Geum.ru

Высшего Профессионального Образования Современная Гуманитарная Академия утверждаю ректор начоу впо сга, профессор В. П. Тараканов " " 2010 г программа

Вид материалаПрограмма

Содержание


Степень – магистр экономики Москва 2010 Программа итогового (государственного) комплексного
521622 «банки и банковская деятельность»
2 Деятельность банков и её оценка
3 Управление активами и пассивами и ликвидностью коммерческого банка
4 Валютная политика в Российской Федерации. Внешнеэкономическая деятельность банков
Подобный материал:

Негосударственное Аккредитованное Частное Образовательное Учреждение

Высшего Профессионального Образования


Современная Гуманитарная Академия


УТВЕРЖДАЮ


Ректор НАЧОУ ВПО СГА,

профессор


__________ В.П. Тараканов


“___” ___________ 2010__ г.


Программа итогового (государственного) комплексного

междисциплинарного экзамена




Направление 521600 (080100.68) “Экономика”


Магистерская программа:

521622 «БАНКИ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

^

Степень – магистр экономики



Москва 2010

Программа итогового (государственного) комплексного

междисциплинарного экзамена

Направление 521600 (080100.68) «Экономика»


Магистерская программа:

^ 521622 «БАНКИ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Степень – магистр экономики


1 Финансово-кредитная система Российской Федерации. Мировые банковские системы

Финансовая система. Государственные финансы. Органы управления финансами страны.

Государственный бюджет. Сфера государственных и местных финансов.

Денежная система.

Финансовый рынок. Фондовый рынок. Денежный рынок.

Кредитная система. Финансово-кредитные институты.

Банковская система РФ: уровни и функции. Реструктуризация банковской системы. АРКО. Банк России: его функции, организационное устройство, операции. Этапы развития банковской (кредитной) системы современной России.

Банковское законодательство. Банковская инфраструктура. Ресурсное обеспечение банковской системы.

Межбанковский рынок. Валютный рынок.

Денежно-кредитная политика. Организация эмиссионных операций и денежного оборота, ломбардный кредит Банка России.

Инструменты денежно-кредитной политики: условия процентных ставок; резервные требования; операции на открытом рынке; рефенансирование банков; валютное регулирование; ориентиры денежной массы; таргетирование инфляции.

Глобализация финансового рынка. Международные финансовые системы.

Сравнительный анализ банковских систем: Россия, США, Европейский Союз, Япония. Особенности формирования и реализации денежно-кредитной политики в Англии, Германии, Франции, Швейцарии, странах ЦВЕ и Японии.

Европейская система центральных банков (ЕСЦБ). Евро как денежная единица стран Европейского Союза.

Многозвенность банковской системы Великобритании. Лондон – мировой финансовый центр.

Структура банковской системы Германии. Регулирование деятельности коммерческих банков на территории ФРГ.

Трехзвенная структура французской банковской системы. Особенности функций Банка Франции. Специальные централизованные картотеки.

Региональная структура швейцарской банковской системы.

Банковские системы в странах Центральной и Восточной Европы. Задача обновления и цели формирования банковских систем в странах ЦВЕ.

Федеральная резервная система США. Организации, действующие на финансово-кредитном рынке США. Регулирование банковской деятельности в США.

Основные функции Банка Японии. Своеобразие и преимущества японской национальной банковской системы.

^ 2 Деятельность банков и её оценка

Организация банковской деятельности и организационная структура банков. Понятия коммерческого банка и кредитной организации. Регистрация нового банка: факторы влияющие на это решение. Банковская лицензия. Общие подходы и технологические аспекты слияния и поглощения банков.

Современный подход к взаимодействию активов и пассивов, выбор активов и диверсификация портфеля, основные тенденции в управлении депозитными учреждениями и особенности их функционирования, банковская организационная структура и виды услуг.

Разработка новых банковских услуг: причины появления новых услуг, процесс разработки. Виды новых услуг: лизинг, факторинг, трастовые услуги, инвестиционное банковское дело, услуги по управлению денежной наличностью, дисконтные брокерские услуги, изменения в сфере операций с недвижимостью, финансовые консультации. Организация работы с пластиковыми карточками.

Маркетинговая стратегия банка. Маркетинговая информационная система в банке. Функции коммуникации с клиентами банка. Практические аспекты управления маркетингом в банке.

