Управление процентным риском в коммерческом банке
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
долговые0,130,080,120,130,140,16ОбязательстваРазмещенные МБК0,250,240,260,260,250,24Коммерческие кредиты0,280,280,30,290,280,27Средняя ставка в периоде по АКТИВУ0,170,150,170,170,180,18Средняя ставка по АКТИВУ0,17
Расчет средневзвешенного срока погашения после изменения структуры активов
Срок t0,041670,16670,3750,751,5ИтогоТекущая стоимость активов тыс. руб.38668,61341221,02240749,4240415,492579161118970,52R-ставка дисконтирования0,2285***************(1+R) в степени t1,0086121,03490111,0802291,16689391,361641***Средневзвешенный срок погашения активов, тыс. руб.1611,19256870,17190281,03180311,62386874715947,982Дюрация активов, тыс. руб.0,6398***************
Приложение 10 Данные с учетом изменения структуры активов и пассивов
АКТИВ БАЛАНСАСумма балансаДо 1 мес.От 1 до 3 мес.От 3 мес.до 6 мес.От 6 мес.до 12 мес.Свыше 1 годаПроцентные активыГос. Облигации, купонные320002000190001000010000Гос. Облигации, дисконтные28001200017001900000Муниципальные облигации118471003,335300204735000Корпоративные долговые обязательства16730670010030000Размещенные МБК392369,911635,06125500100000155734,90Коммерческие кредиты62220815329,88290995,86122717,6133064,460100,25Средства в управлении000000Итого процентных активов110315638668,27467826,86243764,6293299,360100,25Непроцентные активыКасса210281,1210281,10000Счета НОСТРО47597475970000Долевые ценные бумаги325732570000Прочие активы44722447220000Итого активов1409013344525,37467826,86243764,6293299,360100,25ПАССИВ БАЛАНСАПроцентные пассивыТекущие счета20454,6020454,6000Счета местных бюджетов29450,629450,60000Счета ЛОРО 28225,428225,40000Привлеченные МБК235796105796300000100000100000Депозиты физических лиц253671,352111,834300,1634710,55031100,32Депозиты юридических лиц24287835000,125001832600,830500,2515500,22Долговые ценные бумаги103586660005000017407,265406,61278,71Средства в управлении000000Итого процентных пассивов914061,9316583,92184772,7684718,61135906,86146879,25Непроцентные пассивыСобственные средства3000000000Счета гос.бюджетных орг15000000000Прочие пассивы314951,100000Итого пассивов1409013316583,92184772,7684718,61135906,86146879,25