Особенности формирования производственных и ценовых планов (прогнозов) предприятий российской промышленности в 1993-2001 гг.
Статья - Разное
Другие статьи по предмету Разное
ьного улучшения отношения правдоподобия и резкого ухудшения качества коэффициентов для точности относительно платежеспособного спроса. Среди них появились отрицательные значения, и большинство стало статистически незначимыми. Коэффициенты для бартерного спроса имели похожие "проблемы". Таким образом, можно говорить лишь об учете отклонений планов выпуска от продаж за деньги при корректировке ценовых планов. Но уверенно утверждать, что это предположение не может быть отвергнуто, все-таки сложно.
Таблица 20. Характеристики влияния точностей планов выпуска относительно платежеспособного, бартерного и прочих неденежных видов спроса на корректировку ценовых планов
ДатаХарактеристики качества подгонки моделиКоэффициенты модели для планов выпуска относительноплатежеспособного спросабартерного спросапрочих неденежных видов спросаG2DfSigSESESE1/0253.9195490.29180.20500.14620.06500.19640.11450.20492/0024.9155490.99840.17870.15660.11800.17910.03820.17483/0038.1570490.86860.05960.1283-0.10260.14840.35600.16844/0038.0401490.87150.18910.12520.32820.1823-0.10760.18205/0032.7657490.96390.01760.13220.40400.1889-0.16700.18746/0027.7808490.99370.11380.13290.18060.15980.06220.16197/0026.4532490.99650.19610.14160.06980.21850.41430.21538/0017.2505491.00000.25410.16520.28640.2377-0.07470.24599/0033.3182490.95770.00170.14580.24500.18250.12510.199110/0029.9192490.98560.22930.1444-0.01270.19040.19080.211611/0035.1393490.93190.07200.12920.18530.19000.11500.191812/0047.4955490.53430.16020.13120.07970.17230.09730.19871/0136.3734490.90930.10760.1438-0.06020.20380.21390.19992/0124.5323490.99870.15090.1501-0.02910.23290.11400.23213/0131.3490490.97660.08160.1341-0.35820.21500.55820.21974/0137.1436490.89290.26550.1234-0.04640.16030.14150.16035/0147.7041490.52570.09480.14570.28540.2158-0.06030.22506/0113.4866491.0000-0.06330.14520.10720.20950.43350.20717/0142.1925490.74350.37340.15440.26430.1810-0.26240.19788/0130.5807490.98190.12980.15090.48870.1976-0.24410.21099/0121.2166490.99980.01230.18090.07680.25560.19390.276010/0119.9172490.99990.29910.16930.06760.24200.10500.246711/0133.6727490.95340.39990.1648-0.17100.24160.02080.246312/0119.8823490.99990.38060.20210.06470.31280.05580.3315Примечание. В таблице приведены: G2 - величина отношения правдоподобия; df - число степеней свободы; Sig - наблюдаемый уровень значимости; коэффициенты , оценивающие линейную связь (ассоциацию) рангов каждого из факторов с изменением ценовых планов, и стандартные ошибки (SE).
Поскольку в нашем распоряжении есть поквартальные данные о фактических изменениях и прогнозах себестоимости продукции, то представляется логичным проверить модели обучения на ошибках с точностью прогнозов себестоимости в качестве независимой переменной. Тогда простейшая модель имеет вид:
(P*t, P*t-1) = f( Ф(Ct, C*t-1) ),
где Ф(Ct, C*t-1) - точность прогнозов изменения себестоимости выпускаемой продукции. Такая постановка модели предполагает, что предприятия при изменении прогнозов цен учитывают и изменения издержек. Качество подгонки приведенной модели было нестабильным: наблюдаемый уровень значимости отношения правдоподобия изменялся в широких пределах, а 1997 г. и конце 2001 г. гипотеза о зависимости изменения ценовых планов от точности предвидения динамики издержек не может быть принята. Коэффициенты модели были всегда положительны и почти всегда статистически значимы.
На следующем шаге анализа рассмотрим модель, где в качестве независимых переменных используются одновременно точности прогнозов издержек, платежеспособного и бартерного спроса:
(P*t, P*t-1) = f( Ф(Ct, C*t-1), Ф(Dt, D*t-1), Ф(Bt, B*t-1) ).
Такая модель интересна тем, что позволяет оценить, какие факторы сильнее влияют на пересмотр предприятиями своих ценовых прогнозов: затратные или спросовые. Качество подгонки модели с включением линейных взаимодействий всех трех факторов было очень высоким в течение всего времени мониторинга: наблюдаемый уровень значимости не опускался ниже 0,7. Коэффициенты модели были всегда положительны и почти всегда (кроме одного случая в октябре 2001 г.) статистически значимы только для точности прогнозов издержек (см. табл.21).
Таблица 21. Характеристики влияния точностей прогнозов издержек, платежеспособного и бартерного видов спроса на корректировку ценовых планов
ДатаХарактеристики качества подгонки моделиКоэффициенты модели для точности прогнозовиздержекплатежеспособного спросабартерного спросаG2DfSigSESESEОкт.9835.4897490.92590.74450.14260.12640.12500.11950.1278Янв.9931.1253490.97820.55280.12160.17400.1157-0.06970.1194Апр.9931.2077490.97760.63730.12540.36030.12670.02320.1340Июл.9941.3878490.77170.56340.11730.07020.1164-0.01540.1373Окт.9933.2334490.95870.73720.13710.18940.13000.05570.1425Янв.0042.5756490.72960.62830.12260.24560.11740.10450.1299Апр.0037.3428490.88830.71440.12640.08100.12660.15780.1440Июл.0040.6237490.79710.72650.14280.21320.14040.15190.1481Окт.0023.5750490.99920.52780.14930.37550.14530.12720.1552Янв.0129.4974490.98770.65490.14380.18930.13640.24050.1482Апр.0141.2118490.77770.68790.15790.20490.1414-0.06720.1572Июл.0135.1233490.93220.50390.13880.37660.1512-0.00570.1494Окт.0123.3491490.99930.10880.18930.29660.20440.53170.2446Примечание. В таблице приведены: G2 - величина отношения правдоподобия; df - число степеней свободы; Sig - наблюдаемый уровень значимости; коэффициенты , оценивающие линейную связь (ассоциацию) рангов каждого из факторов с изменением ценовых планов, и стандартные ошибки (SE).
Точность прогнозов платежеспособного спроса имела положительные коэффициенты, которые лишь эпизодически регулярно были статистически значимы. Точность прогнозов бартерного спроса имела и положительные, и отрицательные коэффициенты. Статистически значимы они были только единожды - в конце 2001 г. Последнее обстоятельство указывает на возможность исключения из модели точности бартерного спроса. В результате качество подгонки модели во всех случаях (кроме одного - последнего) снизилось незначительно, что говорит о целесообразности такого упрощения логлинейной модели. В новой модели качество оставшихся коэффициентов не изменилось. Дальнейшее упрощение модели за счет исключения взаимодействия (P*t, P*t-1) и Ф(Dt, D*t-1) также не снизило критически качество модели, а сопоставление отношений правдоподобия показало целесообразность такой операции в 9 случаях из 13. В тех случаях, когда точность продаж за деньги имела статистически значимые ко