Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Математические и инструментальные методы экономики

Моделирование несовершенной конкуренции на электронных рынках тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Кузнецов, Артем Викторович
Место защиты Москва
Год 2003
Шифр ВАК РФ 08.00.13
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Моделирование несовершенной конкуренции на электронных рынках"

На правах рукописи

Кузнецов Артем Викторович МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА

ЭЛЕКТРОННЫХ РЫНКАХ Специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы

экономики

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва 2003 г.

Работа выпонена в Центральном экономико-математическом институте РАН

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор Поманский А.Б.

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Перминов С.Б.

кандидат экономических наук, Левандо Д.М.

Ведущая организация:

Государственный университет-Высшая школа экономики

Защита диссертации состоится л__2003 г. в_ на заседании

диссертационного совета Д 002.013.03 ЦЭМИ РАН по адресу: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 47, ауд._.

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке Центрального экономико-

математического института РАН

Автореферат разослан л_ _2003 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, к э н "==~> Исаева М.К

2йо5 -А

1. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования

Развитие информационных технологий, распространение глобальной сети Интернет, процессы экономической интеграции и глобализации, стремительно набирающие силу на протяжении последнего десятилетия, вызывают огромный интерес и со стороны политиков, и со стороны ученых. Глобальная сеть Интернет формирует единое для мировой экономики рыночное пространство, позволяет потребителям и производителям осуществлять поиск товаров и поставщиков по всему миру, обеспечивает эффективный обмен информацией между контрагентами. Электронная коммерция постепенно входит в нашу жизнь. Объемы продаж товаров и услуг на электронных рынках, т.е. посредством глобальной сети Интернет, уверенно растут, а их доля в общем обороте розничной торговли увеличивается.

Наибольший интерес вызывает вопрос о том, будут ли электронные рынки столь же эффективны, как и традиционные рынки. Какие факторы определяют уровень цен и концентрацию рыночной власти на электронных рынках? Доступность информации в глобальной сети позволяет предположить, что электронные рынки являются эффективными в терминах уровня цен, величины ценовой дисперсии, издержек меню и концентрации рыночных долей. Действительно, издержки выхода на рынок, издержки меню на электронных рынках оказались существенно ниже, чем на традиционных, а ценовая эластичность - выше. Однако первые эмпирические исследования показали, что

уровень и дисперсия цен и концентрация рыночных долей часто оказываются выше в Интернете.

В экономической политике России развитию новых технологий, и в частности информационных технологий, отводится значительная роль. Подтверждением тому служит принятие федеральной программы "Электронная Россия", предусматривающей информатизацию органов власти всех уровней,

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

введение электронного документооборота, системы госзакупок посредством электронных торгов и еще большое количество мероприятий, в той или иной степени использующих информационные технологии и глобальную сеть Интернет.

С учетом изложенных выше фактов изучение электронных рынков приобретает не только теоретический интерес, но и практическую значимость.

Объектом исследования в диссертационной работе являются электронные рынки товаров и услуг.

Предметом исследования являются особенности конкуренции на электронных рынках по сравнению с традиционными рынками.

Цель и задачи исследования

Цель диссертационной работы - анализ особенностей конкуренции на электронных рынках на основе предложенных моделей, изучение свойств равновесия на электронных рынках с точки зрения общественного благосостояния.

Для достижения поставленной цели в работе предполагается решить следующие задачи:

описать особенности взаимодействия продавцов и покупателей на электронных рынках;

выделить те результаты эмпирических исследований электронных рынков, которые плохо согласуются с традиционными экономическими моделями;

разработать модели, описывающие особенности взаимодействия продавцов и покупателей на электронных рынках;

в рамках предложенных моделей изучить особенности конкуренции на электронных рынках и оценить эффективность электронных рынков с точки зрения общественного благосостояния.

Методологическая и теоретическая основа исследования

В работе рассматриваются модели олигополистической конкуренции с рекламой и асимметрией информации. В главе 2 используется классическая модель олигополистических рынков, предложенная в работе Spence (1976). В модели предполагается асимметрия информации: не все потребители имеют поную информацию о ценах разных продавцов. В главе 3 за основу взята модель кругового города Сэлопа (Salop, 1979). Продавцы в модели рекламируют собственные товары. Информация на рынке является общедоступной, поэтому реклама служит только для изменения предпочтений потребителей, т.е. является манипулирующей. Предполагается, что количество рекламы входит в качестве параметра сдвига в функцию полезности, как в работе Dixit и Norman (1978). В главе 4 рассматривается дифференциальная игра N продавцов с рекламой. Предполагается, что продавцы конкурируют в ценах, а товары не являются совершенными заменителями. Подобные модели изучались в работах Cellini и Lambertini (2001), Cellini и Lambertini (2002).

Научная новизна и результаты

Проведен описательный анализ отличительных особенностей электронных рынков. Выделены следующие факторы, определяющие отличия электронных рынков от традиционных: сокращение издержек поиска и получения информации, увеличение информационной прозрачности рынка, снижение издержек меню, рост ценовой эластичности спроса, сокращение времени реакции продавцов на действия конкурентов, увеличение значимости репутации и бренда. Описан механизм действия этих факторов.

Анализ результатов эмпирических исследований электронных рынков выявил следующие свойства электронных рынков, которые не находят объяснения в рамках существующих экономических моделей и теорий: высокие дисперсия и уровень, высокое отношение затрат на рекламу к выручке, высокая концентрация рыночных долей.

