Российский государственный торгово-экономический университет

(РГТЭУ)

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ

ЭКОНОМЕТРИКА

Программа, методические указания и задания контрольной и самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Новосибирск 2011

Кафедра Учетно-экономических дисциплин

Эконометрика: Программа, методические указания и задания контрольной и самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения специальности Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Составитель: к.э.н., доцент Овечкина Н.И. – Новосибирск: НФ ГОУ ВПО «РГТЭУ», 2011. – 31.

Рецензент:

Методические указания рекомендованы к изданию кафедрой Учетно-экономических дисциплин, протокол от «__» _____ 2011г. № __.

Утверждены учебно-методическим советом НФ ГОУ ВПО «РГТЭУ», протокол от «__» _____ 2011г. № __.

Содержание стр.

Общие положения	4
Объем дисциплины	6
Содержание дисциплины	6
Тематический план	6
Темы и краткое содержание	7
Методические указания к выполнению и оформлению контрольной работы	11
Задания контрольной работы	15
Самостоятельная работа Итоговый контроль	21 24
Библиографический список Приложения	25 28

1. Общие положения

Цели и задачи учебной дисциплины

Целью учебной дисциплины «Эконометрика» является освоение студентами принципов и методов исследования взаимосвязей экономических переменных на основе построения и анализа эконометрических моделей; овладение навыками решения конкретных задач по выявлению, оценке и анализу количественных зависимостей между различными показателями экономических объектов и процессов; формирование умения вырабатывать практические рекомендации на основе результатов эконометрического исследования.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:

освоение методов выявления, оценки и анализа сложных взаимосвязей между экономическими показателями;
формирование навыков построения эконометрических моделей, овладение методами нахождения оценок неизвестных параметров эконометрических моделей;
формирование навыков интерпретации параметров эконометрических моделей;
овладение методами обработки и подготовки исходной статистической информации для проведения расчетов по эконометрическим моделям;
приобретение навыков использования компьютерных технологий при исследовании экономических объектов и процессов с помощью эконометрических моделей;
формирование навыков разработки прогнозов для исследуемых экономических показателей, выработки практических рекомендаций на основе результатов, полученных при расчетах по эконометрическим моделям.

Требования к уровню освоения дисциплины

По окончанию изучения дисциплины «Эконометрика» студент должен:

иметь представление о круге проблем и существующих подходах к изучению эконометрики, о состоянии научных разработок по данной тематике и сфере их применения;
знать объект, предмет, цели, задачи данной дисциплины; основные понятия, сущность эконометрического подхода, его особенности при анализе экономических явлений и отличия от других математических методов; основные эконометрические модели, практические задачи, решаемые на их основе;
уметь сформулировать (поставить) задачу для ее исследования эконометрическими методами; самостоятельно решать задачи регрессионного анализа, используя метод наименьших квадратов; сознательно использовать современные инструментальные (программные системы) средства для эконометрического анализа экономической ситуации (при наличии исходных данных); уметь выбирать наилучшую эконометрическую модель для имеющегося числового материала; интерпретировать результаты, выдвигать гипотезы о причинах возникновения ситуации, о путях ее развития и последствиях; решать на основе построенных эконометрических моделей практические задачи; прогнозировать развитие событий.

Формы контроля

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен.

Объем дисциплины и виды учебной работы

по срокам и формам обучения (час)

Для специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» для заочной и сокращенной форм обучения

Форма обучения заочная

Вид учебной работы	Количество часов
Аудиторные занятия:	12
Лекции	8
Практические занятия	4
Самостоятельная работа	93
Всего часов на дисциплину	105
Контрольная работа	+
Виды итогового контроля (экзамен, зачет)	экзамен

Форма обучения сокращенная

Вид учебной работы	Количество часов
Аудиторные занятия:	8
Лекции	4
Практические занятия	4
Самостоятельная работа	97
Всего часов на дисциплину	105
Контрольная работа	+
Виды итогового контроля (экзамен, зачет)	экзамен

Содержание дисциплины
1. Тематический план

Наименование темы дисциплины	Заочная (сокращенная) форма обучения
	5,5 лет				3,5 года
	количество часов на изучение
	всего	в том числе				всего	в том числе
	всего	лекции	практические	СРС		всего	лекции	практические	СРС
1. Определение эконометрики	9	1		8		10			10
2. Основные понятия эконометрического моделирования	9	1		8		12			12
3. Построение простой (парной) регрессионной модели	14	2	2	10		15	2	2	11
4. Оценка существенности параметров уравнения регрессии	16	1		15		14			14
5. Нелинейная регрессия	13			13		12			12
6. Множественная регрессионная модель	12			12		12			12
7. Модели временных рядов	16	2	2	12		16	2	2	12
8. Изучение взаимосвязей по временным рядам	16	1		15		14			14
Итого	105	8	4	93		105	4	4	97

Темы и краткое содержание

Тема 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИКИ

Понятие эконометрики. Источники базовых компонентов эконометрической науки. Предмет и цели эконометрики.

