"03" ноября 2006 г

Вид материала

Документы

Содержание Обязательные нормативы банков Обязательные нормативы банков Обязательные нормативы банков Обязательные нормативы банков

Подобный материал:

• Принят Государственной Думой        8 ноября 2006 года     Одобрен Советом Федерации, 969.29kb.
• Правительство российской федерации постановление от 30 декабря 2006 г. №845 о внесении, 22.42kb.
• Правительство российской федерации постановление от 30 декабря 2006 года n 845 о внесении, 40.93kb.
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 639 Собрание, 586.29kb.
• Вносится Губернатором Курской области Проект курская область закон, 9.94kb.
• Принят Государственной Думой 8 ноября 2006 года Одобрен Советом Федерации 24 ноября, 295.15kb.
• Борис Грызлов Мониторинг сми 1 ноября 2006, 4987.06kb.
• Борис Грызлов Мониторинг сми 3 ноября 2006, 5188.84kb.
• Г. Минска по выполнению требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября, 58.98kb.
• Комплекс права человека: международно-правовое сотрудничество специальность 021100, 748.87kb.

H11

Норматив максимального размера привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения

Max 100%

127,7

В ЦБ было направлено письменное уведомление о нарушении норматива













Н11.1

Норматив максимального размера обязательств банка перед банками - нерезидентами и финансовыми организациями – нерезидентами

Max 400%

113,7













H12

Использование собственных средств для приобретение долей др. юр. лиц

Max 25%

0,0













Н12.1

Норматив использования собственных средств (капитала) банка на приобретение акций (долей) одного юридического лица

Max 5%

0,0













Н13

Норматив риска собственных вексельных обязательств

Max 100%

71,7













Н14

Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами

Max 10%

Отменен













Дата 01.01.2004













^ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ













Условное обозначение (номер) норматива

Название норматива

Допустимое значение норматива

Фактическое значение норматива













H1

Достаточности капитала

Min 10% (K>5 млн.евро)

Min 11% (K<5 млн.евро)

11,0













Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

168,7













Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

97,8













Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

49,9













Н5

Общей ликвидности

Min 20%

27,4













Н6

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков

Max 25%

24,6













Н7

Максимальный размер крупных кредитных рисков

Max 800%

118,9













Н8

Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика)

Max 25%

87,1

В ЦБ было направлено письменное уведомление о нарушении норматива













Н9

Максимальный размер кредитного риска на одного акционера (участника)

Max 20%

0,0













H9.1

Совокупная величина кредит. рисков, на акционеров (участников)

Max 50%

0,0













H10

Максимальный размер кредитов и займов, предоставленных своим инсайдерам

Max 2%

0,0













H10.1

Совокупная величина кредитов и займов, выданных инсайдерам

Max 3%

0,9













H11

Норматив максимального размера привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения

Max 100%

110,3

В ЦБ было направлено письменное уведомление о нарушении норматива













Н11.1

Норматив максимального размера обязательств банка перед банками - нерезидентами и финансовыми организациями – нерезидентами

Max 400%

145,6













H12

Использование собственных средств для приобретение долей др. юр. лиц

Max 25%

0,0













Н12.1

Норматив использования собственных средств (капитала) банка на приобретение акций (долей) одного юридического лица

Max 5%

0,0













Н13

Норматив риска собственных вексельных обязательств

Max 100%

51,0













Н14

Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами

Max 10%

Отменен







В связи с вступлением в силу инструкции ЦБ РФ от 16 января 2004 г. N 110-И "Об обязательных нормативах банков", начиная с отчетности по состоянию на 01.05.04, были отменены следующие нормативы: Н8, Н9, Н10, Н11, Н11.1, Н12.1, Н13, Н14.










Дата 01.01.2005













^ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ













Условное обозначение (номер) норматива

Название норматива

Допустимое значение норматива

Фактическое значение норматива













H1

Достаточности капитала

Min 10% (K>5 млн.евро)

Min 11% (K<5 млн.евро)

14,2













Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

103,1













Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

106,7













Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

58,3













Н5

Общей ликвидности

Min 20%

23,4













Н6

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков

Max 25%

9,0













Н7

Максимальный размер крупных кредитных рисков

Max 800%

33,8













H9.1

Совокупная величина кредит. рисков, на акционеров (участников)