Разработана модель олигополии с асимметрией информации, являющаяся общим случаем модели олигополии с дифференцированными товарами, изученной в работе Могаарда и Овергаарда (2001). В рамках модели показано, что увеличение доли покупателей с поной информацией о ценах и сокращение времени реакции участников торговли на действия конкурентов могут обеспечивать более благоприятные условия для поддержания кооперативного равновесия (неявного ценового сговора) за счет снижения дисконта, необходимого для поддержания такого равновесия в повторяющейся игре. В отличие от существующих теоретико-игровых моделей увеличение информационной прозрачности рынка в предложенной модели может иметь антиконкурентный эффект.

Разработана модель олигополистической конкуренции с дифференцированными товарами и рекламой (стр. 51-60). В рамках модели показано, что с увеличением числа покупателей рост затрат на рекламу опережает рост выручки в том случае, если технология рекламы имеет убывающую отдачу. Анализ равновесия со свободным входом продавцов на рынок выявил, что в отличие от общепринятых моделей отраслевых рынков увеличение размеров рынка в предложенной модели ведет к сокращению равновесного числа продавцов

Разработана модель дифференциальной олигополистической игры с рекламой (стр. 61-70). В рамках модели показано, что при наличии экстерналий в рекламе картельное стационарное равновесие может обеспечивать больший уровень благосостояния по сравнению с конкурентным равновесием.

2. Основное содержание работы

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования и ее практическая значимость, формулируются цели и задачи, охарактеризованы элементы научной новизны.

В первой главе "Электронные рынки и электронная коммерция" рассматривается текущее состояние сектора электронной коммерции в России и в мире, приводятся основные результаты эмпирических исследований электронных рынков и выделяются противоречия между полученными результатами и выводами классических экономических моделей.

На фоне роста доходов населения и проникновения глобальной сети Интернет в России уверенно развивается электронная коммерция. Оборот российских электронных продавцов в 2002 г. достиг 240-260 мн. дол. (оборот розничной торговли в России Ч около 111,6 мрд. дол.), увеличившись более чем в 2 раза по сравнению с 2001 г.

Стремительное развитие информационных технологий, возникновение электронных торговых площадок и новых бизнес-моделей, взлет котировок акций интернет-компаний заставляют поверить в необычные свойства электронных рынков. Постулат о том, что электронные рынки являются более эффективными по сравнению с традиционными, практически не подвергается сомнению. Однако первые эмпирические исследования электронных рынков показывают, что не все виртуальные рынки обладают преимуществами перед реальными.

Экономическая теория называет четыре основных фактора, определяющих эффективность интернет-рынка: (i) уровень цен, (и) ценовая эластичность, (iii) издержки меню (menu costs) и (iv) ценовая дисперсия. Что касается издержек меню и ценовой эластичности спроса, то эмпирические данные подтверждают теорию: эластичность спроса на электронных рынках выше, а издержки меню и соответственно минимальные кванты изменения цен ниже. Однако простое сравнение цен онлайн и оффлайн дает противоречивые результаты, а дисперсия цен оказывается существенно выше на электронных рынках.

Таблица 1. Основные результаты эмпирических исследований электронных рынков

Авторы Выводы

Издержки меню

Bailey (1998), Brynjolfsson и Smith (1999) Издержки меню ниже у онлайн-продавцов

Эластичность спроса

Goolsbsee (2000), Degeratu, Rangaswamy, Wu, (1998) Эластичность спроса выше на электронных рынках

Уровень цен

Lee (1997), Bailey (1998) Цены у онлайн-продавцов выше, чем в традиционных магазинах

Brynjolfsson и Smith (1999) Цены у онлайн-продавцов ниже, чем в традиционных магазинах

Дисперсия цен

Bailey (1998) Дисперсия цен онлайн не ниже, чем на традиционных рынках

Brynjolfsson и Smith (1999) Высокая дисперсия цен онлайн

Классические экономические модели, объясняющие дисперсию цен на рынках, предлагают несколько факторов, определяющих разброс цен в равновесии. Однако ни одна из моделей не способна достаточно хорошо объяснить наблюдаемую на электронных рынках дисперсию цен.

Эмпирические исследования цен на электронных рынках не позволяют сделать однозначного вывода о том, что цены в Интернете ниже, чем на традиционных рынках. Достаточно неожиданные результаты в работах Lee (1997) и Bailey (1998) не были подтверждены более поздними исследованиями Brynjolfsson и Smith (2000). Все же стойкой тенденции к снижению цен онлайн не прослеживается.

Мы предполагаем, что электронные рынки в силу их информационной прозрачности, небольшого числа продавцов, низких издержек меню создают

условия для неявного ценового сговора. На электронных рынках отклонения от кооперативной стратегии сразу же обнаруживаются участниками картеля, а наказание ужесточается за счет большей ценовой эластичности спроса. Тот факт, что скорость реакции продавцов на действия одного из них выше, чем скорость реакции покупателей, создает возможность для повышения цен.

В силу однородности товаров и отсутствия информационной асимметрии реклама на электронных рынках приобретает особое значение. Чтобы удержать цены от падения до уровня предельных издержек продавцы вынуждены заменять пространственную дифференциацию дифференциацией по другому признаку. В подавляющем большинстве случае Ч это бренд. Неудивительно, что большая часть рекламы крупнейших интернет-продавцов - это манипулирующая (persuasive) реклама, т.е. та, которая увеличивает готовность потребителей платить.

