«Применение современных ит в анализе эффективности функционирования банков рб»

Вид материалаРеферат

Содержание


Глава 4. Анализ эффективности функционирования банков РБ
ОАО «Белагропромбанк»
ОАО «БПС–Банк»
ОАО «АСБ Беларусбанк»
ОАО «Белинвестбанк»
ОАО «Белвнешэкономбанк»
ОАО «Паритетбанк»
ОАО «БНБ–Банк»
ОАО «Белорусский Индустриальный Банк»
ОАО «Белгазпромбанк»
Зао «абсолютбанк»
ЗАО «РРБ–Банк»
ЗАО «МТБанк»
ОАО «Технобанк»
ЗАО «Трастбанк»
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
ЗАО «Альфа–Банк»
ОАО «Банк Москва–Минск»
ЗАО «Дельта Банк»
ЗАО «Кредэксбанк»
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

Глава 4. Анализ эффективности функционирования банков РБ



С помощью фронтирного метода DEA, а также эконометрических методик тестирования гипотез и оценки корреляционной связи, была проанализирована эффективность деятельности 31 банка РБ. Информационную базу исследования составили материалы банковской отчетности НБ РБ по форме 1 «бухгалтерский баланс» и форме 2 «отчет о прибылях и убытках» за 2009 гг. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А).

Я исходила из того, что на результаты деятельности банка влияет любая деятельность, связанная с использованием его ресурсов. Выбор модели деятельности определяет классификацию издержек и результатов. Поэтому за результат банковской деятельности в данном исследовании были приняты следующие показатели: объем выданных кредитов, размещенных депозитов, а также сумма полученных чистых доходов. Все эти показатели рассматривались как результат деятельности банка. Затраты по содержанию основных средств банка, т.е. расходы процентного и непроцентного характера, рассматриваются как ресурсы. Описание переменных приведено в Таблице 4.1:


Таблица 4.1 Описание переменных


Ресурсы

PEx

Процентные расходы

CEx

Комиссионные расходы

OEx

Операционные расходы

Продукты

Cr

Кредиты клиентам

Dep

Средства клиентов

Inc

Чистый доход


Источник: собственная разработка


Оценки значимости переменных позволил получить тест Пастора. При расчетах использовались параметры теста  и . Надежность всех тестов превысила 0,90.

В данном случае, построение оценки заключалось в рассмотрении технической эффективности. Было решено исследовать модель, направленную на максимизацию продуктов при фиксированных ресурсах (output-oriented). Следует заметить, что в литературе такая модель использования ресурсов является более предпочтительной, так как исследуется возможность сокращения издержек от их использования.

В работе Simar L. and Wilson P.W. «Statistical Inference in Nonparametric Frontier Models: The State of the Art» была описана методика построения доверительных интервалов для технической эффективности с помощью бутстрепа, на примере которой был проведен анализ имеющихся данных. Авторами данная методика была применена для В = 2000 бутстреп-выборок, доверительный интервал построен для а = 0.05. Расчет проводился как для метрики Фаррелла, указывающей, во сколько раз организация может увеличить свою продукцию при достижении производственной границы, так и для метрики Шепарда (обратной величины) - обозначающей долю возможного продукта, полу­чаемую организацией. Так, если техническая эффективность по Фарреллу равна 1, то организация целиком использует все имеющиеся у нее ресурсы для осуществ­ления своей деятельности по основным направлениям. Если метрика Фаррелла равна, например 2, то это обозначает, что при имеющихся ресур­сах организация может увеличить отдачу в 2 раза, но для этого нужно избавиться от «неэффективности» (inefficiency) - организационных и других факто­ров, препятствующих выпуску качественных продуктов.

Главной задачей является определение оптимального масштаба производства, т.е. оценки эффективности по масштабу. Она рассчитывается через отношение постоянной отдачи от масштаба к переменной (CRS/VRS). Если для банка соотношение равно 1, то он функционирует в оптимальном масштабе, если меньше, то нет.

Для начала был проведен анализ при постоянной отдаче от масштаба, когда при изменении количества факторов производства происходит пропорциональное изменение объема выпуска продукта. Результаты расчетов приведены в Таблице 4.2.

