М. Н. Узяков, В. М. Ефимов, Г. Р
| Вид материала | Документы |
- В. Б. Ефимов «15» декабря 2010 г. В. Б. Ефимов протокол, 210.86kb.
- Итак Владимир Дмитриевич Ефимов, возраст 55 лет. Родился Ефимов в г. Енакиево Донецкой, 204.43kb.
- Тростников Знаменитость Остросюжетный роман рассказ, 246.11kb.
- И. Ефимов, Д. Петров аркадий северный, советский союз! Игорь Ефимов, Дмитрий Петров, 2961.6kb.
- «ЭлаНКом», 639.13kb.
- О необходимости разработки межотраслевых балансов, 67.45kb.
- Ефимов Валерий Сергеевич, доцент, заведующий лабораторией конструктивной педагогики, 68.64kb.
- В. Б. Ефимов Зарегистрировано в Министерстве юстиции, 4245.33kb.
- Л. М. Фридман подготовил ряд пособий для, 21.98kb.
- В. Б. Ефимов Зарегистрировано в Министерстве, 4205.91kb.
1 2
Как и в предыдущих случаях, благоприятные внешние условия оказывают общее положительное воздействие на российскую экономику. Данные табл. 4 позволяют легко рассчитать эластичности изменения результирующих параметров экономического развития в зависимости от изменения темпов прироста мировой экономики. В частности, эластичность ВВП близка к единице. Такой уровень воздействия мировой экономики на российскую может показаться завышенным, хотя очевидно, что средний уровень воздействия мировой экономики на динамику развития других стран также выражается эластичностью, равной единице. Кроме того, необходимо иметь в виду, что степень вовлеченности российской экономики в мировую торговлю (доля товарооборота в ВВП) несколько выше средней. Располагая расчетами по межотраслевой модели, можно проанализировать, как ведут себя показатели роста экспорта отдельных отраслей хозяйства страны, и прежде всего отраслей промышленности, под воздействием заданной внешнеэкономической динамики. Как и следовало ожидать, рост мировой экономики оказывает существенное положительное влияние на отраслевые потоки российского экспорта посредством расширения внешнего спроса на их продукцию (табл. 5). Таблица 5 Изменение темпов прироста экспорта отраслей промышленности под воздействием переменной «темпы прироста мировой экономики», проц. п.
Как свидетельствуют данные табл. 5, наибольшие изменения темпов прироста экспорта – от 6 до 8% – происходят в экспортно-ориентированных отраслях: в черной и цветной металлургии, химической, лесной и деревообрабатывающей промышленности. Не менее значимый прирост происходит в машиностроении. Следующими по величине изменениями темпов прироста экспорта являются экспортно-ориентированные отрасли топливно-энергетического комплекса: нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, газовая промышленность. Табл. 5 показывает, что рост мировой экономики оказывает прямое воздействие практически на все отрасли промышленности России. Выплаты по внешнему долгу России осуществляются из государственного бюджета, поэтому воздействие этой переменной в модели RIM анализируется через ее налогово-бюджетный блок. Объем внешних выплат, измеренный в долларах США, пересчитывается в рубли по прогнозируемому текущему курсу доллара к рублю. Увеличение объема внешних выплат приводит к сокращению расходной части бюджета и при прочих равных условиях к уменьшению различных соответствующих статей государственных расходов. Все это через изменение расходов бюджета и объема государственного потребления неизбежно вызывает изменение значений ВВП и других переменных модели (табл. 6). Таблица 6 Изменение темпов прироста основных макроэкономических показателей под воздействием переменной «выплаты по внешнему долгу», проц. п.
