Управління ліквідністю в комерційному банку
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
?ідності. Банки повинні встановити та регулярно переглядати ліміти на розмір своїх позицій ліквідності за відповідні періоди;
-банк повинен мати адекватні інформаційні системи для вимірювання, контролю та звітування ризику ліквідності. Звіти повинні своєчасно надаватись раді директорів банку, вищому керівництву та іншим відповідним працівникам.
II. Вимірювання та моніторинг чистих потреб у фінансуванні
-кожен банк повинен встановити процес постійного вимірювання та моніторингу чистих потреб у фінансуванні;
-банк повинен аналізувати ліквідність застосовуючи різноманітні сценарії "а що коли";
-банк має часто переглядати свої припущення, що застосовувались при управлінні ліквідністю для того, щоб зясувати, чи залишаються вони ще вірними.
III. Управління доступом до ринку
-кожен банк має періодично переглядати свої зусилля щодо встановлення та підтримки відношень з володарями зобовязань, щодо підтримки диверсифікації зобовязань та зусиль щодо забезпечення своєї спроможності продавати активи.
IV. Антикризове планування
-банк повинен мати антикризові плани, що розглядатимуть стратегію владнання криз ліквідності та містять процедури вирішення проблеми недостатності грошових потоків у непередбачених ситуаціях.
V. Управління ліквідністю іноземної валюти
-кожен банк повинен мати систему вимірювання, моніторингу та контролю своїх валютних позицій у основних валютах з якими він активно працює. На додаток до вимірювання своїх загальних потреб ліквідності іноземної валюти та прийнятної відкритої валютної позиції, банк також повинен провести окремий аналіз своєї стратегії для кожної валюти окремо;
-базуючись на результатах аналізу проведеного відповідно до Принципу 10, банк повинен, якщо це прийнятне, встановити та регулярно переглядати граничні значення розміру невідповідності своїх грошових потоків (відкритої валютної позиції) за певний період для всіх іноземних валют разом, та для кожної значної окремої валюти з якими він працює.
VI. Внутрішній контроль управління ризиком ліквідності
-кожен банк повинен мати адекватну систему внутрішнього контролю над процесом управління ризиком ліквідності. Фундаментальний компонент внутрішньої системи контролю включає регулярні незалежні перевірки та оцінки ефективності системи та, якщо необхідно, забезпечення відповідних виправлень або поліпшень до процесу здійснення внутрішнього контролю. Результати таких перевірок мають надаватися наглядовим органам.
VII. Роль публічного розкриття інформації для покрашення ліквідності
-кожен банк, для того щоб керувати тим, як сприймається громадськістю організація та її ефективність, повинен мати механізм для забезпечення відповідного рівня розкриття інформації про банк.
VIII. Роль працівників банківського нагляду
-працівники банківського нагляду повинні проводити незалежну оцінку банківських стратегій, політики, процедур та принципів, що відносяться до управління ліквідністю. Вони повинні вимагати, щоб банк мав ефективну систему для вимірювання, моніторингу та контрою ризику ліквідності. Працівники банківського нагляду повинні отримувати від кожного банку достатню та своєчасну інформацію для оцінки рівня ризику ліквідності та мають забезпечити, щоб банк мав відповідні плани виходу з кризи при зниженні ліквідності.
Отже, Базельський комітет з банківського нагляду розглядає оцінку ризиків не як результат застосування математичних моделей, а як безперервний процес. Процес, у якому постійне моделювання й уточнення параметрів використовуваних моделей дозволяє проводити регулярне уточнення лімітів і параметрів антикризових сценаріїв і в який реалізуються обовязки і відповідальність усіх ланок управління. Це те, що банки повинні розвивати у своєму співтоваристві. Вищезазначені принципи ефективного управління ліквідністю комерційного банку охоплюють всі складові процесу управління ліквідністю, починаючи від організаційної структури менеджменту, розробки програми антикризового реагування і основних вимог до неї та закінчуючи внутрішнім контролем та зовнішнім наглядом за ефективністю прийнятих рішень щодо управління ризиком ліквідності. Так само як і при управлінні іншими типами ризику, ефективне управління ризиком ліквідності включає встановлення банківської стратегії, забезпечення ефективного нагляду з боку правління та вищого керівництва, встановлення ефективного процесу вимірювання, моніторингу та контролю ризику ліквідності. Формальність та складність процесу управління ліквідністю має відповідати загальному рівню ризику, що несе банк. Тобто для ефективного управління ліквідністю комерційні банки повинні використовувати рекомендації Базельського комітету в частині максимального балансування строків погашення активів і пасивів, а також постійного контролю за іншими ризиками, що притаманні банківській діяльності, які в свою чергу можуть призвести до втрати банком ліквідності.
.2 Умови активізації управління ліквідністю
На сучасному етапі розвитку банківської системи України одним із пріоритетних завдань є забезпечення стабільного функціонування та розвитку комерційних банків та банківської системи в цілому. Забезпечення фінансової стабільності банку-необхідна передумова ефективного управління економікою.
Фінансова стабільність будь-якого комерційного банку в першу чергу повязана із його ліквідністю. Велика частина пр