Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Математические и инструментальные методы экономики

Моделирование финансово-кредитного механизма в развивающихся странах тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Хусейн Абдул-Карим Мухаммед
Место защиты Москва
Год 1992
Шифр ВАК РФ 08.00.13

Автореферат диссертации по теме "Моделирование финансово-кредитного механизма в развивающихся странах"

ШИШС'ГЕРСТВС НАУКИ, ЕисшйЛ цгса^ И ШШЧЕСКОЛ ПШЙШК РОССИСК; :1 'ВДЕРА15М

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО Ж/ЖК аКС!;0,:ИПШ-СТА'Л'!С7]1ЧкЛег;1 Ш1ТУТ

ХУСЙШ тт -ШЯй ПУ1МШ21

ЫОЖШРОВАШШ ФИНАНСОВО-КГ'Лй'ШЮГО !ЗШИЗ.и Е РГВШЩ1ХСЯ СТРАНАХ

0B.00.I3 - Экс.коглко-ыатемашчеокие иотоди

А В Г О Р Е Ф П Р А Т

Г*соертпция па оопснанио ученой стелеии канДдата экономических наук

На правах руопиои УЖ 519 83:336.77(1-773)

Меоквэ - .1292

Работа выпонена на кафедре Прикладной математики Московского ордена Трудового Красного Знамени экономяко-статистттческого института.

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор

АФЕРОВА. З.Б.

Официальные оппоненты - доктор экономических наук, профессор

Багргаювский К.А. - канд-дат экономически наук, доцент Немчинов В.К.

Ведущая организация - Всесс ,зный заочный финансово-экономический институт.

Защита диссертация состоится " " йл/ииЛ. 1992 г. в 14.00 часов на заседании специализированного совета К.053.19.03 в Московском ордена Годового Красного Знамегт экономико-статистическом институте по адресу: 119501, Москва, улица Нежинская, дом 7, корп. 3.

* " ютитута.

УченыИ секретарь спецт-ализчроваююго Совета

кандидат экономических наук. -пэоЛессот) Кенчнскяй 1.С.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРНО ТИСА РАБОТЫ Актуальность тайн

Перед разпиваюЕртмися странами встала задача ускорения социально-экономического развития и на этой основе преодоления Х отсталости я достижения подл такой, национальной независимости. Бившим колониям и полуколониям приход'-хя преодолевать огромные трудноет?' и с тал.ашагься с острейшая прогтаоречиями, которые меиают ям уменьшить отставайо от развитых государств.

Большгтнство освободившихся страл не располагают средствами для решедия своих неотложных проблем. Потребности в инвестициях намного гревншаит реальные источники их финансирования. Задача поддержания темпов экономического роста,, достаточных для преодоления общей хозяйственной отсталости, повышения жизненного уровня "селения делает объект пзной необходимостью пригле-чение внешних финансовых средств.

В то же.время прямым следствием широкого привлечения внешних заёмных ресурсов стал рост внешней задоженности развивающихся стран. Экономика перестала справляться с задачей производительного г достаточно эффективного использования внешних заемных ресурсов, что не позволяет обслуживать задоженность, не нанося ущерба процессу развития. Эта проблема принимает черты острого кризиса.

Ведущая .золь государственного сектора в экономическом развитии освободившихся стран поставила на повестку дня вопросы о методах определения эффективности использования полученного кредита и государственных инвестиций. В настоящее время ещё не получил однозначного токования вопрос о'характере

связи махду притоком внешних ф"нак, . ж ресурсов и процессом экономического роста в развивающихся странах. Многочисленные попытки исследователей установить эмпирическим путем прямую зависимость между импортом капитала и ростом валового внутреннего продукта не привели к. однозначным выводам. Задачу можно объяснять несовершенством применяемых методик расчетов, которые, как правило, либо не учитывают значительного лага между моментом получения средств извне и реальными изменениями в динамике и структуре гапового продукта, либо берут.' его чисто произвольно.