Как показывает анализ табл. 6, изменение выплат в счет погашения внешнего долга России порождает вполне ожидаемые общие последствия: их рост вызывает небольшое увеличение темпов инфляции, резкое сокращение государственного потребления, что ощутимо сказывается на росте ВВП и его составляющих. Эластичность государственного потребления от изменения внешних выплат составляет примерно 0,25, т. е. увеличение выплат на 1% приводит к сокращению государственного потребления более чем на 0,25%. В сценарных условиях МЭРТ к числу внутренних факторов (сценарных условий) отнесены, помимо курса доллара к рублю, тарифов естественных монополий и динамики иностранных инвестиций, также индекс потребительских цен (ИПЦ) и динамика энергоемкости ВВП. Очевидно, что присутствие двух последних показателей в прогнозных разработках центрального экономического министерства просто необходимо, но в качестве целевых ориентиров, а не в качестве факторов экономической динамики. По крайней мере, ИПЦ практически полностью является результатом экономической политики, а не ее инструментом. Что касается показателя энергоемкости, то эта экономическая переменная испытывает на себе воздействие, во-первых, технологических факторов, во-вторых, фактора структурных сдвигов. Таким образом, влияние ИПЦ и показателя энергоемкости ВВП на макрохарактеристики развития экономики России не может быть оценено с помощью межотраслевой модели по той причине, что сами эти переменные зависят от множества других факторов. Все сказанное не отменяет того, что разные значения инфляции и энергоемкости экономики, безусловно, соответствуют различным характеристикам развития народного хозяйства. Однако и индекс потребительских цен, и энергоемкость являются результирующими, а не управляющими параметрами развития экономики. Следует заметить, что в рамках широкого понятия «сценарные условия» фактически происходит смешение, с одной стороны, действительно факторов и условий экономического роста, а с другой – результатов экономического развития, к которым должны быть отнесены и ИПЦ, и энергоемкость экономики. Ниже представлены результаты расчетов оценки влияния на народнохозяйственное развитие тех внутренних условий (из перечня сценарных условий МЭРТ), которые поддаются содержательному счету. Воздействие изменения курса доллара на динамику российской экономики является результатом взаимодействия двух основных процессов. С одной стороны, происходит прямое воздействие роста курса доллара на ценовую динамику. В условиях, когда все остальные экзогенно задаваемые номинальные показатели зафиксированы, это порождает тенденцию к спаду. С другой – увеличение курса доллара обусловливает снижение объема импорта, что стимулирует определенные явления импортозамещения и как следствие – тенденцию к росту производства. Результаты взаимодействия этих противоположных по своей направленности тенденций в 2003-2005 гг., полученные с помощью расчетов по модели RIM, отражены в табл. 6. Ее анализ показывает, что заданное изменение курса доллара к рублю оказывает весьма неоднозначное воздействие на экономику страны как с точки зрения отдельных ее аспектов, так и во временнóм разрезе. Темпы прироста ВВП и суммарного выпуска по сравнению с нулевым вариантом сначала снижаются в 2003 г., затем несколько возрастают, а в 2005 г. снова уменьшаются. Аналогичные колебания испытывают и многие другие макропеременные. Относительно постоянными изменениями в этих условиях, как и ожидалось, являются увеличение темпов прироста цен и снижение импорта. Рост цен порождает некоторое повышение темпов роста доходов государственного бюджета, однако в условиях инфляции это все равно не приводит к увеличению реальных значений государственного потребления – на всем прогнозном интервале отклонения от нулевого варианта для этой переменной остаются отрицательными (табл. 7). Таблица 7 Изменение темпов прироста основных макроэкономических показателей под воздействием переменной «курс доллара к рублю», проц. п.
В ходе проведения экономических преобразований большие надежды возлагались на иностранные инвестиции в экономику России. Однако их доля в общем объеме инвестиций в 1995-2002 гг. была невелика, кроме того, не более половины их объема направлялось непосредственно в накопление основного капитала, т.е. на восстановление производственного аппарата страны. В модели RIM объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), измеренных в долларах США – экзогенная переменная, и в проводимой работе стояла задача оценить ее влияние на экономику России в период 2003-2005 гг. В современной версии модели данная переменная является макропеременной, т.е. в ней пока не рассматривается влияние отраслевой структуры иностранных инвестиций на экономическую динамику страны. Главная причина этого – отсутствие статистических данных о распределении по отраслям экономики России иностранных инвестиций в основной капитал. Для оценки влияния иностранных инвестиций на экономическую динамику страны в среднесрочной перспективе в современной версии модели RIM используется следующая схема. Иностранные инвестиции в основной капитал увеличивают общий объем инвестиций в экономику России и тем самым изменяют величину валового накопления основного капитала. При этом предполагается, что основная часть иностранных инвестиций в виде оборудования привозится из-за рубежа, что приводит к росту величины импорта для отрасли «Машиностроение». Строительно-монтажные работы в составе иностранных инвестиций в основной капитал производятся внутри страны и тем самым увеличивают спрос на продукцию отрасли «Строительство». Заметим, что рост импорта машиностроительной продукции при прочих равных условиях может приводить к сокращению конечного спроса на внутреннюю продукцию этой отрасли и как следствие к уменьшению ее выпуска, и следовательно, снижению выпуска других отраслей российской экономики. Технологическая структура ПИИ в основной капитал отличается от соответствующей структуры отечественных инвестиций: доля оборудования в зарубежных инвестициях больше, а доля строительно-монтажных работ соответственно меньше. Описанная схема расчета влияния иностранных инвестиций на экономическую динамику России в существенной мере предопределила полученные результаты расчетов (табл. 8). Таблица 8 Изменение темпов роста основных макроэкономических показателей под воздействием переменной «иностранные инвестиции», проц. п.
