Задания по выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине «рынок ценных бумаг»

Вид материала

Содержание

Таблица 1 Котировка акций, выбранных в базу расчета
Таблица 2 Показатели компаний, выбранных в базу расчета индекса

Подобный материал:

ЗАДАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

Вариант 1

Понятие ценных бумаг. Характеристика эмиссионных ценных бумаг.
Депозитарная инфраструктура фондового рынка и ее функции.
Будет ли зарегистрирован выпуск облигаций, если АО, зарегистрированное 1 июля 2003 года с уставным капиталом 2,5 млрд. руб. 1 января 2004 года об эмиссии облигаций на сумму 1 млн. рублей?

Вариант 2

Финансовые риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг.
Клиринговая организация и специфика выполняемых ей операций.
Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 1 000 акций компании «Х», имеющих курсовую стоимость 30 рублей за акцию, 500 акций компании «У», имеющих курсовую стоимость 100 рублей за акцию, и 1 000 облигаций, имеющих номинал 1 000 рублей и курсовую стоимость 90 %. В обращении находится 100 инвестиционных паев. Обязательства фонда составляют 5 000 рублей. Рассчитайте стоимость инвестиционного пая.

Вариант 3

Фундаментальные свойства ценных бумаг.
Регулирование депозитарно-клининговой деятельности. Операции, выполняемые депозитариями.
Рассчитать значение индекса по методу капитализации. Основные показатели, необходимые для расчета индекса выбранных компаний представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Котировка акций, выбранных в базу расчета

Наименование компании	Цена на 01.01.2008	Цена на 26.02.2008
ОАО «А»	0,07	0.1544
ОАО «Б»	8,3	13.02
ОАО «В»	0,18	0.3275
ОАО «Г»	0,022	0.0394
ОАО «Д»	0,8	1.114

Таблица 2

Показатели компаний, выбранных в базу расчета индекса

№	Эмитент	Вид акций	Номинал, руб.	Общий объем эмиссии, шт.	Количество акций в обращении
1	ОАО «А»	АО	0,50	41 041 753 984	18 529 308 891
2	ОАО «Б»	АО	0,0025	700 312 800	345 487 600
3	ОАО «В»	АО	1	23 725 994 700	11 625 737 403
4	ОАО «Г»	АО	1	23 040 000 000	11 750 400 000
5	ОАО «Д»	АО	25	669 351 391	432 865 631

Вариант 4

Понятие и функции регистраторов. Операции, выполняемые регистраторами.
Внебиржевая торговля ценными бумагами. Требования, предъявляемые к ценным бумагам, допускаемые к обращению в организованных системах внебиржевой торговли.
Текущая курсовая стоимость одной акции компании «Весна» составляет 200 рублей. Цена исполнения опциона пут на акции компании «Весна» составляет 220 рублей за одну акцию. Премия опциона пут на 100 акций компании «Весна» равна 3000 рублей. Рассчитайте временную (внешнюю) стоимость опциона.

Вариант 5

Характеристика ценных бумаг, которые могут эмитироваться только коммерческими банками.
Внебиржевая торговля ценными бумагами. Понятие и функции внебиржевого оборота на рынке ценных бумаг.
Уставный капитал общества «Заря» равен 6 млн. руб. и состоит из 10 500 акций, из которых 9 000 – обыкновенные. Известно, что обществом выпущено максимально возможное количество привилегированных акций. Чему равен номинал обыкновенных акций?

Вариант 6

Рынок ценных бумаг. Виды рынков ценных бумаг.
Фондовые биржи. Виды сделок совершаемых через фондовые биржи.
На первичном рынке методом голландского аукциона были предложены к размещению 1 000 облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей. Цена отсечения составила 90 % от номинала. Во время аукциона были поданы заявки на покупку 100 облигаций по цене 92,5 %, 500 облигаций – по цене 91 %, 300 облигаций по цене 90 %, 200 облигаций – по цене 89 %. Рассчитайте объем реально привлеченных средств в результате размещения данного выпуска облигаций.