Проблема оценки платежеспособности коммерческого банка. Методы оценки операционной эффективности, способности продуктов и услуг к быстрой реализации, коэффициенты покрытия, показатели ликвидности; подготовка отчетов об источниках и использовании средств; ответственность кредитного работника перед банком и клиентом; ценообразование коммерческого кредита; анализ доходности клиента.

Система оценки деятельности банка. Использование финансовых показателей и других аналитических инструментов для оценки деятельности банка, унифицированный отчет о деятельности банка. Измерение и оценка эффективности работы банка: общие сведения по финансовым отчетам (Международные принципы финансовой отчетности) – баланс банка, забалансовые статьи, отчеты о прибылях, финансовых потоках, об акционерном капитале; сравнительные коэффициенты в отчетах о доходах, расходах и прибыли для баланса разных размеров; определение долгосрочных целей банка; показатели и формулы прибыльности; разбивка показателя доходности капитала, активов и других финансовых показателей. Налогообложение коммерческих банков.

Основные виды рисков банковской деятельности: кредитные, процентные, валютные рыночные риски, риски несбалансированной ликвидности, риски, связанные с вложением в фондовые активы. Банковский аудит. Организация работы с филиалами.

Влияние рисков на показатели прибыли и достаточности капитала. Повышение уровня банковских рисков в современной российской банковской системе. Системы управления риском. Стратегии управления банковскими рисками с целью предупреждения банкротства. Организационное обеспечение процесса управления рисками. Риск-менеджмент.

Лимитная политика коммерческого банка как инструмент минимизации и управления рисками банка. Виды лимитов и особенности их применения в российских коммерческих банках.

Банковское кредитование. Политика и техника предоставления кредитов: факторы, влияющие на рост и структуру банковских ссуд, правила кредитования, этапы процесса кредитования, кредитный анализ.

Кредитование предпринимательских фирм. Виды кредитов предпринимательским фирмам. Краткосрочные и долгосрочные кредиты предпринимательским фирмам. Анализ финансовой отчетности клиента, подготовка отчетов об источниках и использовании средств на базе финансовой отчетности фирмы, установление процентной ставки по кредиту предпринимательской фирме.

Потребительское и ипотечное кредитование. Виды кредитов, предоставляемых отдельным лицам и семьям, характеристика потребительских кредитов, законы и правила, относящиеся к потребительскому кредиту, процентные ставки и другие условия потребительских кредитов, кредиты под залог недвижимости, процентные ставки по кредитам под залог жилых помещений, тенденции в потребительском кредитовании.

Система управления кредитным риском. Кредитная политика коммерческого банка.


^ 3 Управление активами и пассивами и ликвидностью коммерческого банка

Управление активами и пассивами как система управления финансовыми рисками коммерческого банка. Стратегия управления активами, пассивами, фондами. «Золотое банковское правило». Процесс и организационная структура управления активами и пассивами. Целевые установки внутрибанковского размещения фондов.

Управление структурой активов и пассивов в коммерческих банках. Методы оптимизации структуры баланса и управление ликвидностью. Диверсификация активов и пассивов как метод минимизации банковских рисков и поддержания ликвидности. Определение оптимальной структуры активов, определение оптимальной структуры пассивов.

Управление риском в рамках управления активами и пассивами. Методы управления ликвидностью банка. Управление риском ликвидности. Хеджирование процентного риска: управление дисбалансами и средневзвешенный срок погашения.

Эволюция понятия ликвидности, основные проблемы управления ликвидностью и особенности эффективного управления ликвидностью в России, определение и прогнозирование ликвидной позиции, понятия текущей, краткосрочной и среднесрочной ликвидности, применяемые в российских банках, особенности активов и пассивов различных российских коммерческих банков и специфика управления их ликвидностью.

Характеристика и классификация рисков ликвидности, основные методы защиты от рисков ликвидности, поиск приемлемого уровня риска, методология оценки ликвидной позиции банка, современные тенденции и подходы к оценке ликвидности, рекомендуемые Базельским комитетом.

Направления анализа ликвидности коммерческого банка: предварительный анализ вспомогательных индикаторов ликвидности банка (анализ платежеспособности банка, анализ соблюдения нормативных и законодательных требований, анализ основных рисков ликвидности, анализ влияния состояния финансового рынка на ликвидность банка), анализ основных факторов, влияющих на ликвидность банка (анализ устойчивости ресурсной базы, анализ возвратности актива, анализ забалансовых операций, анализ влияния капитальной базы на уровень ликвидности, анализ сбалансированности активно-пассивных операций по срокам), анализ операций по управлению ликвидностью (анализ операций на рынке МБК, анализ операций с ценными бумагами, анализ возможностей банка по привлечению дополнительной ликвидности, анализ качества управления ликвидностью банка, нвелиз-оптимизация затрат на управление ликвидностью).

