I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Вид материала

East mediterranean
Gb,,gb,,cobham,surrey kt 11 2pd,fairmile
2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Показатель, тыс. руб.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Кредитный риск
2.5.2. Страновой риск
2.5.3. Рыночный риск
2.5.3.1. Фондовый риск
2.5.3.2. Валютный риск

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 29

Доля участия кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации	100 %
для аффилированного лица, являющегося акционерным обществом - Доля обыкновенных акций^{^*} аффилированного лица, принадлежащих кредитной организации-эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
В случае, если кредитная организация-эмитент является акционерным обществом - Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих аффилированному лицу
для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - Должности, которые такое лицо занимает в кредитной организации - эмитенте, его дочерних и/или зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности (указывается по каждому кредитору)
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) или Фамилия, имя, отчество	EAST MEDITERRANEAN TRADING LIMITED
Сокращенное наименование	EAST MEDITERRANEAN TRADING LIMITED
Место нахождения	GB,,GB,,COBHAM,SURREY KT 11 2PD,FAIRMILE LANE,KNOWLE
Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.	160 377.37
Размер просроченной кредиторской задолженности, тыс.руб.	0
Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)
Является/не является аффилированным лицом кредитной организации – эмитента	Нет

Размер просроченной задолженности кредитной организации – эмитента

Банку России.

Размер просроченной задолженности кредитной организации - эмитента Банку России – нет.

Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом

обязательных резервов.

Информации о наличии/отсутствии недовзноса в обязательные резервы,

неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов -нет.

Информация о наличии/отсутствии неуплаченных штрафов за нарушение нормативов

обязательного резервов.

Информации о наличии/отсутствии неуплаченных штрафов за нарушение нормативов

обязательного резервов – нет.

2.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента

Исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента – нет.

Исполнение кредитной организацией-эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации -эмитента – нет.

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания соответствующего отчетного квартала.

Показатель, тыс. руб.	на 01.04.2007
Балансовая стоимость активов	90 122 539
Сумма обязательств, сч.91404	1 834 451

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства и/или банковской гарантии, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения.

Обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного кваратла третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства и/или банковской гарантии, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения– нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

10 января 2007 года завершилось размещение дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акции ОАО «ИМПЭКСБАНК».

Сведения о размещенных ценных бумагах:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10102291В003D от 22.12.2006 г.
Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1,00 (один) рубль.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка, акции приобретаются единственным акционером ОАО «ИМПЭКСБАНК» - компанией «Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ» (Raiffeisen International Bank-Holding AG).
Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 10.01.2007 г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 10.01.2007 г.
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 276 390 000 акций.
Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению: 100%.
Фактическая цена размещения ценных бумаг, и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения:

Фактическая цена размещения:

в рублях – 1,00 (один) рубль;

в иностранной валюте – 0,0392 долларов США.

Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте (долларах США): 25,5102;

Количество ценных бумаг, размещенных по данной цене: 1 276 390 000 штук.

Форма оплаты, размещенных ценных бумаг: оплата 1 276 390 000 акций осуществлялась в безналичном порядке в долларах США.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Банк является универсальным банком и уделяет большое внимание контролю и минимизации рисков на всех участках своей работы. В соответствии с принятой стратегией развития в приоритетах развития Банка кредитование физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса.

В процессе своей деятельности Банк сталкивается с различными финансовыми рисками, включая кредитный риск, риск ликвидности, рыночные риски (валютный, процентный, фондовый), операционный и другие. В процессе работы Банк стремится к оптимальному соотношению между уровнем риска и доходностью проводимых операций, увеличивая, таким образом, эффективность своей деятельности.

В Банке создана комплексная система управления финансовыми рисками, затрагивающая все операции Банка. Развитие и совершенствование процесса управления рисками происходит не только с учетом текущей экономической ситуации, требований ЦБ РФ, но с использованием лучших международных практик, включая рекомендации Базельского комитета, других международных органов банковского надзора, а также стандартов австрийской банковской группы Райффайзен.