Очевидно, что в более длительной перспективе положительное влияние иностранных инвестиций на динамику российской экономики может оказаться более разнообразным и сильным. Однако необходимо отметить, что кратко- и среднесрочное воздействие роста иностранных инвестиций на экономику России, согласно расчетам по модели RIM, невелико. Наиболее существенный фактор внутренней экономической политики – цены (тарифы) на продукцию (услуги) естественных монополий. Динамика цен на продукцию естественных монополий в последние годы на 30-40% и более определяла общий уровень инфляции. Механизм развертывания инфляции издержек, вызываемый ростом тарифов на услуги естественных монополий, а также последствия для роста цен и затрат в отраслях народного хозяйства описан в работе [7]. При этом основным инструментом для изучения последствий роста цен в отдельных отраслях является ценовая модель межотраслевого баланса. Поскольку модель RIM внутри цикла расчетов включает и ценовую модель, результаты расчетов по модели RIM в этой части принципиально не отличаются от расчетов по ценовой модели межотраслевого баланса. Вопрос о влиянии цен на экономическую динамику относится в настоящее время к числу главных. Увеличение внутренних цен, в частности цен на топливно-энергетические ресурсы, вызывает рост доходов в отрасли, повысившей цены, относительное снижение доходов в других отраслях и рост издержек во всей экономике. При этом их итоговое воздействие на экономическую динамику далеко не очевидно и не безусловно. Во-первых, неясен общий результат этих разнонаправленных процессов, во-вторых, важен не только текущий, но и долгосрочный аспект воздействия на экономику изменяющихся ценовых пропорций, в-третьих, дополнительные доходы одних отраслей могут явиться фактором развития других отраслей, в-четвертых, в реальной действительности на экономику влияют не только ценовые факторы, но и многие другие. В результате крайне трудно, если вообще возможно, выделить собственно ценовую компоненту влияния на экономическую динамику. Нами сформулировано следующее утверждение (которое имеет строго формальное доказательство3): если доля промежуточного потребления в валовом выпуске отрасли выше, чем соотношение промежуточного и конечного потребления по экономике в целом, то повышение цен на продукцию данной отрасли при прочих равных условиях приводит к тому, что индекс роста цен на промежуточную продукцию экономики будет выше индекса роста валовой добавленной стоимости. Мы называем данное утверждение теоремой, тем более, что оно имеет одно важное следствие. Следствие из теоремы, которое, возможно, не бесспорно, звучит следующим образом: соотношения, заданные условиями теоремы, означают рост цен (на промежуточную продукцию) более высокий, чем рост доходов, что порождает импульс к снижению общих объемов производства в экономике. Под импульсом в данном случае понимается соотношение динамики доходов и цен на продукцию промежуточного потребления. Вообще говоря, из того, что доходы экономики, например, выросли больше, чем цены на промежуточное потребление, прямо не следует, что все дополнительные доходы будут потрачены на приобретение дополнительных оборотных средств и расширение производства. Во-первых, могут возникнуть ресурсные и мощностные ограничения, и тогда это невозможно. Во-вторых, направления дополнительных доходов определяют конкретные производители: эти доходы могут пойти как на промежуточное потребление, так и на накопление основного капитала или даже на потребление домашних хозяйств. Тем не менее наша гипотеза состоит в том, что в экономике превалирует стремление инвестировать дополнительно образовавшиеся доходы в такие элементы промежуточного или конечного спроса, которые обеспечивают максимальное приращение производства. Однако такое стремление в действительности не всегда реализуется. В качестве примера, подтверждающего данную гипотезу, можно привести ситуацию 1999 г., когда несмотря на существенный рост доходов в экономике и на то, что и в предыдущем году было значительное сокращение реальных доходов населения, несмотря на рост ВВП на 5,4%, произошло дальнейшее значительное сокращение реальных доходов и расходов населения:
Объяснение этому феномену состоит в том, что инвестировать дополнительные доходы экономики в наращивание производства значительно эффективнее, чем в доходы и потребление населения. В 1999 г. по сравнению с докризисным 1997 г. рост цен на продукцию производственно-технического назначения был на 20% ниже, чем на потребительские товары. Это означает, в частности, что инвестирование дополнительных финансовых ресурсов в приобретение производственно-технической продукции, в расширение оборотных средств в этот период обеспечивало существенно больший эффект с точки зрения как физической динамики приобретаемых товаров, так и итогового воздействия на величину совокупного спроса. Другими словами, первичные ресурсы отечественного производства в относительном измерении существенно подешевели, причем по отношению не только к импортным продуктам, но и к такому фактору производства, как труд, и все большее вовлечение их в хозяйственный оборот стало наиболее рациональной стратегией этого периода. Рост цен и валютного курса, раз (в среднегодовом исчислении)
Приведенные выше рассуждения имеют непосредственное отношение к расчетам по модели RIM, поскольку, фактически, они представляют собой теоретическое обоснование тех результатов, которые были получены по оценке народнохозяйственных последствий опережающего роста цен на продукцию естественных монополий, заложенного в сценарных условиях МЭРТ. Главный результат этих расчетов состоит в том, что предлагаемый в сценарных условиях опережающий рост цен на продукцию естественных монополий приводит к снижению выпуска продукции в период 2003-2005 гг. более чем на 7%. Выше был представлен предварительный анализ воздействия на характеристики экономического развития российской экономики различных параметров сценарных условий, используемых для формирования прогнозных вариантов МЭРТ. Влияние этих параметров на экономику России достаточно сильно различается. В то же время закономерный интерес может представлять вопрос о совокупном эффекте всех рассмотренных выше параметров сценарных условий. В этой связи был проведен специальный расчет, в рамках которого все параметры сценарных условий были приняты на уровне первого (относительно более низкого) варианта сценарных условий (вариант сценарных условий МЭРТ). Чтобы наглядно представить меру совокупного воздействия всех параметров сценарных условий, сравним этот вариант расчетов еще с тремя вариантами: первый из них – нулевой; второй – воздействия на российскую экономику динамики мировой экономики (позитивное воздействие именно этого параметра сценарных условий на экономическую динамику в России оказалось наибольшим по сравнению с другими рассмотренными факторами); третий – вариант МЭРТ, соответствующий сценарным условиям первого варианта (рис. 2). Результаты расчета показали, что динамика ВВП в варианте сценарных условий МЭРТ несколько ниже, чем в варианте воздействия мировой экономики и одновременно значительно ниже целевых установок МЭРТ по первому сценарию. Таким образом, можно сделать вывод о том, что совокупного воздействия параметров сценарных условий, представленных в табл. 1, совершенно недостаточно для достижения заданных темпов экономического роста. Очевидно, что помимо имеющихся параметров необходимо иметь дополнительный набор мер экономической политики и сценарных условий, соответствующий тем или иным вариантам. К таким параметрам могут относиться: динамика денежной массы, бюджетные показатели, численность занятого населения, динамика вывоза капитала из страны и др. Все эти параметры, безусловно, учитываются специалистами МЭРТ при разработке прогнозных сценариев, в то же время в явном виде в сценарных условиях они не были представлены. В этой связи для модельного расчета прогнозной динамики по варианту МЭРТ, соответствующему первому варианту сценарных условий, эти условия были дополнены значениями параметров экономической п  олитики, о к Млрд. руб. оторых упомянуто выше.  Год Рис. 2. Динамика ВВП по вариантам: –– нулевой вариант; –– вариант воздействия роста мировой экономики; –– нижний вариант МЭРТ; –– вариант сценарных условий МЭРТ Отдельный интерес представляет итоговая оценка воздействия различных факторов, как внутренних, так и внешних, на характеристики развития российской экономики в ретроспективе, а также в текущем, 2003 г. В этой связи по итогам модельных расчетов была сформирована табл. 9, содержащая некоторые обобщения результатов расчетов по межотраслевой модели RIM, а также для сравнения – оценки А. Илларионова. К табл. 9 необходимы некоторые пояснения. 1. В результатах расчетов по модели RIM под вкладом внешних факторов понимается прямая сумма вклада в экономическую динамику РФ изменений мировых цен на нефть и динамики мировой экономики. Очевидно, что перечисленные факторы не исчерпывают всего многообразия воздействий мировой экономики на экономику России. В то же время, как представляется, эти два фактора наиболее значимы и, что немаловажно, поддаются измерению. 2. Под вкладом внутренних факторов понимается разница между фактическим (ожидаемым для 2003 г.) темпом прироста ВВП и динамикой, предопределяемой вкладом внешних факторов. 3. Величина вклада прочих внутренних факторов определяется как разница между общей величиной вклада внутренних факторов и оцененными с помощью модельных расчетов значениями воздействия на экономическую динамику тарифов естественных монополий и выплат по внешнему долгу. 4. В отличие от А. Илларионова мы не считаем, что разницу между общим темпом роста и вкладом в экономическую динамику внешних факторов следует интерпретировать исключительно как вклад экономической политики. Эта разница, скорее, представляет собой итог взаимодействия всей совокупности внутренних факторов, включающих и политику федерального центра, и политику регионов, а также усилия и активность бизнеса и населения. Причем для нас не очевидно, что влияние федерального правительства здесь является определяющим. Таблица 9 Влияние внешних и внутренних факторов на развитие экономики России
Даже при беглом взгляде на таблицу видна принципиальная разница в оценках вкладов внутренних и внешних факторов. На наш взгляд, оценки влияния внешних факторов на российскую экономику в 2000-2002 гг. А. Илларионова чрезмерно завышены, в особенности в 2001-2002 гг. Как известно, в 2001 г. темпы роста мировой экономики сократились более чем на 2 проц. п., кроме того, уровень цен на нефть в 2001 г. по сравнению с 2000 г. также значительно снизился. В терминах приростов это означает отрицательное воздействие на экономическую динамику в РФ. В 2002 г. ускорение мировой экономической динамики было незначительным, невелико также и общее повышение цен на нефть. Учитывая оцененные эластичности, итоговый вклад внешних факторов в показатели прироста ВВП России в 2002 г. не мог превысить 1 проц. п. (по сравнению с 9 проц. п. А. Илларионова). Наиболее значимое в последние годы воздействие внешних факторов на российскую экономику наблюдалось в 1999-2000 гг. В эти два года долю вклада мировой экономической конъюнктуры в экономический рост в России можно оценить в 65-70%. Таким образом, начало экономического подъема в России действительно в существенной мере связано именно с внешними условиями. Интересным, на наш взгляд, является то, что наиболее мощный внутренний импульс к росту наблюдался не в 2000 г. (когда темп прироста ВВП достиг максимальной оценки в 9%), а в 2001 г. Вклад внутренних факторов в экономический рост в 2001 г. оценивается нами в 8,7%. Учитывая, что, помимо отрицательного воздействия на экономическую динамику в 2001 г. внешних условий, в этом же направлении действовали и такие внутренние факторы, как тарифы естественных монополий и выплаты по внешнему долгу, влияние прочих внутренних факторов оценивается более чем в 15 проц. п. роста ВВП. Интерпретация этой оценки состоит в том, что основная часть этого вклада связана не столько с действиями правительства, сколько с факторами оптимизма, позитивных ожиданий и активности субъектов экономики, а именно бизнеса и населения. Необходимо отметить, что все представленные здесь результаты – лишь предварительная оценка реакции экономики на внешние условия и управляющие воздействия экономической политики. Очевидно, что далеко не все полученные результаты модельных исследований удовлетворительны. Остаются сомнения в точности расчетов значимого воздействия на народнохозяйственную динамику показателей роста мировой экономики; необходимо уточнить влияние на доходы бюджета и экономический рост изменения мировых цен на нефть; требуется более адекватная оценка воздействия выплат по внешнему долгу на инфляцию и др. В то же время, по нашему мнению, данная работа может оказаться весьма полезной, поскольку приоткрывает завесу над процессом конструирования модели и показывает подлинную ценность и возможности модельных расчетов. Кроме того, совершенно очевидна польза полученных результатов для дальнейшей работы над моделью RIM. В данной версии модели не все получилось удачно, не все результаты описаны. В частности самостоятельный интерес представляет вопрос о мощности дополнительно введенных в сценарий параметров. Но замысел статьи состоял в том, чтобы сделать открытую, постановочную, публикацию о работе, которая, по своему характеру, не может быть абсолютно завершенной. Литература1. Ивантер В.В., Ксенофонтов М.Ю., Говтвань О.Дж., Панфилов В.С., Узяков М.Н. Экономика роста (Концепция развития в России в среднесрочной перспективе) // Проблемы прогнозирования. 2000. № 1. 2. Узяков М.Н. Проблемы построения межотраслевой модели равновесия российской экономики // Проблемы прогнозирования. 2000. № 2. 3. Серебряков Г.Р. Опыт построения динамической межотраслевой равновесной модели российской экономики // Проблемы прогнозирования. 2000. № 2. 4. Узяков М.Н. Трансформация российской экономики и возможности экономического роста. М.: ИСЭПН, 2000.
6. Промышленные ведомости, № 3-4, 2003. 7. Узяков М.Н. О перспективах экономического роста в России // Проблемы прогнозирования. 2002. № 4.  1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 03-02-00115а). 2 Описанные здесь взаимодействия находят свое отражение в соответствующих уравнениях, результаты их могут быть представлены также в виде графиков. В то же время объем статьи не позволяет представить все взаимодействия в виде графиков и таблиц, подготовленных в рамках данной работы. 3 Математическое доказательство данного утверждения приведено А.А. Янтовским. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||