На предприятии имеется возможность выпускать n видов продукции
Вид материала | Задача |
- Введение в линейное программирование Задача планирования производства, 90.61kb.
- Производственная программа предприятия, методы ее обоснования. , 299.33kb.
- Техническое задание на создание сайта г. Киев "14", 64.99kb.
- Тема: «Мировое хозяйство», 36.4kb.
- Реферат на тему : «Методы планирования выпуска новой продукции на предприятии», 353.99kb.
- Лекции по дисциплине Организация и планирование производства Организация системы качества, 86.37kb.
- Стратегия управления качеством продукции, 231.31kb.
- Планирование, управленческие решения и управление персоналом на предприятии аннотация, 1178.36kb.
- План маркетинга При формировании метода установления цены учитывались следующие объективно, 27.36kb.
- Рабочая программа дисциплины «Технология производства продукции растениеводства» для, 277.51kb.
Задача 1.
На предприятии имеется возможность выпускать n видов продукции . При ее изготовлении используются ресурсы Р1, Р2 и Р3. Размеры допустимых затрат ресурсов ограничены соответственно величинами b1, b2 и b3. Расход ресурса i-го вида на единицу продукции j-го вида составляет аij единиц. Цена единицы продукции j-го вида равна сj ден. ед.
-
а11
а12
а13
а14
b1
1
1
1
1
6000
а21
а22
а23
а24
b2
=
0.5
1
5
0.5
5000
а31
а32
а33
а34
b3
0.5
0.5
20
0.5
9000
с1
с2
с3
с4
80
100
300
80
Требуется:
- составить экономико-математическую модель задачи, позволяющую найти сбалансированный по ресурсам план выпуска продукции, обеспечивающий предприятию максимальный доход;
- симплексным методом найти оптимальный план выпуска продукции по видам; (дать содержательный ответ, раскрыв экономический смысл всех переменных, приведенных в решении задачи);
- сформулировать в экономических терминах двойственную задачу и составить ее математическою модель;
- найти компоненты оптимального плана двойственной задачи (двойственные оценки используя решение исходной задачи и соответствие между двойственными переменными.
Решение
Обозначим через Х1 , Х2 , Х3-- количество единиц продукции соответственно П1, П2, П3, планируемой к выпуску, а через f--величину прибыли от реализации этой продукции. Тогда , учитывая значение прибыли от единицы продукции П1 =80 ден. ед., П2=100 ден. ед., П3=300 ден. ед., запишем суммарную величину прибыли - целевую функцию - в следующем виде:
f = 80Х1 + 100Х2 +300Х3. (2.1)
Переменные Х1, Х2 , Х 3 должны удовлетворять ограничениям, накладываемым на расход имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов. Так, затраты ресурса P1 на выполнение плана (Х1 , Х2 , Х3) составят (Х1 +Х2 +Х3) ед., где Х1 - затраты ресурса P1на выпуск Х1 ед. продукции П1; Х2- затраты ресурсы P1 на выпуск Х2 ед. продукции П2 и т.д. Понятно, что указанная сумма не может превышать имеющийся запас P1 в 6000 ед., т.е.
Х1 +Х2 +Х3 ≤6000. (2.2)
Аналогично получаем ограничения по расходу ресурсов P2 и P3:
0.5 Х1 +Х2 +5Х3 ≤5000. (2.3)
0.5Х1 +0.5Х2 +20Х3 ≤9000. (2.4)
По смыслу задачи переменные Х1, Х2 , Х 3 не могут выражаться отрицательными числами, т.е.
Хj ≥0 (j=1,3) (2.5)
Соотношения (2.1) - (2.5) образуют экономико-математическую модель данной задачи.
