Geum.ru

Рабочая программа дисциплины Цели и задачи дисциплины

Вид материалаРабочая программа
Подобный материал:

Эконометрика

  1. Рабочая программа дисциплины



  1. Цели и задачи дисциплины


Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с методологией эконометрического исследования, методами построения эконометрических моделей, методами их тестирования, исследования и применения с целью получения прикладных результатов, касающихся реальных экономических объектов и процессов. 

Предметом изучения данной дисциплины являются следующие объекты:

- эконометрические модели парной линейной регрессии,

- эконометрические модели множественной линейной регрессии,

- нелинейные эконометрические модели;

- системы одновременных уравнений,

- временные ряды.

Программа изучения дисциплины должна обеспечить приобретение знаний, умений и навыков в соответствии с государственным образовательным стандартом по направлению 061800 «Математические методы в экономике».


2.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины


В результате изучения дисциплин студент должен:

- знать наиболее известные методы оценки параметров эконометрических моделей (метод наименьших квадратов и его модификации),

- получить представление об основных свойствах точечных и интервальных оценок параметров линейных моделей,

- научиться применять эконометрические модели для решения задач анализа и прогнозирования экономических процессов

- понимать стохастическую природу моделей и выводов, основанных на использовании эконометрических моделей.

  1. Содержание курса


Тема 1. Предмет эконометрики и ее место среди других экономико-математических дисциплин. Историческая справка. Примеры эконометрических моделей. Общая идея метода наименьших квадратов. Цели и методология эконометрического исследования.

Тема 2.  Необходимые сведения из теории вероятностей и математической статистики. Точечные и интервальные оценки параметров распределений случайных величин. Несмещенность, эффективность, состоятельность. Общий подход к построению интервальных оценок.

Тема 3. Наиболее распространенные в эконометрике распределения случайных величин. Критические  значения. Интервальные оценки параметров нормального распределения.

Тема 4. Проверка статистических гипотез. Основные понятия. Правила проверки гипотез о параметрах нормального распределения, их связь с интервальными оценками.

Тема 5.  Линейная парная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК), оценки МНК и их свойства, условия Гаусса - Маркова, теорема Гаусса -Маркова.

Тема 6. Тестирование модели парной линейной регрессии. Коэффициент детерминации, t-  и  F- статистики. Оценка точности прогноза на основе построенной модели.

Тема 7. Линейная множественная регрессия. Геометрический вывод системы нормальных уравнений. Матричная запись модели, основное соотношение для вектора точечных оценок.

Тема 8.  Свойства точечных оценок МНК для линейной множественной регрессии, условия Гаусса - Маркова, теорема Гаусса - Маркова. Асимптотика дисперсии прогнозных значений. Тестирование модели. Скорректированный коэффициент детерминации. Обобщенный МНК.

Тема 9. Некоторые проблемы, возникающие при практическом применении МНК. Мультиколлинеарность, ридж-оценки.

Тема 10. Гетероседастичность, тесты Спирмена, Голдфелда - Квандта, Глейзера. Автокорреляция, тест Дарбина - Уотсона. Автокорреляция первого порядка, авторегрессионное преобразование.

Тема 11. Системы одновременных уравнений. Косвенный МНК, двухшаговый МНК.

Тема 12.  Фиктивные переменные. Тест Чоу. Нелинейные регрессионные модели, классификация, проблема корректного сравнения моделей. Тест Бокса -Кокса.

Тема 13.  Временные ряды. Основные понятия. Метод экспоненциального сглаживания.

4.  Темы практических и семинарских занятий, тематических дискуссий и деловых игр

Тема 1.  Статистические оценки числовых характеристик случайных величин. Эмпирическое построение и исследование модели парной линейной регрессии.

Тема 2.  Интервальные оценки параметров распределений. Решение задач с экономическим содержанием.

Тема 3.  Проверка гипотез. Решение задач с экономическим содержанием.

Тема 4.  Линейная парная регрессия. Построение точечных и интервальных оценок.

Тема 5.  Интервальное прогнозирование. Построение границ множества, содержащего точные прогнозные значения. Тестирование модели.

Тема 6.  Линейная множественная регрессия. Матричная форма системы нормальных уравнений, решение системы нормальных уравнений, получение вектора точечных оценок.

Тема 7.Тестирование построенной модели.Интервальное прогнозирование.

Тема 8. Мультиколлинеарность. Построение ридж-оценок.

Тема 9.  Тесты на гетероскедастичность и автокорреляцию.

Тема 10. Системы одновременных уравнений. Сравнительный анализ применения стандартного, косвенного и двухшагового вариантов МНК.

Тема 11.  Тест Чоу. Устойчивость коэффициентов модели.

Тема 12. Тест Бокса - Кокса. Сравнение моделей с различными функциональными формами.

  1. Лабораторные работы  (лабораторный практикум)


Лабораторный практикум по дисциплине «Эконометрика» не предусмотрен.


6. Темы курсовых/контрольных работ/рефератов


Курсовые работы по дисциплине «Эконометрика» не предусмотрены.


7. Учебно-методическое обеспечение


7.1.  Список литературы

Основной

1. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2004
2. Колемаев В.А. Эконометрика: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2006.
3. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: ИНФРА-М, 2003.


Дополнительный

1. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2003.

2. Орлов А.И. Эконометрика. - М.: Экзамен, 2003.

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 2001.

4. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева и др. - М.: Финансы и статистика, 2003.

Рекомендованый

1. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник. - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Изд-во ДИС, 2004.

2. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2 кн. - М.: Финансы и статистика, 1986. Кн. 1.

3. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2 кн. - М.: Финансы и статистика, 1987. Кн. 2.

4. Клейнер Г.Б., Смоляк С.А. Эконометрические зависимости: принципы и методы построения. - М.: Наука, 2000.

7.2. Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины

Методические пособия

1. Максимов В.П. Эконометрика // Сборник учебных программ по специальности 061800 "Математические методы в экономике"/Перм. ун-т. - Пермь, 2006.

2. Максимов В.П. Эконометрика (типовые задачи с указаниями, тесты, вопросы к экзамену // Сборник учебных программ по специальности 061800 "Математические методы в экономике"/Перм. ун-т. - Пермь, 2006.

Перечень технических средств обучения, используемых в учебном процессе, и способы их применения:

- компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения аудиторных занятий;

- статистические и эконометрические пакеты прикладных программ для проведения эконометрических исследований.


7.2.  Методические указания студентам

В методическом пособии «Эконометрика» [2] приводятся постановки типовых задач, связанных с нахождением точечных и интервальных оценок коэффициентов линейной регрессии, оценкой качества регрессионных моделей, интервальным прогнозированием. Даются варианты практических заданий и тесты для проверки теоретических знаний и практических навыков. Случаи парной и множественной регрессии рассматриваются отдельно. Необходимый теоретический материал и основные соотношения даны в сжатой форме. Дополнительный справочный материал вынесен в приложение. Приводится список рекомендуемой учебной литературы.