Принятие решений в рамках системы управления рисками осуществляется в соответствии с разработанными внутренними документами, которые постепенно адаптируются под стандарты управления рисками, принятыми в группе Райффайзен. Существующая система включает в себя ряд коллегиальных органов, в чьи задачи входит формирование стратегии в области риск-менеджмента, принятие оперативных решений, связанных с управлением рисками, разработка и утверждение процедур надзора за рисками в деятельности Банка.

2.5.1. Кредитный риск

Основным инструментом для ограничения и минимизации кредитных рисков является установление лимитов кредитного риска на корпоративных/индивидуальных заёмщиков (в том числе в рамках сформированных портфелей однородных ссуд), контрагентов-финансовых институтов и эмитентов ценных бумаг, а также на группы связанных заёмщиков. Установленные лимиты распределяются по типам проводимых Банком операций и учитывают уровень как текущего, так и потенциального риска. Соотношение фактической задолженности и установленных лимитов отслеживаются на ежедневной основе. Минимизация воздействия кредитного риска на деятельность Банка осуществляется так же посредством создания резервов на покрытие возможных потерь, в рамках портфельного управления риском.

Предложения по установлению лимитов выносятся на заседания уполномоченных коллегиальных органов Банка. Сумма лимита, как правило, не превышает величины контрольной суммы, рассчитываемой на основе ключевых финансовых показателей заёмщика, контрагента и эмитента ценных бумаг.

Для оценки кредитоспособности заёмщиков, контрагентов и эмитентов ценных бумаг Банком разработаны специальные внутренние методики. В основу методик положены принципы, обеспечивающие единообразный подход к оценке кредитоспособности различных заёмщиков, контрагентов и эмитентов ценных, сопоставимость и легкую интерпретируемость оценок, объективность полученных результатов.

Банком используется система внутренних кредитных рейтингов со шкалой, приближенной к градации международных рейтинговых агентств, на основе которых оценивается вероятность дефолта контрагента, устанавливается группа риска и уровень резервов на возможные потери. Данная система позволяет распределять заёмщиков, контрагентов и эмитентов ценных бумаг по различным фиксированным уровням риска, на основании чего Банк может формировать мнение о качестве однородных активов, которым присущ кредитный риск. Система внутренних рейтингов используется и для определения величины резервов на возможные потери.

Для дополнительного снижения кредитного риска по операциям с отдельными контрагентами Банк заключает с ними соглашения, предусматривающие зачет взаимных обязательств, получение залога и/или выдачу гарантий третьих сторон, возможность расторжения или изменения условий сделки по прошествии определенного срока либо при наступлении определенного события. Банк устанавливает залоговую стоимость обеспечения с учетом потенциального падения его рыночной стоимости за срок действия сделки.

Служба риск-менеджмента Банка документально оформляет и включает в досье профессиональное суждение об уровне кредитного риска, заключение о результатах анализа и присвоенном внутреннем рейтинге кредитоспособности, расчетном уровне резервов на возможные потери. Указанные документы составляются не реже одного раза в квартал (за исключением профессиональных суждений об уровне риска по кредитам (требованиям), относящимся к кредитным организациям, которые составляются не реже одного раза в месяц).

Кредитные риски по контрагентам-финансовым институтам.

В соответствии с внутренними документами, регулирующим установление и последующий мониторинг установленных лимитов на финансовые институты Служба риск-менеджмента Банка на регулярной основе проводит оценку кредитных рисков по финансовым институтам (банки-резиденты РФ, банки стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья, небанковские кредитные организации, брокерские и инвестиционные компании, страховые компании, администрации субъектов РФ и муниципальные администрации).

Внутренними документами Банка определен алгоритм оценки кредитных рисков по данным контрагентам, итогом которого является присвоение внутреннего рейтинга кредитоспособности. Внутренние рейтинги кредитоспособности по контрагентам-финансовым институтам пересматриваются в зависимости от типа контрагента, но не реже 1 раза в год. Оценка рисков контрагентов-финансовых институтов проводится в полном соответствии со стандартами, принятыми в группе Райффайзен.

Кредитные риски по крупным корпоративным контрагентам.

