Инвестиционная деятельность банка
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
В°сль вложения кредитных ресурсовЯнв.04Янв.05Янв.06Янв.07Янв.08Сельское и лесное хозяйство2,22,42,73,03,6Промышленность16,917,620,418,623,9Добыча полезных ископаемыхн/дн/д3,83,52,7Обрабатывающие производстван/дн/д17,816,316,1Производство и распределение электроэнергии, газа и водын/дн/д2,32,32,0Строительство4,44,44,54,64,8Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий21,620,618,823,920,7Транспорт и связь4,65,14,84,03,1Прочие22,422,724,922,823,1
Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что за промышленностью в отраслевой структуре закрепилось основное место. В динамике за анализируемый период увеличились вложения в сельское хозяйство, несмотря на то, что предприятия данного сектора являются наиболее убыточными. Проводя более глубокие исследования кредитования отраслей промышленности, можно сказать, что основную долю занимают кредитные вложения в предприятия топливной промышленности и машиностроение.
Таким образом, можно сказать, что в структуре портфеля кредитов наблюдается диспропорциональный процесс распределения кредитных потоков среди отраслей реального сектора экономики. Это влечет за собой, во- первых, ускоренное развитие отраслей, которые имеют доноров в виде банков, при одновременном торможении развития прочих, во- вторых концентрацию кредитного риска для банков в определенных отраслях, что отрицательно сказывается на устойчивость банковских организаций в случае системных экономических кризисов.
В целом динамику структуры кредитных вложений российских коммерческих банков можно представить следующим образом (табл.8) [28].
Таблица 8 - Структура кредитных вложений по направлению размещения в % к итогу
ГодКредиты предприятиямКредиты населениюКредиты банкам200483,010,36,7200583,311,25,5200680,614,25,2200778,316,75
Как свидетельствует данная таблица, подавляющая доля кредитов, выданных коммерческими банками, приходится на предприятия и организации.
Как было выявлено в процессе исследования, проблема кредитования секторов экономики в настоящее время заключается в том, что банки не способны удовлетворить потребности материальных секторов экономики в долгосрочных кредитах. Основная доля кредитов, выданных банками, приходится на сроки от 180 дней до 1 года (табл.9) [56].
Таблица 9 - Структура кредитных размещений коммерческими банками по срокам (млн. руб.)
Сроки размещения Янв.2004Янв. 2005Янв.2006Янв.2007Янв.2008до 30 дней161 556232 833300 816238 043245 457от 31 до 90 дней92 29894 973109 591246 691247 377от 91 до 180 дней134 754178 151169 777280 507362 185от 181 дня до1 года266 637301 754500 285765 002966 959от 1 года до 3 лет117 871179 516353 661579 215792 270свыше 3 лет36 18851 67882 137162 130303 460
Анализ показал, что если темпы прироста кредитов, размещенных на короткие сроки, в среднем составляют 51,9% за период январь 2004 январь 2008г., то объемы размещенных кредитов на сроки от 181 - 1 года составляют 262%, а на срок от 1 года до 3 лет 572%. Кроме того, следует отметить такой положительный момент в кредитной деятельности отечественных банков, как рост объемов кредитов, размещенных на сроки свыше 3 лет, темп прироста данной группы кредитов составил 738%. Полученные показатели характеризуют банковскую деятельность с положительной стороны, т.е. как устойчивую, способную удовлетворить потребности реального сектора в долгосрочных ресурсах. Однако в целом структуру кредитных вложений можно характеризовать как неудовлетворительную в связи с преобладанием в ней краткосрочных кредитов, к которым относятся кредиты от 181 дня до 1 года.
Вместе с тем, практика показывает, что удлинение сроков кредитования в настоящее время сдерживается дефицитом долгосрочных привлечений в пассивах коммерческих банков. Предприятиям в этой связи приходится использовать альтернативные источники внешнего финансирования, такие как облигационные займы, размещение депозитарных расписок.
Анализируя качество кредитного портфеля отечественных банков, можно сказать, что доля просроченной задолженности кредитов населения перед банками РФ на 1 декабря 2007г. составила 3,5% от общего объема задолженности, в то время, как предельным уровнем просроченных платежей считается величина 7%, по достижении которой можно прогнозировать потерю финансовой устойчивости банковской системы. Уровень просроченной задолженности по нефинансовым организациям перед банками России по итогам 2 полугодия 2007г. составил 2,1% (табл. 10) [55].
Таблица 10 - Динамика и структура просроченной задолженности по кредитам и прочим размещенным средствам
Показатель01.01.0401.01.0501.01.0601.04.0601.07.0601.12.07Просроченная задолженность в рублях (млрд. руб.)
В % от кредитного портфеля
32,4
1,6
47,3
1,5
64,6
1,5
78,7
1,7
89,7
1,7
95,5
2,1Просроченная задолженность в инвалюте (млрд. руб.)
В % от кредитного портфеля
15,6
1,5
14,6
1,1
11,8
0,6
12,5
0,6
11,3
0,5
13,6
1,4
Анализ показал, что просроченная задолженность по рублевым кредитам имеет не меняющуюся динамику за исследуемый период при одновременном росте кредитного портфеля. Так, если темпы прироста портфеля выданных кредитов за период 01.01.04 01.01.08гг. составил 103%, то объем просроченной задолженности увеличился на 90%. Опережающие темпы роста кредитного портфеля над объемами просроченной задолженности характеризуют отечественную систему банковского кредитования как высококачественную. При этом следует отметить, что объемы просроченной задолженности в инвалюте имеют снижающуюся динамику, что является следствием снижения совокупных объемов кредитования в иностранной валюте в результате укрепления ?/p>