Плодотворным подходом к анализу и ращению зтта вопросов, на наш взгляд, является применение эксношжо-штематических методов. Они позволяют на базе создания адекватных математических модегой получить необходим?*! ти.?х)рмацим о свойствах существующей системы кредитования, которая послужит фундаментом для поиска оптимизирующих воздействий ка политику янвестпцчй и оценки их эффективности. Планирование использования кредита, на основе построенных адекваилос моделей механизма влияния сис-таш кредчтоьания на экономику, предопределит перспект^ы.развития производства.

Решение задачи осуществления объективной оценчи использования внешних заёмных средств будет способствовать совершенствованЩ икономической политики а разбивающихся странах, что на современном этапе кх развития является особо актуальна.'.

Цели и задачи исследог.цнкя

Основной целью диссертационного ^следования является Х разработка математического икструтлентаркя. и методических под- \ ходоз, позютщ"х иослодсвать влияние ярзднга на экономическое

развитие лолодах государств.

В соответствии с намеченной целью в работе предегавленц и решены следунщтс задачи:

- проведен анализ общие проблем в системе кредитования разви-вг щнхея стран на современном этапе;

- определены сущность кредита в освобо^гаинхея странах л фактор ы еннения внешней задоженности;

- проанализированы особенности кредитной системы Сирии и проблемы развития зе национальной экономики;

- определет/ возможность государственного регул'трования процесса кредитования я построения имитчцгонной экономико-математической - одели влияния кредита на экономическое развитие Сирии;

- разработан ь^темати .еский аппарат и методика его применения для определения влияния кредита на динамику основных макроэкономических показателей, включающая использование лага капитальных вложений;

- пр.ведено исследование аналитических свойств применяемого математического аппарата, дан теоретический анализ условий существования экономически приемлемого решения;

- проведены экспериментальные расчеты, определены макроэкономические параметры модели и установлена её адекватность;

- показано преимуществ построенной модели перед использованием производственной функции.

Объектом исследования в соответствии с поставленной ць.л>ю являю1Дя процессы взаимообусловленности экономического роста развтагощихся с фан и инвестиционных капиталовложений.

Методологической и георвгичесхой основой исследования .

послужили положения теории оптимального планирования, экономического равновесия, системного ан"П!за.

Прт написании работы использовались достижения советской экономической науки и зарубежных исследований в области эяоно-ыико-математичоехого моделирования, представленные в работах А.Г.Агакбегяна, Х.А.Багрияовского, А.Г.Гракберга, В.Б.Леонтьева, К.Эрроу п друггог.

В качестве конкретных методов применялись теория оптимизации, аппарат математического программирования, математстеской статстикгт, анализа временных рядов, дифференциаЫшх уравнений, межотраслевого баланса.

Научная новизна

Диссертация отражает новое решение актуарной задачи комплексного анализа влияния внепших финансовых ресурсов на динамику основных макроэкономических показателей в Сирии, разработку и реализацию соответствующей экономико-математической модели.

При ранении поставленной задачи получен ряд новых научных. результатов:

- исследованы, предпосыки, содержание и функциональная роль системы кредитования в развчваштася странах, послунгаиче теорет теской и методической сснозоЯ пртт разработке математического здегруыантарга моделирования их коном'тчзского развития;

- проаяачизкрована возмсшюс-гь государсг?ешюго регулирования процесса кредитования и построения имитационной эг.онок?.ко-матзматической модели вл"яния кредита на экономическое раз-

вятис Сирии;

- построена адекватная математическая модель влияния внешних финансовых ре урсов на процесс г сономическогс роста в развивающихся странах, включающая определение лэга капитальных вложений;

- ла основе построенной математической модели раскрыт и изучен механизм влияния кредит^ на динамику основных макроэкономических показателей, определявших развитие экономики Сирии;

- произведены исследования аналитических свойств применяемого математического аппарата, дан теоретический анализ условий существования решения при различных предположениях;

- разработан я реализован агоритм определения сосредоточенного лага капик-льнях влоаений в экономик7* Сирии, позволяюицгй установить преимущества построенной модели.

