Программа дисциплины "Экономика банковского сектора" Для студентов направления подготовки 080100 «Экономика»
| Вид материала | Программа дисциплины |
- Программа дисциплины Инвестиции для направления 080100. 62 Экономика подготовки бакалавра, 578.6kb.
- Примерная программа наименование дисциплины: Экономика общественного сектора Рекомендуется, 330.11kb.
- Программа дисциплины «Линейная алгебра» для направления 080100. 62 «Экономика», 203.4kb.
- Программа дисциплины «Линейная алгебра» для направления 080100. 62 «Экономика», 230.6kb.
- Программа дисциплины «Математический анализ» для направления 080100. 62 «Экономика», 400.03kb.
- Программа дисциплины «Методы оптимальных решений» для направления 080100. 62 «Экономика», 211.67kb.
- Программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» для направления, 243.86kb.
- Программа дисциплины Теория государства и права для направления подготовки 080100., 863.85kb.
- Программа дисциплины «Территориальное стратегическое планирование» для направления, 384.7kb.
- Учебно-Методический комплекс по изучению дисциплины «Банковское дело» Для направления, 1978.67kb.
Федеральное Агентство по образованию РФ
ОБНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (ИАТЭ)
| | УТВЕРЖДАЮ |
| | Проректор по учебной работе ___________________ С.Б. Бурухин |
| | «______»____________ 200__ г. |
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
“Экономика банковского сектора”
Для студентов направления подготовки 080100 «Экономика»
Форма обучения: очная
Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме в соответствии с учебным планом
| Вид учебной работы | Всего часов | Семестры | |||
| 4 | | | | ||
| Общая трудоемкость дисциплины | 120 | 120 | | | |
| Аудиторные занятия | 68 | 68 | | | |
| Лекции | 34 | 34 | | | |
| Практические занятия и семинары | 34 | 34 | | | |
| Лабораторные работы | 0 | 0 | | | |
| Курсовой проект (работа) | 0 | 0 | | | |
| Самостоятельная работа | 52 | 52 | | | |
| Расчетно-графические работы | 0 | 0 | | | |
| Вид итогового контроля (зачет, экзамен) | Экзамен | Экзамен | | | |
Обнинск 2007
Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки бакалавров 080100 «Экономика».
Программу составила:
К.В.Найдёнкова, ст.преподаватель кафедры экономики, экономико-математических методов и информатики _________________
Программа рассмотрена на заседании кафедры экономики, экономико-математических методов и информатики (протокол № __ от __.__.200_ г.)
Заведующий кафедрой
“Экономика, Экономико-Математические Методы и Информатика”
___________________ В.Ю.Гусев
«____»_____________ 200__ г.
СОГЛАСОВАНО
| Начальник Учебно–методического управления ___________________ Ю.Д. Соколова “____”_____________ 200__ г. | Декан факультета социально-экономического ___________________ В.Н. Тябин “____”_____________ 200__ г. |
^ 1. Цели и задачи дисциплины.
Целью учебной дисциплины «Экономика банковского сектора» является освоение основ и практических навыков эффективного управления активами и пассивами коммерческих банков.
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в области банковского дела по вопросам:
- понятия и основные направления экономики банковского сектора;
- управление коммерческими банками и филиальными сетями;
- формирование и управление собственным капиталом коммерческого банка;
- управление ликвидностью коммерческого банка;
- управление активными операциями;
- управление пассивными операциями;
- управление банковскими рисками;
- анализ финансового состояния, платежеспособности и ликвидности коммерческого банка;
- рейтинговая оценка коммерческих банков;
- информационная безопасность коммерческого банка;
- управление кредитной деятельностью;
- международный банковский менеджмент.
- прогнозирование банковских кризисов
^ 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: концепции управления коммерческим банком и банковскими финансами, основные принципы формирования ресурсной базы коммерческого банка и построения портфеля активов, методы управления долгосрочной, текущей и мгновенной ликвидностью коммерческого банка.
уметь: провести анализ ресурсной базы коммерческого банка, оценить эффективность портфеля активов, состава и структуры доходов и расходов коммерческого банка, провести анализ платежеспособности и ликвидности коммерческого банка, дать рейтинговую оценку банковской деятельности
иметь навыки: экономического чтения баланса коммерческого банка, отчёта о прибылях и убытках и иных форм финансовой отчётности; использования всей совокупности и методов ведения финансового анализа коммерческого банка; принятия конкретных решений при формировании портфеля активов – принятия решения по кредитам, размещению ресурсов в ценные бумаги и т.д., построения и оформления графиков и аналитических таблиц, отражающих отдельные направления деятельности коммерческих банков.
^ 3. Содержание дисциплины
3.1. Лекции
Лекция 1. Вводная лекция. Цели и задачи, тематика курса. История развития банковского дела. 2 часа
Лекция 2. Коммерческий банк: понятие и функции.
Кредитная организация. Банк. Документы, регламентирующие деятельность коммерческих банков. Уставный капитал банка. Органы управления банка. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности. Банковская тайна. Основные функции коммерческих банков.