Во второй главе "Информационная прозрачность рынков и неявный ценовой сговор" в рамках разработанной модели дуополии изучается влияние информационной прозрачности рынка на возможность возникновения ценового сговора между участниками рынка. В качестве базовой модели используется стандартная модель олигополистических рынков, предложенная в работе Spence (1976). Обратная функция спроса на товар каждого из продавцов в каждый момент времени имеет следующий вид:

-777*'где i,j=l, 2; Щ. (1)

Предполагается, что только доля в всех покупателей имеет поную информацию о ценах обоих продавцов. Остальные покупатели принимают

решение о покупке на основании ожиданий средней цены на рынке р = ЧЧ^ р-

и поровну распределяются между двумя продавцами. При предположении о нулевых предельных издержках продавцы максимизируют собственную

выручку. В симметричном равновесии Нэша в модели на рынке установятся следующие цены:

- "__" _ /"Л

= А "Ь^Т?- (2)

Прибыль каждого из продавцов в равновесии Нэша имеет следующий вид:

В условиях ценового сговора (картеля) фирмы устанавливают цены так, чтобы максимизировать суммарную прибыль. Решение для задачи картеля имеет следующий вид:

гсс^ссс! гл\

Р\ =Л =Р =2' =;г2 = * (4)

В бесконечно повторяющейся игре двух продавцов в том случае, если продавцы будут придерживаться кооперативной стратегии ценового сговора, прибыль каждого из них составит

где 8 - дисконт, с которым каждый из продавцов оценивает прибыли будущих периодов.

В случае отклонения одного из игроков от кооперативной стратегии, начиная со следующего периода после отклонения, оба продавца оказываются в равновесии Нэша до конца игры. Результат такой игры для отклонившегося продавца составит

т/ о о , дк У

к =я" +ггу- (6)

Для того чтобы стратегия ценового сговора поддерживалась в равновесии обоими продавцами, необходимо, чтобы для каждого из них прибыль в игре в

случае отклонения от ценового сговора не превосходила прибыль в игре, где оба продавца придерживаются кооперативной стратегии:

Кс= Ч >ж

\-б 1-3

При заданных параметрах в и <р выпонение условия (2.33) будет определяться величиной параметра 8. Для того, чтобы ценовой сговор поддерживася в описанной выше игре, необходимо, чтобы

5>3(9,&)ш--. (8)

В том случае, если <р превышает некоторое пороговое значение /р'^Ю. 758 и (о1 + (>(30 -1) - 2в > О, выпоняется

о для9<0****, для9>е****,

где * * * * = + 2<р-1 + т]20р* + 20<р} -23у>2 -14^ + 9^ ^ . (9)

Таким образом, для ср>(р1=0.758 8((р,в) убывает по 0 до 9**** и возрастает по 0 при 0>0****. в точке 0=0**** 5(<р,в) имеет локальный минимум.

Далее показано, что если в игре имеются лаги при определении отклонения одного из продавцов от кооперативной стратегии, то дисконт, необходимый для поддержания неявного ценового сговора, увеличивается:

Ч1ШЧ, (10)

Т(<р,в) + >(<?, 6>)

где Т{(р,в) = я

В этом случае увеличение информационной прозрачности рынка (здесь речь в первую очередь идет об увеличении ценовой эластичности спроса: в терминах модели это может происходить как за счет роста доли информированных покупателей 0, так и за счет роста параметра <р) имеет

двоякий эффект. С одной стороны, за счет увеличения ценовой эластичности растет выигрыш каждого из продавцов в случае отклонения от кооперативной стратегии. Однако, с другой стороны, наказание за такое отклонение также увеличивается, поскольку цена в равновесии Нэша с ростом информационной прозрачности снижается. Итоговое влияние увеличения информационной прозрачности на необходимый для сговора дисконт (т.е. на вероятность поддержания ценового сговора) будет определяться тем, какой из указанных выше эффектов доминирует.

При определенных ограничениях на параметры показано, что необходимый для ценового сговора дисконт снижается (т.е. вероятность сговора растет) с увеличением информационной прозрачности рынка.

В третьей главе "Реклама и число продавцов на рынке" изучается роль рекламы на электронных рынках. Для анализа в качестве основы выбрана классическая модель города вокруг озера, предложенная Сэлопом (Salop, 1977). Предполагается, что на рынке существует п продавцов, которые расположены равномерно на окружности длиной 1. Общее количество потребителей на рынке N, а значит, и плотность распределения по окружности составляет N. При покупке товаров помимо цены р, за товар продавца i потребители несут транспортные затраты t на единицу длины (в данном контексте затраты, безусловно, не являются транспортными в поном смысле этого слова, скорее это неудовольствие потребителя, связанное с тем, что услуги того или иного магазина не поностью соответствуют его предпочтениям). Каждый потребитель имеет единичный спрос и извлекает полезность s, (без учета транспортных затрат) от потребления единицы товара продавца /. Т.е. s, фактически представляет собой максимальную цену, которую потребитель готов заплатить за единицу товара в магазине г.

Мы предполагаем, что каждый из продавцов может рекламировать свой

магазин. Реклама продавца / увеличивает максимальную цену sД которую

покупатели готовы заплатить за его товар. Технология рекламы устроена

следующим образом: для того чтобы обеспечить максимальную цену продавец / несет затраты кД такие, что (к,) = ак, , где Ъ е (0, 1), что подразумевает убывающую отдачу от инвестиций в рекламу к,. Каждый продавец максимизирует свою прибыль, выбирая цену р, и размер расходов на рекламу к,.

В модели предполагается, что решения о цене р и расходах на рекламу к все продавцы принимают одновременно. При этом вся информация о количестве и расположении продавцов и покупателей является общим знанием. Игра длится один период.

Поскольку предполагается, что все продавцы симметричны, то в симметричном равновесии для равновесныхр* и к* выпоняется

и п {аЬЫ) ^ '

Далее предположим, что продавцы могут свободно входить на рынок. Каждый новый продавец несет фиксированные затраты /. Если количество продавцов на рынке эндогенно, то оно определяется из условия нулевой прибыли для существующих фирм. Предположим допонительно, что Ь=1/2. В этом случае

равновесное число продавцов на рынке определяется следующим условием:

п п- 4 п2 (12)

Количество продавцов на рынке в условиях конкуренции со свободным входом будет равно

\4tN-a-N1

где [х] - целая часть числа х. (13)

С точки зрения социального оптимума число продавцов дожно быть таким, чтобы валовая полезность всех потребителей ^(к*) за вычетом суммарных фиксированных издержек, суммарных транспортных расходов и суммарных затрат на рекламу была максимальна. Получаем следующие решения для задачи центрального планирования:

Нетрудно заметить, что

с 1 Ш-а2И2 ,Д 1 -Ы-а-Ы2 ....

п =Ч-->п =Ч -. (15)

2 . / 2 I / У >

Т.е. количество продавцов на рынке в конкурентном равновесии со свободным входом превышает социально оптимальное количество продавцов.

Изменение размеров рынка в модели может происходить в двух направлениях. Во-первых, под ростом рынка можно понимать увеличение протяженности окружности, на которой расположены продавцы и покупатели. В этом случае рост рынка эквивалентен увеличению величины транспортных затрат Г, т.е. усилению дифференциации между продавцами. Будем считать, что рост размеров рынка есть не что иное, как приток на рынок новых покупателей, т.е. увеличение N. Из условия для равновесного числа продавцов на рынке следует, что связь между количеством покупателей и количеством продавцов

может быть как положительной, так и отрицательной. В частности, для N < Чг-

рост N будет вести к росту числа продавцов, однако после этого порога равновесное число продавцов в конкурентном равновесии со свободным входом дожно снижаться. Столь неожиданный результат объясняется тем, что рост размеров рынка оказывает на продавцов два эффекта. С одной стороны рост числа покупателей на рынке увеличивает объем продаж. Одновременно с этим обостряется и конкуренция между продавцами за покупателя, что ведет к

опережающему росту затрат на рекламу. Как видно из условия на равновесное количество продавцов в условиях конкурентного равновесия со свободным входом, для случая Ь=1/2 выручка каждого из продавцов растет пропорционально числу покупателей М, однако затраты на рекламу растут пропорционально А''2. В результате прибыль каждого магазина сокращается, а следовательно, сокращается и равновесное число продавцов.

Таким образом, анализ свойств равновесия в модели показывает, что по мере увеличения размеров рынка затраты на рекламу каждого из продавцов растут опережающими темпами. В равновесии со свободным входом рост рынка после определенного момента ведет к уменьшению числа продавцов на рынке, поскольку опережающий рост затрат на рекламу снижает прибыли продавцов.

Полученные качественные результаты хорошо согласуются с результатами эмпирических исследований, свидетельствующих о том, что отношение затраты на рекламу к выручке остается высоким у крупнейших интернет-магазинов, в то время как размеры рынка и объемы выручки увеличиваются чрезвычайно быстро (за период с 1995-го по 1999 г. суммарная выручка четырех крупнейших интернет-продавцов книг возросла с 0,5 мн. дол. до 2,3 мрд. дол., т.е. в 4600 раз).

В четвертой главе "Динамическая олигополия с рекламой" рассматривается дифференциальная олигополистическая игра с рекламой. Предполагается, что решения о ценах и объемах рекламы каждого из продавцов влияют на спрос на продукцию конкурентов. Спрос на товар продавца / имеет следующий вид:

= + (16)

Переменная Д(0 задает размер рынка для товара и Ее динамика задается следующим уравнением:

<4,(0. Л

4(0=*,в(о+г2>/'о-л.л.

Здесь к, (0 - интенсивность рекламы продавца I Предполагается, что рекламная деятельность имеет убывающую отдачу (а е(0, ])), а затраты на рекламу пропорциональны интенсивности рекламы: с,(к,(/)) = скД). Каждый из продавцов максимизирует свою прибыль на бесконечном горизонте е(0,х)}. В такой дифференциальной игре переменные {рУ,=1 и {к,}ы,^1 являются переменными управления, а {А,}м,=1 Ч переменные состояния. Прибыль продавца / в каждый момент времени имеет следующий вид:

А (0-<*,(/)Х

Динамика рынка в симметричном некооперативном равновесии описывается следующей системой:

81 2Я->(Г-1) с

с1А, * (0

Стационарное равновесие удовлетворяет ( с 8 (5 + р)(2В -Р(Ы-1))'

Г ог0 + Г(^-1))

(21) (22)

В том случае, если продавцы формируют картель, они согласованно устанавливают цены и объем рекламы с целью максимизации суммарной прибыли. Динамика системы в равновесии с картелем описывается следующими уравнениями:

2с(В-0(М-\))

Ч- = к{1)

Стационарное равновесие для такой системы задается условиями:

(к**)а.

