Управление процентным риском портфеля ГКО-ОФЗ в посткризисный период
Диссертация - Компьютеры, программирование
?ных облигаций
Постановление Правительства РФ от 15 мая 1995 г. №458 О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов
Постановление Правительства РФ от 25 августа 1998 г. №1007 О погашении государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 г. и выпущенных в обращение до 17 августа 1998 г.
Распоряжение Правительства РФ от 12 декабря 1998 г. №1787-р О новации по государственным ценным бумагам
Приказ Банка России от 15 июля 1995 г. №92-125 Об утверждении новой редакции положения об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций в связи с началом региональных операций с ГКО
Указание Банка России от 27 ноября 1998 г. №425-У Об установлении срока нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках и срока нахождения депонированных денежных средств Уполномоченных банков в Банке России
Положение Минфина РФ и Банка России от 21 декабря 1998 г. №№258, 375-Т О порядке осуществления новации по государственным краткосрочным бескупонным облигациям и облигациям федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 г. и выпущенных в обращение до Заявления Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 17 августа 1998 г. путем замены по согласованию с их владельцами на новые обязательства и частичной выплатой денежных средств
Положение Банка России от 23 марта 1999 г. №68-П Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженными в валюте Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок
Положение Банка России от 23 марта 1999 г. №69-П О порядке периодической продажи Банком России иностранной валюты банкам, уполномоченным на открытие и ведение специальных счетов типа С, действующим от своего имени по поручению и за счет инвесторов-нерезидентов
Инструкция Банка России от 23 марта 1999 г. №79-И О специальных счетах нерезидентов типа С
Указание Банка России от 23 марта 1999 г. №520-У О порядке перевода банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа С, денежных средств нерезидентов со счетов типа С (инвестиционных) на счета типа С (конверсионные)
Условия выпуска облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (утв. приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. №52)
Условия выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (утв. приказом Минфина РФ от 28 июня 1996 г. №60)
Условия выпуска облигаций федерального займа с фиксированным купонным доходом (утв. приказом Минфина РФ от 18 августа 1998 г. №37н)
Приложение.
Структуры иммунизированных портфелей по состоянию на 27.12.2000.
Таблица 1.
Структуры портфелей, иммунизированных по методу Л.ФишераР.Вейла.
Срок2114325013250142502125024250302700327004270072700927010270112800180000.957000000000.043120000.922000000000.078260000.802000000000.198520000.578000000000.422780000.354000000000.6461040000.130000000000.870
Таблица 2.
Структуры портфелей, иммунизированных на основе критерия Г.ФонгаО.Васичека.
Срок2114325013250142502125024250302700327004270072700927010270112800180.5120.488000000000001200.956000.044000000002600.239000.7610000000052000000.9000.1000000007800000000.9850.01500001040000000000.7850.21500
Таблица 3.
Структуры портфелей, иммунизированных от непараллельных сдвигов временной структуры процентных ставок на основе двухкомпонентной модели.
Срок211432501325014250212502425030270032700427007270092701027011280012600.627000.3410000000.032052000.142000.85600000.00200780000000.2660.715000.0190010400000000.879000.12100
Таблица 4.
Структуры портфелей, иммунизированных от смещения временных премий.
Срок2114325013250142502125024250302700327004270072700927010270112800180.5210.479000000000001200.965000.03500000000