Для принятия решения об установлении лимитов на корпоративных контрагентов Служба риск-менеджмента и кредитующие подразделения осуществляют анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности контрагента, определяют внутренние рейтинги кредитоспособности. Внутренние рейтинги кредитоспособности по корпоративным контрагентам пересматриваются в зависимости от типа контрагента, но не реже 1 раза в год.

В течение срока действия лимитов Служба риск-менеджмента и кредитующие подразделения осуществляют постоянный мониторинг финансового состояния контрагентов. В случае появления существенной информации о контрагенте, влияющей на его финансовое состояние, Служба риск-менеджмента производит оперативный анализ ситуации и информирует Руководство Банка об изменении уровня рисков по контрагенту. На основе этого может быть принято решение об изменении (приостановлении действия, закрытии) лимита.

Информирование органов управления Банка о принятых кредитных рисках в части коммерческого кредитования осуществляется с помощью общебанковской информационной системы в виде стандартных отчетов по кредитному портфелю. Кроме того, Служба риск-менеджмента по мере необходимости (но не реже 1 раза в месяц) готовит отчет о рисковой структуре портфеля (с учетом внутренних рейтингов кредитоспособности, наличия и качества залогового обеспечения).

Кредитные риски по портфелям однородных ссуд (розничные кредиты и кредиты субъектам малого и среднего бизнеса).

В связи с существенным ростом портфелей однородных ссуд особое внимание уделяется оценке рисков данных портфелей. В Банке разработаны скоринг-модели оценки заемщиков, которые периодически корректируется по мере накопления статистических данных.

Резервы создаются в разрезе созданных портфелей однородных ссуд в соответствии с размером, установленным в Профессиональном суждении. Размер резерва по портфелю однородных ссуд определяется на основании прогнозируемого размера потерь по портфелю однородных ссуд в целом с использованием метода экстраполяции оценки риска и величины требуемого к созданию резерва. Профессиональное суждение по портфелю однородных ссуд составляется в каждом квартале. В Профессиональном суждении анализируется качественная структура заемщиков по портфелю однородных ссуд, что находит отражение в размере устанавливаемого резерва.

В целях минимизации рисков по кредитованию населения 30 марта 2005 г. на учредительном собрании ОАО "Национальное бюро кредитных историй" Банк стал одним из 15 крупнейших российских и иностранных банков, работающих на территории России, выступивших его учредителями. По мнению банкиров, ОАО "НБКИ" должно стать важным инфраструктурным элементом рынка банковских услуг и способствовать развитию рынка потребительского кредитования. Учреждение ОАО "НБКИ" является шагом на пути создания в России эффективно управлямой системы учета кредитных историй, которая позволит минимизировать риски кредитования и стоимость заимствований, а также создать предпосылки для расширения кредитования широких слоев населения. Учредители выразили уверенность в том, что в ближайшие два года будет создана широкая коалиция крупнейших участников ОАО "НБКИ", что позволит создать обширную базу данных.

2.5.2. Страновой риск

Банк является резидентом Российской Федерации и основную деятельность проводит на её территории. В настоящее время политическая ситуация в стране является стабильной, а экономическая характеризуется положительной динамикой основных макроэкономических показателей. При этом риск инвестиций в страну находится на высоком уровне, что подтверждается инвестиционными рейтингами международных агентств: Moody’s, Fitch и Standart and Poor's.

Вместе с тем, на экономику Российской Федерации и, следовательно, на банковский сектор, оказывают влияние внешние факторы, в том числе изменения, происходящие в мировой экономике. В качестве основного фактора, определяющего состояние национальной экономики, следует признать уровень мировых цен на энергетические ресурсы. На протяжении отчетного квартала цены на указанный вид ресурсов сохранялись на стабильно высоком уровне, что свидетельствует об умеренных рисках экономики РФ в целом.

