А. М. Ольшанский самарская государственная академия путей сообщения экономико-математическая модель прогнозирования объемов сбыта на идеальном рынке вданном доклад

Вид материала

Доклад

Подобный материал:

• Анализ и функциональное диагностирование конвейерных систем обработки отчётной информации, 263.02kb.
• А. А. Бочарова самарская государственная академия путей сообщения зондирующее маркетинговое, 27.82kb.
• Санкт-петербургский государственный университет путей сообщения министерство путей, 581.81kb.
• Уральская Государственная Академия Путей Сообщения Кафедра: «электроснабжение транспорта», 220.16kb.
• Самарская Гуманитарная Академия удк ббк пермяков Ю. Е. Философские основания юриспруденции., 3735.17kb.
• Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 05. 13. 01 «Системный анализ,, 74.89kb.
• Курсовой проект по дисциплине «технология научного исследования» на тему «методы программно-целевого, 122.89kb.
• Санкт-Петербургская Государственная Академия Культуры Кафедра истории, 85.34kb.
• Л. М. Чирок Математическая модель электрохимического датчика, 44.36kb.
• Самарская государственная сельскохозяйственная академия, 79.14kb.

М.В. КЛЁНОВ, А.М. ОЛЬШАНСКИЙ

Самарская государственная академия путей сообщения


ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ СБЫТА НА ИДЕАЛЬНОМ РЫНКЕ


В данном докладе представлены вероятностные подходы к прогнозированию остаточного спроса и объемов сбыта на идеальном рынке, основанные на способах комбинаторики.


В результате маркетингового исследования были получены следующие данные о предложении идентичной продукции и спросе на неё на идеальном рынке [2]. На рынке возможна встреча единицы любого уровня спроса и единицы любого уровня предложения. Если допустить, что суммарный спрос, равен суммарному предложению, и в какой-то момент времени любая единица спроса встретилась с единицей предложения, причем каждая единица спроса встретилась только с одной единицей предложения и наоборот, то факт полной встречи можно представить в виде таблицы, далее называемой таблицей расклада.

Формула расчета вероятности таблицы расклада будет иметь вид:



Некоторые таблицы расклада представляют модель такой ситуации на рынке, что более ни одной сделки произойти не может (конечная таблица расклада). Ситуация невозможности сделки можно считать стабильной. Все прочие рыночные ситуации стремятся к состоянию стабильности. Любая неконечная рыночная ситуация (т.е. когда возможны ещё сделки) стремится стать конечной, и неизбежно перейдет в неё. Требуется определить условие конечности ситуации [1].

Необходимое условие конечного варианта (таблицы расклада).

Существует для некоторых уровней спроса такая часть спроса, которая обязательно отоварит (свершится сделка) некоторую часть предложения при любом раскладе на рынке. Назовем эту величину min.



Достаточное условие.

Достаточным условием для некоторого спроса Д_j можно считать

В случае если вышеприведенная формула не дает верного результата, то достаточным условием можно считать:



Однако если выполняется формула , то выполнение формулы не обязательно.

Соответственно, только если на всех уровнях спроса выполняется достаточное условие (а значит и необходимое), вариант в целом можно считать конечным.

Приведенная модель описывает общие закономерности формирования остаточного спроса и может быть использована при написании программного обеспечения, например в учебно-методических целях.


Список литературы

1. Клёнов М.В., Ольшанский А.М. Модель прогнозирования остаточного спроса на рынке. Материалы международной научно-технической конференции «Наука и образование – 2004», часть 1. – Мурманск: МГТУ, 2004, ч.1.-437 с., с.329-332
   
2. Клёнов М.В. Определение вероятности возникновения сделок на рынке в идеальных и реальных рыночных условиях//Успехи современного естествознания № 9 год 2004, с.47-49
   
3. Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. М.: Высшая школа, 2002.