Geum.ru

Методические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика и эмм», «Эконометрика и прогнозирование» для студентов дневной формы обучения

Вид материалаМетодические указания

Содержание


МинСтат- База данных Института Приватизации и Менеджмента (требуется регистрация) ИПМ
Не рекомендуется
Не рекомендуется
До 13 ноября 2011 года
12 декабря 2011 года
Подобный материал:
2011-2012 учебный год

Группы: Экономика,

Экономическая теория,

Менеджмент,

Финансы и кредит


Методические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика и ЭММ», «Эконометрика и прогнозирование»


для студентов дневной формы обучения


Определитесь с выбором темы и подберите многомерную совокупность данных. Статистические данные должны быть индивидуальными у каждого студента. Требования к статистическим данным непосредственно представлены в Приложении 1, темы представлены в Приложении 2, сроки и прочие вопросы –– в Приложении 3.

Выполните эконометрическое моделирование в соответствии с выбранной темой на основании отобранных данных.

Результаты моделирования представьте в виде работы, которая должна иметь следующую структуру.

1. Раздел «Введение», в котором описаны основные положения и вопросы, касающиеся исследуемой вами проблемы, цель работы, задачи, решаемые в работе, рассматриваемая совокупность данных. В раздел можно включить методические основания вашего исследования согласно выбранной теме. Объем раздела 2 страницы.

2. Раздел «Теоретическое обоснование модели», в котором должно быть представлено теоретическое и экономическое обоснование модели зависимости данных, которая предполагается для построения. Обоснуйте ваш выбор экономических показателей, используя известные теоретические зависимости из экономической теории. В случае если выбранная вами зависимость носит атеоретичный характер, приведите разумные доводы в пользу ее существования. Сформулированные теоретические предположения о модели необходимо подтвердить результатами предварительного анализа статистических данных. Объем раздела до 5 страниц.

3. Раздел «Построение и анализ эконометрической модели», в котором должны быть представлены результаты построения и анализа одной или нескольких регрессионных моделей, количество которых зависит от того, раскрыта ли тема курсового проекта.

Минимальное требование к регрессионной модели состоит в том, что модели должны содержать как минимум две количественные экзогенные переменные. При включении в модели фиктивных переменных, такое действие должно быть вами обосновано (графическим анализом исходных рядов показателей или случайных отклонений моделей, второе предпочтительнее, а также, по возможности, анализом связанных с ним событий).

Процесс построения различных регрессионных моделей может представлять собой этапы совершенствования каждой предшествующей зависимости и поиск наиболее адекватной модели. Однако, вы можете строить модели, руководствуясь своими собственными соображениями, не упустив из вида экономическую обоснованность выбранных наборов эндогенной и экзогенных переменных.

Сделайте выводы по результатам оценивания параметров ваших моделей и по анализу качества каждой из построенных моделей. Проведите исследование построенных вами моделей с помощью тестов, указанных в теме курсового проекта. Дайте в каждом случае подробное описание результатов тестов, выводов, которые можно сделать как для каждой отдельно взятой модели, так и для сравнения моделей в общем.


Например, вы должны использовать для проверки наличия в модели гетероскедастичности тесты Вайта, Бреуша-Пагана и Парка. Используйте построенные вами регрессионные модели как основу демонстрации работы этих тестов. Проведите тестирование каждой из построенных моделей, по результатам тестов, проанализируйте, в какой модели отсутствует или присутствует гетероскедастичность, какова вероятность наличия в моделях гетероскедастичности, можно ли было предвидеть наличие гетероскедастичности в той модели, где она обнаружена? Скорректируйте гетероскедастичность, сделав соответствующие выводы. Сравните результаты работы тестов, сделайте выводы, особенно подробные в том случае, когда результаты, полученные на основе разных тестов, не согласуются (попробуйте указать причины несогласованности тестов).


Проведите экономическую интерпретацию построенных вами моделей. Общий объем раздела до 10 страниц.

5. Раздел «Заключение», в котором собраны воедино все важнейшие выводы и результаты. В разделе необходимо отразить, что вам удалось получить в результате проведенного исследования. В чем ценность полученных вами результатов? О чем свидетельствует проведенный вами анализ с точки зрения исследования интересующей вас ситуации? В какой мере вам удалось ответить на поставленные вопросы? Объем раздела 2 страницы.

6. Раздел «Список использованных источников» должен содержать ссылки на сведения и данные, полученные из внешних источников. При оформлении списка использованных источников, а желательно и всего курсового проекта, руководствуйтесь ссылка скрыта .

