Эконометрика (Николенко) перечень вопросов к экзамену по всему курсу
| Вид материала | Документы |
- Маркетинговое планирование, планирование рекламы и проектирование рекламного продукта, 51.17kb.
- Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу «конституционное право зарубежных стран», 40.82kb.
- Перечень примерных контрольных вопросов для подготовки к зачёту (вопросы с 1-30), 65.3kb.
- Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу «Инновационный менеджмент» для студентов, 38.41kb.
- Перечень вопросов к экзамену по курсу, 25.76kb.
- Перечень вопросов для подготовки к экзамену по курсу, 55.28kb.
- Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу, 27.15kb.
- Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу «социальная психология», 72.87kb.
- Урока, 165.81kb.
- Комплекс направлению: 030500 юриспруденция Псков 2010 содержание, 5432.93kb.
ЭКОНОМЕТРИКА
(Николенко)
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ВСЕМУ КУРСУ
- Зарождение и формирование науки «эконометрика».
- Назовите основные задачи эконометрики.
- Приведите простейшие примеры эконометрических моделей.
- Назовите области экономических наук, в которых используется эконометрика.
- В чем заключается процесс эконометрического исследования?
- Какие Вы знаете типы эконометрических моделей?
- Какими свойствами должна обладать построенная модель?
- Назовите исходные предпосылки построения регрессионных моделей.
- Какие Вы знаете критерии адекватности? Их преимущества и недостатки.
- В чем состоит условие гетеро-и гомоскедастичности?.
- Назовите свойства оценок метода наименьших квадратов.
- В каких случаях используется МНК и ОМНК?
- Какими свойствами обладают оценки уравнений регрессии, полученные с помощью МНК?
- Доказать, что при гетероскедастичности остатков ОМНК – оценки вектора более эффективны, чем МНК – оценки.
- Какие возникают проблемы в практике регрессионного анализа?
- Какие существуют критерии для выбора регрессионной модели?
- Что такое автокорреляция?
- Для чего используется критерий Дарбина-Уотсона?
- Распишите формулу вычисления статистики Дарбина-Уотсона.
- Обобщенная линейная модель множественной регрессии при автокоррелированности остатков.
- Назовите основные признаки мультиколлинеарности.
- Какие Вы знаете методы устранения мультиколлинеарности?
- Как проверить значимость уравнения регрессии и его коэффициентов?
- Когда используются фиктивные переменные?
- Как интерпретируются коэффициенты при фиктивных переменных? Примеры применения.
- Как учитывать взаимодействия фиктивных переменных? Аддитивная и мультипликативная форма их использования.
- Можно ли использовать фиктивные переменные в пространственных и динамических регрессионных моделях?
- При каких условиях строится уравнение множественной регрессии с фиктивными переменными?
- Как трактуются коэффициенты модели, построенной только на фиктивных переменных?
- Назовите основные виды уравнений регрессии.
- Приведите основные способы преобразования регрессионных уравнений к линейной форме.
- Что представляют собой коэффициенты эластичности для степенных и линейных моделей? Их выводы и интерпретация.
- Что представляет собой производственная функция Кобба–Дугласа?
- Как оценивать параметры производственной функции Кобба–Дугласа по пространственной и временной информации?
- Назовите возможные способы построения системы уравнений. Чем они отличаются друг от друга?
- Как связаны между собой структурная и приведенная формы модели?
- В чем состоят проблемы идентификации модели и какие условия идентификации (необходимое и достаточное) Вы знаете?
- Раскройте суть косвенного метода наименьших квадратов.
- В каких случаях используется двухшаговый метод наименьших квадратов? Раскройте его содержание.
- Что представляют собой мультипликаторные модели кейнсианского типа? Как интерпретируются коэффициенты приведенной формы такой модели?
- Приведите пример динамической модели экономики.
- Как строится структурная модель спроса и предложения?
- В чем состоит сущность путевого анализа?
- Как производится оценка путевых коэффициентов.
- Назовите составляющие коэффициента корреляции, которые выделяются с помощью путевого анализа.
- Что собой представляют логит- и пробит–модели?
- Как оценить параметры в логит– и пробит–моделях?
- Какие Вы знаете методы оценки параметров в логит– и пробит–моделях?
- Перечислите основные элементы временного ряда.
- Что такое автокорреляция уровней временного ряда и как ее можно оценить количественно?
- Дайте определение автокорреляционной функции временного ряда.
- Перечислите основные виды трендов
- Какова интерпретация параметров линейного и экспоненциального трендов?
- Распишите общий вид мультипликативной и аддитивной модели временного ряда.
- Перечислите этапы построения мультипликативной и аддитивной моделей временного ряда.
- С какими целями проводятся выявление и устранение сезонного эффекта?
- Какие структурные изменения влияют на тенденцию временного ряда?
- Какие тесты используются для проверки гипотезы о структурной стабильности временного ряда?
- Какова концепция теста Чоу?
- Изложите суть метода Гуйарати. В чем его преимущество перед тестом Чоу?
- В чем состоит специфика построения моделей регрессии по временным рядам данных?
- Что такое ложная корреляция и как ее избежать?
- Перечислите основные методы исключения тенденции.
- Изложите суть метода отклонений от тренда.
- В чем сущность метода последовательных разностей? Какова интерпретация параметров уравнения регрессии по первым разностям уровней рядов?
- Какова интерпретация параметров при факторе времени в моделях регрессии с включением фактора времени?
- Охарактеризуйте понятие автокорреляции в остатках. Какие методы ее выявления Вам известны?
- Что такое критерий Дарбина-Уотсона? Изложите алгоритм его применения для тестирования модели регрессии на автокорреляцию в остатках.
- Перечислите основные этапы обобщенного МНК.
- Приведите примеры экономических задач, эконометрическое моделирование которых требует применения моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии.