Управление процентным риском в коммерческом банке
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
Российская экономическая академия им.Г.В.Плеханова
Межотраслевой институт повышения квалификации и
Переподготовки руководящих кадров и специалистов
______________________________________________________________________________________________
Специальность : Финансы и кредит
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
Тема: Управление процентным риском в
коммерческом банке
Студент:
Алешечкина Марина Игорьевна
_____________________________
Руководитель дипломной работы:
Боботкова Зинаида Федоровна
кандидат экономических наук
доцент
_____________________________
Допустить к защитеДиректор Уральского отделенияМИПК РЭА им.Г.В.Плехановакандидат философских наукдоцент__________________В.В.Помыкалов
____ ____________2003г.
Москва 2003
Введение4
1 Процентный риск в системе банковских рисков7
1.1 Риски в банковской деятельности7
1.1.1 Классификация банковских рисков и управление ими7
1.1.2 Цели и задачи управления банковскими рисками10
1.2 Сущность и место управления процентным риском в системе управления банком12
1.3 Факторы процентного риска15
1.4 Методики оценки уровня процентного риска17
1.4.1 Гэп менеджмент17
1.4.2 Анализ длительности портфеля22
1.5 Выводы26
2 Управление процентным риском28
2.1 Общие принципы управления процентным риском в банках28
2 2 Управление рисками в КБ Уралвнешторгбанк30
2.1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КБ Уралвнешторгбанк30
2.2.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ в КБ Уралвнешторгбанк30
2.2.3 Политика КБ Уралвнешторгбанк в области управления рисками32
2.3 Управление процентным риском и основные формы процентного риска в КБ Уралвнешторгбанк34
2.3.1 Формы процентного риска в КБ Уралвнешторгбанк34
2.3.2 Управление процентным риском в КБ Уралвнешторгбанк40
2.3.3 Гэп менеджемент- основная методика оценки процентного риска в КБ “Уралвнешторгбанк”41
2.4 Управление процентным риском через показатель дюрации45
2.5 Гэп менеджмент и анализ длительности в качестве текущего и стратегического управления процентным риском47
2.6 Методы устранения дисбаланса чувствительности к изменениям процентных ставок50
2.7 Методы снижения процентного риска52
2.7.1 Способы минимизации процентного риска в КБ Уралвнешторгбанк52
2.7.2 Страхование банковского процентного риска54
2.8 Выводы55
3 Практическое использование комплексной методики управления процентным риском на примере ОАО Уралвнешторгбанк57
3.1 Обзор финансовых результатов КБ Уралвнешторгбанк57
3.2 Показатели деятельности банка в текущих условиях58
3.2.1. Расчет процентного риска с использованием методики Гэп-менеджемент58
3.2.2. Расчет процентного риска при помощи показателя дюрации62
3.3 Применение эффективной методики управления процентным риском на примере КБ Уралвнешторгбанк65
3.3.1 Мероприятия по оздоровлению ситуации и минимизации процентного риска65
3.3.2 Изменение структуры активов на основании результатов ГЭП-менеджемента66
3.3.3 Результат применения методики в качестве текущего управления68
3.3.4 Изменение структуры активов и пассивов на основании данных ГЭП-менеджемента и дюрации71
3.4 Эффективность использования комплексной методики.71
3.5 Выводы73
Заключение75
Литература79
Литература79
Приложение 1 Классификация банковских рисков81
Приложение 2 Методы устранения дисбаланса чувствительности к изменениям процентных ставок82
Приложение 3 Баланс КБ Уралвнешторгбанк83
Отчет о прибылях и убытках85
Приложение 4 Данные для оценки процентного риска с использованием методики ГЭП-менеджемент в исходном варианте87
Приложение 5 Данные о процентных ставках89
Приложение 6 Расчеты Чистого процентного дохода и Чистой процентной маржи91
Приложение 7 Данные для расчета дюрации92
Приложение 8 Данные для расчета ГЭП после изменения структуры активов94
Приложение 9 Данные для расчета дюрации после изменения структуры активов96
Приложение 10 Данные с учетом изменения структуры активов и пассивов97
Введение
Деятельность банков по привлечению ресурсов должна быть основана на тщательно продуманной стратегии управления активами и пассивами. Без этого политика привлечения приведет к потерям, ибо может оказаться, что платить за привлеченные ресурсы придется по слишком высокой цене. Для обеспечения надежности своей работы банку необходимо создать систему управления рисками, способную выявлять риски, измерять их величину, обеспечивать их мониторинг, содержать необходимые инструменты и процедуры реагирования на возникающие угрозы. Такая система должна основываться на выработанной банком политике в отношении управления рисками.
Управление рисками- ключевая задача банковского менедж?/p>