7. Раздел «Приложения» должен содержать статистические данные, подробные результаты тестов, проведенных для анализа качества модели, а так же весь вспомогательный материал, который на ваш взгляд является достаточно важным, чтобы присутствовать в работе.

Приложение 1

В качестве данных могут использоваться статистические данные, представленные в статистических сборниках и бюллетенях, как в бумажном, так и в электронном виде, например:

Бюллетень банковской статистики Национального Банка Республики Беларусь. ссылка скрыта

- Статистические сборники Министерства статистики и анализа Республики Беларусь. ссылка скрыта

- База данных Института Приватизации и Менеджмента (требуется регистрация) ссылка скрыта

и другие базы данных, а так же разделы статистики зарубежных банков и министерств, национальных комитетов статистики.

^ Не рекомендуется использовать статистические данные МВФ и Евростата в связи с пересечением курсовых проектов на основе указанных статистических данных с исследовательскими проектами с использованием эконометрических методов в других курсах (например, в курсе Макроэкономического (стратегического) планирования).

^ Не рекомендуется использовать «банальные» зависимости между агрегированными показателями ВВП, Экспорта, Импорта, ВТО, ИПЦ, доходами, расходами и т.п., представленными рядами в уровнях. Вы можете выполнить преобразование исходных временных рядов или перейти от агрегированных показателей к частным (например, рассматривать не ИПЦ в целом, а ИПЦ по отдельной группе товаров или услуг; не выпуск в целом, а производство какой группы товаров; и т.п.). В некоторых случаях, вы можете использовать агрегированные показатели для реализации ограниченного числа переменных в вашей модели. Так же используемые данные не могут быть гипотетическими.

Источник данных для курсового проекта должен быть указан вами в работе (в том числе в разделе «Список использованных источников», сами данные должны содержаться в приложении. В случае, если источником является веб-сайт – должна быть указана точная ссылка на страницу с вашими данными (смотрите Инструкцию по оформлению). Если источником данных является бумажный носитель, и это не бюллетень НБРБ или сборник Минстата РБ, или нераспространенная база данных, особенно с закрытым доступом, требуется предоставить возможность вашему руководителю ознакомиться с источником ваших данных.

Данные из статистических бюллетеней и баз данных не должны быть устаревшими (годовые – включая 2010 г., полугодовые – включая первое полугодие 2011 г., квартальные – включая II-III кварталы 2011 г., помесячные – включая сентябрь 2011 г.).

В случае, если указанные условия будут нарушены или вы будете замечены в использовании, полном или частичном, чужих проектов – за преподавателем остается право оценить вашу работу неудовлетворительной оценкой.

Согласуйте выбранные вами данные и тему (для тем, касающихся автокорреляции, предпочтительны временные данные, если же вами выбраны изначально перекрестные данные – предпочтительно выбрать тему, касающуюся проверке гомоскедастичности). Если вам удастся увязать выбранные данные (объект исследования) с тематикой вашей годовой курсовой работы (группа «Экономика» в текущем уч. году) –– курсовой проект по «Эконометрике» может стать частью аналитического раздела будущей годовой работы.