Вариант 7

Рынок ценных бумаг. Характеристика первичного и вторичного рынков.
Фондовые биржи. Аукционные механизмы, используемые на фондовых биржах.
Определить ожидаемую стоимость акций ОАО «Темп», если их текущая стоимость составляет 60 руб. за 1 акцию и доходность вложений в данные ценные бумаги в среднем по данным рыночного анализа равняется 25 % при холдинговом периоде 1 год.

Вариант 8

Понятие акции и их виды. Разновидности обыкновенных (простых) акций, используемых в российской практике.
Андеррайтинг. Понятие, функции и виды андеррайтинга.
Был приобретен 01.02.2006 г. пакет из 250 акций по 10 руб. при номинальной стоимость 8 руб. Через два года акции были проданы по 25 руб. Дивиденд по акциям в первый год составил 20%, во второй год – 25%. Срок выплаты дивидендов – 1 апреля. Определите доходность от операции. Доходность по альтернативным вложениям – 12 % годовых.

Вариант 9

Производные финансовые инструменты, связанные с акциями.
Эмиссия ценных бумаг. Особенности эмиссии ценных бумаг банками, инвестиционными и паевыми фондами.
Облигация номиналом 1000 руб. приобретается в январе 2000 г. Ставка годового купонного дохода равна 10%. рассчитайте ориентировочную курсовую стоимость облигации в январе 2003 г., если в момент ее приобретения до ее погашения оставалось 5 лет. Доходность по альтернативному вложению в январе 2003 г. принять равной 10% годовых.

Вариант 10

Депозитарные расписки (американские и глобальные) и их характеристика.
Профессиональная этика участников фондового рынка. Основные этические правила на российских и зарубежных рынках ценных бумаг.
Какую сумму будет иметь инвестор, если купит облигацию номиналом 1000 руб., годовой купон – 100 руб., банковский процент – 14% годовых, срок до погашения – 4 года. Какова текущая стоимость этой облигации?

Вариант 11

Государственные ценные бумаги и цели их выпуска.
Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Брокерская деятельность и ее характеристика.
Определите полную доходность облигации во вторичном рынке, если известны следующие показатели: облигация, приобретена с дисконтом 15,7 руб., продана с дисконтом 10 руб., годовой купонный доход – 15%, номинал – 1000 руб., холдинговый период - 3 года.

Вариант 12

Депозитные и сберегательные сертификаты и их характеристика.
Сделки с ценными бумагами. Классификация сделок и операций с ценными бумагами.
Рассчитайте вексельную сумму дисконтного векселя, если под вексель поставлен товар стоимостью 150 тыс. руб., продавец установил ставку коммерческого кредита в 24% годовых, срок оплаты векселя – через 2 месяца от даты составления. Считать год равным 360 календарным дням.

Вариант 13

Вексель. Использование векселей в Российской и зарубежной хозяйственной практике.
Информационная инфраструктура фондового рынка. Служебная информация и ограничения на ее использование на рынке ценных бумаг.
Определите цену размещения коммерческим банком собственных дисконтных векселей, если номинал векселя – 100 тыс. руб., срок платежа – через 6 месяцев от даты составления. Банковская процентная ставка по депозитам на срок менее года – 15% годовых, начисление процентов осуществляется ежемесячно. Финансовый год равен 360 дням.

Вариант 14

Коносамент, его назначение и характеристика как ценной бумаги.
Информационная инфраструктура фондового рынка. Биржевая информация.
Произведите расчет доходности операций с векселями, используя формулы простых процентов. Фирма приобрела 3 банковских векселя 1 марта 2001 г., сроком по предъявлении, но не ранее 1 июня 2001г., номинал каждого векселя – 100 000 руб. Процентный доход, гарантированный банком по векселям – 25% годовых. Векселя были предъявлены фирмой к платежу банку 1 июля 2000 г. При погашении векселей банк уменьшает сумму выплат на величину налога на доход.

Вариант 15

Производные ценные бумаги. Особенности использования финансовых фьючерсов и опционов.
Информационная инфраструктура фондового рынка. Понятие рейтинга. Рейтинговые системы и рейтинговые агентства.
В основе краткосрочного фьючерсного контракта лежит дисконтная облигация номиналом 1000 руб. Рассчитайте цену одного базисного пункта для такого фьючерса, если срок облигации – 121 день.

Вариант 16

Фьючерсы и опционы как инструмент хеджирования.
Правовая инфраструктура рынка ценных бумаг. Структура Российского законодательства по ценным бумагам.
Участник срочного рынка открыл 10 коротких позиций по краткосрочному процентному фьючерсу. Рассчитайте вариационную маржу для участника при стоимости одного пункта 2,52 руб., если по результатам следующей торговой сессии котировка фьючерса: а) уменьшилась на 15 базисных пунктов; б) увеличилась на 45 базисных пунктов.

Вариант 17

Депозитарные расписки, их виды и назначение.
Понятие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и ее виды.
Участник срочного рынка открыл 10 длинных позиций по краткосрочному процентному фьючерсу. Рассчитайте вариационную маржу для участника при стоимости одного пункта 2,52 руб., если по результатам следующей торговой сессии котировка фьючерса: а) уменьшилась на 115 базисных пунктов; б) увеличилась на 250 базисных пунктов.

Вариант 18

Виды сделок с ценными бумагами. Запрещенные сделки (сделки, связанные с манипулированием цен).
Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Дилерская деятельность и ее характеристика.
01.02.02 был заключен опционный контракт на покупку 100 акций по цене 500 руб. за акцию на 01.04.02. Премия по опциону – 20 руб. за 1 акцию. Определите, какое решение должен принять инвестор, и финансовый результат от операции если:

цена по спот-сделкам 01.04.02 – 800 руб.
цена по спот-сделкам 01.04.02 – 450 руб.

Вариант 19

Сделки с ценными бумагами. Характеристика кассовых, срочных, фьючерсных и опционных сделок.
Эмитенты и их классификация. Сравнительная характеристика эмитентов на Российском рынке и в международной практике.
Брокер продал колл-опцион на пакет акций со страйком 20 руб. по цене 0,7 руб. Через 3 месяца к моменту исполнения опциона рыночная цена выросла до 23 руб. Сопоставьте доходы (убытки) брокера для следующих случаев:

а) пакет акций есть в наличии, и был куплен по цене 17 руб.

б) пакет акций есть в наличии, и был куплен по цене 20, 35 руб.

в) пакет акций есть в наличии, и был куплен по цене 21,5 руб.

Вариант 20

Инвестиции в ценные бумаги и их характеристика. Понятие инвесторов.
Саморегулирование организации на рынке ценных бумаг и их основные функции.
Дан инвестиционный портфель, который имеет следующую структуру:

ОФЗ-ПД №26002: номинал – 1000 руб., курс – 98,77, купонная доходность – 28% годовых, купонный период – 182 дня, количество дней до выплаты купона – 119, срок до погашения – 301 день, количество облигаций – 10 шт.
Вексель РАО «Газпром»: номинал – 500 000, курс – 94, 03346, срок до погашения – 160 дней, количество – 1 шт.
Векселя «Сбербанка»: номинал – 500 000, курс – 88,85073, срок до погашения – 41 день, количество – 2 шт.
ГКО №21139RMFS9: номинал – 1000, курс – 99, 01; количество дней до погашения – 14.

Определите текущую стоимость портфеля.

Вариант 21

Инвестиционные фонды, их назначение и виды.
простые и двойные складские свидетельства. Особенности их использования в качестве ценной бумаги.
Определите стоимость, доходность, потенциал роста и удельный потенциал роста для двух вариантов портфелей. На основе рассчитанных показателей сравните эффективность инвестиций.