При наличии положительных экстерналий в рекламе, цены, устанавливаемые картелем, всегда превосходят цены в равновесии с некооперативным поведением продавцов. В общем случае разность (р* - р**) может иметь как положительный, так и отрицательный знак. Это связано с тем, что выбор уровней рекламы и цены в обоих равновесиях определяется двумя факторами. Во-первых, в случае картеля при принятии решений об объеме рекламы продавцы учитывают влияние рекламы товаров одного продавца на спрос на товар других продавцов, и при наличии отрицательного влияния снижают объем рекламы в равновесии (а, следовательно, снижается спрос и назначаемая цена). Вместе с этим картель согласованно назначает более высокие цены. В зависимости от того, какой из эффектов доминирует, цена картеля оказываеьтся выше или ниже по сравнению с ценой в некооперативном равновесии.

Далее показано, что несмотря на то, что картель назначает более высокие цены, за счет больших затрат на рекламу и увеличения спроса, излишек потребителей при картеле может быть выше, чем в равновесии с некооперативным поведением. Например, для следующего набора параметров {а=0.2, с=1, у=1/(№1), 5=0.05, р=0.05, В=1, 0=1/<№-1), N=5} интенсивность рекламы при картеле более чем в 7 раз выше, чем при некооперативном

поведении. В результате картельная цена почти в 3 раза превышает цену в некооперативном равновесии. Однако с точки зрения потребительского излишка оба равновесия одинаково хороши, а за счет более высокой прибыли продавцов картельное равновесие оказывается даже лучше с точки зрения общественного благосостояния, измеряемого как сумма прибылей всех продавцов и излишка потребителей.

Взаимосвязь между числом продавцов и уровнем благосостояния определяется тем, каков характер экстерналий в рекламе. Если реклама одного из продавцов ведет к снижению спроса на товары других продавцов (у<0), то рост числа продавцов будет вести к падению благосостояния поскольку, рекламная активность каждого из них будет снижаться.

Приведенная выше модель показывает, что кооперативное (картельное) поведение продавцов на рынке не обязательно оказывает негативное воздействие на благосостояние агентов в равновесии в том случае, если размеры спроса зависят от рекламных усилий продавцов.

Основные положения диссертационной работы изложены в следующих публикациях:

Х Кузнецов A.B. (2002), Новая экономика и новая экономическая парадигма. Экономическая наука современной России, № 2, 2002.

Х Кузнецов A.B. (2003), Обзор отрасли связи. Финансовый аналитик, апрель 2003 .

Х Кузнецов A.B. (2003), Взлеты и падения высоких технологий. Финансовый аналитик, май 2003.

Х Кузнецов A.B. (2003), Электронные рынки: Мифы и реальность. Вестник ХГАЭП, № 2-3 (13), 2003, стр. 139-153.

Х Кузнецов A.B. (2003), Рынки технологичных товаров: особенности маркетинга. Информация и Бизнес (готовится к печати).

Кузнецов Артем Викторович

Моделирование несовершенной конкуренции на электронных рынках

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Заказ ,Ч

Объем п. л.

ЦЭМИ РАН

Тираж %ОГГ^

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Кузнецов, Артем Викторович

Содержание.

Введение.

Глава 1. Электронные рынки и электронная коммерция.

1.1. Электронная коммерция в России и в мире.

1.2. Электронная торговля: мифы и реальность.

1.3. Эффективность электронных рынков.

1.3.1. Дисперсия цен.

1.3.2. Уровень цен.

1.3.3. Реклама и число продавцов на рынке.

1.4 Основные гипотезы и стратегия исследования.

Глава 2. Информационная прозрачность рынков и неявный ценовой сговор.

2.1. Модель динамической олигополии.

2.1.1. Равновесия в однопериодной игре.

2.1.2. Повторяющаяся игра на бесконечном горизонте.

2.1.3. Лаги при определении отклонения.

2.2. Обсуждение результатов.

Глава 3. Реклама и число продавцов на рынке.

3.1. Роль рекламы на электронных рынках.

3.2. Модель линейного города с рекламой.

3.2.1. Конкурентное равновесие со свободным входом.

3.2.2. Социальный оптимум.

3.3. Размер рынка, число продавцов и затраты на рекламу.

3.4. Обсуждение результатов.

Глава 4. Динамическая олигополия с рекламой.

4.1 Модель динамической олигополии с рекламой.

4.1.1. Равновесие в некооперативной игре.

4.1.2. Равновесие в кооперативной игре (картель).

4.1.3. Сравнительный анализ.

