01р - обсяг продукци, яка недоотримана ви постачальника;

К) - коефвдент, який ураховуе перехщ в1д продукци постачальника до продукци тдприемства споживача.

К0ф - питом! основш виробнич! фонди, визначаються за формулою

Коф = 0/Пр|ч, (12)

де О - середньор!чна вартють основних виробничих фонд1в; Пр,ч - рнший обсяг виробництва; Ен - коефвдент економ1чно1 ефективносп.

Таким чином, втрати тдприемства вщ невчасних постачань визначаються множенням обсягу недоотримано!' споживачами продукци на суму штрафу, що припадас на одиницю об'ему, 1 становлять

и, = и,| + иа (13)

або и, = л П, (8,ит+ Ев * Коф) = д П *ВД 1 = й, (14)

де В, - сума штрафу за недопоставку один и щ продукци.

Очевидно, що споживач1 продукци еконо\пчно зашкавлеш в зниженш р1вня ризику шдприемства-виготовлювача, бо при цьому збитки шдприемс-тва-споживача знижуються.

Схема загальних економ1чних штереЫв шдприемств виготовлювач1в та споживач!в зображена на рисунку, що подаеться нижче. Для побудови гра-ф1ку, який вщображае залежи сть загальноТ суми кап талы I их вкладень пщ-приемства-виготовлювача продукци 1 втрат пшприемства-споживача в;д р*1-вня ризику, необхщно скласти значения абсцис у вщповщних крапках попе-редшх графшв,

У, = Кш+иД! = ^, (15)

де У; - загальна сума капггалышх вкладень пщприемства-виготовлювача продукцп 1 втрат шдприемства-споживача.

система

-> Р, р!вень ризику

Р, р1вень ризику

Р, р!вень ризику

Рис. Залежшсть загальних втрат виробшдав \ сиоживач1'в вщ р1вня ризику

Виходить, досщження системи \ и ланок дае змогу сформулювати задачу оптим1зац'п р1вня ризику тдприемства у вар'гантнш постанови! таким чином : при вщомих залежностях втрат системи вщ зниження р1вня ризику знайти такий ревень ризику, при якому втрати ваеТ системи будуть м!ш-мальними. Модель задачI можна представите таким р1внянням :

У= I У*г-> шт; .=! 1 1

г =1;

е Х{ о, 1К1:

Z - бульова перем'шна.

^ __ 11, якщообраний вар:ант ц

[О у протисжнсмушшадку У результат! ршення описано!' вище задач!, яка виражена р^вняннями (16)-(18), можна визначити оптимальний вариант р!вня ризику:

1*= (1е{ йИ У; = У'), (19)

де У* = пнп (У;,! = гп ).

1 в:дповщний оптимальний р!вень ризику

Р* = Р^. (20)

У робот! наводиться практичний приклад ощ'нки р!вня виробничого

ризику Потавського г!рничо-збагачувального комбшату та розрахований

оптимальний р1вень ризику цього пщприемства.

висновки

1. Формування нових господарських умов зумовило пщвищену увагу до ка-тегори "ризик", без урахування якого в д1яльност1 пщприемств неможли-во досягти ' стабшьних результат!в. Сучасн! досщники проблем ризику не мають едино!' думки про тлумачення поняття "ризик". У дисергацшнш робот! пропонуеться ушверсальне поняття ризику як властивост! системи п!д впливом зовшшшх М або внутр!шн!х чинниюв переходите з1 стану нормального функц!онування (працездатност!) у стан вщмови. Система може знаходитися в двох станах - нормального функцюнуванкя (працездатност!) або вщмови. Стан працездатност! Ч це стан, при якому система забезпечуе виконання заданих функц!й (досягнення поставлено! мети). Стан вщмови - це стан, що веде до порушення заданих функщй ! невико-нання поставленоТ перед системою мети. Р1вень ризику може бути ви,\п-ряний !мов!ршстю переходу системи 31 стану працездатност! в стан вщмови.

2. У дисертацп запропонований порядок розрахунку р!вня ризику в будь-якому пронес! або систем!:

Х визначення самого процесу (системи) та його призначення;

Х визначення основноТ мети даного процесу(системи) при заданих обстави-нах (зовн!шн!, внутр!шн! характеристики ! перюд часу);

Х визначення статв вщмови та нормального функщонування;

Х визначення к!льк!сних характеристик сгап!в нормального функцюнування ! вщмови за умов, притаманних цьому процесов! (систем!);

Х визначення р!вня ризику процесу (системи) як мов!рност! появи збою в його функц!онуванн!.