Портфель А	Номинал, руб.	Кол-во, шт.	Срок до погашения, дней	Цены размещения, руб.	Доходность, %
ОФЗ-ПД №	1000	20	252	955,272	30,57
ОФЗ-ФД №	10	1000	830	6,24	42,5

Портфель Б	Номинал, руб.	Кол-во, шт.	Срок до погашения, дней	Цены размещения, руб.	Доходность, %
ГКО №	1000	100	35	986,8	14,86
Вексель «Газпрома»	1000000	1	82	940334,64	30,15
ОФЗ-ФД №	10	1500	509	8,424	41,67

Вариант 22

Привилегированные акции и их виды.
Характеристика аукционов, применяемых в биржевой торговле ценными бумагами.
Паевой инвестиционный фонд, обладающий чистыми активами на сумму 5 000 000 руб., выпустил 10 000 паев. Стоимость каждого пая через 1 год выросла на 110 руб. Определить доходность инвестиций, если инвестор купил паи при размещении, а через 1 год продал их.

Вариант 23

Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России на федеральном и региональном уровне. Органы, регулирующие фондовый рынок.
Институциональные инвесторы и их характеристика.
Акции компании «Х» в настоящее время стоят 38 руб. Исходный требуемый уровень маржи – 30%, а поддерживаемый – 20%. До какого уровня должен упасть рыночный курс акций этой компании, чтобы инвестор получил запрос на увеличение маржи?

Вариант 24

Население в качестве инвесторов. Понятие коллективного инвестирования и его виды.
Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Характеристика депозитарной деятельности.
Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 100 000 акций ОАО «А», имеющих курсовую стоимость 25 руб. за акцию, 70 000 акций компании «Б», имеющих курсовую стоимость 86 руб. за акцию, 25 000 акций компании «В», имеющих курсовую стоимость 158 руб. за акцию, и 10 000 облигаций номиналом 10 000 руб., имеющих курсовую стоимость 110%.

Вариант 25

Эмиссионные ценные бумаги. Этапы процесса эмиссии ценных бумаг.
Фьючерсные и форвардные контракты и их характеристика.
Инвестор решает приобрести акцию с предположительным ростом курсовой стоимости 5% в месяц. Какой должна быть доля заемных средств (в процентах от общей стоимости акции), взятых инвестором в кредит на месяц под 10% годовых с тем, чтобы доходность инвестора на вложенные собственные средства составляла 20% в месяц без учета налогообложения.

Вариант 26

Виды финансовых рисков, связанных с операциями с ценными бумагами.
Складские свидетельства, их виды и назначение.
Исходная маржа по фьючерсам на соевые бобы составляет 0,3 руб. за 1 кг, а поддерживаемая – 0,2 руб. за 1 кг. Трейдер покупает 5 т ноябрьских фьючерсов по 6,5 руб. за 1 кг. Ответьте на вопросы:

какая исходная маржа требуется для такой позиции;
счет трейдера падает до 950 руб., какое распоряжение получит трейдер относительно залога;
если трейдер продаст 5000 кг бобов ноябрьских фьючерсов по 6,1 руб. за 1 кг, какую сумму он выиграет или проиграет от фьючерсных сделок?

Вариант 27

Биржевые фондовые индексы их характеристика.
Пролонгационные срочные сделки и их характеристика.
Инвестор купил опцион на 100 обыкновенных акций ОАО «А», которые в настоящее время продаются по цене 455 руб. за акцию. Премия составляет 2250 руб. Через шесть месяцев цена ОАО «А» возросла до 527 руб. Определить прибыль или убыток получил инвестор от данной операции.

Вариант 28

Закладная как ценная бумага и ее характеристика.
Понятие доходности от инвестиций в акции.
Рассчитать значение индекса по методу среднеарифметическому и среднегеометрическому. Исходные данные приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование компании	Цена на 01.01.2008	Цена на 26.02.2008
ОАО «А»	0,07	0.1544
ОАО «Б»	8,3	13.02
ОАО «В»	0,18	0.3275
ОАО «Г»	0,022	0.0394
ОАО «Д»	0,8	1.114

Blog

Задания по выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине «рынок ценных бумаг»

Содержание