Практнчеон,.,< значимость. апробация результатов после, .звания и публикации

Основные результата диссертации могут быть рекомендованы для использования е комитете государственного планирования и в министерстве экономики и внешней торговли Сирии. Их внедрение на уровне государственных органов управления позволит повы^тть эффективность функционирования экономики в целом.

Результаты исследований в части постановки решаемых задач, соответствующих км моделей и методов носят достаточно универсальный характер и мг ;ут при доступности информации ис-пол: зеваться в других разв'тзающихся странах, .для которых проблемы внешней задоженности являются особенно актуальные.

Реализация л апробация результатов работ

Основные теоретические и методические положения диссертации докладывались " обсукдались на научном сем"::аре кафедр экономической кибер етчкч л прикладной математик" МЭСИ в 19901991 гг. Основные положения и результаты диссертации рекомендованы к использованию планирующими органами Сирии.

По теь;е диссертации субликоцаны три научных статьи общта объемом в I печатный лист.

Структура работы

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

Содержание работы

Во введент обосновывается актуальность т

В первой главе "Роль кредита в экономике разв'шающихен стран" анализируется положение этих сгрпн за прошедшие 2-3 десятилетия. Показано, что на современном этапе основными задачами, являются: создание материально-технической базы, осуществление структурных преобразований., ускорение темпов экономического роста, необходимость государственного регулирования процесса экономического развития.

Из экономического положенЩ развиваюг'хся стран и задач, стоящих перод нами, вытекает объективная необходимость в привлечения вне шлих финансовых ресурсов. Отмечается, что сущность, особенности, формы 1г уоловия кредитования тесно связали с осо-{^нгчстями политического я экономического положения страны.

На примере кредита й системы Сих и показано, что для большинства молодых х'осударств особенностью экономики, оказывающей влияние на функционирование кредита, является низкий удельный вес накопления з национальном доходе. Кредитование является здесь довольно сложным процессом, имеет место неразвитость кредитно-денежной системы. На состояние национальной экономики большое влияние оказывают условия предоставления мез-дуне^одного кредита. Так как в настоящее время возрастает степень "же с т. ости" условий кредитования, освободивииес.. страны долины с особым вниманием относиться к деятельности иностранных кредитныхХ организаций капиталистических стран.

Анализ динамики роста внешней заложенности, ухудшения платежеспособности развивающихся стран, показывает, что проб-лет внешней задохинности принимает черты острого кризиса, (см. табл. I и табл. 2). К преодолению этой тенденции направлены изменения, осуществляемые в организационной структуре кредитной системы развивающихся стран. К этим изменениям относятся диверси; сацкя, повышение роли государственных крэдгпло-банховских учреждений. Кроме то"о развиваются спецкагтзировал-ные банки и д- угио кредитив институты, а также кредитная кооперация и системы- мобилизации денежных доходов населения.

Шбляца I.

Общая сумма задоженности в Сирии за период 1270-1585 гг. (в мн. дол.)

Годы Размер кредита

1970 232

1879 2286

1980 . 2107,3

1981 2194,6

1182 2239,9

1983 2304,9

1984 2414,6

1985 ' 2750,9

Таблица 2.

Размер кредита Сирии

за период 1978-1985 гг. (мн. дол.)

Годы Размер кредита

1978 527

1979 1124

1980 1793

1981 2162

1932 1416

1983 1897

1984 1647

1985 1750

Вааную рель в изменении этой тенденции гарант эффективное распределение полученных кредитор- совершенствование структурной и инвестиционной политики. Кредитная система долина в .ксимальной степени использовать все резервы накопления и содействовать их рациональному использованию.

В настоящее время "9 получил оде значного токов^.лия вопрос о характере с^язи между притоком внешних финансовых ресурсов и процессом экономического роста. Задача определения pea :ьного зфекга от импорта иностранного капитала является особенно актуальной для развивающихся стран.

Перед инвестиционной политикой стоит вагшая задача повышения эффективности капиталовложений. Инвестиционные ресурсы является одпим из самых дефицитных видов ресурсов я расходовать их надо ' максимальной отдачей.

Во второй главе "Экономико-математические методы моделирования экономического роста рзвтаавщпхся стран" раскрываются сущность и предпосыки государственного планирования и прогнозирования в стране, описывается необходимый дал решения задачи прогноза экономики ..атематический аппарат, строится математическая модель прогноза, учитывающая эффект от кредита па динамику экономического развития.' Показано, что государственное планирование прогнозирование в развивающихся странах является эффективным методом э' -тонического прогресса я осуществления социальных преобразований. Толь-'о государственные органы управления в состог'тии провести качественный и количественный анализ , предвидеть основные направления социального и экономического развития национальной экономик", оценить возможности и "последствия целенаправленного в "здейстьия на процессы в бу-

дущем, вскрыть трудности и причины возникающих диспропорций. Как правило, в центре таких исследований находятся следующие макроэкономические показатели: валовой внугрешгтй продукт и национальный доход, накопление и потребление.

Современная система методов разработки макроэкономических планов-программ в развивающихся странах долина включать методы экономико-математического моделирования. Только на основе макроэкономических моделей экономического роста, межотраслевого баланса, системы национальных счетов появляется возможность проведения мпоговариантних расчетов показателей нацгсо-iiaibKo.ro развития, обеспечивается сбалансированность межотраслевых аспектов плана, оптимальное распределение л конечное использование общественного продукта. Несмотря на важность на-угаого прогнозирования, оно не голу-гао еще дожного развития в молодых государствах из-за недостаточной информационной базы и отсутствия хороших методик прогнозирования. Б связи с этим проблема совершенствования методов план'грования и прогнозирования в развивавшихся странах имеет в настоящее время очшъ взжноо значение.

Разработанные к насгояцэму времени математические модели экономических процессов ^езвычайно разнообразны. Бо способу зыражения соотношений между внешними условиями, внутренними пара метраж.. и искомыми характерно тикакгг в работе анализируются функциональные. и структурные модели, а но способу отражен, я фактора времени статистические я дкна'ктеские. Проводится сравнение модификаций макромоделей воспроизводства национального дохода при условиях:

а) пропорциональности производственного накопления приросту национального дохода в тот же момент времени;

б) независимости динамики потребления.

Простейшая модель воспроизводства национального дохода выражается линейным неоднород ыг' дифференциалы"о! уравнением первого порядка: , .

у (О - В'^Ш- + с (?) , (Г)

) - национальный доход, - капиталоёмкорть национального дохода, С (*)- непроизводственное потребление, непроизводственное накопление, прирост материальных оборотных средств (потребление);

В соотве.отвии с уравнением (I) цри заданном параметре В дирчмика национального дохода определяется траекторией С ( ), которая в наибольшей степени отражает развитие экономики страны. Поэтому для оптимизации динамики национального дохода за фиксированный плановый период / 0,Т / в качестве максимизируемой целевой функции следует взять

С(Т) * $С(Т)Ы (2)

т.е. максимизировать суммарный фонд потребления за плановый период.

Совмещение простейшей модели динамики национального дохода (I) и целевой функции (2) дает оптимизационную модель

С(Т) == с^е'АЧ тм -

... (3)

й в + с(*)

Максимизация дисконтированного потребления без учета инвестиционного лага приводит к модели (4)

. - (4)

^ = в + с(^)

Оптимизация с учетом инвестиционного лага дает оптимизационную модель

с(т) ь е -с{t)cft о

Х /(^ХB^Iz+ZO + m

Широкое применение в теоретическом и прикладном макроэкономическом анализе имеют макроэкономические динш.ческие производственные функции. К., макроэкономическом уровне важнейшими факторами производства выступают кивой груд (рабочая сила) и про-изв^иственние. фонды, а результатом производства - конечный общественный продукт (национальный доход). Поэтому целесообразно сосредоточить внимание на двухфакторной функции общего вида

уф "/Л <*). к(*).*7 (6)

где - объем конечного продукта (национального дохода);

() - используемая рабочая сил? (затра ы груда); /-< (-)- используемые основные производственные фг1ды. Применение макроэкономической про?., водственной функции (МПо) как самостоятельной модели экономического роста предполагает, что у () опреде~четоя, исходя из заданных траекторий. и К, Вопможно такЕО задать траекторию у {) и какого-либо яу

факторов, определять в соответствии с (6) траекторию другого фактора. МПФ может также включаться в состав более сложных .макроэкономических моделей, в которых и К являются эндогенными переме-тнымн.

Анализ динамики производительности труда ^ () и фондоотдачи Ц- () с помощью МПФ (а не по фактическим динамтгчоскш рядам) позволяет, во-первых, элиминировать влияние -учайнос-тей, во-вторых, учитывать эффект взаимодействия с друг игл производственным фактором.

В третьей главе "Экономический анализ результатов" моделирования влияния кредита на развитие экономики Сирии" формулируется математическгт модель взаимодействия кредита с экономикой страны и исследуются результаты моделирования кредитной по.тикн.

Показано, что допущение отсутствия лага между пропзвод-гвенным накоплением и приростом национального дохода является серьезным упрощением реальности. Инвестиционные лаги являются важными характеристиками процесса воспроизводства.

Так ко с в разг'ваюцхся странах необходимы высокие темпы экономического роста, то имеется потребность в кредите, который играет роль ускорите я экономического развития. Поэтому, при построении экономико-математической модели, необходимо учесть влияние кредита.

Исходя из пецифики изучаемого явления били сформулированы следующие предположения:

а) производственное накопление пропорционально прирос17 национального дохода в текущем году с учетом размера кредита;

б) прирост капитальных вложений в текущем году связан I производственным накоплением в году - 2Г { X - лаг капитальных вложений);

в) динамика потребления не связана с изменениями в экономическом развитии, а определяется численностью населения;

г) численность населения пропорциональна численности "рудовых ресурсов;

д) экспортно-импортное сальдо равно нулю.

Исходя из данных предп локений, математическая модель взаимодействия кредита и экономики развивающейся страны меже быть формализована следующим образом: пусть

I () - валовой выпуск, У (i ) - нг шоналышй доход,

) Х размер кредита, К ) - размер основных производственных фондов, (X - материалоемкость общественного продукта, u(t ) - накопление, С ("t ) - по-ребление,

т капиталоемкость национального дохода, J4 - коэффициент выбытия основных фондов, Т - лаг капитальных вложений.

X(i) * л.. X (t ) + у (*) (2)

) fc у У-+ Kt () (3) .

* U (t) + С <*) (4)

U(t) JS&L1

С другой.стороны,

U(t) = л Х yi

(t) * (V-X)-yi(^) (G)

+ ^U-ZT) (6)

Динамика валового выпуска представляется производственной функцией:

* (<=) ^ (К (*), ^ ()) (7)

На начальном этапе обработки показателей: чж. .очность трудовых ресурсов, валовой выпуск, раз,Дар капитальных вложений были рассчитаны следующие производные показатели: производительность труда, доля кредита в капитальных вложениях. Анализ полученной и исхо^ой .информации показал необходимость ее корректировки с учетом гфтяции. На основе проведенной корректировки были определены поправочные коэффициенты и построены not-e динамические ряды исследуемых показателей. Темпы прироста откорректированных данных оказатась реальными и правдоподобными.

Определение лага капитальных вложений производилось по разработанной методике, основанной на статистическом анализе исходных данных. Результаты проведенных расчетов позволили установить лаг капитальных вложений в Сирии, равный семи годам.

После того, каг- рассчитан лаг капитальных вложений, оцениваются макроэкономические параметры модели (2) - (6).