3. У дисертаци доводиться, що показники ризику I над!йност! п!дприемства Т1сно взаемопов'язаш м1ж собою. Надшншть пщприемства необх!дно роз-глядати як мов!рн!сть того, що воно буде виконувати задан! функцй", принайми!, протягом заданого промЬкку часу за певних умов.

4. Результатом теоретичного анал1зу категори ризику е наведене в робот! групування ризиюв за 7 ознаками: за р1внем розглядувано! системи (процесу), за тривал!стю у час!, за ступеней правомрност!, за можливютю страхування, за характером функцюн)'ючих систем (процеав), за сферою походження та сферою Д11 вщносно п!дприемства (або шшого об'екта). В робот! даеться анал!з окремих вид!в ризику, з якими найчастше стикаеть-ся виробниче пщприемство в сво'ш д!яльност!, охарактеризован! вщмгтш риси та осибливост! виробничого, комерцшного ! ф!нансоаого ризик!в.

Так, виробничий ризик пов'язаний з виходом виробничого процесу за межд нормального функш'онування, тобто з його переходом у стан вщмо-ви.

5. Ризики в д1яльносп пщприемства виникають у результат! дй" численних чинниюв, яю можуть бути закладеш в орган заци д!яльносп або стратеги ф^рми чи виступати результатом дш самого гадприемця. Ризики можуть бути насщком внутршшх для ф'фми р1шень або впливу навколишнього середовища бгзнесу - да конкурента, постачальнгшв, думки громадсько-сп, змши кон'юнктури ринку, вщсутносп повноцщноТ шформацн \ т.д. Виявлення внутр'щшх 1 зовшшшх чиншшв ризику е першим кроком анал!зу ризику. Прогноз та анализ потенцшних чиннишв ризику в керу-ванш пщприемством проводяться з метою визначення в майбутньому тих фактор в у середиш I поза сферою шдприемства, що можуть призвести до втрат, можливо, критичного характеру. У дисертаци детально анал1зуеть-ся система фактор1в виробничого ризику.

6. Проведений у днсергашТ анал!з снуючих метод в ощ'нки ризику доводить неможливють Ух застосування для розрахунку р1вня виробничого ризику шдприемства. Для оцшки ризику виробничого шдприемства пропонуеть-ся нова методика, в основу яко'1 покладено встановлення законом1рностей випуску та споживання продукцп, моделювання на Тх основ! параметр!в цих процесш та розрахунку мов1рносп перебування системи у стаж в!д-мови.

7. На основI поданих визначень сутносп понять ризику 1 надшност) пщпри-емства побудована математична модель оцшки ризику, яка включае наступи! етапи:

Х дентифжашя загальних законом1рностей процесу виробництва та попиту на продукцию;

Х моделювання загальних обсяпв виробництва \ попиту;

Х визначення ступеня задоволення потреби в продукшУ за кожний день (змшу) пер!оду, що моделюеться;

Х визначення ступеня надШност! пщприемства;

Х визначення р!вня ризику пщприемства.

8. Розроблет модел1 та методи оцшки виробиичого ризику використаш для практичного обчислення р1вня ризику Потавського прничо-збагачувального комбшату. Результата проведених розрахунк!в показали, що при моделюванш виробництва \ попиту на продукцию протягом року кшьюсть вщмов дор^внюе 58. При цьому р1вень надйноет! складае 0,841, а р!вень ризику И. = 0,159 .

9. Практика господарськоТ д!яльнос-п в УкраМ доводить, що традицШш для сучасних розвинутих краУн методи управления ризиком виробничого пщприемства виявляються не завжди ефективними. Тому пропонуеться як

основний 3aci6 управления ризиком використовувати розрахунок оптимального piBHH ризику та прийняття управшських ркцень, спрямованих на шдтримання цього piatw.

10. При розрахунках оптимального р1вня ризику необхщно знайти MiHi-мум функцн, що вщображае залежшсть змши р1вня витрат виробниюв продукци 1 втрат споживач1в в!д ршня ризику шдприемства-виробника ochobhoi продукцП'.