Итак, математически задача сводится к нахождению числовых значений Х1*, Х2*, Х 3* переменных Х1, Х2 , Х 3 , удовлетворяющих линейным неравенствам (2.2) - (2.5) и доставляющих максимум линейной функции (2.1)
2. Прежде чем решать задачу линейного программирования симплекс-методом, ее модель приводят к канонической форме. Основным признаком канонической формы является запись ограничений задачи в виде равенств. В нашем же случае ограничения (2.2) - (2.4) имеют вид неравенств типа "≤". Чтобы преобразовать их в эквивалентные уравнения, введем в левые части неравенств дополнительные (балансовые) неотрицательные переменные Х4 , Х5 , Х6 , обозначающие разности между правыми и левыми частями этих неравенств. В результате модель можно записать в виде
f = 80Х1 +100Х2 +300Х3 (max) (2.6)
Х1 +Х2 +Х3 + Х4 = 6000
0,5Х1 +Х2 +5Х3 + Х5 =5000 (2.7)
0.5Х1 +0.5Х2 +20Х3 + Х6 =9000
Хj ≥0 (j=1,6) (2.8)
Заметим здесь же, что дополнительные переменные Х4 , Х5 , Х6 имеют вполне определенный экономический смысл - это возможные остатки ресурсов соответственно P1, P2, P3 . Их еще называют резервами.
Анализируя каноническую модель (2.6) - (2.8), замечаем, что каждая из переменных Х4 , Х5 , Х6 входит только в одно из уравнений системы (2.7). Это обстоятельство свидетельствует о том, что в системе (2.7) переменные Х4 , Х5 , Х6 являются базисными, а остальные переменные Х1 , Х2 , Х3 - свободными. В связи с этим в первую симплекс-таблицу систему ограничительных уравнений (2.7) можно записать в виде, разрешенном относительно базиса Х4 , Х5 , Х6 (табл. 2.1).
Таблица 2.1
БП | 1 | СП | ||
- Х1 | - Х2 | - Х3 | ||
Х4= | 6000 | 1 | 1 | 1 |
Х5= | 5000 | 0.5 | 1 | 5 |
Х6= | 9000 | 0.5 | 0.5 | 20 |
f | 0 | -80 | -100 | -300 |
Все элементы столбца свободных членов положительны, поэтому содержащийся в табл. 2.1 план (0; 0; 0; 6000;5000; 9000), является опорным. Однако этот план не является оптимальным: в f — строке имеются отрицательные элементы.
Чтобы получить опорный план, более близкий к оптимальному, выполним симплексное преобразование табл. 2.1. С этой целью выберем переменные, участвующие в преобразовании базиса Х4 , Х5 , Х6 в новый базис. Наибольший по модулю отрицательный элемент (-300) f-строки указывает, что в новый базис следует ввести переменную Х3 ,т.е. в качестве разрешающего в предстоящем симплексном преобразовании надо взять первый столбец. Чтобы определить переменную, выводимую из базиса, составляем симплексные отношения и выбираем наименьшее из них
Min(6000/1;5000/5;9000/20)=9000/20=450
Итак, из базиса надо исключить переменную, стоящую в третьей (разрешающей) строке, т.е. Х6. На пересечении разрешающих столбца и строки находится разрешающий элемент 20, с которым и выполняется симплексное преобразование (шаг жорданова исключения). В результате приходим к табл. 2.2.
В f-строке табл. 2.2 есть отрицательные элементы, значит, опорный
план (0;0; 450;5550;2750;0) оптимальным не является.
Таблица 2.2
БП | 1 | СП | ||
- Х1 | - Х2 | - Х6 | ||
Х4= | 5550 | 0.975 | 0.975 | -0.05 |
Х5= | 2750 | 0.375 | 0.875 | -0.25 |
Х3= | 450 | 0.025 | 0.025 | 0.05 |
f | 135000 | -72.5 | -92.5 | 15 |
Рассуждая аналогично предыдущему, устанавливаем, что для улучшения этого плана надо выполнить очередное симплексное преобразование с разрешающим элементом 0.875 . В результате получаем табл. 2.3
Таблица 2.3
БП | 1 | СП | ||
- Х1 | - Х5 | - Х6 | ||
Х4= | 2486 | 0.557 | -1.11 | 0.229 |
Х2= | 3143 | 0.429 | 1.143 | -0.286 |
Х3= | 371.4 | 0.014 | -0.029 | 0.057 |
f | 425714.3 | -32.86 | 106 | 11.43 |
В f-строке табл. 2.2 есть отрицательные элементы, значит, опорный план оптимальным не является. Рассуждая аналогично предыдущему, устанавливаем, что для улучшения этого плана надо выполнить очередное симплексное преобразование с разрешающим элементом 0.557 . В результате получаем табл. 2.4
Таблица 2.4
БП | 1 | СП | ||
- Х4 | - Х5 | - Х6 | ||
Х1= | 4462 | | | |
Х2= | 1231 | | | |
Х3= | 307.7 | | | |
f | 572307.7 | 59 | 40 | 2.05 |
Следовательно, опорный план (4462 ; 1231 ; 307.7 ; 0 ; 0 ; 0 ) является оптимальным, а соответствующее ему значение 572307.7 целевой функции будет максимальным.