2 часа
^ Лекция 3. Виды банков и характеристика их деятельности.
Инвестиционные банки. Инвестиционные банки развития. Банкирские дома. Ипотечные банки. Сбербанки. Внешэкономбанк. Внешторгбанк. Банки потребительского кредита. 2 часа
^ Лекция 4. Пассивные и активные операции коммерческих банков.
Пассивные операции. Депозитные операции. Межбанковские отношения. Рефинансирование. Репо. Использование собственного капитала банка.
Активные операции. Учетно-ссудные операции. Инвестиционные операции. Кассовые и расчетные операции. Операции по оказанию услуг. 2 часа
Лекция 5. Баланс коммерческого банка.
Структура баланса коммерческого банка. Коэффициенты, рассчитываемые на основе баланса. Оценка ликвидности коммерческого банка на базе баланса. Оценка уровня риска банковской деятельности на основе статей баланса. Оценка уровня рентабельности банковской деятельности на основе баланса.
2 часа
Лекция 6. Управление ликвидностью коммерческих банков
Связь ликвидности и платежеспособности. Показатели ликвидности. Теории управления ликвидностью. 2 часа
Лекция 7. Основные риски банковской деятельности и управление ими.
Понятие риска в банковской сфере. Кредитный риск. Риск ликвидности. Риск неплатежеспособности (банкротства). Методы минимизации банковских рисков. Диверсификация банковской деятельности. 2 часа
^ Лекция 8. Управление активами и пассивами в коммерческом банке.
Система CAMEL. Стандартизованный подход и подход на основе внутренних моделей. Портфельный подход к управлению активами и пассивами. Экономическая модель использования банковских показателей. 2 часа
^ Лекция 9. Информационная безопасность коммерческого банка
Методы обеспечения информационной безопасности банка (построение системы информационной безопасности в головной организации и в филиальных сетях). Экономические преступления в банковской сфере. Безопасность кредитования. 2 часа
^ Лекция 10. Принципы регулирования банковской сферы.
Прямое регулирование со стороны ЦБ РФ. Нормативы ЦБ РФ. Банковский надзор. 2 часа
Лекция 11. Рейтинговая оценка деятельности коммерческих банков.
Виды рейтингов. Методики составления рейтингов банков. Положительные и отрицательные стороны рейтинговой оценки банков. 2 часа
^ Лекция 12. Банковский маркетинг.
Содержание и специфика банковского маркетинга. Основные этапы разработки маркетинговой стратегии банка. Система маркетинговой информации, система планирования, система маркетингового контроля. Организация управления маркетингом в банке. 2 часа
Лекция 13. Информационные технологии в банковской деятельности.
Информационные технологии в стратегии развития банка. Повышение оперативности, надежности и конфиденциальности в банковской системе за счет внедрения новых средств обработки данных. 2 часа
^ Лекция 14. Прогнозирование банковских кризисов.
Причины и последствия кризисов банковской системы. Кризис 1998 г. в РФ. Модель динамики банковской системы как инструмент прогнозирования банковских кризисов. Открытость банковской системы и экономический рост. Моделирование бескризисных сценариев развития банковских систем.4 часа
^ Лекция 15. Внешнеэкономическая деятельность банков.
Кредитование внешнеэкономической деятельности. Валютные операции. Международные расчеты. 2 часа
^ Лекция 17. Международные операции банков.
Зарубежные представительства и филиалы коммерческих банков. Международные межбанковские корреспондентские отношения. Международные банковские валютные переводы. Объем иностранного капитала в банковской системе страны. 2 часа
^ 3.2. Практические и семинарские занятия
| Раздел(ы) | Тема практического или семинарского занятия | Литература | Число часов |
| 1 | Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности. Устав коммерческого банка. Основные функции коммерческих банков. | 1, {2} | 2 |
| 2 | Виды банков и характеристика их деятельности. | 1, 3,{1} | 2 |
| 3 | Пассивные операции коммерческих банков: депозитные операции. | 1,6 | 2 |
| 4 | Пассивные операции коммерческих банков: операции с собственным капиталом банка. | 3,7 | 2 |
| 5 | Операции с ценными бумагами коммерческого банка. | 1,{1} | 2 |
| 6 | Активные операции коммерческих банков: инвестиции в высокорисковые активы. | 2,7 | 2 |
| 7 | Активные операции коммерческих банков: кредитование. | 2,4 | 2 |
| 8 | Активные операции коммерческих банков: долгосрочные инвестиции. | 1,5,7 | 2 |
| 9 | Кассовые и расчетные операции. | 1,5 | 2 |