Особенности эконометрического метода. Взаимосвязи между экономическими переменными. Факторы, искажающие результаты применения классических статистических методов. Проблемы, решаемые с помощью эконометрического исследования. Основные этапы эконометрического моделирования.

Измерения в экономике. Проблема точности экономических измерений.

Тема 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Типы данных, типы переменных, используемые при построении эконометрических моделей. Понятия корреляции и регрессии. Поле рассеяния.

Виды регрессии относительно числа переменных и формы зависимости.

Спецификация регрессионной модели. Ошибки спецификации модели. Методы выбора типа уравнения регрессии.

Тема 3. ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТОЙ (ПАРНОЙ) РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ

Оценка неизвестных параметров модели с помощью метода наименьших квадратов, уравнение парной регрессии, остаточная дисперсия уравнения.

Параметры разброса, их содержательный смысл. Интерпретация параметров регрессионной модели.

Коэффициент парной корреляции: определение, свойства, содержательный смысл. Коэффициент детерминации: определение, свойства, содержательный смысл; связь коэффициента детерминации с коэффициентом корреляции.

Тема 4. ОЦЕНКА СУЩЕСТВЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ

Ошибки аппроксимации по наблюдениям. Средняя ошибка аппроксимации.

Анализ дисперсии. Количество степеней свободы.

Оценка значимости уравнения с помощью F- критерия Фишера. Расчет критерия Фишера для линейной парной регрессионной модели.

Оценка значимости отдельных параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента. Стандартные ошибки коэффициентов регрессии. Построение доверительных интервалов для коэффициентов регрессии.

Проверка адекватности модели.

Тема 5. НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ

Типы нелинейных моделей. Регрессия, нелинейная по включенным переменным, но линейная по оцениваемым параметрам. Кривая Филипса. Кривые Энгеля: равносторонняя гипербола, полулогарифмическая функция.

Регрессия, нелинейная по оцениваемым параметрам. Приведение нелинейных моделей к линейному виду. Внутренне линейные и внутренне нелинейные модели. Степенная, экспоненциальная, обратная регрессионные модели, логистическая функция.

Применение метода наименьших квадратов к оценке параметров нелинейных моделей. Коэффициенты эластичности.

Корреляция для нелинейной регрессии. Индексы корреляции и детерминации. Выбор наиболее адекватной нелинейной модели.

Тема 6. МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ

Понятие множественной регрессии. Спецификация модели множественной регрессии. Примеры множественных регрессионных моделей.

Отбор факторов при построении множественной регрессии. Мультиколлинеарность факторов уравнения множественной регрессии: суть и последствия, методы определения и устранения.

Выбор формы уравнения регрессии. Линейная модель множественной регрессии. Коэффициенты «чистой» регрессии.

Оценка параметров уравнения множественной регрессии методом наименьших квадратов.

Частные уравнения регрессии.

Множественная корреляция: коэффициенты множественной корреляции и детерминации. Скорректированный коэффициент детерминации: расчет и экономический смысл.

Частная корреляция.

Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента.

Пошаговый регрессионный анализ: суть и процедура использования. Минимальный объем выборки для получения статистически значимого уравнения регрессии.

Фиктивные переменные. Экономический смысл параметров уравнения множественной регрессии.

Несмещенность, эффективность и состоятельность оценок параметров уравнения регрессии.

Предпосылки метода наименьших квадратов: случайный характер остатков; нулевая средняя величина остатков; гомоскедастичность, гетероскедастичность: суть, последствия, методы обнаружения и смягчения гетероскедастичности, тест Гольдфельда-Квандта; отсутствие автокорреляции остатков; нормальное распределение остатков.

Графическое представление зависимости остатков от теоретических значений изучаемой переменной, от величины объясняющего фактора. Графическое представление гетероскедастичности.

Обобщенный метод наименьших квадратов для простой и множественной регрессионной модели.

Тема 7. МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Определение временного ряда. Основные элементы временного ряда. Графическое изображение основных элементов временного ряда. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда. Экстраполяция и интерполяция.

Автокорреляция уровней временного ряда. Свойства коэффициента автокорреляции. Автокорреляционная функция, коррелограмма.

Моделирование тенденции временного ряда. Понятие тренда. Методы выявления основной тенденции временного ряда. Период истории. Средние ошибки аппроксимации при построении модели временного ряда. Применение метода наименьших квадратов для оценки параметров модели временного ряда.