Объем операций, проводимых Банком за пределами РФ, минимален и не может оказать какого-либо негативного влияния на его деятельность. Основные операции на зарубежных рынках заключаются в наличии корреспондентских счетов в западных банках, обслуживании экспортно-импортных контрактов, а так же проведении расчетов своих клиентов. Минимизация страновых рисков достигается за счет работы исключительно с наиболее надежными банками развитых стран. В отчетном квартале каких-либо существенных событий на рынках других стран, которые могли бы оказать негативное влияние на финансовое состояние Банка, не отмечено.

Таким образом, в отчетном квартале факторы, свидетельствующие о каких-либо негативных тенденциях как на территории РФ, так и в иных странах, где Банк осуществляет деятельность, отсутствуют. В случае их возникновения, Банк имеет возможность снизить объемы проводимых операций или прекратить деятельность в соответствующей стране.

2.5.3. Рыночный риск

В Банке налажен ежедневный мониторинг рыночных рисков. На каждый вид актива установлены лимиты и сублимиты, которые контролируются в режиме реального времени, благодаря чему уровень указанных рисков не превышает безопасных значений и, тем самым, не оказывает существенного влияния на качество и своевременность исполнения Банком своих обязательств.

Службе риск-менеджмента предоставляется информация об открытых позициях, подверженных рыночным рискам. Также Служба риск-менеджмента собирает информацию о рыночных котировках инструментов и их ликвидности, курсах валют. На основе собранной информации проводится анализ текущего состояния и принятых рыночных рисках.

Отчет о рыночном риске портфелей финансовых инструментов включает в себя:

текущие лимиты и их соответствие структурному лимиту;
расчет максимальных потерь с указанием статистической точности расчета;
заложенные в расчет сценарии динамики цен фондового рынка;
комментарии риск-менеджера.

Отчеты формируются в разрезе позиций по отдельным финансовым инструментам в портфеле и портфелей Банка (консолидированный отчет).

Стресс-анализ рыночных рисков производится Службой риск-менеджмента по мере необходимости, но не реже чем раз в полгода. Для этого проводится макроэкономический анализ, выделяются риск-факторы. Результатом анализа является сценарный анализ, включающий в себя как благоприятные, так и неблагоприятные сценарии. Результаты стресс-анализа предоставляются на рассмотрение коллегиальных органов Банка по мере необходимости, но не реже 1 раза в полгода.

2.5.3.1. Фондовый риск

Фондовый риск регулируется благодаря лимитированию вложений по отраслям, эмитентам и ликвидности соответствующих ценных бумаг.

Для количественной оценки величины фондового риска в Банке действует внутренняя модель оценки и управления фондовым риском на основе методологии Value-at-Risk. Данная модель предполагает определение риск – факторов, от которых в наибольшей степени зависят рыночные позиции Банка, расчет волатильности и показателя VAR с учетом корреляции между риск - факторами.

2.5.3.2. Валютный риск

Валютный риск находится под постоянным мониторингом. Открытая валютная позиция (ОВП) соответствует требованиям ЦБ РФ. Политика по управлению валютным риском рассматривается и утверждается Правлением Банка.

Для оценки уровня валютного риска Служба риск-менеджмента ежедневно производит анализ собранной внешней и внутренней информации (подразделения Банка ежедневно осуществляют мониторинг текущих котировок валют, валютных срочных контрактов и индикаторов финансовых рынков, проводят сбор информации о текущих операциях Банка и полученные данные передают в Казначейство и Службу риск-менеджмента). Предложения по установлению, пересмотру или сохранению текущих лимитов на ОВП и хеджированию банковской ОВП выносятся Службой риск-менеджмента на рассмотрение Финансового комитета по мере необходимости. Лимиты на ОВП устанавливаются и пересматриваются по инициативе Казначейства и Службы риск-менеджмента для поддержания установленного уровня валютного риска в случае изменения рыночных условий и характеристик используемых финансовых инструментов. Принятие решений по управлению валютным риском производится на Финансовом комитете, или, в случае необходимости, Председателем Правления. Он утверждает величину валютного риска, принимаемого Банком, и устанавливает лимиты на ОВП и величины хеджирующих позиций по каждой валюте.

Blog

Размер просроченной задолженности кредитной организации – эмитента

Банку России.