Итак, по оптимальному плану следует изготовить 4462 ед. продукции П1 , 1231 ед. продукции П2, 307.7 ед. продукции П3 .
При этом предприятие получит максимальную прибыль в размере 572307.7 ден. ед. Pесурсы будут израсходованы полностью.
3. Двойственная переменная Yi. выступает коэффициентом при b i ,следовательно определяет зависимость целевой функции от изменения ресурсов b i на единицу.
Чтобы составить модель двойственной задачи, напишем матрицу исходной
задачи (2.1)- (2.5) в следующем виде:
1 | 1 | 1 | 6 (2.9) 000 |
0.5 | 1 | 5 | 5000 |
0.5 | 0.5 | 20 | 9000 |
80 | 100 | 300 | f max |
Транспонируем матрицу (2.9). В результате получим матрицу (2.10) двойственной задачи:
1 | 0.5 | 0.5 | 8 (2.10) 0 |
1 | 1 | 0.5 | 100 |
1 | 5 | 20 | 300 |
6000 | 5000 | 9000 | φ min |
По матрице (2.10) легко написать модель задачи, двойственной к исходной задаче:
φ =6000Y1 + 5000Y2 +9000Y3 (min) (2.11)
Y1 +0.5Y2 +0.5Y3 ≥80
Y1 +Y2 +0.5Y3 ≥100
Y1 +5Y2 +20Y3 ≥300 (2.12)
Yi ≥0 (j=1,3) (2.13)
4. Из теорем двойственности следует, что если решена одна из пары двойственных задач, то одновременно найдено решение и другой задачи. Компоненты оптимального плана этой задачи находятся в строке целевой функции последней симплекс - таблицы решенной задачи.
В п. 2 мы нашли оптимальный план исходной задачи, его компоненты находятся в
табл. 2.3. В f-строке этой же таблицы содержатся и компоненты Yi* оптимального плана двойственной задачи (2.11) - (2.13). Выписать компоненты Yi* поможет соответствие между переменными двойственных задач. Чтобы установить это соответствие, преобразуем ограничения-неравенства (2.12) в эквивалентные уравнения, вычитая из левых частей дополнительные неотрицательные переменные Y1, Y2 и Y3 , равные разностям между левыми и правыми частями этих неравенств. Тогда модель (2.11)-- (2.13) запишется в виде
φ = 6000Y1 + 5000Y2 +9000Y3 (min)
Y1 +0.5Y2 +0.5Y3 - Y4=80
Y1 +Y2 +0.5Y3 - Y5=100
Y1 +5Y2 +20Y3 - Y6=300
Yi ≥0 (j=1,6)
В этой записи переменные Y4, Y5 и Y6 являются базисными, а Y1, Y2 и Y3 - свободными. В исходной задаче (2.6) - (2.8) переменные Х1 , Х2 и Х3 являются свободными, a Х4 , Х5 и Х6 - базисными.
Соответствие, о котором шла речь выше, устанавливают, сопоставляя базисным переменным одной задачи свободные переменные двойственной задачи и наоборот, т.е.
Х4 Y1, Х5 Y2, Х6 Y3, Х1 Y4, Х2 Y5, Х3 Y6, (2.14)
Воспользуемся соответствием (2.14) следующим образом. Как видно, переменная Y1 связана с переменной Х4 (поэтому их называют двойственными переменными. Y1 соответствует Х4, а в табл.2.4 под Х4 в f- строке находится элемент 59 ,следовательно, Y1* = 59. Точно так же устанавливается, что Y2* = 40, Y3* = 2.05; Y4* = 0 ; Y5* = 0 ; Y6* = 0 .
Из теорем двойственности следует, что экстремальные значения целевых функций разрешимых двойственных задач совпадают, поэтому φ min = f max =572307.7