М. Н. Узяков, В. М. Ефимов, Г. Р
| Вид материала | Документы |
- В. Б. Ефимов «15» декабря 2010 г. В. Б. Ефимов протокол, 210.86kb.
- Итак Владимир Дмитриевич Ефимов, возраст 55 лет. Родился Ефимов в г. Енакиево Донецкой, 204.43kb.
- Тростников Знаменитость Остросюжетный роман рассказ, 246.11kb.
- И. Ефимов, Д. Петров аркадий северный, советский союз! Игорь Ефимов, Дмитрий Петров, 2961.6kb.
- «ЭлаНКом», 639.13kb.
- О необходимости разработки межотраслевых балансов, 67.45kb.
- Ефимов Валерий Сергеевич, доцент, заведующий лабораторией конструктивной педагогики, 68.64kb.
- В. Б. Ефимов Зарегистрировано в Министерстве юстиции, 4245.33kb.
- Л. М. Фридман подготовил ряд пособий для, 21.98kb.
- В. Б. Ефимов Зарегистрировано в Министерстве, 4205.91kb.
1 2
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
М.Н. Узяков, В.М. Ефимов, Г.Р. Серебряков,
О.Ю. Шибалкин, А.А. Широв, С.П. Шошкин, А.А. Янтовский
макроэкономическая политика и ее последствия
(возможности анализа и обоснования с помощью
экономико-математического инструментария)1
В статье обсуждаются проблемы адекватного отображения экономических процессов при разработке экономико-математического инструментария. На основе предложенной авторами динамической модели анализируются основные факторы (сценарные условия) развития экономики России до 2005 г. Рассматривается мера воздействия внутренних и внешних условий на характер экономического развития России в среднесрочной перспективе.
Обсуждение макроэкономической политики в научных публикациях происходит, как правило, в рамках либо теоретического анализа наиболее общих, концептуальных основ экономической политики, либо отдельных ее составляющих, таких как денежная, бюджетная, внешнеторговая политика и т. д., причем прикладные исследования не всегда в должной мере увязаны с общими макроэкономическими построениями. Такое разделение макроэкономических исследований, хотя и условно, тем не менее отражает тот факт, что экономическая политика, с одной стороны, – категория сугубо практическая, а с другой – не может не основываться на самых общих экономических концепциях и теориях.
При этом довольно часто возникает ощущение, что теория, особенно в том виде, как она излагается в современных учебниках, довольно далеко отстоит от практики и между ними должно находиться что-то третье, более общее, чем конкретные вопросы реализации тех или иных направлений экономической политики, но менее абстрактное, чем, например, теоретические кривые спроса и предложения. Это третье, соединяющее теорию и практику, есть не что иное, как укрупненное описание основных взаимодействий в экономике, это инструмент, позволяющий воспроизвести механизмы инфляции и экономического роста, механизмы возникновения инвестиционного и потребительского спроса, ресурсные и иные ограничения в виде модели. Если такое укрупненное описание отсутствует, то теоретики часто ведут умозрительные споры, не имея возможности аргументированно доказать свою правоту, а практики, не взирая на теории, исходя из неких достаточно общих соображений, осуществляют конкретные действия и довольно часто получают результаты, противоположные ожидаемым.
Таким инструментом укрупненного описания объекта может служить экономико-математическое отображение экономики в целом. Оно может оказаться довольно сильным упрощением реальных процессов, поэтому усилия по созданию экономико-математических моделей, на наш взгляд, оправданы только в том случае, если их аппарат обеспечивает все большее приближение к реальной действительности. Это возможно, если сама конструкция модели ориентирована на совершенствование, расширение и содержательную экспансию. Достоинство развивающихся, расширяющихся конструкций состоит в том, что они накапливают и обобщают частное знание и чем больше этого знания содержится в модели, тем она точнее, ближе к действительности. На наш взгляд, структурное разнообразие и само количество описанных взаимосвязей – важнейшая характеристика качества, адекватности и возможности дальнейшего развития модели.
