Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
аксимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерамне більше 20%0,82%Інвестування в цінні папери окремо за кожною установоюне більше 15%0,33%Загальна сума інвестуванняне більше 60%0,35%
Найважливішим завдання управління для кожного банку є забезпечення оптимальної структури залучених та розміщених коштів. Сьогодні Правекс-Банк має диверсифіковану ресурсну базу, що дозволяє більш гнучко реагувати на потреби ринку.
У звітному 2007 році в загальних пасивах Правекс-Бакнку частка власного капіталу склала 9,96% (356664 тис. Грн.) а зобовязання розподілились між фінансовими ресурсами, які залучені з інших банків(7,83% або 280671 тис. Грн) коштами юр. осіб( 9,11% або 326424 тис. Грн) та коштів фіз. осіб (63,5% або 2275218 тис. грн.) основним джерелом залучення ресурсів від клієнтів є строкові депозити населення, частка яких в загальних пасивах 56,33%, та кошти до запитання юр. осіб( їх питома вага 8,22%). Потягом 2007 року випереджаючими темпами в ресурсній базі банку зростали кошти фіз. осіб(зростання на 1,68 рази)
Платоспроможність банку, його ефективна діяльність у значній мірі обумовлена структурою і якістю активів.
У 2007 році банк проводжував дотримуватися напрямку розміщення фінансових ресурсів на ринку кредитування клієнтів, особливо зосередився на кредитуванні фізичних осіб. За минули рік кредити фізичних осіб зросли на 1,86 разів і склали 59,38% (2127760 тис. грн.) всіх активів. Крім цього, значна питома вага належить кредитам, наданим іншим банкам (10,61 або 380277 тис.гнр.) та юридичним особам( 7,12% або 255135 тис.грн.). майно банку в структурі активів складає 8,79% (315055 тис. грн.).
Кредитування, як і раніше, залишається одним із приоритетних і прибуткових напрямків діяльності банку.
2007 рік продовжив і наростив темпи і починання 2006 р. У створення нових кредитних продуктів, значно розширивши при цьому сфери кредитування. За рахунок цього кредитний портфель банку в 2007 р збільшився в 1,7 рази або в абсолютних цифрах 999,72 млн грн і склав станом на 1.01.2008 року 2425,34 млн грн .
Обсяг кредитування фізичних осіб за 2007 рік збільшився порівняно з 2006 р у 1,88 рази або на 1003,33 млн грн та склав станом на 01.01.2008 року 2146,61 млн грн.
Цей обсяг склався завдяки наданню широкого спектра програм ля громадян, а саме:
- стандартного кредитування під заставу нерухомості, землі, майнових прав на депозит, транспортних засобів.
- Іпотечного кредитування для купівлі житла терміном до 25 років.
- Кредитування для купівлі автомобілів у розстрочку терміном до 7 років
- Споживчого кредитування терміном до 3 років
- Ломбардне кредитування
Станом на 1.01.08 у Правекс-Банку проблемна заборгованість від загального кредитно-інвестиційного портфеля склала 1,56%, що є незначною величиною порівняно з розмірами проблемної заборгованості банків в економічно розвинутих країнах зі стабільною економікою.
Це свідчить про високопрофесійний підхід до здійснення моніторингу при видачі кредитів, а також до здійснення постійного контролю за діючими кредитами .
Також кредитні фахівці й надалі продовжують розробку нових програм кредитування й у 2008 році запропонують до послуги клієнтів - юридичних і фізичних нові кредитні продукти.
1.4 Визначення проблем банку. Напрямок майбутніх досліджень
Важливе місце в економіці відведена банкам, які регулюють грошовий оборот країни, акумулюють грошові ресурси і перерозподіляють їх. В процесі своєї активної діяльності банки стикаються з різного роду ризиками. Неефективне управляння ризиками в банківський діяльності може привести к банкрутству, а в силу його положення в економіці, і к цілому ряду банкрутств, звязаних з ним виробництв, банків та фізичних осіб.
Основним видом діяльності банка є кредитна, яка включає в середньому 50% доходності усіх активів, і як правило, висока доходність супроводжується підвищеним ризиком.
Приоритетні напрямки розвитку АКБ „Правекс-Банк”:
- Споживче кредитування, кредитна картка „Росрочка”;
- Пластикові картки ЗК, часні, кредитні(універсальні, кредит під депозит, кредит під зарплату);
- Рознічні послуги (обмін валют, „Правекс-Телеграф”, „обмін ветхої валюти”);
- Продаж банківських металів, продаж іноземних монет;
- Залогове кредитування;
- Риночні послуги страхування( обовязкове страхування граждансько-провової відповідальності власників транспортних средств)
З збільшенням обємів кредитування стає актуальними і задачі управляння кредитним ризиком банку. В звязку з цим розробка методів оцінки та механізму регулювання кредитного портфельного ризику забезпечує укріплення фінансового положення банку.
Недостатній рівень розвитку теоретичних та методологічних питань портфельного аналізу ризиків кредитних операцій в системі аналізу банківської діяльності обусловлює вибір теми роботи і свідчать о її актуальності.
Метою даної роботи є розробка економічно обоснованого механізму оцінки і регулюванні кредитним портфельним ризиком з метою задоволення інтересів банку, повязаних з мінімізацією ризику кредитного портфелю банка та підвищення доходності портфеля. Обєктом даної роботи є кредитна діяльність банка, а також кредитний ризик, як основна частина кожної банківської операції. Відповідно до сучасних наукових підходів ця проблема може бути вирішена за допомогою математичних методів.
2. ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