Управление процентным риском в коммерческом банке
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
угим клиентам1089383.Средств, переданных в лизинг04.Ценных бумаг с фиксированным доходам468195.Других источников336.Итого проценты полученные и аналогичные доходы (ст.1+2+3+4+5)214489 Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:7.Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты547988.Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты513339.Выпущенным долговым ценным бумагам2737810.Арендной плате1429311.Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы (сумма ст.7 по 10)14780212.Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11)6668713.Комиссионные доходы4356414.Комиссионные расходы245015.Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14)41114 Прочие операционные доходы:16.Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы8648017.Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг17702
18.Доходы, полученные в форме дивидендов31019.Другие текущие доходы709520.Итого прочие операционные доходы (сумма ст.16 по 19)11158721.Текущие доходы (ст.12+15+20)219388 Прочие операционные расходы:22.Расходы по оплате труда7407123.Эксплуатационные расходы4085324.Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы4021225.Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг, и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг2156926.Другие текущие расходы1847427.Всего прочих операционных расходов (Сумма ст.22 по 26)19517928.Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов (ст.21-27)2420929.Изменение величины резервов под возможные потери по ссудам17930.Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг-2187531.Изменение величины прочих резервов660932.Чистые текущие доходы за вычетом непредвиденных расходов (ст.28-29-30-31)3929633.Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов034.Чистый доход до выплаты налога на прибыль (ст.32+33)3929635.Налог на прибыль1323136.Отсроченный налог на прибыль036А.Непредвиденные расходы после налогообложения прибыли037.Прибыль (убыток) за отчетный период (ст.34-36-36а)39296
Приложение 4 Данные для оценки процентного риска с использованием методики ГЭП-менеджемент в исходном варианте
АКТИВ БАЛАНСАСуммаДоОт 1От 3 мес.От 6 мес.СвышеБаланса1 мес.до 3 мес.До 6 мес.до 12 мес.1 годаПроцентные активыГос. Облигации, купонные320002000800010000100011000Гос. Облигации, дисконтные28001200070019000010000Муниципальные облигации1184710001800204735003500Корпоративные долговые16730670000010030обязательстваРазмещенные МБК392369,981635,0615500010000055734,90Коммерческие кредиты62220895329,88165995,86115717,6133064,4112100,25Средства в управлении000000Итого процентных активов1103156188664,94337796,86236764,6193299,3146630,25Непроцентные активыКасса210281,1210281,10000Счета НОСТРО47597475970000Долевые ценные бумаги325732570000Прочие активы44722447220000Итого активов1409013494522,04337796,86236764,6193299,3146630,25
ПАССИВ БАЛАНСАСуммаДоОт 1От 3 мес.От 3 мес.СвышеБаланса1 мес.до 3 мес.до 6 мес.до 6 мес.1 годаПроцентные пассивыТекущие счета20454,6020454,6000Счета местных бюджетов29450,629450,60000Счета ЛОРО28225,428225,40000Привлеченные МБК2357963579620000000Депозиты физических лиц253671,329111,8204300,1652710,555700,445600,32Депозиты юридических лиц24287820000,1210001832600,85600,255400,22Долговые ценные бумаги10358620000100000,117407,261406,61278,71Средства в управлении000000Итого процентных пассивов914061,9162583,92624772,86102718,612707,311279,25Непроцентные пассивыСобственные средства3000000000Счета гос.бюджетных15000000000организацийПрочие пассивы314951,100000Итого пассивов1409013162583,92624772,8612707,311279,25
Приложение 5 Данные о процентных ставках
Данные о процентных ставках в КБ Уралвнешторгбанк
Процентные ставкиСредняяДоОт 1От 3 мес.От 3 мес.Свыше"Уралвнешторгбанк"ставка1 мес.до 3 мес.до 6 мес.до 6 мес.1 годаГос. Облигации дисконтные13,11012131515,5Гос. Облигации купонные12,1911121414,5Муниципальные облигации10,9810101313,5Корпоративные долговые12,5812131415,5ОбязательстваРазмещенные МБК252426262524Коммерческие кредиты28,42830292827Средняя ставка в периоде по АКТИВУ17,0014,5016,8317,1718,1718,33Средняя ставка по АКТИВУ17,00Текущие счета222222Счета местных бюджетов222222Счета ЛОРО222222Привлеченные МБК21,52020,5222223Депозиты физ.лиц14,1912151717,5Депозиты юр.лиц15,31113161818,5Долговые ценные бумаги13,17151414,515Средняя ставка в периоде по ПАССИВУ10,007,579,5010,4311,0711,43Средняя ставка 10,00по ПАССИВУ
Данные о процентных ставках после изменения конъюнктуры рынка
Процентные ставкиСредняяДоОт 1От 3 мес.От 3 мес.Свыше"Уралвнешторгбанк"ставка1 мес.до 3 мес.до 6 мес.до 6 мес.1 годаГос. Облигации дисконтные11,1810111313,5Гос. Облигации купонные10,179101212,5Муниципальные облигации8,96881111,5Корпоративные долговые10,5610111213,5обязательстваРазмещенные МБК232224242322Коммерческие кредиты26,42628272625Средняя ставка в периоде по АКТИВУ1512,514,8315,1716,1716,33Средняя ставка по АКТИВУ15Текущие счета000000Счета местных бюджетов000000Счета ЛОРО000000Привлеченные МБК19,51818,5202021Депозиты физ.лиц12,1710131515,5Депозиты юр.лиц13,3911141616,5Долговые ценные бумаги11,15131212,513Средняя ставка в периоде по ПАССИВУ85,577,58,439,079,43Средняя ставка по ПАССИВУ8Приложение 6 Расчеты Чистого процентного дохода и Чистой процентной маржи
Расчет ЧПД и ЧПМ до изменения процентных ставокВиды активов и п?/p>