Приложение 2

Тематика курсовых проектов на 2011/2012 учебный год

  1. Тестирование адекватности моделей линейной регрессии согласно общей схеме (включая тестирование случайных отклонений модели на наличие нормального распределения, отсутствие автокорреляции, гомоскедастичность с помощью хотя бы одного теста или статистики для каждой из предпосылок МНК).
  2. Построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции (первого порядка) случайных отклонений с помощью теста Сведа-Эйзенхарта и статистики Дарбина-Уотсона, а также графических методов.
  3. Построение авторегрессионной модели и исследование проблемы серийной автокорреляции случайных отклонений с помощью теста Бреуша-Годфри и h-статистики.
  4. Построение эконометрической модели и исследование проблемы серийной автокорреляции случайных отклонений с помощью графиков автокорреляционных функций (коррелограмм) и теста Бреуша-Годфри.
  5. Построение эконометрической модели и исследование проблемы серийной автокорреляции случайных отклонений с помощью теста Бреуша-Годфри (порядка 1,2,3 и более, если необходимо, в зависимости от выбранных данных и получаемых по ним результатов построения модели).
  6. Построение эконометрической модели и методы коррекции автокорреляции случайных отклонений (включая предварительное тестирование случайных отклонений на наличие автокорреляции с помощью теста Бреуша-Годфри; использование авторегрессионной схемы и преобразование переменных (в том числе переход к первым разностям, логарифмам, индексам и т.д.); сравнительный анализ результатов разных методов коррекции).
  7. Построение эконометрической модели и методы коррекции автокорреляции случайных отклонений (включая предварительное тестирование случайных отклонений на наличие автокорреляции с помощью теста Бреуша-Годфри; использование авторегрессионной схемы и введение новых переменных (в том числе лаговых), изменение формы модели; сравнительный анализ результатов разных методов коррекции).
  8. Построение эконометрической модели и исследование проблемы выявления и коррекции гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Парка (включая тестирование случайных отклонений модели, сравнительный анализ результатов указанных тестов, подбор веса и коррекцию с помощью ВМНК или других методов).
  9. Построение эконометрической модели и исследование проблемы выявления и коррекции гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Голдфельда-Квандта (включая тестирование случайных отклонений модели, сравнительный анализ результатов указанных тестов, коррекцию с помощью ВМНК или других методов).
  10. Построение эконометрической модели и исследование проблемы выявления и коррекции гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Глейзера (включая тестирование случайных отклонений модели, сравнительный анализ результатов указанных тестов, подбор веса и коррекцию с помощью ВМНК или других методов).
  11. Построение эконометрической модели и исследование проблемы выявления и коррекции гетероскедастичности с помощью тестов Голдфельда-Квандта и Глейзера (включая тестирование случайных отклонений модели, сравнительный анализ результатов указанных тестов, подбор веса и коррекцию с помощью ВМНК или других методов).
  12. Построение эконометрической модели и методы коррекции гетероскедастичности случайных отклонений (включая предварительное тестирование случайных отклонений на наличие гетероскедастичности с помощью теста Вайта; использование МВНК, преобразования переменных, введения новых переменных, изменения формы модели; сравнительный анализ результатов разных методов коррекции).
  13. Построение эконометрической модели и методы коррекции гетероскедастичности случайных отклонений (включая предварительное тестирование случайных отклонений на наличие гетероскедастичности с помощью теста Вайта; использование МВНК и коррекции аддитивных выбросов и сезонных колебаний; сравнительный анализ результатов разных методов коррекции).

Приложение 3

Некоторые организационные вопросы


(А) Выбор тематики курсовых проектов по предмету в группе

Максимальное количество человек, выбравших аналогичную тематику, составляет условно 3 человека.

Не выбравшие своевременно тему курсового проекта –– получат её от руководителя, в случае значительного превышения допустимого лимита количеством человек, записавшихся на одну тему –– руководитель имеет право перераспределения, в частности, исходя из вашего рейтинга (успеваемости) по дисциплине на текущий момент.

(В) Сроки написания и сдачи курсовых проектов

^ До 13 ноября 2011 года включительно вам предлагается определиться с выбором вашей темы и данными, уведомив руководителя и лектора, отправив (ответственные – старосты группы) соответствующие списки на e-mail: abakumova@tut.by (рекомендация: выбирайте данные для курсовой работы "с запасом" в плане количества показателей, часть из которых может не подойти из-за статистической незначимости в модели). В случае отсутствия информации от групп к условленной дате, 14 ноября 2011 г. темы должны будут быть распределены преподавателями.

Соответственно, информацию можно представлять в таблице вида:

Тема 1 (Название)
Студент 1 (ФИО)
Y – депозиты физлиц в национальной валюте, млрд. руб.

Х1 – реальная ставка рефинансирования, %

Х2 – реальный объем оплаты труда, млрд. руб.

Выборка: статистические данные РБ, январь 2005 г. – сентябрь 2011 г.

Студент 2 (ФИО)



Студент 3 (ФИО)












До ^ 12 декабря 2011 года вам следует сдать курсовой проект на проверку руководителю. Информация по проведению защиты будет вывешена дополнительно.

Для групп ЭТ и Э2: Консультации по курсовому проекту будут проходить в период с 1 по 11 декабря 2011 г., их расписание будет вывешено дополнительно. Консультации будут проводиться по каждой отдельной тематике курсового проекта, в связи с чем, убедительная просьба: (а) не пропускать консультацию по своей тематике (б) к моменту консультации иметь конкретные вопросы, подтвержденные распечатками или записями (т.е. вопросы не гипотетические). Остальным группам по вопросам организации и проведения консультаций обращаться к свои руководителям курсовых проектов.Конец формы