Cистема Aлор-Трейд
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
е значение, тем теснее эта связь.
Результаты измерения (наблюдения) входных переменных могут быть выражены как обычными числовыми (четкими) значениями, так и качественными значениями (нечеткими множествами).
Пусть входные переменные представлены нечеткими множествами с функциями принадлежности . Заметим, что эти функции есть результат работы системы наблюдения (измерения) в отличие от ранее введенных функций ji(uj), которые выражают мнение эксперта-трейдера по поводу конкретных значений . Тогда в соответствии с формулой (51) и принятым правилом композиционного вывода (maxmin) можно записать связь между выходной переменной v и входной переменной следующим образом:
(
Здесь есть функция принадлежности, устанавливающая локальную связь между нечеткой входной переменной и нечеткой выходной переменной v.
Подставив (52) в (53), получим:
(
Поскольку в L-м правиле логического вывода исходные посылки связаны логическим "и" (то есть наличием данных обо всех трех входных переменных для вывода значения выходной переменной), то соответствующая операция над нечеткими множествами реализуется в виде их пересечения. Последнее же реализуется /3/ с помощью операции минимума над соответствующими функциями принадлежности.
Обозначим нечеткое множество, соответствующее выходной переменной и полученное на основании L-гo правила вывода через ,а его функцию принадлежности через . Тогда можно записать:
Данные о выходной переменной, полученные из всех правил вывода (в нашем случае их число равно 18), должны быть логически объединены. Это соответствует операции максимума над функциями принадлежности /3/. Обозначив через Q результирующее нечеткое множество, соответствующее выходной переменной v, а через - его функцию принадлежности, окончательно запишем:
Пусть теперь входные переменные (j = 1,3) имеют обычные числовые значения . Тогда значения определены на обычном множестве, для которого формально можно записать функцию принадлежности, учитывая, что обычное множество есть частный случай нечеткого множества. Эта функция равна 1, если , и равна 0 - в противном случае. Тогда в формуле (53) и . При этом операция max в (53) сводится к выбору единственного значения при .
После этого формула (54) принимает вид:
Итак, вычислена функция принадлежности нечеткой переменной "принятие решения". Теперь нужно оценить конкретное значение v* для принятия решения о дальнейших действиях. Эта процедура называется дефазификацией. Здесь предлагается использовать наиболее распространенный метод дефазификации /3/ - нахождение центра тяжести функции принадлежности:
Здесь V- область определения (универсальное множество) функции.
Интеграл вычислялся методом трапеций /4/ по формуле:
,
где - значения независимой переменной,
- значения функции,
причем .
Таким образом, полученная модель использует три входных переменных , имеющих четкие значения, и выдает выходную переменную v также в четком виде. Внутренняя же структура модели является нечеткой.
3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
3.1. Описание программы
В программе вызываются два окна.
Первое окно называется “Расчет вероятностей”. Оно предназначено для расчета вероятностей повышения и понижения САЛК на основе полученных статистических данных. Окно приведено на рис. 5.
Окно “Расчет вероятностей”
Рис. 5
В поле “Путь к данным из РТС” вводится путь к файлу Excel, в котором хранятся данные для расчета. Файл содержит следующие данные: время сделки, цена сделки, лучшее предложение на покупку, лучшее предложение на продажу. Путь может быть введен либо вручную, либо с помощью просмотра дерева каталогов, которое вызывается с помощью кнопки справа от поля.
В поле “Путь к выходному файлу” вводится путь к файлу Excel, в котором находятся полученные в результате расчета данные. Путь может быть введен либо вручную, либо с помощью просмотра дерева каталогов, которое вызывается с помощью кнопки справа от поля.
Расчет можно производить либо частично, либо полностью. Для того, чтобы расчитать полностью, достаточно поставить галочку перед надписью “Создать новый файл результатов”. Если было принято решение пересчитать какую-то часть, нужно выбрать соответствующую надпись, и поставить галочку перед ней.
С помощью кнопки “Запустить модель” вызывается второе окно программы, которое называется “Параметры моделей принятия решений”. Это окно содержит шесть закладок.
Первая закладка называется “Параметры”. В этой закладке задаются следующие параметры работы моделей принятия решений:
начальная сумма $ - вводится начальная сумма денежных средств, которая находится на счету трейдера до начала работы модели;
комиссия в сутки - вводится исходя из того, сколько денежных средств тратится на торговлю ценными бумагами за сутки; (Сюда включаются все расходы: комиссия за место на бирже, комиссия за совершение сделки, плата за пользованиие Интернетом и т. п.)
примерное количество сделок - приблизительно, сколько сделок вы собираетесь совершить в сутки. (Это нужно для предварительного расчета того, сколько может быть максимально потрачено денежных средств на одну сделку, чтобы не быть в убытке)
шаг сделок - периодичность, с которой будут осуществлены сделки, интервал между сделками