Спецификация модели временного ряда. Ошибки спецификации. Использование метода характеристик прироста для выбора наилучшего уравнения тренда.

Моделирование сезонных и циклических колебаний. Построение аддитивной и мультипликативной моделей временного ряда. Прогнозирование по аддитивной и мультипликативной моделям.

Ряды Фурье. Представление временного ряда с помощью первой гармоники ряда Фурье.

Тема 8. ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПО ВРЕМЕННЫМ РЯДАМ

Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов. Истинная и ложная корреляция.

Методы исключения тенденции: метод отклонений от тренда, метод последовательных разностей, включение в модель регрессии фактора времени – основное содержание, случаи использования.

Суть и причины автокорреляции в остатках. Графическое изображение зависимости остатков от времени.

Последствия автокорреляции, методы ее обнаружения и устранения. Критерий Дарбина-Уотсона. Алгоритм устранения автокорреляции. Ограничения на применение критерия Дарбина-Уотсона.

Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках: модель регрессии по скользящим средним.

Коинтеграция временных рядов: понятие, выявление коинтеграции. Критерий Ингла-Грэнджера.

Методические указания к выполнению и оформлению контрольной работы

Методика выполнения контрольной работы

Предлагается к выполнению один из десяти вариантов, выбор варианта осуществляется по последнему числу номера зачетной книжки, 10-й вариант выполняет студент, у которого последнее число в номере зачетной книжки – 0.

Каждый вариант состоит из двух.

Решенный вариант должен включать: условие задач, необходимые формулы или методику расчета, собственно решение каждой задачи, подробные выводы и (или) ответы на поставленные вопросы, список литературы.

Контрольная работа должна быть представлена преподавателю не позднее, чем за одну неделю до сдачи экзамена. Целью выполнения контрольной работы является обобщение материала по выбранной теме, его самостоятельный анализ и комментарий.

Требования к правилам оформления текста контрольной работы

К оформлению текстов контрольных работ установлены следующие требования:

При рукописном варианте написания работы текст работы пишется на одной стороне листов белой бумаги формата А4 (210х297 мм), при этом величина букв должна быть не менее 4 мм.
Основной текст работы при наборе на компьютере печатается в текстовом редакторе WORD стандартным шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал – одинарный.
Текст подстрочных ссылок в контрольной работе печатается в текстовом редакторе WORD стандартным шрифтом Times New Roman, размер шрифта 10, межстрочный интервал – минимум.
Готовый текстовой вариант предоставляется в прошитом виде. Станицы работы нумеруются по правилам, указанным ниже (п. 9).
Все линии, цифры, буквы и знаки контрольной работы должны быть черными по цвету.
Каждая страница работы оформляется со следующими полями: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; правое – 10 мм; левое – 30 мм.
Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки допускается чернилами, тушью, пастой черного цвета, при этом плотность вписанного текста должна быть приближена к плотности основного текста.
Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе написания и проверки работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графиков) машинописным или рукописным способами. Работа с большим количеством исправленных опечаток (более чем на 10 % от общего количества листов) или оформленная небрежно (мятые листы, посторонние помарки, грязь, разводы на листах бумаги) не принимается методистом и не допускается к защите.
Страницы контрольной работы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу без точки в конце. Отсчет нумерации страниц контрольной работы начитается с титульного листа, при этом номер 1 страницы на титульном листе не печатается. Нумерация работы заканчивается на последнем листе списка литературы, на котором автором работы ставится дата написания работы и подпись без расшифровки фамилии.
Список используемых источников и литературы должны начинаться с новой страницы и отделяться от основного текста пробелом в полуторный интервал (8-10 мм.).

ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1

Изучается влияние стоимости основных и оборотных средств на величину валового дохода торговых предприятий. Для этого по 12 торговым предприятиям были получены данные, приведенные в таблице.

а) Построить линейные уравнения парной регрессии между валовым доходом и каждым из факторов; пояснить экономический смысл параметров уравнений.

б) Определить парные коэффициенты корреляции между валовым доходом и каждым из факторов, сделать выводы.

в) Дать оценку полученных уравнений на основе коэффициента детерминации.

Вариант 1

Номер предприятия	Валовой доход за год, млн. руб.	Среднегодовая стоимость, млн. руб.
Номер предприятия	Валовой доход за год, млн. руб.	основных фондов	оборотных средств
1	203	118	105
2	63	28	56
3	45	17	54
4	113	50	63
5	121	56	28
6	88	102	50
7	110	116	54
8	56	124	42
9	80	114	36
10	237	154	106
11	160	115	88
12	75	98	46

Blog

Российский государственный торгово-экономический университет

Содержание

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования