Коломенский филиал

Вид материала

Контрольная работа

Содержание Контрольная работа по эконометрике включает: реферат по одной из предложенных тем – для посещавших занятия Номер варианта определяется по последней цифре номера зачетной книжки студента Исходные данные для построения модели парной регрессии Коломенский филиал Экономический факультет

Подобный материал:

• Коломенский филиал, 20.06kb.
• Коломенский филиал, 9.62kb.
• Коломенский филиал, 16.67kb.
• Коломенский филиал, 13.77kb.
• Коломенский филиал, 21.38kb.
• Коломенский филиал, 17.72kb.
• Коломенский филиал, 112.53kb.
• Коломенский филиал, 12.44kb.
• Коломенский филиал, 39.87kb.
• Городских библиотек, 1814.45kb.

Коломенский филиал

Негосударственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

"Московская академия экономики и права"

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Тематика контрольных работ по курсу

Эконометрика

для студентов 4 курса

2011 / 2012 учебный год

1. Предмет, задачи и методы эконометрики
   
2. История возникновения эконометрики
   
3. Основные аспекты эконометрического моделирования
   
4. Парный регрессионный анализ.
   
5. Нелинейная регрессия
   
6. Множественный регрессионный анализ
   
7. Временные ряды и прогнозирование
   
8. Гетероскедастичность и автокорреляция
   
9. Эконометрические модели с авторегрессией
   
10. Регрессионные динамические модели
    
11. Системы эконометрических уравнений
    
12. Регрессионный анализ в Excel
    
13. Регрессионный анализ в Mathcad
    
14. Сравнительный анализ эконометрических пакетов
    

Расчетный пример построения модели парной регрессии должен включать:

1. корреляционный анализ линейной связи Y c X₁, X₂, X₃ и выбор той переменной для модели, которая больше влияет на изменение Y;
   
2. расчет параметров парной регрессии и R² по формулам;
   
3. нахождение значений F-статистики и t-статистики; проверку значимости уравнения и параметра β;
   
4. графическую иллюстрацию исходных данных для построения модели и линии тренда.
   

Для построения моделей можно пользоваться методическими рекомендациями по лабораторной работе и прилагаемой рабочей книгой Excel. В контрольной работе должны быть приведены все расчетные формулы.

Контрольная работа по эконометрике включает:

• реферат по одной из предложенных тем – для посещавших занятия,

• рефераты по двум из предложенных тем – для не посещавших занятия,

• построение модели вида Y=α+βX , ее статистический анализ и прогноз.

Номер варианта определяется по последней цифре номера зачетной книжки студента

Вариант №	Номера тем рефератов для выбора	Номера переменных Y, X1, X2, X3
1	1,4,6,10	1	6	7	10
2	2,5,8,11	4	7	8	10
3	3,7,9,13	1	7	8	9
4	1,5,7,10	3	5	8	10
5	2,4,8,14	2	7	9	10
6	3,6,912	4	6	8	9
7	1,6,8,11	1	5	7	10
8	2,6,7,10	2	5	8	9
9	3,5,9,13	3	6	7	17
10	1,4,9,11	2	6	7	9

Реферат по каждой из тем должен быть сделан в машинописном и электронном виде и содержать не менее 10 страниц.