Модель с постоянной отдачей от масштаба показала, что в целом по состоянию за 2009 год, при заданных продуктах и ресурсах, банки РБ функционировали недостаточно эффективно. Лишь для 5 банков показатель эффективности Шепарда равен 1, т.е. данные банки целиком используют все имеющиеся у них ресурсы для осуществ­ления своей деятельности по основным направлениям. Значение эффективности 4 банков стремится к единице, что показывает их продуктивную работу. Показатель метрики Шепарда превысил порог 0,70 для 5 банков. Еще 10 банков имеют значение метрики Шепарда между 0,5 и 0,70. По остальным банкам доля достигнутой производительности по метрике Шепарда невысокая.

Далее была рассмотрена модель при переменной отдаче от масштаба, для которой характерна последовательная смена всех трех типов отдачи от масштаба: возрастающая, постоянная и убывающая (см. Табл.4.3).


Таблица 4.2 Оценка эффективности функционирования банков при постоянной отдаче от масштаба на 01.01.2010 г


Банк

Метрика Фаррелла

Метрика Шепарда

Индекс

нижняя граница

верхняя граница

Индекс

нижняя граница

верхняя граница

ОАО «Белагропромбанк»

1,0580

0,6770

1,3488

0,9451

0,7414

1,4772

ОАО «БПС–Банк»

1,4624

1,2126

1,7461

0,6838

0,5727

0,8247

ОАО «АСБ Беларусбанк»

1,1007

0,6765

1,3693

0,9085

0,7303

1,4782

ОАО «Белинвестбанк»

1,3510

1,0919

1,6219

0,7402

0,6165

0,9159

«Приорбанк» ОАО

1,1338

0,9588

1,3675

0,8820

0,7313

1,0430

ОАО «Белвнешэкономбанк»

1,0000

0,6705

1,3337

1,0000

0,7498

1,4913

ОАО «Паритетбанк»

3,1626

2,5075

3,9463

0,3162

0,2534

0,3988

ОАО «БНБ–Банк»

2,0333

1,7912

2,3200

0,4918

0,4310

0,5583

ОАО «Белорусский Индустриальный Банк»

1,4497

1,1913

1,7787

0,6898

0,5622

0,8394

ОАО «Белгазпромбанк»

5,0761

3,9996

6,4336

0,1970

0,1554

0,2500

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

1,4747

1,1860

1,8095

0,6781

0,5526

0,8432

ЗАО «РРБ–Банк»

1,7507

1,5229

2,0046

0,5712

0,4989

0,6567

ЗАО «МТБанк»

2,3535

1,9479

2,6884

0,4249

0,3720

0,5134

ОАО «Технобанк»

5,6561

4,9905

6,4739

0,1768

0,1545

0,2004

«Франсабанк» ОАО

1,0000

0,6763

1,3283

1,0000

0,7529

1,4786

ЗАО «Трастбанк»

1,6303

1,3123

1,9708

0,6134

0,5074

0,7620

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

2,0683

1,8065

2,3333

0,4835

0,4286

0,5536

ЗАО «Альфа–Банк»

1,0386

0,8501

1,2067

0,9628

0,8287

1,1764

ОАО «Банк Москва–Минск»

1,1316

0,8737

1,3805

0,8837

0,7244

1,1446

ЗАО «Дельта Банк»

1,8155

1,5781

2,1171

0,5508

0,4723

0,6337

ЗАО «Кредэксбанк»

1,3419

1,1009

1,6493

0,7452

0,6063

0,9083

ОАО «Международный резервный банк»

1,7825

1,4465

2,1737

0,5610

0,4600

0,6913

ОАО «ХКБанк»

1,3602

1,1779

1,5808

0,7352

0,6326

0,8489

ЗАО «БТА Банк»

1,7004

1,3882

2,1207

0,5881

0,4715

0,7203

ЗАО «БелСвиссБанк»

1,0381

0,8624

1,3097

0,9633

0,7635

1,1596

ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК»

2,1345

1,8078

2,4368

0,4685

0,4104

0,5532

ЗАО «Сомбелбанк»

1,0000

0,6625

1,4593

1,0000

0,6853

1,5095

ЗАО «Евробанк»

1,0000

0,6932

1,2761

1,0000

0,7837

1,4426

ЗАО «Банк ББМБ»

1,8198

1,6502

2,0728

0,5495

0,4824

0,6060

ЗАО «ТК Банк»

1,6929

1,4143

1,9550

0,5907

0,5115

0,7070

ЗАО «Цептер Банк»

1,0000

0,6794

1,3398

1,0000

0,7464

1,4720


Источник: собственная разработка


Таблица 4.3 Оценка эффективности функционирования банков при переменной отдаче от масштаба на 01.01.2010 г