4.2. Обсуждение результатов.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Моделирование несовершенной конкуренции на электронных рынках"

Актуальность темы исследования

Развитие информационных технологий, распространение глобальной сети Интернет, процессы экономической интеграции и глобализации, стремительно набирающие силу на протяжении последнего десятилетия, вызывают огромный интерес и со стороны политиков, и со стороны ученых. Глобальная сеть Интернет формирует единое для мировой экономики рыночное пространство, позволяет потребителям и производителям осуществясь поиск товаров и поставщиков по всему миру, обеспечивает эффективный обмен информацией между контрагентами. Электронная коммерция входит в нашу жизнь. Объемы продаж товаров и услуг на электронных рынках, т.е. посредством глобальной сети Интернет, уверенно растут, а их доля в общем обороте розничной торговли увеличивается. По оценкам компании Forrester Research, объемы розничных продаж на электронных рынках в США в 2002 г. составили 76 мрд. дол. По прогнозам в 2003 г. эти продажи достигнут 96 мрд. дол., а к 2007 г. розничные продажи на электронных рынках составят около 5% суммарного розничного оборота. Впрочем, оборот сектора электронных транзакций между компаниями (В2В-коммерция) развивается гораздо быстрее. Компания eMarketer оценивает, что совокупный оборот сделок, осуществляемых компаниями через Интернет, по итогам 2002 г. достиг 823,4 мрд. дол. В будущем году эта величина составит уже 2,4 трн. дол. Северная Америка останется крупнейшим мировым рынком В2В-коммерции, средние ежегодные темпы роста которого до 2005 г. составят 68%. Оборот американского сектора В2В достиг в прошлом году 482 мрд. дол.

Аналогичные процессы набирают силу и в России: оборот на российских электронных рынках в 2002 г. по самой пессимистично оценке достиг 240-260 мн. дол. (оборот розничной торговли в России Ч около 111,6 мрд. дол.), увеличившись более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Прибыль всего сектора электронной коммерции в России в прошедшем году превысила 20 мн. дол. В нынешнем году розничные продажи через Интернет могут составить около 0,5% всех розничных продаж. Пока доля электронных рынков в суммарном розничном обороте невелика. Но высокие темпы роста электронных рынков позволяют прогнозировать, что к 2007 г. через Интернет будут совершаться до 5% всех продаж.

Наибольший интерес вызывает вопрос о том, будут ли электронные рынки столь же эффективны как традиционные рынки. Какие факторы определяют уровень цен и концентрацию рыночной власти на электронных рынках? Доступность информации в глобальной сети позволяет предположить, что электронные рынки являются эффективными в терминах уровня цен, величины ценовой дисперсии, издержек меню и концентрации рыночных долей. Действительно, издержки выхода на рынок и издержки меню на электронных рынках оказались существенно ниже, чем на традиционных, а ценовая эластичность выше. Однако первые эмпирические исследования показали, что уровень и дисперсия цен и концентрация рыночных долей часто оказываются выше в Интернете.

В экономической политике России развитию новых технологий и в частности, информационных технологий, отводится значительная роль. Подтверждением тому служит принятие федеральной программы "Электронная Россия", предусматривающей информатизацию органов власти всех уровней, введение электронного документооборота, систему госзакупок посредством электронных торгов, и еще большое число мероприятий, в той или иной степени использующих информационные технологии и глобальную сеть Интернет.

С учетом изложенных выше фактов, изучение электронных рынков приобретает не только теоретический интерес, но и практическую значимость.

Объектом исследования в диссертационной работе являются электронные рынки товаров и услуг.

Предметом исследования являются особенности несовершенной конкуренции на электронных рынках.

Цель и задачи исследования

Цель диссертационной работы - анализ особенностей конкуренции на электронных рынках на основе предложенных моделей, изучение свойств равновесия на электронных рынках с точки зрения общественного благосостояния.

Для достижения поставленной цели в работе предполагается решить следующие задачи:

Х описать особенности взаимодействия продавцов и покупателей на электронных рынках;

Х выделить те результаты эмпирических исследований электронных рынков, которые плохо согласуются с традиционными экономическими моделями;

Х разработать модели, описывающие особенности взаимодействия продавцов и покупателей на электронных рынках;

Х в рамках предложенных моделей изучить особенности конкуренции на электронных рынках и оценить эффективность электронных рынков с точки зрения общественного благосостояния.

Методологическая и теоретическая основа исследования

В работе рассматриваются модели олигополистической конкуренции с рекламой и асимметрией информации. В главе 2 используется классическая модель олигополистических рынков. В модели предполагается асимметрия информации: не все потребители имеют поную информацию о ценах разных продавцов. В главе 3 за основу взята модель кругового города Сэлопа (Salop, 1979). Продавцы в модели рекламируют собственные товары. Информация на рынке является общедоступной, поэтому реклама служит только для изменения предпочтений потребителей, т.е. является манипулирующей. Предполагается, что количество рекламы входит в качестве параметра сдвига в функцию полезности как в работе Dixit, Norman (1978). В главе 4 рассматривается дифференциальная игра нескольких продавцов с рекламой. Предполагается, что продавцы конкурируют в ценах, товары не являются свершенными заменителями, а рекламная деятельность каждого из продавцов оказывает влияние на спрос на товары других продавцов. Подобные модели изучались в работах Cellini, Lambertini (2001), Cellini, Lambertini (2002).

