Метод средних величин в изучении кредитных операций коммерческого банка
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
редита:
характеристика кредитной политики;
статистическое изучение форм кредита;
изучение ссудного процента.
2. Система статистических показателей, характеризующих кредитную деятельность банка
Статистика кредита использует различные показатели, изучающие объем, состав, структурные сдвиги, динамику, взаимосвязи и эффективность кредитных вложений.
К наиболее важным показателям отечественной статистики банковского кредита относятся:
общий размер кредитования банками отраслей экономики и населения с выделением краткосрочного и долгосрочного кредитования;
доля краткосрочных и долгосрочных кредитов в общей сумме кредитных вложений;
просроченная задолженность предприятий и хозяйственных организаций по ссудам банков;
процент за кредит и ставка рефинансирования (ЦБ РФ).
Общий размер кредитования банками отраслей экономики и населения определяется за вычетом погашенной суммы кредита (возврата денежных средств) банку, т.е. в виде остатка ссуд на определенный момент времени (года, квартала, месяца).
Для характеристики кредитных отношений статистика использует показатели размера, состава, динамики кредитных вложений, изучает взаимосвязь кредитных вложений с показателями объема производства, капитальных вложений, размера товарно-материальных ценностей.
Рассчитывают средний размер кредита (ссуды) , средний уровень оборачиваемости кредита, среднюю процентную годовую ставку кредита (подробно расчет средних показателей будет изложен в 3).
Уровень оборачиваемости кредита определяется двумя показателями: средней длительностью пользования кредитом , т.е. время, в течение которого все ссуды оборачиваются один раз при условии их непрерывной оборачиваемости, и количеством оборотов , совершенных кредитом за период. Экономический смысл этого показателя заключается в том, что он характеризует число оборотов, совершаемых краткосрочным кредитом за изучаемый период (прямая характеристика оборачиваемости кредита).
Если известна длительность пользования кредитом, то количество оборотов ссуд можно определить, пользуясь взаимосвязью этих показателей, т.е. по формуле:
(1)
Наряду со средними величинами выявляется доля просроченной задолженности Рпр.
В качестве показателей динамики при сравнении можно использовать цепные, базисные и среднегодовые темпы роста и прироста, коэффициенты опережения и эластичности.
Состав кредитных вложений изучают по целевому назначению, формам собственности, территориям, категориям заемщиков, экономическим секторам, срокам погашения, видам остатков задолженности и другим признакам.
Большое внимание в статистике уделяется показателям долгосрочных ссуд: остаткам задолженности, суммам выданных ссуд, их составу и динамике.
Самостоятельным объектом в статистике кредита является изучение просроченных ссуд по их объему, составу и динамике.
По состоянию на конец года определяют по банку в целом:
. Абсолютную сумму просроченных кредитов (остатков задолженности):
Рпр = ?Рi пр (2)
. Относительные показатели просроченной задолженности по ссудам:
а) по сумме:
(3)
б) по сроку:
(4)
где ti пр - число просроченных дней по погашению i-го кредита.
в) по сумме и сроку (интегральный средневзвешенный показатель просроченной задолженности):
(5)
Выявление статистических закономерностей в поведении ссудной задолженности является важным средством улучшения уровня управления кредитными отношениями.
3. Применение метода средних величин в изучении кредитных операций коммерческого банка
С целью изучения кредитной деятельности коммерческих банков могут быть использованы следующие статистические методы:
выборочный метод;
метод абсолютных, относительных и средних показателей;
методы анализа рядов динамики;
метод корреляционно-регрессионного анализа;
индексный метод и др.
В данной работе более подробно остановимся на методе средних величин в изучении кредитных операций банков.
Многие признаки единиц статистических совокупностей различны по своему значению, например, размеры потребительских кредитов не одинаковы по сумме, различна процентная ставка по кредитам в разные период времени, не одинаковы и сроки кредитов. Поэтому, чтобы определить значение признака, характерное для всей изучаемой совокупности единиц, прибегают к расчету средних величин.
СТРУКТУРА И ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (на начало года)
2005200620072008200920102011Число кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций - всего1299125311891136110810581012в том числе:имеющих лицензии (разрешения), предоставляющие право на:привлечение вкладов населения11651045921906886849819осуществление операций в иностранной валюте839827803754736701677генеральные лицензии311301287300298291283проведение операций с драгметаллами182184192199203203208Число кредитных организаций c иностранным участием в уставном капитале, имеющих право на осуществление банковских операций131136153202221226220Число филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации - всего3238329532813455347031832926из них:Сбербанка России10111009859809775645574Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн.руб.380,5444,4566,5731,7881,41244,41186,2Депозиты, кредиты и прочие привлеченные кредитными организациями средства, млрд.ру