| 10 | Банковская отчетность: составление и проверка. | 1,{4} | 2 |
| 11 | Анализ финансовой отчетности банка: ликвидность. | 5 | 2 |
| 12 | Анализ финансовой отчетности банка: рентабельность. | 5,7 | 2 |
| 13 | Анализ финансовой отчетности банка: риски банковской деятельности. | 3,5,7 | 2 |
| 14 | Информационная безопасность банков. Стандартные типы банковских мошенничеств. Борьба с «отмыванием» капитала. | 5,7 | 2 |
| 15 | Моделирование банковских кризисов. Оценка влияния открытости финансовой системы на экономический рост. | 6 | 2 |
| 16 | Составление рейтингов коммерческих банков. | {4} | 2 |
| 17 | Международная деятельность коммерческих банков. | 1,5 | 2 |
^ 3.3. Лабораторный практикум
Не предусмотрен
3.4. Курсовые проекты (работы)
Не предусмотрены
3.5. Формы текущего контроля (рейтинговый контроль)
| Раздел(ы) | Форма контроля | Контрольная точка (неделя) |
| 1-5 | Контрольная работа | 5 |
| 6-11 | Контрольная работа | 10 |
| 12-17 | Контрольная работа | 16 |
^ 3.6. Самостоятельная работа
На самостоятельное изучение выносятся следующие вопросы (в форме докладов):
- Управление персоналом в коммерческом банке;
Камионский С.А. Менеджмент в российском банке: опыт системного анализа и управления, Спб, «Питер», 2006г., с. 17-32
- Оценка конкуренции в банковском секторе;
Никитина Т.В. Банковский менеджмент. СПб, “Питер”, 2001 г., с. 14-21
Юдина И. Банки и банковская система. Барнаул, ВЭФЭИ, 2002 г., с.123-137
- Основные функции ЦБ РФ в сравнении с функциями центральных банков зарубежных стран;
- Федеральный закон “О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)” №86-ФЗ от 10.07.2002.
- Методика ГЭП-анализа;
Основы банковского менеджмента. Под редакцией О.И. Лаврушина. М., ИНФРА-М, 1995., с. 96-109
- Управление банковскими инновациями;
Никитина Т.В. Банковский менеджмент. СПб, “Питер”, 2001 г., с.58-67
- Управление расчетными технологиями;
Банки и банковское дело. Учебное пособие под редакцией И.Т. Балабанова. СПб, “Питер”, 2001 г., с. 38-47
- Содержание и роль аналитической работы в деятельности банка;
Масленченков Ю.С., Тронин Ю.Н. Работа банка с корпоративными клиентами. М.: Инфра-М., 2003г., с. 14-26
Юдина И. Банки и банковская система. Барнаул, ВЭФЭИ, 2002 г., с. 12-23
- Организация дилинга коммерческого банка;
Камионский С.А. Менеджмент в российском банке: опыт системного анализа и управления, Спб, «Питер», 2006г., с. 64-76
- Офшорные банки;
- Основы банковского менеджмента. Под редакцией О.И. Лаврушина. М., ИНФРА-М, 1995. , с.211-219
- Внутренний контроль в системе банковского менеджмента.
Вишняков И.В. Система методов оценки коммерческих банков на базе обязательных нормативов Центрального банка РФ // Экономическая наука современной России. 2001. № 2. С. 57-73.
^ 4.1. Рекомендуемая литература
4.1.1. Основная литература
- Банки и банковское дело. Учебное пособие под редакцией И.Т. Балабанова. СПб, “Питер”, 2001 г. (3экз.)
- Горских И.И. «Управление банковскими активами и рисками». Учебное пособие, Обнинск, ИАТЭ, 2001г. (25экз.)
- Камионский С.А. Менеджмент в российском банке: опыт системного анализа и управления, Спб, «Питер», 2006г. (2 экз.)
- Масленченков Ю.С., Тронин Ю.Н. Работа банка с корпоративными клиентами. М.: Инфра-М., 2003г. (1 экз.)
- Никитина Т.В. Банковский менеджмент. СПб, “Питер”, 2001 г. (2 экз.)
- Сатаев Е.А., Тябин В.Н., Найденкова К.В. «Модели развития экономики с учетом динамики банковского сектора». Научная монография, Обнинск, ИАТЭ, 2006г. (4 экз.)
- Юдина И. Банки и банковская система. Барнаул, ВЭФЭИ, 2002 г. (2 экз.)
^ 4.1.2. Дополнительная литература
- Основы банковского менеджмента. Под редакцией О.И. Лаврушина. М., ИНФРА-М, 1995. (4 экз.)
- Федеральный закон “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федеральных законов от 03.02.1996 №17-ФЗ, от 31.07.1998 №151-ФЗ, от 05.07.1999 №126-ФЗ, от 08.07.1999 №136-ФЗ, от 19.06.2001 №82-ФЗ).
- Федеральный закон “О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)” №86-ФЗ от 10.07.2002.
- Вишняков И.В. Система методов оценки коммерческих банков на базе обязательных нормативов Центрального банка РФ // Экономическая наука современной России. 2001. № 2. С. 57-73.
- Селезнева В.Ю. Механизм трансфертного ценообразования в многофилиальном коммерческом банке // Экономический журнал ВШЭ. 2002. Т. 6. № 1. С. 68-84.
4.2. Средства обеспечения освоения дисциплины
Не предусмотрены
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Не предусмотрены