Научная новизна о Для анализа влияния информационной прозрачности рынка на равновесный уровень цен модифицирована стандартная модель дуополии с дифференцированными товарами, изученная в работе Могаарда и Овергаарда (2001). В модифицированной модели лишь доля G всех покупателей имеет поную информацию о ценах. В отличие от существующих теоретико-игровых моделей предложенная модель показывает, что рост доли покупателей с поной информацией о ценах может способствовать неявному ценовому сговору между продавцами. о Для объяснения высокой концентрации рыночных долей продавцов на электронных рынках предложена модификация классической модели пространственной дифференциации Сэлопа (модель "город вокруг озера"). В отличие от стандартной модели, продавцы в модифицированной модели могут влиять на предпочтения покупателей посредством рекламы, технология которой имеет убывающую отдачу. Модель описывает механизм сокращения числа продавцов в равновесии со свободным входом при увеличении числа покупателей. о Разработана модель дифференциальной олигополистической игры с рекламой. Анализ свойств равновесия выявил, что при наличии экстерналий в рекламе картельное стационарное равновесие может обеспечивать больший уровень благосостояния продавцов и покупателей по сравнению с конкурентным равновесием. о Показано, что в том случае, когда товары являются заменителями, а экстерналии в рекламе имеют положительный характер, интенсивность рекламной деятельности в картеле выше, чем в конкурентном равновесии. При этом цена, устанавливаемая картелем, превосходит конкурентную цену.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Кузнецов, Артем Викторович

Заключение

Итогом проведенного исследования являются следующие результаты: о Проведен описательный анализ отличительных особенностей электронных рынков в сравнении с традиционными рынками. о Выделены основные результаты эмпирических исследований электронных рынков, в той или иной степени противоречащие классическим экономическим моделям и теориям. о Выделены факторы, определяющие отличительные особенности электронных рынков. Среди них: сокращение издержек поиска и получения информации, увеличение информационной прозрачности рынка и сокращение информационной асимметрии, снижение издержек меню, рост ценовой эластичности спроса, сокращение времени реакции, увеличение значимости репутации и бренда. о Предложена модель, описывающая взаимодействия между продавцами на олигополистическом рынке с дифференцированными товарами и асимметрией информации. о На основе предложенной модели олигополистической конкуренции продемонстрировано, что, рост информационной прозрачности рынка и сокращение времени реакции участников торговли на действия конкурентов могут обеспечивать более благоприятные условия для поддержания кооперативного равновесия (неявного ценового сговора) за счет снижения дисконта, необходимого для поддержания такого равновесия. о Разработана модель олигополистической конкуренции с пространственной дифференциацией товаров и рекламой. о Модель показывает, что увеличение числа покупателей может вести к опережающему росту рекламных расходов и снижению прибылей продавцов. В равновесии со свободным входом рост числа покупателей в такой ситуации ведет к сокращению числа продавцов в равновесии. о Предложена модель дифференциальной олигополистической игры с рекламой. Показано, что при наличии экстерналий в рекламе картельное стационарное равновесие может обеспечивать больший уровень благосостояния по сравнению с конкурентным равновесием.

Полученные результаты позволяют сделать определенные качественные выводы о свойствах электронных рынков. Во-первых, электронные рынки действительно могут облегчать неявный ценовой сговор между продавцами, поскольку они увеличивают ценовую эластичность спроса и сокращают время реакции. В некоторых случаях факт неявного ценового сговора был подтвержден эмпирически. Однако не стоит ожидать, что такое антиконкурентное равновесие будет существовать в масштабах глобального электронного рынка. Этому есть несколько причин. Устойчивость неявного сговора чувствительна к числу продавцов (Vives (2002), Ch.9). Кроме того, конкурентные традиционные рынки устанавливают ограничение сверху для цен на электронных рынках.

Во-вторых, реклама играет на электронных рынках неоднозначную роль. Если реклама манипулирует предпочтениями потребителей и сдвигает спрос на товар одного из продавцов, рост конкурентный расходов на рекламу с ростом рынка ведет к концентрации рыночных долей и ослаблению конкуренции. Это негативно сказывается на благосостоянии покупателей. Если же реклама формирует спрос на товары, то картельное поведение может оказаться более предпочтительным с точки зрения потребителей. При этом в случае конкуренции в рекламе рост числа продавцов может иметь отрицательное воздействие на благосостояние, поскольку рост конкуренции заставляет их снижать затраты на рекламу и ведет к снижению спроса.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Кузнецов, Артем Викторович, Москва

1. Adamic, Lada.; Huberman, Bernando A. 1999. "The Nature of Markets in the World Wide Web." Proceedings of Computing in Economics and Finance 1999, Meetings of the Society for Computational Economics, June 24-26.

2. Arnold, Michael A. "Costly Search, Capacity Constrains, and Bertrand Equilibrium Price Dispersion". International Economic Review, 41(1), February 2000, pp. 117-131.

3. Bailey, Joseph P. 1998. Intermediation and Electronic Markets: Aggregation and Pricing in Internet Commerce. Ph.D. Technology, Management and Policy, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.

4. Bakos, J. Yannis. 1998. "The Emerging Role of Electronic Marketplaces on the Internet", Communications of the ACM, Volume 41, Issue 8 (August).

5. Brynjolfsson, Erik, Michael D. Smith. 2000. Frictionless Commerce? A Comparison of Internet and Conventional Retailers. Management Science 46(4).

6. Burdet, K. and K.L. Judd (1983). Equilibrium price Dispersion, Econometrica 51.

7. Butters, G.R, "Equilibrium Distribution of Sales and Advertising Prices", Review of Economic Studies 44 (1977), 465-491

8. Carlton, Dennis W., and Jeffrey M. Perloff, Modern Industrial Organization, 3ed, Reading, MA: Addition Wesley Longman, 2000.

9. Carlton, Dennis W., and Jeffrey M. Perloff, Modern Industrial Organization, 3ed, Reading, MA: Addition Wesley Longman, 2000.

