Методы оценки кредитоспособности заемщика на примере АК Сбербанка России
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
?ентов кредитоспособности заемщика и показателей, их характеризующих, может быть более широким или сокращенным в зависимости от целей анализа, видов кредита, сроков кредитования, состояния кредитных отношений банка с заемщиком. Оптимальные или допустимые значения таких показателей должны дифференцироваться в зависимости от деятельности заемщика, конкретных условий сделки и пр.
На сегодняшний день существует несколько основных методик оценки кредитоспособности клиентов, рассмотренных выше. Системы отличаются друг от друга количеством показателей, которые применяются в качестве составных частей общей оценки заемщика, а также разными подходами к характеристикам и приоритетностью каждого из них.
Банк применяет каждую из вышеупомянутых моделей для разных видов кредитования и корректирует ее в индивидуальном порядке (табл.).
Таблица 3. Сводная таблица методов определения кредитоспособности физического лица [20, с.5]
(Методика оценки кредитоспособности по кредитной истории не включена в сводную таблицу в связи с возможностью использования данного метода только в комплексе с иными методами)
Методики ПараметрыСкорингМетодика определения плтежеспособностиАндеррайтингВид кредитаЭкспресс-кредитование, кредитные картыКредит на неотложные нуждыИпотечный кредитДокументы, предостав-ляемые заемщикомПаспорт, заявление-анкетаПаспорт, заявление-анкета*1, справка о доходах с места работы*2, док-ты по объекту залога и др. док-ты по требованию банкаПаспорт, заявление-анкета, справка о доходах с места работы, док-ты по объекту залога, сведения по приобретаемой недвижимости, сведения о предстоящей сделке, сведения правого хар-ра и др. док-ты по требованию банкаВремя рас-смотрения15-30 мин.1-14 дней15-30 днейПодразделения банка, участвую-щие в анализе клиентаКредитный инспекторКредитный департамент, служба безопасности, юридический департаментКредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент, отдел ценных бумаг, отдел оценки, отдел жилищного строительства и т.д.Показатели харак-киКачественные характеристикиКоличественные показателиКачественные и количественные показатели, оценка недвижимостиСтепень автоматизации100 %Методы определения кредитоспособ-ности заемщикаСкоринг представляет собой математическую (статистическую) модель, с помощью которой на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов банк определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет кредит в назначенный срок. Техника кредитного скоринга представляет собой оценку в баллах следующих характеристик: доход, кол-во иждивенцев, наличие в собственности автомобиля, наличие земельного участка, стаж работы, должность, образование. Банковские специалисты не смогут со 100%-ой вероятностью предсказать, каков будет результат выдачи кредита, но на основе имеющихся в их распоряжении данных могут предупредить, например, что в прошлом клиенты такого возраста, профессии и с таким же числом иждивенцев кредит не возвращали. Результат вычисляется как среднемесячный доход за вычетом всех обязательных платежей, скорректированный на поправочный коэффициент и умноженный на срок кредита. Каждое обязательство по предоставляемому поручительству принимается в размере 50% среднемесячного по соответствующему основному обязательству. Платежеспособность определяется по формуле: P = Дч * К * Т, где Дч - среднемесячный доход за 6 месяцев за вычетом всех обяз. платежей; К - коэффициент в зависимости от величины Дч; Т - срок кредитования (в месяцах). Исходя из полученной суммы, рассчитывается максимальный размер кредита: мах Кр = Р / (1+ (%*(Т+1)) / 2*12*100%), где % - процент по кредиту. Полученная величина корректируется с учетом влияющих факторов: предоставленного обеспечения кредита, информации, содержащейся в заключениях службы безопасности и юридического департамента банка, остатка задолженности по раннее полученным ссудам. [10, с. 339-340]Для выполнения оценки консолидируется информация о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. После этого делается вывод - сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим выдается заключение, является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления кредита или нет. В методику определения кредитоспособности заемщика и величины кредитного риска включаются дополнительные количественные и качественные хар-ки. Среди количественных хар-к - отношение общей суммы ежемесячных обяз-в заемщика к совокупному семейному доходу за тот же период, а также достаточность денежных средств (исходя из расходов на содержание). Качественные хар-ки включают стабильность занятости, кредитная история, обеспечение кредита и т.п. ПреимуществаБыстрота и беспристрастность принятия решения возможность эффективного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения сотрудников кредитного департамента, возм-ть провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента. Один из плюсов данной методики - применение специальных формул и корректирующих коэффициентов, которые позволяют упростить работу сотрудников кредитного департамента банка и рассчитать платежеспособность потенциального заемщика.Применяется системный подход к анализу; возм-мь банка выработать к любому потенциальному заемщику индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик.НедостаткиОпределение оценивающих хар -к производится только на базе инфор?/p>