11. Указаний шдхщ до визначення оптимального р(вня ризику застосова-ний для практичних розрахунгав з використанням звтшх даних Потав-ського прничо-збагачувального комбшату та металургшного комб!нату "Азовсталь". Установлено, що оптимальним р1внем ризику для Потавсь-кого ripнич о-збагачу вал ьного комбшату е Р =0,184. Для досягнення оптимального р!вня ризику noTpiHi нвестицн для нарощування потужносп в po3Mipi 8161,1 тис. грн.. 1нвестувавши цю суму у збшьшення резерв1в виробництва, ПГЗК матиме можливють заощадити 3308,15 тис. грн.

12. Результати, отримаш в дисертацшному досщженш, пропонуються до впровадження на Потавському прничо-збагачувальному комбжа'п та використовуються при виконанш конкурсного проекту Державного фонду фундаментальних досл'щжень гид назвою "Розробка основ Teopi'i дтг-ностування ефективносп сощально-економ!чних об'ект1в" i при викла-данш курсу "Еконошчний ризик та методи його вимфювання".

ПУБЛ1КАЦН АВТОРА 3 ТЕМИ ДИСЕРТАЦШНОГО ДОСЛ1ДЖЕННЯ

1. Клименюк М.М., Брижань I.A., Голованенко М.В. Ьшестицп у виробниц-тво та вим!рювання ризикш // BicH. КиТвського ун-ту м. Тараса Шевчен-ка - К., 1997: Сер. Економ1ка, вип. 38. С.65-67. (Дана характеристика би-робничого процесу з точки зору впливу на нього фактор в ризику.)

2. Клименюк H.H., Брижань И.А. Критерий оценки риска производственной системы // Коммунальное хозяйство городов: Респ. межвед. научн-техн. сб. Харьк. гос. акад. гор. хоз-ва. -Х.,1998.- Вып. 15,- С.160-164. ( Проанализированы различные подходы к категории риск и взаимосвязь понятий надежности и риска. Дано определение отказа и нормального функционирования.)

3. Брижань I.A. Определение оптимального уровня риска // Коммунальное хозяйство городов: Респ. межвед. научн-техн. сб. Харьк. гос. акад. гор. хоз-ва. -Х.,1998.- Вып. 16.- С.179-181.

4. Брижань I. А. Ошнка ризику виробничого шдприемства // Шляхи розбу-дови ринкового середовища в УкраТш // Мат. наук.-практ. конф. Одес. держ. екон. ун-т. -Одеса: АТЗТIPEHT, 1998. - С. 116-121.

5. Брижань I.A. Управшня ризиком виробничого шдприемства // Приложение к журналу "Персонал" - 1999 - № 3(51). - С. 88-90.

>. Брижань I.A. 1нвестищйний ризик пшприемства та методи управшня ним // BicH. Технол. ун-ту Подшля. - 1999. - № 5. - Ч. 2. - С. 23-26. Брижань I. А. Оцшка виробничого ризику пшприемства // Bichhk Потав-ського державного альськогосподарського шституту. - 1999. - № 5 . - С. 61-63.

I. Брижань I.A. До питания вим[рювання та ошнки еконопчного ризику /7 Тези доп. 48 наук. конф. Пот. техн. ушв-ту. - Потава, 1996. - Ч. 2. -С.88-89.

). Брижань I.A. До питания формування методики ошнки управшня ризи-ком // Тези доп. 48 наук. конф. Пот. держ. техн. ун-ту м. Ю. Кондратюка.-Потава, 1998. -С.282-283. 10. Клименюк М.М., Брижань I.A., Свгглична T.I. До питания ошнки ризику виробничого тдприемства // Проблеми економ!чного ризику : анагпз та управшня. - Зб1рник наук, праць за мат. Перш. Всеукр. наук.-практ. конф. - К. :MiHOCBira УкраТни, КНЕУ, 1998. - С. 31-32.

АНОТАЦ1Я

Брижань I.A. OuiHKa та управшня виробничим ризиком ш'дприемст-за. - Рукопис.

Дисерташя на здобуття наукового ступеня кандидата економ!чних наук а спещальшстю 08.06.01 - економ^ка ш'дприемства й оргашзащя виробниц-гва. - Кшвський ушверситет \ieni Тараса Шевченка, Кшв, 2000.

