В. М. Маничева рассматривается развитие модели, предложенной в доклад
| Вид материала | Доклад |
- М. Н. Узяков, В. М. Ефимов,, 499.29kb.
- А. Л. Микаэлян Ассоциативная память, способная распознавать сильно скоррелированные, 109.72kb.
- На покупательское поведение, как следует из известной модели Р. С. Вудворда (Woodworth,, 631.9kb.
- Московский Государственный Институт Международных Отношений (Университет) доклад, 97.83kb.
- Задачи конкурса развитие творческих способностей, эстетической культуры детей Пермского, 60.6kb.
- Яковлевой Раисы Аркадьевны Вступительное слово Обсуждение доклад, 20.8kb.
- Доклад А. Аганбегяна. Разделение на группы альтернативных экономических проектов, 146.6kb.
- Ценообразование долгосрочных финансовых активов, 3756.14kb.
- Г. С. Осипов 1, И. А. Тихомиров 1, И. В. Смирнов 1 Доклад, 113.59kb.
- Информатика, вычислительная техника и инженерное образование 2011, №1(3) эволюционное, 635.81kb.
МЕТОД РАСЧЕТА РЕЗЕРВА УБЫТКОВ.
ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА В. М. МАНИЧЕВА
Рассматривается развитие модели, предложенной в докладе В.М. Маничева для оценки резервов убытков: резерва заявленных, но неурегулированных убытков и резерва произошедших, но незаявленных убытков. В этой модели не используется треугольник развития.
В отличие от доклада Маничева, где использовался язык описания статистической физики, в данном докладе модель формулируется на языке теории случайных процессов. Рассматривается две модификации задачи:
1. Стационарный случай – постоянная интенсивность возникновения страховых выплат. Без предположения о независимости управляющих последовательностей выписываются соотношения для средних.
2. Нестационарный случай – интенсивность возникновения страховых выплат зависит от времени, а их поток предполагается пуассоновским. Для произвольного момента времени выписываются явные формулы для распределений числа неурегулированных случаев совместно с промежутком времени, протекшим с момента каждого страхового случая. В этой модификации модель описывает, в частности, начальный этап формирования портфеля.