Управление процентным риском в коммерческом банке
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
°ссивовСтавкиДо 1 мес.От 1 до 3 мес.От 3 мес.
До 6 мес.От 6 мес.
До 12 мес.Свыше 1 годаСредняя % ставка по активу0,17Средняя % ставка по пассиву0,1Итого процентных активов188664,94337796,86236764,6193299,3146630,25Общий процентный доход32073,0457425.4740249,9832860.8824927,143Итого процентных пассивов162583,92624772,86102718,612707,311279,25Общие процентные издержки16258,39262477,28610271,861270,731127,925Чистый процентный доход 15814,648-5051.8229978,1231590.1523799,218Актив банка1409013Чистая процентная маржа1,12-0,362,132,241,69
Расчет ЧПД и ЧПМ после изменения процентных ставокВиды активов и пассивовСтавкиДоОт 1От 3 мес.От 3 мес.Свыше1 мес.до 3 мес.до 6 мес.до 6 мес.1 годаСредняя % ставка по активу0,15Средняя % ставка по пассиву0,08Итого процентных активов188664,94337796,86236764,61193299,3146630,25Общий процентный доход28299,74150669.5335514,6928994.921994,5375Итого процентных пассивов162583,92624772,86102718,6112707,311279,25Общие процентные издержки13006,713649981,82888217,48881016,584902,34Чистый процентный доход 15293,0274687.7127297,202727978.3121092,1975Актив банка1409013Чистая процентная маржа1,090,051,941,991,50
Приложение 7 Данные для расчета дюрации
Данные для расчета дюрации активов в исходном варианте
Срок0,041670,16670,3750,751,50итогоГос. Облигации, купонные2007,58146,67104501105,0013392,5035101,67Гос. Облигации, дисконтные2008,337141,029438,750,0012325,0030913,10Муниципальные облигации1003,3318302123,763841,254208,7513007,10Корпоративные долговые 6722,33000,0012361,9819084,31Обязательства82451,41161716,6710975066185,190,00420103,27Размещенные МБК96442,06174295,65128301,89161007,92157500,85717548,38Коммерческие кредиты190634,97353130,01260064,40232139,37199789,081235757,82Всего 190634,97248796,67260064,40350889,37199789,081250174,49Гос. Облигации дисконтные0,130,10,120,130,150,16Гос. Облигации купонные0,120,090,110,120,140,15Муниципальные облигации0,110,080,10,100,130,14Корпоративные долговые0,130,080,120,130,140,16ОбязательстваРазмещенные МБК0,250,240,260,260,250,24Коммерческие кредиты0,280,280,30,290,280,27Средняя ставка в периоде по АКТИВУ0,170,150,170,170,180,18Средняя ставка по АКТИВУ0,17Расчет средневзвешенного срока погашения активов
Срок t0,041670,16670,3750,751,5итогоТекущая стоимость активов тыс. руб.189007,2341221,02240749,4198937,85146726,61116642,12R-ставка дисконтирования0,2285***************(1+R) в степени t1,0086121,03490111,0802291,16689391,361641***Средневзвешенный срок погашения активов, тыс. руб.7875,29956870,17190281,03149203,39220090524319,86Дюрация активов, тыс. руб.0,4696***************
Данные для расчета дюрации пассивов
Срок tИтого0,040,16670,3750,751,5Текущие счета20522,780,0020522,780,000,000,00Счета местных бюджетов29475,1429475,140,000,000,000,00Счета ЛОРО 28248,9228248,920,000,000,000,00Привлеченные МБК242927,6336094,30206833,330,000,00Депозиты физических лиц306780,3029220,97208386,1655675,526427,257070,40Депозиты юридических лиц170088,7620091,79102185,0634556,856356,286898,78Долговые ценные бумаги142780,5820058,33102500,1018321,141559,58341,42Средства в управлении0,000,000,000,000,000,00Итого процентных пассивов940824,11163189,45640427,44108553,5114343,1114310,60Данные о процентных ставкахТекущие счета0,020,020,020,020,020,02Счета местных бюджетов0,020,020,020,020,020,02Счета ЛОРО0,020,020,020,020,020,02Привлеченные МБК0,2150,20,2050,220,220,23Депозиты физ.лиц0,1410,090,120,150,170,175Депозиты юр.лиц0,1530,110,130,160,180,185Долговые ценные бумаги0,1310,070,150,140,1450,15Средняя ставка в периоде по ПАССИВУ0,100,080,100,100,110,11Средняя ставка по ПАССИВУ0,10Расчет дюрации пассивов
Срок t0,041670,16670,3750,751,5итогоТекущая стоимость пассивов тыс. руб.162601,38631244,68105083,42913440,7712566,64896924936,9R-ставка дисконтирования0,0905***************(1+R) в степени t1,0041,0151,0331,0671,139***Средневзвешенный срок погашения пассивов, тыс. руб.6775,06105207,4539406,2910080,5718849,97180319,34Дюрация пассивов, тыс. руб.0,195***************
Приложение 8 Данные для расчета ГЭП после изменения структуры активов
АКТИВ БАЛАНСАСуммаДоОт 1От 3 мес.От 6 мес.Свышебаланса1 мес.до 3 мес.до 6 мес.до 12 мес.1 годаПроцентные активыГос. Облигации, купонные320002000800010000100011000Гос. Облигации, дисконтные28001200070019000010000Муниципальные облигации1184710001800204735003500Корпоративные долговые 16730670000010030обязательстваРазмещенные МБК37237061635,0615500010000055734,90Коммерческие кредиты64220865329,88165995,86115717,6133064,4162100,25Средства в управлении000000Итого процентных активов1103156138664,94337796,86236764,6193299,3196630,25Непроцентные активыКасса210281,1210281,10000Счета НОСТРО47597475970000Долевые ценные бумаги325732570000Прочие активы44722447220000Итого активов1409013444522,04337796,86236764,6193299,3196630,25
ПАССИВ БАЛАНСАбаланса1 мес.до 3 мес.до 6 мес.до 6 мес.1 годаПроцентные пассивыТекущие счета20454,6020454,6000Счета местных бюджетов29450,629450,60000Счета ЛОРО 28225,428225,40000Привлеченные МБК2357963579620000000Депозиты физических лиц253671,329111,8204300,1652710,555700,445600,32Депозиты юридических лиц24287820000,1210001832600,85600,255400,22Долговые ценные бумаги10358620000100000,117407,261406,61278,71Средства в управлении000000Итого процентных пассивов914061,9162583,92624772,86102718,612707,311279,25Непроцентные пассивыСобственные средства3000000000Счета гос.бюджетных 15000000000организацийПрочие пассивы314951,100000Итого пассивов1409013162583,92624772,86102718.612707,311279,25
Приложение 9 Данные для расчета дюрации после изменения структуры активов
Срок0,041670,16670,3750,751,50итогоГос. Облигации, купонные2007,58146,67104501105,0013392,5035101,67Гос. Облигации, дисконтные2008,337141,029438,750,0012325,0030913,10Муниципальные облигации1003,3318302123,763841,254208,7513007,10Корпоративные долговые 6722,33000,0012361,9819084,31ОбязательстваРазмещенные МБК11751,41161716,6710975066185,1995200,00444603,27Коммерческие кредиты15508,73174295,65128301,89209407,92213700,85741215,05Всего 39001,64353130,01260064,40280539,37351189,081283924,49Данные о процентных ставках Гос. Облигации дисконтные0,130,10,120,130,150,16Гос. Облигации купонные0,120,090,110,120,140,15Муниципальные облигации0,110,080,10,100,130,14Корпоративные