Geum.ru

Управление процентным риском портфеля ГКО-ОФЗ в посткризисный период

Диссертация - Компьютеры, программирование

Другие диссертации по предмету Компьютеры, программирование

97. 235 с.

  • Вагнер Г. Основы исследования операций. М: Мир, 1973. 501 с.
  • Виниченко И. Риск процентной ставки. Банковские технологии, 1998, №5. с.1519.
  • Годовой отчет Банка России за 1998 г. М: Прайм-ТАСС, 1999. 219 с.
  • Годовой отчет Банка России за 1999 г. М: Прайм-ТАСС, 2000. 239 с.
  • Государственные краткосрочные облигации: теория и практика рынка. М: ММВБ, 1995. 300 с.
  • Губерниев В. ГКО в оптимальном портфеле. Рынок ценных бумаг, 1996, №15. с.69.
  • Дондокова Е.Б. Рынок ценных бумаг России: особенности становления и развития. СПб: НИИ химии СПбГУ, 1999. 143 с.
  • Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997. 402 с.
  • Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М: Финансы и статистика, 1999. 176 с.
  • Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. М.: Финансы и статистика, 1998. 352 с.
  • Дуглас Л.Г. Анализ рисков операций с облигациями на рынке ценных бумаг. - М: Филинъ, 1998. 448 с.
  • Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. - М.: ДИС, 1997. 368 с.
  • Замковой С. Прогнозируем движение финансового рынка. Банковские технологии, 1997, №8. с.1214.
  • Змитрович А.И. Интеллектуальные информационные системы. Минск: ТетраСистемс, 1997. 368 с.
  • Иванов Ю.Н., Сизов А.М., Спицына Т.С. Оптимальная программа продаж и покупок ГКО: опыт 1995 года. Банковское дело, 1996, №6. с.3237.
  • Инфляция, государственный долг и финансовый кризис. // под ред. Полтеровича В.М. М.: ЦЭМИ РАН, 1999. 73 с.
  • Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М: Прогресс, 1978. 494 с.
  • Количественные методы финансового анализа. // под ред. Брауна С., Крицмена М. - М.: ИНФРА-М, 1996. 336 с.
  • Литвиненко Л.Т., Нишатов Н.П., Удалищев Д.П. Рынок государственных облигаций. М: Финстатинформ, 1997. 109 с.
  • Маршалл Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия. М.: ИНФРАМ, 1998. 784 с.
  • Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М: Перспектива, 1995. 532 с.
  • Михеев А., Струнков Т. Учет процентного риска при управлении портфелем ГКО. Рынок ценных бумаг, 1997, №24. с.4044.
  • Мотыль Д. Управление доходностью и ликвидностью портфеля активов банка. Рынок ценных бумаг, 1997, №14. с.5559.
  • Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970. 707 с.
  • ОБрайен Дж., Шривастава С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами. М.: Дело, 1995. 207 с.
  • Ованесов А., Грабаров А., Гейнц Д. В Россию можно только верить. Рынок ценных бумаг, 1998, №14. с.519.
  • Овчинников А. Купонный стриппинг: теоретическая кривая ставок спот. Рынок ценных бумаг, 1999, №24. с.47-50.
  • Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М: ИНФРАМ, 1994. 192 с.
  • Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск. Киев: BHV, 1995. 590 с.
  • Ратай И.С. Статистический анализ и прогнозирование состояния фондового рынка с использованием нейросетевых алгоритмов. дис. .... канд. экон. наук. М: 1999. 125 c.
  • Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. М: ИНФРАМ, 1996. 287 с.
  • Рэй К. Рынок облигаций. Торговля и управление рисками. М.: Дело, 1999. 600 c.
  • Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический анализ в экономике. М: ЮНИТИ, 1999. 598 с.
  • Статистическое моделирование и прогнозирование // под ред. Гранберга А.Г. М.: Финансы и статистика, 1990. 382 с.
  • Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений. М.: СИНТЕГ, 1998. 811 с.
  • Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере. М.: ИНФРА-М, 1998. 528 с.
  • Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. М: ЮНИТИ, 1999. 527 с.
  • Фельдман А.А. Государственные ценные бумаги. М: ИНФРА-М, 1995. 240 с.
  • Финансовый рынок: адаптация к рыночной экономике. // под ред. Колесникова В.И. СПб: СПб ун-т эк-ки и финансов, 1999. 143 с.
  • Харрис Л. Денежная теория. М.: Прогресс, 1990. 624 с.
  • Чекмарева Е., Лакшина О., Меркурьев И. Финансовый рынок России в послекризисный период. Деньги и кредит, 2000, №3. с.5256.
  • Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. М.: ИНФРА-М, 1997. 1024 с.
  • Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. М.: ЮНИТИ, 1997. 590 с.
  • Энтов Р. и др. Развитие российского финансового рынка и новые инструменты привлечения инвестиций. М: ИЭПП, 1998. 283 с.

    •  

    1. Azoff E.M. Neural network time series forecasting of financial markets. Chichester: Wiley, 1994. 196 p.
    2. Balbas A., Ibanez A. When can you immunize a bond portfolio? Journal of Banking and Finance, 1998, Vol.22, No.12. p.1571-1595.
    3. Balduzzi P., Elton E.J., Green F.C. Economic news and the yield curve: evidence from the U.S. Treasury market. NewYork University working paper, July 1999. 39 p.
    4. Beltratti A., Consiglio A., Zenios S.A. Scenario modeling for the management of international bond portfolios. The Wharton Financial Institutions Center working paper №98-20. 25 p.
    5. Bierwag G.O., Kaufman G.G. Coping with the risk of interest rate fluctuations: a note. Journal of Business, July 1977, Vol.50, No.3. p.364-370.
    6. Bierwag G.O., Kaufman G.G., Toevs A.L. Single factor duration models in a discrete general equilibrium framework. Journal of Finance, May 1982, Vol.37, No.2. p.325-38.
    7. Bierwag G.O, Khang C. An immunization strategy is a maxmin strategy. Journal of Finance, 1979, Vol.37. p. 379-389.
    8. Bodie Z., Kane A., Marcus A.J. Essentials of investments. Chicago: Irwin, 1995. 558 p.
    9. Brennan M.J., Schwartz E.S. Conditional predictions of bond prices and returns. Journal of Finance, May 1980, Vol.35, No.2. p.405-412.
    10. Buser S.A., Karolyi A.G., Sanders A.B. Adjusted forward rates as predictors of future spot rates. Journal of Fixed Income, 1996, Vol.6, No.1. p.29-42.
    11. Caks J. The coupon effect on yield to maturity. Journal of Finance, March 1977, Vol.32, No.1. p.103-116.
    12. Campbell T.S. Money and capital markets. Glenview: Scott & Foresman, 1992. 601 p.
    13. Cheng W., Wagner L., Lin Ch. Forecasting the 30-year U.S. Treasury bond with a system of neural networks. NeuroVest Journal, 1996, Vol.4, No.1. p.10-15.
    14. Ciocca P., Nardozzi G. The high price of money. Oxford: Clarendon press, 1996. 192 p.
    15. Coghlan R. Strategic cycle investing. N.Y.: McGrawHill, 1993. 426 p.
    16. Constantinides G.M., Ingersoll J.F. Jr. Optimal bond trading with personal tax: implications for bond prices and estimated tax brackets and yield curves. Journal of Finance, May 1982, Vol.37, No.2. p.349-352.
    17. Controlling interest rate risk: new techniques and applications for money management. // ed. Platt R.B. N.Y.: W