Банк

Метрика Фаррелла

Метрика Шепарда

Индекс

нижняя граница

верхняя граница

Индекс

нижняя граница

верхняя граница

ОАО «Белагропромбанк»

1,0000

0,8318

1,4572

1,0000

0,6862

1,2022

ОАО «БПС–Банк»

1,2442

1,1544

1,3614

0,8037

0,7345

0,8662

ОАО «АСБ Беларусбанк»

1,0000

0,8321

1,4569

1,0000

0,6864

1,2018

ОАО «Белинвестбанк»

1,2819

1,1754

1,4684

0,7801

0,6810

0,8508

«Приорбанк» ОАО

1,0960

1,0211

1,2092

0,9124

0,8270

0,9793

ОАО «Белвнешэкономбанк»

1,0000

0,8317

1,4682

1,0000

0,6811

1,2023

ОАО «Паритетбанк»

1,9775

1,8256

2,2574

0,5057

0,4430

0,5478

ОАО «БНБ–Банк»

1,4021

1,2981

1,5448

0,7132

0,6473

0,7703

ОАО «Белорусский Индустриальный Банк»

1,0000

0,8814

1,1698

1,0000

0,8548

1,1346

ОАО «Белгазпромбанк»

4,9652

4,5135

6,1001

0,2014

0,1639

0,2216

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

1,1285

1,0346

1,3044

0,8861

0,7666

0,9666

ЗАО «РРБ–Банк»

1,1148

1,0437

1,2144

0,8970

0,8235

0,9581

ЗАО «МТБанк»

1,7358

1,6097

1,8941

0,5761

0,5280

0,6212

ОАО «Технобанк»

5,4765

5,0599

6,1855

0,1826

0,1617

0,1976

«Франсабанк» ОАО

1,0000

0,8226

1,6310

1,0000

0,6131

1,2157

ЗАО «Трастбанк»

1,5509

1,4061

1,8889

0,6448

0,5294

0,7112

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

1,0866

1,0279

1,1819

0,9203

0,8461

0,9728

ЗАО «Альфа–Банк»

1,0033

0,9152

1,1707

0,9967

0,8542

1,0927

ОАО «Банк Москва–Минск»

1,0000

0,8520

1,2631

1,0000

0,7917

1,1737

ЗАО «Дельта Банк»

1,0104

0,9538

1,0768

0,9897

0,9287

1,0484

ЗАО «Кредэксбанк»

1,0290

0,9488

1,1797

0,9718

0,8477

1,0540

ОАО «Международный резервный банк»

1,1292

1,0436

1,2980

0,8856

0,7704

0,9582

ОАО «ХКБанк»

1,0000

0,8983

1,1059

1,0000

0,9042

1,1132

ЗАО «БТА Банк»

1,0000

0,8183

1,6272

1,0000

0,6145

1,2221

ЗАО «БелСвиссБанк»

1,0368

0,9535

1,2289

0,9645

0,8137

1,0488

ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК»

1,0000

0,9209

1,0935

1,0000

0,9145

1,0859

ЗАО «Сомбелбанк»

1,0000

0,8233

1,6311

1,0000

0,6131

1,2147

ЗАО «Евробанк»

1,0000

0,8257

1,6342

1,0000

0,6119

1,2111

ЗАО «Банк ББМБ»

1,2555

1,1867

1,3552

0,7965

0,7379

0,8427

ЗАО «ТК Банк»

1,2933

1,2059

1,4006

0,7732

0,7140

0,8293

ЗАО «Цептер Банк»

1,0000

0,8147

1,6207

1,0000

0,6170

1,2274


Источник: собственная разработка

При переменной отдаче от масштаба 12 банков достигли значения метрики Шепарда равной 1. В основном это те банки, у которых метрика Шепарда при постоянной отдаче от масштаба превышала порог 0,65. Переступили порог 0.90 еще 6 банков. Выше порога 0,75 функционируют 7 банков. Только 1 банк является отстающим и имеет показатель эффективности 0,20. На основании построенных моделей был проведен анализ эффективности по масштабу (см. Таблицу 4.4).