Дисерташя присвячена питаниям теорп i практики оцшки та управш--1я виробничим ризиком тдприемства. У робот! анал1зуються р^зномаштш т'щходи вчених до тлумачення поняття ризик i пропонуеться уш'версальне зизначення uieT категорп, що може бути використане для досщження будь-jkhx npoueci та систем. Наведене визначення покладене в основу методики зшнки pioHH виробничого ризику пшприемства, що мютить моделювання й Оставления добових обсяпв виробництва продукт Y i попиту на неГ з боку :поживач1в та визначення ivraBipHoe ri переходу системи в стан вшмови. Роз-эоблена методика керування виробничим ризиком пшприемства полягае у зизначенш оптимального р1вня ризику та прийнятп управшських pitueub, :прямованих на ш'дтримання цього р1вня. Основш результати роботи знайшли практичне застосування на пшприемствах УкраТни.

Ключов1 слова: ризик процесу (системи), виробничип ризик, методи эцжки ризику тдприемства, оптимальний р'тень виробничого ризику гид-триемства.

АННОТАЦИЯ

Брижань И.А. Оценка и управление производственным риском предприятия. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.01 - экономика предприятия и организация производства. - Киевский университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2000.

Диссертация посвящена вопросам теории и практики оценки и управления производственным риском предприятия. В работе анализируются различные подходы ученых к токованию понятия риск и предлагается универсальное определение этой категории, которое может быть использовано для исследования любых процессов и систем. Приведенное определение положено в основу методики оценки уровня производственного риска предприятия, которая содержит моделирование и сопоставление суточных объемов производства продукции и спроса на нее со стороны потребителей, определение вероятности перехода системы в состояние отказа. Разработанная методика управления производственным риском предприятия состоит в определении оптимального уровня риска и принятии управленческих решений, которые направлены на поддержание этого уровня. Основные результаты работы нашли практическое применение на предприятиях Украины.

Ключевые слова: риск процесса (системы), производственный риск, методы оценки риска предприятия, оптимальный уровень производственного риска предприятия.

ANNOTATION

Bryzhan I.A. Assessment and management of production risk of the enterprise. - Manuscript.

Thesis is submitted for receiving of scientific degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 08.06.01. - Economy of enterprise and production organization. - Taras Shevchenko University, Kiev, 2000.

The dissertation is devoted to the issues of theory and practice of estimation and management of production risk of an enterprise.

This work analyses different approaches of scientists to the definition of risk and offers universal definition of this category, which can be used in study of various processes and systems. It is obvious that the demand of elaboration of practical recommendations for risk level estimation in the activity of a production enterprise and definition of methods of its decreasing, which would help the management to direct themselves in the complicated market world, results from the practice of today business handling. Up to now regardless of reality this problem has not been properly reflected in scientific research; thus, managers of enterprises make decisions very often based only on their own experience and intuition.

Risk is the ability of the system under the influence of external and/or internal factors to cn&gc iron* the normal functioning state (working state) over to the state of failing. The working state is when the system provides fulfillment of the given functions (achievement of the set goal). Failing state leads to the situations

when the given functions and goals sets for the system are not achieved. Risk level can be measured taking into account the possibility of system's transition from one state to another. The dissertation suggests an algorithm of risk level estimation in any process or system: definition of the process (system) itself and its designation, definition of the main goal of the given process (system) under the given circumstances (external, internal characteristics and period of time); definition of the failure and normal functioning states under the conditions of the process (system); determination of the risk level of the process (system) as a possibility of malfunctioning in its work.

The dissertation classifies different types of risk and analyses certain types a production enterprise comes across most in its business activity, and characterizes features and peculiarities of production, commercial and financial risk and analyses internal and external risk factors, which are characteristic for Ukraine and systemizes all production risk factors.

The dissertation proves that risk and reliability indicators are connected with each other. The reliability of an enterprise should be considered as a possibility of fulfillment of the given functions, at least, during of the given period of time under certain conditions. The given definitions of risk and reliability are the basis of production risk estimation of an enterprise, which contains modeling and comparison of daily volumes of production and consumers' demand for its products, estimation of probability of transition of the system to the state of failing. In order to determine patterns of these processes the method of statistic modeling is applied on the basis of the enterprise's statistics.

Business practice in Ukraine shows that traditional methods of risk management of a production enterprise for modern developed countries do not always turn out to be effective. Thus, it is proposed that the calculation of optimal risk level should be used as a main way to decrease production risk level. The elaborated methods of management of enterprise's risk consists in estimation of the optimal risk level when costs for reaching this level and possible losses as a result of process malfunctioning are minimum, administrative decisions for supporting this level. The main results of the work carried out have been used on Ukrainian enterprises.

Key words: risk of the process (system), production risk, methods of enterprise risk estimation, optimal level of production risk of the enterprise.

Похожие диссертации