Max 50%

0,0













H10.1

Совокупная величина кредитов и займов, выданных инсайдерам

Max 3%

1,3













H12

Использование собственных средств для приобретение долей др. юр. лиц

Max 25%

0,0













Дата 01.01.2006













^ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ













Условное обозначение (номер) норматива

Название норматива

Допустимое значение норматива

Фактическое значение норматива













H1

Достаточности капитала

Min 10% (K>5 млн.евро)

Min 11% (K<5 млн.евро)

12,2













Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

166,9













Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

96,4













Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

112,8













Н5

Общей ликвидности

Min 20%

Отменен













Н6

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков

Max 25%

11,2













Н7

Максимальный размер крупных кредитных рисков

Max 800%

27,9













H9.1

Совокупная величина кредит. рисков, на акционеров (участников)

Max 50%

0,0













H10.1

Совокупная величина кредитов и займов, выданных инсайдерам

Max 3%

1,4













H12

Использование собственных средств для приобретение долей др. юр. лиц

Max 25%

0,0













Дата 01.07.2006













^ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ













Условное обозначение (номер) норматива

Название норматива

Допустимое значение норматива

Фактическое значение норматива













H1

Достаточности капитала

Min 10% (K>5 млн.евро)

Min 11% (K<5 млн.евро)

11,4













Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

123,1













Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

62,4













Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

74,2













Н5

Общей ликвидности

Min 20%

Отменен













Н6

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков

Max 25%

6,1













Н7

Максимальный размер крупных кредитных рисков

Max 800%

17,4













H9.1

Совокупная величина кредит. рисков, на акционеров (участников)

Max 50%

0,0













H10.1

Совокупная величина кредитов и займов, выданных инсайдерам

Max 3%

1,6













H12

Использование собственных средств для приобретение долей др. юр. лиц

Max 25%

0,0







При невыполнении обязательных нормативов - Причины невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной организацией по приведению их к установленным нормам.




Согласно указаниям ЦБ РФ N 795-У от 24 мая 2000г и N 121-Т от 20 августа 2003г - о неприменении мер воздействия к кредитным организациям и исключению норматива Н8 “Максимальный размер риска на одного кредитора” из критериев определения финансового состояния кредитной организации, а также исключению этого норматива из текста инструкции ЦБ РФ N 110-И «Об обязательных нормативах банков», Банк не осуществляет контроль за исполнением норматива Н8.

В соответствии с Указаниями Банка России № 192-У от 27.03.1998 г. нормативу Н11 придан характер расчетного (оценочного). При превышении значения норматива Н11 к кредитным организациям не применяются принудительные меры воздействия, предусмотренные статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Уменьшение значения показателей H7, Н10.1, Н6 и увеличение Н2 по итогам 2005 г. по сравнению с предыдущим отчетным периодом обусловлено ростом собственных средств (капитала) Банка вследствие привлечения субординированного кредита в размере 12 500 000 долл. США от Intesa Holding International S.A. Luxembourg.

Увеличение Н4 по итогам 2005 г. вызвано ростом числа долгосрочных кредитов.





Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.




Экономический анализ ликвидности и платежеспособности; Описание факторов, которые, по мнению органов управления кредитной организации - эмитента, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов.




Ликвидность кредитной организации и достаточность капитала контролируется Банком России нормативами мгновенной и текущей ликвидности Н2 и Н3 и нормативом достаточности капитала Н1 соответственно.

По большинству показателей Эмитент на протяжении 2001-2005 гг. выдерживает требования с большим запасом к нормативным показателям.

Эмитент способен обеспечивать полное и своевременное исполнение своих краткосрочных обязательств и текущих операционных расходов, а также иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов. Банком постоянно осуществляется контроль за ликвидностью, проводятся работы по управлению активами и рисками.

К основным факторам, вызывавшим изменение обязательных нормативов можно отнести:

- изменение величины капитала (собственных средств) кредитной организации;

- изменение сроков размещения ресурсов (сокращение/увеличение высоколиквидных, ликвидных, долгосрочных активов);

- изменение сроков привлечения ресурсов (сокращение/увеличение обязательств до востребования, среднесрочных и долгосрочных обязательств);

- изменение размеров кредитных рисков и, как следствие, суммы активов взвешенных по уровню риска.




Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.




Особого мнения, относительно факторов, оказавших существенное влияние ликвидности и платежеспособности кредитной организации - эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов кредитной организации – эмитента у органов управления кредитной организации- эмитента нет.