Таблица 4.4 Анализ эффективности по масштабу


Банк

Метрика Шепарда (CRS)

Метрика Шепарда (VRS)

scale efficiency (CRS/VRS)

ОАО «Белагропромбанк»

0,945

1,000

0,945

ОАО «БПС–Банк»

0,684

0,804

0,851

ОАО «АСБ Беларусбанк»

0,909

1,000

0,909

ОАО «Белинвестбанк»

0,740

0,780

0,949

«Приорбанк» ОАО

0,882

0,912

0,967

ОАО «Белвнешэкономбанк»

1,000

1,000

1,000

ОАО «Паритетбанк»

0,316

0,506

0,625

ОАО «БНБ–Банк»

0,492

0,713

0,690

ОАО «Белорусский Индустриальный Банк»

0,690

1,000

0,690

ОАО «Белгазпромбанк»

0,197

0,201

0,978

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

0,678

0,886

0,765

ЗАО «РРБ–Банк»

0,571

0,897

0,637

ЗАО «МТБанк»

0,425

0,576

0,738

ОАО «Технобанк»

0,177

0,183

0,968

«Франсабанк» ОАО

1,000

1,000

1,000

ЗАО «Трастбанк»

0,613

0,645

0,951

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

0,484

0,920

0,525

ЗАО «Альфа–Банк»

0,963

0,997

0,966

ОАО «Банк Москва–Минск»

0,884

1,000

0,884

ЗАО «Дельта Банк»

0,551

0,990

0,557

ЗАО «Кредэксбанк»

0,745

0,972

0,767

ОАО «Международный резервный банк»

0,561

0,886

0,633

ОАО «ХКБанк»

0,735

1,000

0,735

ЗАО «БТА Банк»

0,588

1,000

0,588

ЗАО «БелСвиссБанк»

0,963

0,964

0,999

ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК»

0,469

1,000

0,469

ЗАО «Сомбелбанк»

1,000

1,000

1,000

ЗАО «Евробанк»

1,000

1,000

1,000

ЗАО «Банк ББМБ»

0,550

0,797

0,690

ЗАО «ТК Банк»

0,591

0,773

0,764

ЗАО «Цептер Банк»

1,000

1,000

1,000

Источник: собственная разработка


Оптимальный масштаб показывает, что, если банк увеличит или уменьшит масштаб своей деятельности, его эффективность ухудшится. По данным таблицы в оптимальном масштабе функционирует группа из 5 банков. В интервале [0,909 -0,999] находится группа из 9 банков, 4 из которых являются системообразующими банками РБ. Близки к значению 0,90 метрики Шепарда еще 5 банков. Это означает, что, если они скорректируют показатели своей деятельности, то смогут достигнуть 100% эффективности. В наиболее отстающую группу попали 5 банков (показатель метрики Шепарда ниже 0,60), худшим из которых является ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК». Данная группа функционирует не в полную силу и плохо использует свои потенциальные возможности. Остальные банки превысили порог 0,60.

Анализ, полученных результатов по всем моделям показал, что показатели эффективности исследуемых коммерческих банков характеризуются большой неоднородностью. Оценка эффективности функционирования показала, что в целом наш банковский сектор функционирует с эффективностью 70% от максимально возможной.

Основную долю составляют системообразующие банки (эффективность составила 86%). Системообразующие банки – это группа банков, которые стали одними из первых коммерческих банков в республике (см. Таблицу 4.5).

Таблица 4.5 Эффективность системообразующих банков


Банк

Эффективность функционирования

ОАО «Белвнешэкономбанк»

100,0%

ОАО «Белагропромбанк»

94,5%

ОАО «АСБ Беларусбанк»

90,9%

«Приорбанк» ОАО

88,2%

ОАО «Белинвестбанк»

74,0%

ОАО «БПС–Банк»

68,4%


Источник: собственная разработка


Прочие банки, к которым относятся все оставшиеся, функционируют с эффективностью в 65%.

Также все белорусские банки можно подразделить на крупные, средние и мелкие.


Так по величине активов получаются следующие результаты:
  • Крупные банки – 86%;
  • Средние банки – 56%;
  • Мелкие банки – 68%.


Из 31-го ныне действующего банка 4 являются государственными, 22 – банки с иностранным капиталом, 5 банков - частные:
  • Государственные банки – 73%;
  • Банки с иностранным капиталом – 70%;
  • Частные банки – 61%.



Прежде всего, результаты анализа говорят о том, что банковский сектор в Беларуси функционирует не хуже, чем за рубежом. Среди эффективных банков оказались многие крупнейшие банки. Наши кредитные организации превосходят по эффективности банки из многих стран Восточной Европы. Мы вполне укладываемся в представление о нормальной стране с переходной экономикой, где эффективность банков находится в интервале до 70% [13].