Основные виды анализа ликвидности банков: расчет ликвидной позиции банка, оперативный анализ текущей ликвидности банков, детализированный анализ ликвидности банка, экспресс-оценка ликвидности банка.

Спрос и предложение ликвидных средств банка. Стратегии управления ликвидными средствами. Оценка потребностей банка в ликвидных средствах. Обязательные резервы и управление денежной позицией. Факторы, влияющие на выбор источников резервов.

Управление услугами по ведению депозитов. Управление источниками депозитов банка: виды депозитных услуг, структура депозитов, функциональный анализ затрат по различным видам депозитов, процентные ставки и методы ценообразования, нововведения на рынке депозитов.

Управление недепозитными пассивами и другими источниками формирования средств банка: альтернативные источники, рынки Федеральных средств (межбанковские кредиты), заимствование в Центральном банке, развитие и реализация депозитных сертификатов крупного достоинства, рынок евровалютных депозитов и рынок коммерческих бумаг, соглашения об обратном выкупе как источник средств, выбор из множества альтернативных недепозитных источников.

Управление акционерным капиталом банка: капитал и риск банка, виды банковского нпитала, измерение величины капитала банка, планирование удовлетворения потребностей в капитале.

Управление кассовыми активами. Организация межбанковских расчетов и управление риском. Риск осуществления расчетов и системный риск. Проблемы борьбы с «нвестицием» денег.

Инвестиционные инструменты банка. Инструменты денежного рынка. Инструменты рынка капиталов. Новые финансовые инструменты. Факторы, влияющие на выбор нвестициионных ценных бумаг. Анализ инвестиционного портфеля банка. Рынок производных финансовых инструментов.

Стратегии определения инвестиционного горизонта. Инструментарий управления протяженностью инвестиционного горизонта.

Современное состояние инвестиционной банковской деятельности: достижения, проблемы, перспективы и тенденции ее развития в России. История возникновения, становления, современное состояние и тенденции развития инвестиционных коммерческих банков в мире: оценка перспектив для России.

^ 4 Валютная политика в Российской Федерации. Внешнеэкономическая деятельность банков

Мировая валютная система. Международные финансовые центры. Мировые валютные рынки.

Платежный баланс страны. Баланс текущих операций. Внешнеэкономическая деятельность.

Валютная политика. Национальная валютная система.

Валютное законодательство. Валютные ограничения. Валютное регулирование и валютный контроль: формы и организация.

Валюта. Конвертируемость валюты. Валютный курс.

Валютная биржа. Валютные операции. Валютные счета.

Валютный риск. Валютные условия контракта. Хеджирование. Фьючерсные и форвардные сделки.

Валютный дилинг. Валютные спекуляции: элементы и участники. Своп. Арбитражные операции. Опционы.

Финансовый инжиниринг. Форфейтинг.


Литература


Нормативно-правовые акты
  1. Конституция Российской Федерации [Текст] : – М. : Проспект, 2007.
  2. Гражданский кодекс РФ (ч. I) [Текст] : от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 27.12.2009) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1994. – № 32. – Ст. 3301.
  3. Гражданский кодекс РФ (ч. II) [Текст] : от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 17.07.2009) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. – № 5. – Ст. 410.
  4. О внесении изменений в статью 73 ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Текст] : Федер. закон от 10 января 2003 г. № 5-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2003. – № 2. – Ст. 157.
  5. О банках и банковской деятельности [Текст] : ФЗ от 02 декабря 1990 г. №395-1 (ред. от 28.02.2009) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. – № 6. – Ст. 492.
  6. О внесении изменения в статью 49 ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации [Текст] : Федер. закон от 20 августа 2008 г. № 106-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2004. – № 34. – Ст. 3521.
  7. О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации [Текст] : Федер. закон от 29 июля 2004 г. № 96-ФЗ (ред. от 22.12.2008) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2004. – № 31. – Ст. 3232.
  8. О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона "О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации [Текст] : Федер. закон от 29 июля 2004 г. N 97-ФЗ (ред. от 13.10.2008) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2004. – №31. – 3233.
  9. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации [Текст] : Федер. закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ (ред. от 25.11.2009) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2003. – № 52 (часть I). – Ст. 5029.
  10. О внесении изменения в статью 69 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" [Текст] : Федер. закон от 23 декабря 2003 г. № 180-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации - 2003. – № 52 (часть I). – Ст. 5032.
  11. О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" [Текст] : Федер. закон от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ (ред. от 28.07.2004, с изм. от 29.12.2006) // Собр. законодательства Рос. Федерации - 1996. – №6. – Ст. 492.
  12. О несостоятельности (банкротстве) [Текст] : Федер. закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 17.12.2009) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. – №43. – Ст. 4190.
  13. О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон О несостоятельности (банкротстве) [Текст] : Федер. закон от 19 июня 2001 г. № 86-ФЗ (ред. от 20.08.2004) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. – №26. – Ст. 2590.