Исходные данные для построения модели парной регрессии

	Муниципальное образование	Объем оборота розничной торговли (тыс.руб.) 2006 г	Объем реализации платных услуг населению (тыс. руб.) 2006 г.	Объем оборота розничной торговли (тыс.руб.) 2005 г.	Объем реализации платных услуг населению (тыс. руб.) 2005 г.	Объем отгруженных товаров, тыс. рублей 2006 г	Среднемесяч. заработная плата (руб.) 2006 г.	Среднеспис. численность работников (чел.) 2006 г.	Объем отгруженных товаров, тыс. рублей 2005 г.	Среднемесяч. заработная плата (руб.) 2005 г.	Среднеспис. численность работников (чел.) 2005 г.
	Номер показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Волоколамский	614451	578419	560540	434539	2445283	10141	11204	2040572	8072	11409
2	Воскресенский	1077099	1492148	854948	1214837	20636686	11280	32097	15825235	9263	32454
3	Дмитровский	2685183	2152844	768047	1772466	19595609	12649	33409	15210817	9938	31282
4	Егорьевский	1122581	1005160	1042396	861167	13503906	10963	24301	9233528	8131	24060
5	Зарайский	228128	318206	198402	287380	2017329	8373	9824	1725083	6581	10045
6	Истринский	2320170	1809767	1881739	1425515	15526368	14586	24893	10139335	11567	23776
7	Каширский	1058946	830959	850113	632400	12716407	11445	16520	9126594	9309	16961
8	Коломенский	99240	25497	95091	140979	1942831	9763	7468	1726930	7754	8335
9	Луховицкий	165495	524766	167511	514542	4195710	12393	12806	3374017	9597	12445
10	Люберецкий	2969759	2467571	1756730	2036656	14289275	12666	36110	10790379	9521	39336
11	Наро-Фоминский	1042249	1034363	1118861	711366	19191388	12875	26609	14421774	10362	26450
12	Озерский	172037	559662	129758	432397	3558475	9000	9695	2494062	7267	8903
13	Орехово-Зуевский	1274205	751793	1004582	655736	17809457	12353	21348	13312118	9975	19712
14	Подольский	797545	1269215	948379	1002127	14537802	12781	17792	11151728	10522	17409
15	Серпуховский	196540	465117	148218	472567	3191953	10480	13577	2571807	8376	13604
16	Солнечногорский	1132640	1447527	895083	1219636	15045718	16053	24517	12712588	12937	23942
17	Талдомский	216490	348183	201109	292258	1341529	9819	7749	953720	8198	7757
18	Бронницы	271997	283660	250113	230782	1951983	8845	5145	1868830	7089	5034
19	Дубна	242429	838838	107154	773785	8306174	12761	15947	6743093	10114	15868
20	Климовск	753348	410362	652083	449687	2836734	9657	9301	1735672	8090	8808
21	Коломна	3336871	2426110	2195767	2171858	18311116	12060	45969	15748872	9876	45156
22	Протвино	305063	364861	100531	322090	4744788	10361	10825	3859511	7870	10934
23	Пущино	23708	254716	22170	184899	462832	8686	5301	277228	6480	5533
24	Реутов	442967	635435	549420	597162	5802651	12971	18268	4310508	10952	14453
25	Серпухов	799488	1125099	603190	987005	16391436	9917	27807	12318403	7955	28608

Коломенский филиал

Негосударственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

"Московская академия экономики и права"


ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Вопросы к зачёту по курсу

Эконометрика

для студентов 4 курса

2011 / 2012 учебный год

1. История возникновения эконометрики и ее основоположники. Предмет ее исследований.
   
2. Роль эконометрического исследования и этапы его проведения. Предположения, лежащие в основе построения и анализа моделей. Необходимость введения в уравнения модели стохастического члена.
   
3. Уравнение парной регрессии Гипотезы относительно случайного возмущения. Оценивание параметров с помощью МНК. Свойства оценок.
   
4. Статистический анализ уравнения парной регрессии. Проверка значимости линейной связи между переменными. Выборочный коэффициент детерминации. Дисперсионный анализ.
   
5. Нелинейные соотношения между двумя переменными. Линеаризуемые модели. Выбор конкретной формы зависимости.
   
6. Уравнение множественной регрессии. Предположения. Оценка параметров. Коэффициент множественной корреляции.
   
7. Дисперсионный а факторный анализ уравнения множественной регрессии. Значимость коэффициентов множественной регрессии.
   
8. Разработка структуры уравнения регрессии. Метод включения. . Метод исключения.
   
9. Мультиколлинеарность. Ее последствия, методы обнаружения и устранения.
   
10. Фиктивные переменные. Примеры применения фиктивных переменных при эконометрических исследованиях. Применение в задачах анализа временных рядов.
    
11. Обобщенные оценки наименьших квадратов Эйткена.
    
12. Гетероскедастичность возмущений. Взвешенный МНК. Параметрический тест Гольдфельда и Квандта для проверки гомоскедастичности.
    
13. Природа автокорреляции. Последствия, вызываемые автокорреляцией возмущений. Проверка на наличие автокорреляции. Оценивание в модели с автокорреляцией.
    
14. Системы одновременных уравнений. Классификация переменных модели. Структурная и приведенная форма модели. Проблема идентификации.
    
15. Косвенный МНК. Двухшаговый метод наименьших квадратов.
    

Список рекомендуемой литературы

1. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 2002.
   
2. Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева. М.: Финансы и статистика, 2003
   
3. Магнус Я.Р. и др. Эконометрика. Начальный курс. – М.: Дело, 2005
   
4. Салманов О.Н. Эконометрика. – М.: Экономистъ, 2006
   
5. Валентинов В.А. Эконометрика. – М.: «Дашков и Кº», 2006.
   
6. Кочетыгов А.А., Толоконников Л.А. Основы эконометрики. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д, 2007.
   
7. Кремер Н.Ш, Путко Б.А. Эконометрика – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.