Динамика основных фондов К(t ), учитывающая сосредото-чзнный лаг, моделировалась соотношением:

К(* ) - I((- I) = -/"K(t) + U{i- Z) (8)

Оценкой К( t) является выражение:

к(i) t.-:Ч. г) + ЧЦ- Х з . (I - L).AX(t -Г) г *j* ' i у

Х ТТ7Г ' Л <s>

, Оценки cL, B,jO определялись из решения оптимизационной задачи:

№(*)'-(Ю)

Спецификой задачи (9) - (10) является то, что она сводится к задаче шыйной регрессий без свободного члена. В результате решения било.получено: J* ь п,Х16

а? о,7б

в * 0,59

Поненные оценки согласуются с експертныда оценками, ' основанными на результатах анализа экономики развивающихся стран, Следовательно, посхроенная макроэкономическая модель влиянп i кредита на экономическое развитие Сирии является адек-- ватной. В качестве модели рассматривались результаты прогнозов валового продукта по производственной функции и по модели.

ад *F №(*),Х(*))

Аргументами г^окзводствеш >й функции являлись трудовые ресурсы /и основные фонды.

основе ревут а тол моделирование был сделан вывод о состоянии экономики Сир? и тенденции его изменения в оуд/щем. Есиш в начальный период времени исследуемого интервала формирование фонда наложения происходило в основном за счет кредита, то основным фактором pools капитальных вложек-й с IS36 года

паяется отдача вложений, сделанных в предыдущий период с учетом лага, которые и формируят в основном фонд накопления.

Выявленная тенденция возможности снижения кредита является безусловно положительной и позволят улучшить платежеспособность страны. . ,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прямым следствием широкого привлечения внешних заемных ресурсов стал рост внешней- задоженности развивающихся стран. Экономика перестала справляться о задачей производительного и достаточно эффективного использования кредита, что нэ позволяет обслуживать задоженность, не нанося ущерба процессу развития. Эта проблема принимает черты острого кризиса. Поэтому йогроси изучения влияния кредита на экономический рост становятся более актуальными.

В процессе проведенного исследования получены'следующие результаты:

1) Проанакзчрованы проблемы экономического роста развивающихся стран па современном этапе. Показано, что осно1.лыыи за. дачами для них являю тс я'создание материально-технической

базы, осуществление структурных преобразований, ускорение темпов экономического роста, необходимость государственного регулирования процесса экономического развития.

2) Обоснована необходимость в привлечение внечтих фитнеовых ресурсов, рассмотрено влияние на функционирование кредита особенностей политического и экономического положения развивающихся стран, изучена кредитная стстема Сирии.

й) Проведен критнческ'тгл анализ методов планирования и прогно-

зиров&.ля в развивающихся странах. Показгчо, что использование этих методов не' получило еще дожного развития из-за недостаточной информационной базы и отсутствия хороших .методик прогнозирования.

4) Разработана макроэкономическая модель, основанная на предположениях, вытекающих из экономического анализа проблемы, получивших подтверждение в проведенных расчетах к включающая: лаг капитальных вложений, макроэкономические параметры, производственную функцию.

5) Проведены исследования аналитических свойст" применяемого математического аппарата, дан теоретический анализ условий существования решений при различных предположениях.

6) Разработаны агоритм и методика применения предложенной модели. Предложен и реализован косвенный метод введения поправки на инфляцию, обеспечивающий проведелие экспериментальных расчетов ^ри отоутогвт достоверной статистической информации.

7) Результаты моделирования позволили сделать следующие выводы: модель ад.зкватно отражает влияние кредита на экономические процессы в Сирия, моучт использоваться для построения прогнозов и быть рекомендована для использования в государственных органах управания экономикой.

публикации по теме диссертации

1. Хуссей! Абдул-Карим. "Краткая характеристика финансового положения в развивающихся странах". /Моделир вание экономических процессов: сб. научн. тр./ МЭСИ - М., 1990 г.'

2. Хуссейн Абдул-Карим. "Задачи улучшения кредитования развивающихся стран". /Математические методн в экономических исследованиях, сб. научн. тр./ ЮСИ Х Ц., 1991 г.

3. Хуссейн Абдул-Карим. "Моделирование финансово-кредитного механизма развивающихся стран". /Математические методи в экономических исследованиях:сб. научн. тр.-/ МЭСИ - М., 1991 г.

ЗдкезЦ, /'Тяр. /,ГР

Ротапринт МЭСИ Б. Савв. пер. М

Похожие диссертации