Geum.ru

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины по выбору студентов моделирование банковской деятельности

Вид материалаДокументы

Содержание


1. Организационно-методический отдел
Учебные задачи дисциплины
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
3. Содержание дисциплины
Раздел II Оптимизационно-расчетные модели финансово-экономической деятельности банка
Подобный материал:
Министерство образования и науки Российской Федерации


Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»


Финансовый факультет

Кафедра Математические методы в экономике


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТОВ


Моделирование банковской деятельности




Направление подготовки 08100.62 Экономика


Профиль подготовки: Налоги и налогообложение


Квалификация (степень) выпускника бакалавр


Москва - 2011


1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Цель дисциплины

Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов по разработке и использованию математических моделей для оценки риска, анализа, оптимизации и прогнозирования результатов финансово-экономической деятельности коммерческих банков.

Учебные задачи дисциплины
  • изучение моделей и методов моделирования банковской деятельности с учетом риска (ПК5);
  • решение оптимизационных задач с целью повышения эффективности банковской деятельности (ПК11);
  • приобретение практических навыков по оценке риска, анализу и оптимизации финансово-экономической деятельности банка с использованием современных компьютерных технологий (ПК8);
  • прогнозирование результатов финансово-экономической деятельности банка (ПК7).

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен

ЗНАТЬ:
  • принципы, закономерности и методы анализа риска банковской деятельности (ПК1);
  • системы оценки, процедуру анализа риска и эффективности банковской деятельности (ПК3);
  • модели и методы оценки финансово-экономического состояния банка (ПК2);
  • модели и методологию прогнозирования результатов деятельности банка (ПК6, ПК7);
  • современные информационные технологии, используемые при анализе риска банковской деятельности (ПК9).

УМЕТЬ:
  • разрабатывать модели оценки риска и эффективности результатов деятельности банка и их оптимизации (ПК5);
  • разрабатывать эконометрические модели прогноза банковской деятельности и формировать научно обоснованные оперативные, средне- и долгосрочные прогнозы (ПК3);
  • осуществлять комплексный риск-анализ финансово-экономического состояния банка с использованием современных информационных технологий и моделей (ПК2).



ВЛАДЕТЬ:
  • с методиками, методами и информационными технологиями, используемыми при риск-анализе в финансово-аналитических отделах российских коммерческих банков (ПК8);
  • с моделями оценки риска и эффективности инвестиционных проектов на основе финансовой отчетности, используемыми в деятельности отделов корпоративных финансов (ПК7);
  • с моделями оценки риска в банковской деятельности и методикой оценки кредитоспособности заемщика.

3. Содержание дисциплины

Тематический план изучения дисциплины

№

п/п
Наименование

тем
Всего

Раздел I Теоретические основы моделирования деятельности коммерческого банка




1
Тема 1. Введение. Банковское дело в сфере финансовых услуг.

10


2
Тема 2. Теория банковской деятельности и управление финансами.


12


3
Тема 3. Оценка банка, анализ эффективности и затрат, стратегическое планирование.


14


4
Тема 4. Управление активами и пассивами.

14


5
Тема 5. Управление портфельным риском и продажа банковских продуктов и услуг.

18

Раздел II Оптимизационно-расчетные модели финансово-экономической деятельности банка




6
Тема 6. Основные аспекты моделирования финансово-экономической деятельности коммерческого банка .

18

7
Тема 7. Типы оптимизационных моделей банка и методы решения оптимизационных задач
18

8
Тема 8. Производственно-организационные модели банка.
12

9
Тема 9. Модели банка как совокупности стохастических финансовых процессов.
18

10
Тема 10. Динамические модели управления в банковской деятельности.
6




КСР
4




ИТОГО (с учетом экзамена – 36 час.)
180



Форма итогового контроля – зачет, экзамен.


Разработчик:

Доцент кафедры «Математические методы в экономике»

к.т.н., доцент А.Ф.Грибов


Заведующий кафедрой «Математические методы в экономике»

д.э.н. В.А. Зубакин