10. H.Cellinin и Lambertini (2002). Advertising with Spillover Effects in a Differential Oligopoly Game with Differentiated Goods, mimeo, Universita di Catania, Facolta di Economia,

11. Cellinin и Lambertini (2001). Advertising in a Differential Oligopoly Game, mimeo, Universita di Catania, Facolta di Economia,

12. Conlisk, John, Eitan Gerstner, and Joel Sobel, "Cyclic Pricing by a Durable Good Monopolist". Quarterly Journal of Economics, 99(3), August 1984, pp.489-505.

13. Deneckere, R. (1983). Duopoly Supergames with Product Differentiation, Economic Letters 11.

14. Deneckere, R. (1984). Corrigenda, Economic Letters 15.

15. Dixit, Avanish and Norman, Victor, "Advertising and Welfare", Bell Journal of Economics, 1978, 9(1), 1-17.

16. Friedman, J. (1971). A noncooperative equilibrium for supergames. Review of Economic Studies 38.

17. Goolsbee, Austan. 1999. "In A World Without Borders: The Impact of Taxes on Internet Commerce." Working Paper, University of Chicago. July.

18. Griliches, Zvi. 1961. "Hedonic Price Indexes for Automobiles: An Econometrical Analysis of Quality Change." Ed. Cambridge, Mass: Harvard University Press, pp.55-87.

19. Grossman, G.M. and Shapiro, C. "Informative Advertising with Differentiated Products" Review of Economic Studies 51 (1984), p. 63-81.

20. Kamien, Muller and Zang (1992). Cooperative Joint Ventures and R&D Cartels, American Economic Review 82.

21. Latcovich, S., and Smith, H. (2000), 'Sinking the Internet: Pricing, Sunk Costs and Market Structure Online', mimeo, Oxford University.

22. Lee, Ho Geun. 1997. Do Electronic Marketplaces Lower the Price of Goods. Communications of the ACM. Volume 41, Number 12 (January).

23. Mollgaard, H.P. and Overgaard P.B. (2001). Market Transparency and Competition Policy, mimeo, Copenhagen Business School.

24. Nichols, Len. M., Advertising and Economic Welfare, American Economic Review, March 1985, 67, pp.213 8.

25. Nilsson, A. (1999). Transparency and Competition, mimeo, Stochholm School of Economics.

26. Salop, S. C. "Monopolistic Competition with Outside Goods" Bell Journal of Economics 10 (1979): 483-498

27. Salop, Steven C. "The Noisy Monopolist: Imperfect Information, Price Dispersion and Price Discrimination," The Review of Economic Studies, 44(3), October 1977, pp. 393-406.

28. Salop, Steven C., and Joseph E. Stiglitz, "Bargains and Ripoffs: A Model of Monopolistically Competitive Price Dispersion." The Review of Economic Studies, 44(3), October 1977, pp. 493-510.

29. Salop, Steven C., and Joseph E. Stiglitz, The Theory of Sales: A Simple Model of Price Dispersion with Identical Agents," American Economic Review, LXXII(5), September 1982, pp.1121-30.

30. Schultz C. (2001). Market Transparency and Tacit Collusion, mimeo.

31. Shaked, Avner and John Sutton, "Natural Oligopolies", Econometrica, 1983, Vol. 51 (5), pp. 1469-1484.

32. Shilomy, Yuval, "Mixed Pricing in Oligopoly", Journal of Economic Theory, 14(2), April 1977, pp.373-388.

33. Singh, N. and X. Vives (1984). Price and Quantity Competition in a Differentiated Oligopoly, RAND Journal of Economics, 15(4).

34. Stigler, George. 1961. "The Economics of Information". Journal of Political Economy. Volume 69, Issue 3 (June), pp.213-225.

35. Stigler, George and Becker, Gary, "De Gustibus Non Est Disputandum", American Economic Review, March 1977, 67, pp.67-100.

36. Stokey, Nancy L. "Intertemporal Price Discrimination". Quarterly Journal of Economics, XCIII(3), August 1979, pp. 355-371.

37. Stokey, Nancy L. "Rational Expectations and Durable Good Pricing". Bell Journal of Economics and Management Science, 12(1), Spring 1981, pp. 112-28.

38. Sutton, J.( 1991). Sunk Costs and Market Structure, MIT press.

39. Varian, Hal R., "A Model of Sales", American Economic Review, 70, 1980, pp. 651-659.

40. Varian, Hal R. "Market Structure in the Network Age". Paper for Digital Economy Conference, Washington D.C., May 25-26,1999.

41. Vives, X. (1985). Efficiency of Bertrand and Cournot Equilibrium with Product Differentiation. Journal of Economic Theory 36.

42. Vives, X. (2000). Oligopoly Pricing. MIT Press.

43. Кузнецов А., Иванов M. (2003). Электронные рынки: Мифы и реальность. Вестник ХГАЭП №1.

44. Кузнецов А. (2002). Новая экономика и новая экономическая парадигма. Экономическая наука современной России, № 2, 2002.

45. Перминов С.Б. (2001а). Феноменальный рост электронного рынка (Ссыка на домен более не работаетrcec/CRT/mrktgr.shtml).

46. Перминов С.Б. (2001b). Электронные рыночные торги. (Ссыка на домен более не работаетrcec/CRT/auction.shtml).

47. Перминов С.Б. (2001с). Поиск лучшего поставщика. (Ссыка на домен более не работаетrcec/CRT/procurem.shtml).

48. Перминов С.Б. (2001 d). Продвижение товаров на электронном рынке. (Ссыка на домен более не работаетrcec/CRT/promotio.shtml).

Похожие диссертации