Основная:
  1. Банковское законодательство [Текст] : учебник / под ред. Е. Ф. Жуков. – М. : Вузовский учебник, 2009.
  2. Банковское дело [Текст] : учеб. для студентов вузов / под ред. под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. – СПб. : Питер, 2009.
  3. Банковское дело: современная система кредитования [Текст] : учеб. пособие / О. И. Лаврушин [и др.] ; под ред О. И. Лаврушина. – М. : КноРус, 2009.
  4. Жарковская, Е. П. Банковское дело [Текст] : учебник / Е. П. Жарковская. - М. : Омега-Л, 2008.
  5. Парфенов, К. Г. Банковский план счетов и Правила ведения бухгалтерского учета [Текст] / К. Г. Парфенов. – М. : Парфенов.ру, 2009.
  6. Современные банковские технологии: теоретические основы и практика [Текст] / Л. Н. Красавина ; под ред. Л. Н. Красавиной [и др.]. – М. : / Финансы и статистика, 2005.


Дополнительная:
  1. Агарков, М. М. Основы банкового права: курс лекций; учение о ценных бумагах: науч. исслед. [Текст] / М. М. Агарков. – М. : Волтер Клувер, 2006.
  2. Англо-русский толковый словарь. Банковское дело.[Текст] / Т. Е. Апанасенко [и др.]. – М. : Экономическая школа, 2005.
  3. Глушкова, Н. Б. Банковское дело [Текст] учеб. пособие / Н. Б. Глушкова. – М. : Акад. Проект, 2007.
  4. Грязнова, А. Г. Основы менеджмента [Текст] : учеб. пособие / А. Г. Грязнова, А. Ф. Джинджолия. – М. : Экономика, 2008.
  5. Жуков, Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки [Текст] : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, Н.М. Зеленкова – ЮНИТИ, 2009.
  6. Жилкина, А. Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия [Текст] : учебник / А. Н. Жилкина. – М. : ИНФРА-М, 2007.
  7. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения [Текст] : учебник для вузов / Л. Н. Красивина [и др.] ; под ред. Л. Н. Красивиной. – М. : Финансы и статистика, 2008.
  8. Организация деятельности центрального банка [Текст] : учебник / Г. Г. Фетисов [Текст] ; под ред. Г. Г. Фетисова. – М. : КноРус, 2008.
  9. Основы маркетинга [Текст] : пер. с англ. / Ф. Котлер [и др.] ; гл. ред. С. Н. Тригуб – М. : Вильямс, 2007.
  10. Сазыкин, Б. В. Управление операционным риском в коммерческом банке [Текст] / Б. В. Сазыкин. – М. : Вершина, 2008.
  11. Челноков, В. А. Банки и банковские операции: букварь кредитования, технология банковских ссуд. Околобанковское рыночное пространство [Текст] : учебник / В. А. Челноков. – М. : Высшая школа, 2008.
  12. Шевчук, Д. А. Банковское дело [Текст] / Д. А. Шевчук, В. А. Шевчук. – М. : РИОР, 2006.
  13. Эриашвили, Н. Д. Банковское право [Текст] : учебник Н. Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ, 2009.



Руководитель направления «Экономика»

____________д.э.н., проф. Павлова С.А.

«20» апреля 2010 г.

Руководитель Отдела

магистратуры и специалистуры СГА

_______________д-р. пед.н., проф. Масягин В.П.

«20» апреля 2010 г.


Руководитель магистерской программы

д.э.н., проф. Ковригин М.А

«20» апреля 2010 г.


Рассмотрено и одобрено

к применению в учебном процессе

на заседании Ученого совета СГА

протокол № 8 от 11 мая 2010 г.