Geum.ru

Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

Дипломная работа - Банковское дело

Другие дипломы по предмету Банковское дело

цу ризик оцінюється

 

 

де ? варіація (амплітуда коливань).

На практиці зручніше користуватися стандартним (середньоквадратичним) відхиленням:

 

 

Назвемо цей параметр ризиком і-го виду активів.

Через дисперсію визначимо кореляцію прибутковості активів і-го та j-го видів (або кореляційний момент ).

Додавши прийняту нами по визначенні умову

 

,

 

За звичаєм до портфелю активів стараються вибирати незалежні активи, тому що у цьому випадку коливання різних видів активів, взагалі кажучи , будуть раптово погашатися , ризик буде меншим. Перед інвестором стає складне питання: при якомога меншому ризику мати великий прибуток. Однак питання таке неможливо вирішити з максимальною ефективністю. Треба чимось поступатися. Модель Марковіца, яка забезпечує мінімальний рівень ризику для певної доходності, виглядає так:

 

(3.1)

 

По цій моделі визначаються невідомі .Для визначення максимальної очікуваної доходності при заданому рівні ризику використовується наступна модель:

 

(3.2)

 

Необхідно знайти частку кожного активу при заданому рівні прибутковості (тобто провести розподіл вільних ресурсів). Розрахунки проводяться для моделі з мінімальним рівнем ризику. Кошти можуть бути розподілені у наступні активи:

  1. авто кредитування;
  2. іпотека;
  3. споживче кредитування.

3.3 Знайдення оптимальних рішень за математичною моделлю

 

Для моделі з мінімальним рівнем ризику використовується система рівнянь. Для обраної задачі система буде виглядати так:

 

(3.3)

 

частка активів, розподілена на автокредитування;

частка активів, розподілена на іпотеку;

частка активів, розподілена на споживче кредитування;

Для розвязання задачі приймемо наступні початкові дані, занесені до таблиць 3.1., 3.2

 

Таблиця 3.1

Автокредит.ІпотекаСпоживче кредит.2005Прибуток258816224068Неповернн.203,4414,231305,212006Прибуток329520655179Неповернн.359,65505,241598,722007Прибуток190391193529923Неповернн.1126,942965,0910069,65

Таблиця 3.2

ПрибутокНеповернення258816224068203,4414,231305,21329520655179359,65505,241598,721903911935299231126,942965,0910069,658307,3333335207,33333313056,66667494,313351447,1829874977,586626

Рішення задачі шукаємо за допомогою табличного редактора Microsoft Excel та його додаткових функцій у “Пакеті аналізу” “Пошук рішення” та “Аналіз даних”, що містить функції та інтерфейси для аналізу наукових та фінансових даних.

Першим етапом рішення робимо настройку Microsoft Excel для нашої задачі. Потрібно у меню “Сервіс” вибрати розділ “Надбудови”, а у цьому розділі помітити “Пакет аналізу”.

Наступним кроком буде знаходження коефіцієнтів кореляції . Для цього заносимо дані таблиці 3.2 до таблиці Excel, вибираємо у меню “Сервіс” розділ “Аналіз даних”, а у ньому розділ “Кореляція”. Підставивши дані таблиці у програму, отримаємо наступні коефіцієнти (табл. 3.3):

 

Таблиця 3.3

Столбец 1Столбец 2Столбец 3Столбец 11Столбец 20,9963583151Столбец 30,9870872830,9971506411

Далі приступимо вже до розподілення портфелю. Для цього заносимо до таблиці Excel, де вже знаходяться дані таблиць 3.2 та 3.3, рівняння системи (3.3). У меню “Сервіс” вибираємо розділ “Пошук рішення”. Заповнюємо у розділі потрібні дані та отримуємо у виділених позиціях таблиці у потрібний розподіл активів (таблиця 3.3):

 

Таблиця 3.3

авто кредитуванняіпотекаспоживче кредитування13,16,14%2,70%

Таким чином, щоб отримати прибуток, потрібно розподілити кошти наступним чином:

  1. 13,16 % частка активів, розподілена на автокредитування;
  2. 84,14% частка активів, розподілена на іпотеку;
  3. 2,70 % частка активів, розподілена на споживче кредитування;

При цьому розподіленні ризик буде мінімальним, а саме:

 

%.

 

Як видно з розподілу найбільш привабливими активами є іпотека. Видача споживчих кредитів дає банку більше доходу, але має дуже великий ризик неповернення кредитних коштів.

За останні роки спостерігається тенденція збільшення частки заборгованості у кредитному портфелі банку. У звязку з цим рівень сукупного кредитного ризику значно збільшився і спостерігається тенденція збільшення проблемних і безнадійних кредитів. Такі показники свідчать недостатній ефективності кредитної політики і може відтворитися на результатах діяльності банку.

За останні два роки спостерігається чітка тенденція збільшення долі неповернення в обсязі кредитного портфелю АКБ „Правекс-Банк” на 1,4%, в звязку з цим рівень кредитного ризику збільшився на 0,8%.

Зменшення кредитних опре цій „під контролем” на 0,9% і збільшення безнадійних на 2,27% дуже негативно відображаються на якості кредитного портфеля. Як наслідок збільшились збитки по кредитним операціям на 1,32%. Однак, зниження сумнівної заборгованості на 0,74% дозволило банку збільшити доходність кредитного портфелю на 0,23%

 

3.4 Рекомендації по покращенні підвищення якості кредитного портфеля АКБ „Правекс-Банк”

 

По результатам комплексного аналізу совокупного кредитного ризику с учетом його прогнозного значення, банк може використати ряд заходів, налаштованих на мінімізацію реального рівня ризику, підвищення якості кредитного портфелю і ефективності кредитної діяльності.

Ліквідувати безнадійні кредити с балансу банку можна списанням страхових резервів. Те, що к кредитному портфелі АКБ „Правекс-Банк” значна доля заборгованості свідчить о недос