Безусловно, экономико-математическая модель в существенной мере такова, какое содержание в нее заложили авторы. Существует проблема создания, скажем, беспристрастной модели, не отягощенной идеологическими догмами и постулатами. Создание такого рода модели возможно в том случае, если ее разработчики идут в своих построениях от экономической фактуры, а не от заранее заданных связей. Если, например, исследования показывают, что инфляция в России не влияет на безработицу, то это означает, что кривая Филлипса, где такое влияние присутствует, при всей ее привлекательности как теоретической конструкции не работает, и наоборот.
Разработчику модели следует не столько задумываться о теоретических основах или последствиях изучаемых процессов, сколько описывать причинно-следственные связи, увязывать их, в ряде случаев замыкать, стараясь максимально приблизить модель и взаимодействия внутри нее к реальному объекту и реальным взаимодействиям.
Движущими силами и ограничителями в творческом процессе создания моделей должны быть не столько сложные теоретические конструкции, сколько здравый смысл и стремление не вступить в противоречие с формальной и экономической логикой. Потом постепенно, в процессе экспериментальных аналитических и прогнозных расчетов выявятся дисбалансы и противоречия и, руководствуясь теми же здравым смыслом, логикой и пониманием существа реальных экономических процессов, исследователь переделает модель, переиначит связи, уточнит зависимости. И вновь начнет круг исследований – конструирования модели, с бóльшим или меньшим успехом приближаясь к истине. При этом возникает вопрос, как определить меру приближения к истине. Ведь когда модель сложна и описывает не сотни, а тысячи переменных, появляются уже не десятки, а сотни поводов усомниться в ее достоверности.
Вряд ли можно ожидать, что сложная модель со многими тысячами связей будет точнее описывать все бóльшую часть множества взаимодействий. Тем не менее любой агрегат описан и смоделирован лучше, если описаны и смоделированы его составляющие. Так, динамика ВВП становится понятнее не только для анализа, но и для прогнозирования, если мы представляем (и можем отдельно прогнозировать) динамику его составляющих: потребления домашних хозяйств, государственного потребления, накопления, экспорта и импорта. Хотя в действительности агрегаты часто имеют более устойчивую динамику.
Таким образом, от авторов достаточно больших и сложных моделей невозможно требовать точного описания всех имеющихся в них взаимосвязей, но совершенно естественно ставить условие более качественного описания ключевых макроэкономических процессов (и переменных), чем это достигается в моделях меньшего уровня сложности. Наше убеждение состоит в том, что достаточно сложная модель экономики, которая формировалась постепенно по принципу максимально возможного приближения описания каждой конкретной взаимосвязи к действительному механизму ее функционирования и последовательного, шаг за шагом исключения дисбалансов, противоречий и количественных несоответствий, в итоге неизбежно приобретет новое качество – концепции, или теории экономического роста, причем более содержательной, выпуклой, многомерной и количественно определенной, чем теоретические концепции, изложенные в любых учебниках. Все сказанное относится, главным образом, к достаточно сложным эмпирическим межотраслевым моделям. Что касается упрощенных экономико-математических моделей общего равновесия, а также макромоделей, построенных на принципах economics, то они мало что добавляют к своим теоретическим первоисточникам.
Достаточно сложная модель с большим количеством прямых и обратных связей сама по себе уже есть воплощенная, действующая картина мира, причем такая, которая описывает не форму, а существо явлений, механизмы причинно-следственных связей и позволяет согласовать, понять и интерпретировать результирующий итог десятков и сотен взаимосвязей.
Предназначение моделей понятно: дать максимальное количество подсказок, найти аргументы и обоснование, объяснить, предвидеть и, может быть, даже предсказать. Модель – это интегрированное знание об экономике, которое проверяется и совершенствуется логикой цифр. В то же время сама по себе логика цифр и количественных пропорций, жесткие формально-математические требования к уравнениям и параметрам еще не решают проблемы создания удовлетворительной и, тем более, беспристрастной модели.
Споры о характере экономической политики, направлениях реформирования, составе конкретных мер, обеспечивающих решение тех или иных задач социально-экономического развития в профессиональной аудитории не могут обходиться (и не обходятся) без соответствующих обоснований, расчетов и моделей. Однако этого совершенно недостаточно для выяснения истины. По-прежнему существует множество проблем, по которым предлагаются абсолютно противоположные решения, причем и те, и другие, в той или иной мере обоснованы и количественно выражены. Достаточно вспомнить незатихающий спор о последствиях роста внутренних цен на продукцию (услуги) естественных монополий.
В принципе можно предложить следующую конструкцию разрешения такого рода проблемной ситуации. Оппонирующие стороны соглашаются с тем, что у них не вызывает разночтений. Это общее знание формализуется. На наш взгляд, общих, единых представлений о принципах и механизмах функционирования экономики на порядок больше, чем различающихся. Это означает, что всегда можно сформировать (построить) общую модель, на основе которой выявление различий и их последствий становится вполне разрешимой исследовательской задачей.
Конечно, идеальной представляется модель, абсолютно адекватно описывающая функционирование экономики. Тогда любое утверждение, следствие любых действий можно было бы легко проверить: подтвердить или опровергнуть. К сожалению, это невозможно в принципе, как невозможно, например, достижение скорости света. Однако построить модель, достаточно точно описывающую основные взаимодействия в экономике, вполне реально, и это, безусловно, существенно облегчило бы процесс принятия народнохозяйственных решений и обоснования перспективной экономической политики.
В то же время в современной экономической практике России, огромной страны с огромными ресурсами и настоятельной потребностью в хорошем экономико-математическом инструментарии, крайне мало достаточно сложных, полноценных моделей, на основе которых можно сформировать технологию обоснования макроэкономических решений. При этом практически невозможно найти внятную научно-практическую информацию о применяемых в России макроэкономических и межотраслевых моделях и их системных свойствах. Экспертные группы, консалтинговые компании, частные исследователи довольно регулярно публикуют разного рода количественные оценки и прогнозы. Но какого рода инструментарий за этим стоит, каковы его свойства и, следовательно, какова цена этим прогнозам, из этих публикаций не ясно. Отсутствие описаний свидетельствует, главным образом, о том, что подавляющая часть этих моделей не отвечает научным критериям и в лучшем случае является весьма упрощенными «считалками».
Но проблема – не в наличии огромного числа кустарных поделок, не имеющих отношения к серьезному моделированию и прогнозированию. Главное в том, что государство, исполнительная власть не озабочены созданием мощного, интегрирующего инструментария для обоснования перспектив экономического развития. Нельзя сказать, что в этом направлении ничего не предпринимается, но все эти усилия носят эпизодический и несистемный характер, в них доминирует стремление срочно получить готовый инструментарий как панацею, пригодный к немедленному использованию.
Существует также наивное представление, что за границей можно купить готовую модель для прогнозирования российской экономики. Приобретаются дорогостоящие программные продукты, организуются тендеры на разработки небольших моделей и моделек, которые в итоге так и не находят своего применения. Однако систематическая большая и многотрудная работа по созданию масштабного, всеобъемлющего инструментария практически не ведется. Это не только проблема организации и финансирования, это проблема общего замысла и архитектуры модели (или системы моделей), проблема соответствующей информации, проблема подготовки и обучения кадров.
Эта работа требует серьезной подготовки. Причем, на наш взгляд, движение должно идти со стороны не только спроса (интерес и запрос исполнительной власти), но и предложения (разработки исследовательских коллективов и соответствующие публикации).
Таким образом, задача исследователей и разработчиков состоит в том, чтобы максимально раскрыть имеющиеся заделы не только для потенциальных заказчиков, но и для научного сообщества. Необходимо показать возможности существующих моделей, их системные свойства. При этом, очевидно, придется признать, что подавляющее большинство известных моделей в нашей стране не соответствует красивому слову «модель».
Группа разработчиков модели RIM (Russian Interindustry Model) Института народнохозяйственного прогнозирования РАН сделала первые шаги в этом направлении, опубликовав результаты прогнозных расчетов по этой модели [1] и подробно описав и межотраслевую модель, и методику формирования ее информационной базы (рядов межотраслевых балансов в текущих и постоянных ценах) [2, 3, 4].
Сейчас стал возможным следующий шаг: с помощью модели RIM показать результаты анализа влияния на экономику как отдельных внешних и внутренних факторов, так и различных их совокупностей, представляющих собой описание соответствующих сценариев.
В основе работы лежит исследование, проведенное по заказу Министерства экономического развития и торговли РФ (МЭРТ) по теме: «Совершенствование макроэкономической политики, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования». В рамках этой темы предполагалось ответить, главным образом, на вопросы, связанные с оценкой воздействия на основные характеристики развития экономики России различных внутренних и внешних факторов, в том числе ряда параметров экономической политики, а также попытаться провести обобщающие расчеты по сценариям Министерства.
Органы исполнительной власти всегда работают в рамках некоторых освоенных методик и механизмов управления, существующего распределения полномочий, в том числе закрепленных законодательно. Для них представляет интерес в первую очередь именно тот набор параметров и управляющих воздействий, с которыми уже ведется работа в практическом плане. Безусловно, чрезвычайно важным является вопрос расширения спектра используемых механизмов, реализации нетрадиционных или альтернативных мер экономической политики. Однако факт остается фактом – власть интересует сначала то, что уже имеет место, а уже затем теоретические и практические возможности выхода в иное измерение. Новые направления экономической политики, новые инструменты и механизмы появляются крайне медленно.
Видимо, необходим прагматический подход, в большей степени ориентированный, с одной стороны, на анализ содержания и конкретных направлений действий правительства в экономической сфере, а с другой – на получение количественных оценок результативности тех или иных мер фактически проводимой правительством экономической политики.
Предпринятая попытка именно такого прагматического подхода к анализу экономической политики позволяет рассмотреть вопросы: на что можно рассчитывать в рамках проводимой экономической политики, каковы мощность, действенность и последствия тех мер и условий, которые учитываются правительством, каковы перспективы экономического роста в рамках принятой парадигмы.
Основные условия и факторы, представляющие исходные условия для формирования вариантов развития экономики РФ на период до 2005 г., представлены в табл. 1 сценарных условий, разработанной МЭРТ.
Основная часть расчетов в рамках данной работы проведена по обновленной версии модели межотраслевой модели RIM. Кроме того, были использованы результаты расчетов по ценовой модели межотраслевого баланса.
Необходимо заметить, что представленный в таблице набор сценарных условий отражает позицию МЭРТ на период начала работы в середине 2002 г. В середине 2003 г. появилась новая версия сценарных условий, уже на период до 2006 г., однако многие параметры сценарных условий изменились мало.
При включении в модель RIM принятых параметров главный результат работы, по крайней мере для исполнителей и разработчиков инструментария, состоял в оценке свойств модели, а также в оценке соответствия наших априорных представлений полученным результатам расчетов. Только удовлетворительный характер работы модели в целом и отдельных ее частей позволяет относиться к манипуляциям с экзогенными переменными как к имитации действий исполнительной власти, вызывающей соответствующую реакцию экономики.
Важнейшая задача проводимого исследования – выявление воздействия на экономику каждого из означенных выше параметров сценарных условий. При этом важно обеспечить сопоставимость результатов и определенное единообразие расчетов. Необходимо также, чтобы влияние того или иного фактора было оценено в чистом виде и не возникало сложностей с интерпретацией, тем более, с расщеплением влияний различных факторов.
В этой связи была предложена следующая простая методика.
На первом этапе рассчитывался условный, так называемый нулевой вариант развития на среднесрочную перспективу. Главная отличительная особенность этого варианта состоит в фиксировании на прогнозном интервале всех экзогенных переменных модели на уровне 2002 г. Это означает, что темп изменения всех экзогенных переменных равен нулю – отсюда и название варианта.
Таблица 1
Сценарий МЭРТ развития экономики России до 2005 г.
| Показатель | 2000 г. отчет | 2001 г. отчет | Прогноз | |||
| 2002 г. оценка | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |||
| Внешние условия Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр. 1 вариант 2 вариант Цены на газ (контрактные), долл./тыс. куб. м 1 вариант в том числе в дальнее зарубежье в СНГ 2 вариант в том числе в дальнее зарубежье в СНГ Выплаты по внешнему долгу Оригинальный график, млрд.долл. в том числе: погашение основного долга Проценты Экспорт нефти, млн. т 1 вариант 2 вариант Экспорт нефтепродуктов, млн. т 1 вариант 2 вариант Экспорт природного газа, млрд. куб. м 1 вариант 2 вариант Темпы роста мировой экономики, % 1 вариант 2 вариант Внутренние условия Инфляция (ИПЦ) за период, прирост цен, % Энергоемкость ВВП, % к 2000 г. 1-2 варианты Курс доллара (среднегодовой), руб. за долл. США 1 вариант 2 вариант Цены (тарифы) на продукцию (услуги) естественных монополий, % к ИПЦ за период Электроэнергетика Газ природный Железнодорожные перевозки грузов Иностранные инвестиции, млрд. долл. США 1 вариант 2 вариант | 26,6 26,6 85,9 97,8 59,2 85,9 97,8 59,2 10,9 5 144,5 144,5 62,7 62,7 193,9 193,9 3,8 20,2 100 28,1 28,1 116,4 99,9 140,6 4,4 4,4 | 23 23 98,2 120,04 39,4 98,2 120,04 39,4 14 8,2 162,1 162,1 63,5 63,5 180,9 180,9 1,3 18,6 96,9 29,2 29,2 109,8 99,5 113,3 4 4 | 21,5 21,5 84 97,3 48,3 84 97,3 48,3 14,1 6,8 7,2 176,8 176,8 67,8 67,8 185 185 2 2 14,0 95,5-96 31,5 31,5 109,6 121,2 108,8 6 6 | 18,5 21,5 78,5 87,6 53,1 88,2 100,8 53,1 17,3 10,5 6,8 183 191 68,6 70,7 188 190 3 4 10,0-12,0 93,5-94 34,0 33,7 103,0-104,5 108,0 101,0-102,7 6,5 6,9 | 18,5 22 77,9 86 55,2 92,5 104,9 55,2 14 7,8 6,2 188 202 70,4 70,9 190 200 2,5 3,6 8,0-10,0 90,0-91,0 35,8 35,0 105,0-107,0 114,0 101,0-102,0 7,1 7,8 | 18,5 22,5 84 92,8 57,7 100 113,4 57,7 16,8 9,7 7,1 196 215 70,2 72,8 199 208 2,5 3,4 6,0-8,0 87,0-89,0 36,7 35,6 106,0-108,0 115,0 101,0-102,0 7,8 8,5 |
Таким образом, в рамках данного варианта остаются неизменными все экзогенные параметры, включая параметры сценарных условий, разработанные МЭРТ. Следует обратить внимание на то, что фиксирование экзогенных параметров не означает автоматического фиксирования эндогенных переменных. Поскольку модель является динамической и содержит определенный набор последействий, естественно ожидать, по крайней мере на начальном этапе, определенной динамики всех рассчитываемых в модели переменных. Именно эти последействия определили динамику ВВП нулевого варианта, представленную на рис. 1 и в табл. 2.
На втором этапе происходит «включение» того или иного параметра сценарных условий (причем всякий раз только одного) и оценивание прогнозной траектории (и всех переменных модели) с участием этого экзогенного параметра. Сопоставление значений переменных модели по данному расчету со значениями соответствующих переменных нулевого варианта позволяет понять меру влияния каждого конкретного параметра сценарных условий на производство, доходы и цены как в целом по экономике, так и применительно к отдельным секторам и сферам российской экономики.
На третьем этапе осуществляется исследование совместного влияния на экономику основных факторов и сценарных условий, в рамках вариантов развития, предложенных МЭРТ.
Год
Млрд. руб.
Рис. 1. Динамика ВВП по нулевому (––) варианту, в ценах 1997 г.
Таблица 2
Темпы прироста основных макроэкономических показателей
в условиях «нулевого» варианта развития в 2003-2005 гг., %*
| Показатель | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| Валовой внутренний продукт | 1,2 | -1,3 | -0,6 |
| Дефлятор ВВП | 3,8 | 2,2 | 0,8 |
| Доходы государственного бюджета | 9,7 | 0,5 | 0,0 |
| Потребление домашних хозяйств | 1,5 | -1,4 | -1,0 |
| Государственное потребление | 5,8 | -1,6 | -0,8 |
| Накопление основного капитала | -0,9 | -1,7 | -0,6 |
| Экспорт | 0,5 | -0,6 | -0,3 |
| Импорт ____________________ | 3,7 | 0,0 | -0,2 |
| * Несмотря на то, что в таблице сценарных условий МЭРТ все параметры заданы только до 2005 г., итоговые сценарии в рамках данной работы рассчитывались на период до 2010 г. При этом за пределами 2005 г. значения управляющих параметров были заданы на основе экстраполяции их значений в предшествующий период. | |||
Имеет смысл коротко остановиться на особенностях нулевого варианта. Действительно, как было отмечено выше, фиксация экзогенных переменных вовсе не означает фиксации экономической динамики.
На наш взгляд, реакция экономики на одновременную фиксацию всех экзогенных переменных, выявленная с помощью модели RIM, достаточно правдоподобна. В 2003 г. темпы экономического роста в рамках нулевого варианта резко снижаются (с 4,3 до 1,2%), при этом инерция и уровень производства, достигнутый к концу 2002 г., не позволяют сместиться темпам в отрицательную область. В 2004-2005 гг. объемы производства сокращаются абсолютно (примерно на 2%). Затем постепенно экономика выходит на стационарную траекторию с темпом роста около 0,5% в год.
Причины замедления и затем небольшого спада производства определяются резким изменением динамики управляющих переменных, а также тем, что инерция инфляционных процессов обусловливает в 2004-2005 гг. рост цен, опережающий рост доходов, что, при прочих равных условиях, всегда означает сокращение конечного спроса2. Стабилизация и небольшой рост производства после 2005 г. связаны с тем, что в 1999-2002 гг. экономика России вышла на траекторию подъема, что привело в том числе к определенному восстановлению объемов оборотного капитала и пропорций между производством и запасами. В то же время этот процесс не был завершен. Для его завершения необходимо, по крайней мере, чтобы величина запасов в экономике не сокращалась при стабильном объеме производства.
В условном нулевом варианте экономика остается, как и в 1999-2002 гг., уже не кризисной, а восстанавливающейся, это означает, что пропорция между производством и запасами не должна ухудшаться. Формальная реализация этого требования приводит к позитивному изменению такой статьи конечного спроса, как прирост запасов в период до 2010 г., и в решающей степени предопределяет небольшую положительную динамику ВВП после 2005 г.
Первую часть сценарных условий МЭРТ составляют условия, связанные с изменением внешнеэкономической конъюнктуры, включая динамику мировой экономики. Видимо, это не случайно. По крайней мере, в большом количестве публикаций последнего времени именно внешнеэкономическими условиями объясняется значительная часть позитивной экономической динамики России в 2000-2002 гг. Например, в работе А.Р. Белоусова [5] мера воздействия мировых цен на внутреннее производство оценивается как 0,4-0,5 проц. п. ВВП на один дополнительный доллар цены. В декабрьском докладе прошлого года А. Илларионова содержится оценка вклада внешних факторов и фактора экономической политики в экономическую динамику России в 1999-2002 гг. В соответствии с этими оценками в 2001 г. 5-процентный экономический рост обусловлен совокупным положительным влиянием внешних факторов (7%) и отрицательным итоговым воздействием экономической политики (-2%). В 2002 г., по оценке А. Илларионова, негативное воздействие экономической политики на народнохозяйственную динамику усилилось: 4% экономического роста формируются за счет 9% внешних благоприятных условий и (-5%) – результата экономической политики [6, с. 1].
При расчетах по модели RIM мы опирались, как уже было сказано, на сценарные условия, разработанные МЭРТ. К внешним условиям в соответствующей таблице МЭРТ (см. табл. 1) помимо мировых цен на нефть и газ, выплат по внешнему долгу и темпов роста мировой экономики, отнесены также физические объемы экспорта нефти, нефтепродуктов и газа. В рамках такой формулировки внешних условий содержится определенное противоречие, связанное с тем, что динамика мировой экономики и мировые цены сами по себе уже в значительной степени предопределяют интенсивность спроса на экспорт российских энергоресурсов. В результате расчетная величина экспорта энергоресурсов при заданных характеристиках динамики мировой экономики и мировых цен не соответствует принятым в сценарии объемам экспорта нефти, газа и нефтепродуктов. Кроме того, при проведении итоговых расчетов по народнохозяйственным сценариям возникает проблема выбора способа счета: либо использование заданных оценок экспорта энергоресурсов, либо эндогенное определение объемов экспорта данных ресурсов на основе значений динамики мировой экономики и цен мирового рынка на энергоресурсы.
Тем не менее в соответствии с описанной выше методикой исследования были проведены расчеты по оценке раздельного влияния всех перечисленных факторов на характеристики экономического развития РФ. При этом по результатам каждого расчета фактически было оценено влияние каждой из рассматриваемых переменных на более 3000 эндогенных переменных модели. Исследование всего этого многообразия последствий малопродуктивно в силу слабого воздействия на большинство частных переменных модели. Поэтому ниже будут представлены оценки воздействия только на ключевые макропеременные, к числу которых отнесены: динамика ВВП, дефлятор ВВП, доходы консолидированного бюджета, потребление домашних хозяйств, государственное потребление, накопление основного капитала, экспорт и импорт. При этом в силу ограниченного объема статьи будут рассматриваться в основном результаты расчетов по первому варианту МЭРТ.
Воздействие внешних условий на характеристики развития российской экономики осуществляется по нескольким направлениям. Во-первых, это непосредственное воздействие на динамику экспорта и импорта; во-вторых, опосредованное, через влияние на уровень доходов населения, бизнеса и государства на соответствующие элементы конечного спроса; в-третьих, воздействие на ценовую динамику и через нее на все остальные переменные, так или иначе зависящие от цен.
Наибольший интерес в настоящее время представляет оценка влияния на российскую экономику изменений мировых цен на нефть. Результаты расчетов по модели RIM подтверждают априорное представление о весьма значимом влиянии мировой ценовой конъюнктуры, особенно в части сырьевых товаров, на характеристики развития российской экономики.
Наиболее понятны и выразительны в данном случае экономические измерения в долларах США. В частности, приведенные в табл. 3 результаты расчетов свидетельствуют о том, что повышение (или понижение) мировой цены на нефть на
1 долл./барр. приводит к росту (снижению) экспорта на 2,1 млрд. долл., доходов бюджета – более чем на 1,0, потребления домашних хозяйств – на 0,93, государственного потребления – на 0,54, накопления основного капитала – на 0,23, импорта – на 0,33 млрд. долл. Итоговое воздействие изменения мировых цен на нефть на
1 долл./барр. оценивается почти в 3,5 млрд. долл. прироста ВВП.
Таблица 3
Эластичность важнейших характеристик экономического развития РФ
от изменения мировых цен на нефть
| Показатель | Прирост значения показателя (млрд. долл. США) на прирост цены нефти в 1 долл./барр. | Эластичность |
| ВВП | 3,45 | 0,09 |
| Потребление домашних хозяйств | 0,93 | 0,07 |
| Государственное потребление | 0,54 | 0,14 |
| Накопление основного капитала | 0,23 | 0,05 |
| Экспорт | 2,10 | 0,10 |
| Импорт | 0,33 | 0,09 |
| Дефлятор ВВП | | 0,07 |
| Доходы бюджета | 1,05 | 0,15 |
В табл. 3 приведены также характеристики эластичностей, из которых следует, что в терминах процентного влияния, изменение цен на нефть наибольшее воздействие оказывает на доходы бюджета и государственное потребление. Так, в частности, рост мировых цен на 1% приводит к увеличению доходов бюджета на 0,15%.
Необходимо пояснить, что приведенные здесь и далее рассматриваемые эластичности представляют собой соотношение темпов прироста соответствующих переменных. При этом темп прироста каждой переменной рассчитывается по соотношению ее значений в расчетном и нулевом вариантах. Это означает, в частности, что эти соотношения для каждого года, начиная с 2004 г., являются накопленными, а не погодовыми (для 2003 г. – первого расчетного года полученная эластичность является годовой). Определенный интерес может представлять динамика эластичностей, но поскольку большинство из них характеризуется достаточной устойчивостью, выше приведены только их средние значения.
Влияние физической динамики экспорта нефти, газа и нефтепродуктов на характеристики развития российской экономики немного больше, чем воздействие мировых цен на нефть. Достаточно сказать, что эластичность динамики ВВП от экспорта нефти, газа и нефтепродуктов оценивается соответственно в 0,11, 0,15 и 0,02. Большее влияние на экономику физической динамики экспорта энергоресурсов связано с тем, что рост экспорта оказывает непосредственное воздействие на величину конечного спроса и производства. Что касается мировых цен, то их воздействие на производство через изменение экспорта не так велико в силу относительно небольшой эластичности экспорта от цен.
По результатам исследования влияния внешних факторов можно сделать вывод, что наиболее сильное воздействие на характеристики развития российской экономики оказывает рост мировой экономики. В этой связи, видимо, необходимо пояснить, что в уравнениях экспорта, помимо факторов внешнего спроса (динамика мировой экономики), использовались также факторы, отражающие ресурсы экспортных отраслей, динамику реального курса рубля, ряд дополнительных переменных, связанных со спецификой той или иной отрасли.
При этом следует иметь в виду, что в данном расчете динамика экспорта продукции нефтяной и газовой промышленности не задается экзогенно (как в предыдущем расчете), а рассчитывается как и все остальные экспортные потоки по соответствующим уравнениям.
Таблица 4
Изменение темпов прироста основных макроэкономических
показателей России под воздействием переменной
«темпы прироста мировой экономики», проц. п.
| Показатель | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| Темпы прироста мировой экономики | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| Валовой внутренний продукт | 2,9 | 2,6 | 2,6 |
| Дефлятор ВВП | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Доходы государственного бюджета | 3,2 | 2,8 | 2,7 |
| Потребление домашних хозяйств | 1,8 | 2,3 | 2,3 |
| Государственное потребление | 4,1 | 2,6 | 2,6 |
| Накопление основного капитала | 2,1 | 1,6 | 1,5 |
| Экспорт | 5,0 | 4,2 | 4,1 |
| Импорт | 2,8 | 2,7 | 2,6 |