Cистема Aлор-Трейд
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
и в некоторой степени снижает риски.
1.2.3. Существующие механические торговые системы
В настоящее время существуют механические торговые системы. Расскажем более подробно о механичеких торговых системах "Svecha".
Торговые системы "Svecha" - это компьютерные программы, предназначеные для получения прибыли на фондовом рынке. Используя ценовые данные (итоги торгов) предыдущего дня и текущие ценовые данные, система определяет по какой цене и в каких объёмах следует покупать (продавать) ценные бумаги.
В основе торговой системы "Svecha" лежит логически-математическая модель - система правил входа (покупки) и выхода (продажи), полученная при помощи технического и статистического анализа исторических ценовых данных. Эффективность торговых систем проверена на исторической динамики цен за 3,5 года.
Функции человека заключаются в обслуживании и контроле торговой системы: вовремя включать систему, поддерживать её работоспособность, вести визуальный контроль и анализ правильности работы системы. Но самая главная функция человека - это исполнение приказов торговой системы, т.е. выставление приказов от системы "Svecha" в систему реальных торгов (торговый терминал или станцию) или передача приказов брокеру (трейдеру) голосом по телефону.
Главными достоинствами торговых систем "Svecha" являются: исключение влияния человеческого фактора на принятие торгового решения, что значительно снижает риски потерь; существенное снижение рабочего времени необходимого для принятия торгового решения (для обслуживания торговой системы требуется от 0,5 до 1 часа в день); чувство уверенности при работе на рынке, спокойное и взвешенное принятие торгового решения.
Рассмотрим версии этой системы.
МТС "Svecha 1.1" - это дневная, лонговая торговая система. В качестве сигналов к покупке (продаже) используются свечи, их сочетание, а также уровни сопротивления и поддержки. Эта система зарабатывает прибыль только при явно повышательной тенденции движения цен. Основной принцип, лежащий в основе этой системы - это прорыв уровней сопротивления, а также образование донышков.
Основные параметры МТС "Svecha 1.1":
средняя годовая доходность системы 45 %;
вероятность прибыльных сделок 88 %;
максимальный дродаун (убыток) 12 %;
отношение средней прибыли к среднему убытку 3,5;
индекс прибыльности (Profit factor) 35.
МТС "Svecha 1.2" - это дневная, лонговая торговая система. В качестве сигналов к покупке (продаже) используются свечи, их сочетание, а также уровни сопротивления и поддержки. Эта система зарабатывает прибыль только при боковой тенденции движения цен. Основной принцип лежащий в основе этой системы - это "коридор" цен.
Основные параметры МТС "Svecha 1.2":
средняя годовая доходность системы 52 %;
вероятность прибыльных сделок 70 %;
максимальный дродаун (убыток) 10 %;
отношение средней прибыли к среднему убытку 1,12;
индекс прибыльности (Profit factor) 2,46.
МТС "Svecha 1.3" - это дневная, шортовая торговая система. В качестве сигналов к покупке (продаже) используются свечи, их сочетание, а также уровни сопротивления и поддержки. Система зарабатывает прибыль только при явно понижательной тенденции движения цен. Основной принцип лежащий в основе этой системы - это прорыв уровней поддержки, а также образование гребней.
Основные параметры МТС "Svecha 1.3":
средняя годовая доходность системы 78 %;
вероятность прибыльных сделок 74 %;
максимальный дродаун (убыток) 9,9 %;
отношение средней прибыли к среднему убытку 1,46;
индекс прибыльности (Profit factor) - 4,11.
1.3. Инструмент прогнозирования, основанный на анализе динамики изменения лучших предложений на покупку и продажу
По общему мнению трейдеров, во время торгов важнейшим инструментом анализа является график зависимости цены сделок от времени их заключения, обновляющийся как можно более часто. Величина временного интервала, на котором строится график, может варьироваться в зависимости от срока прогнозирования. Построение такого графика дает возможность визуально определить текущую рыночную тенденцию и на основе сделанных выводов предпринимать те или иные действия. Используя этот график, можно делать прогноз дальнейшего изменения цены, используя описанные выше графические методы технического анализа,.
Поскольку в РТС нет мгновенного клиринга транзакций, проводимых во время торговой сессии, то корректное выявление текущей рыночной тенденции с помощью анализа зарегистрированных сделок в системе является невозможным. Регистрация сделок происходит, как правило, со значительным опозданием, когда уже реальная рыночная цена акций значительно отличается от текущего значения заявленной цены сделки. В этом случае автор диссертации /1/ предлагает проводить анализ изменения цены выставленных в сети лучших предложений на покупку или продажу акций, который может служить эквивалентной заменой анализу по цене последних заключенных сделок.
Использование для составления прогноза кривых временных зависимостей цены лучшего предложения на покупку и цены лучшего предложения на продажу имеет, по крайней мере, два преимущества по сравнению с анализом ценовой кривой последних сделок.
Во-первых, ценовая кривая заключенных сделок, отражает запоздалую по отношению к текущему моменту рыночную тенденцию. Это обусловлено тем, что цена заключенных сделок совсем необязательно связана с последующим изменением ?/p>