Конспект лекцій Удвох частинах Частина 2 СумиСодержание5.3.2.2 Визначення депозитної ставкиPV - теперішня вартість інвестиції; r5.3.2.3 Управління процесом залучення коштів на рахунки в банку2 Визначення оптимальної структури депозитної бази та управління нею4 Розроблення нових видів депозитів та диверсифікація депозитних операцій шляхом забезпечення різноманітності суб'єктів і надан5.3.3.1 Управління запозиченими коштами5.3.3.2 Особливості процесу управління запозиченими джерелами коштів5.3.3.3 Управління залученням недепозитних ресурсів банкуЕтапи управління залученнямСБ - сума міжбанківського кредиту; ППВивчення можливостей ефективного розміщення боргових цінних паперів, емітованих банком2 Визначення цілей залучення ресурсів за рахунок емісії боргових цінних паперівОцінка власного кредитного рейтингуВизначення обсягу емісіїВизначення умов емісії облігацій5.3.3.5 Особливості управління запозиченими коштами банкуПозики в центральному банкуМіжбанківський ринокОперації репоМіжнародні фінансові ринкиРинок депозитних сертифікатівРинок комерційних паперівПозики в небанківському секторі5.4 Особливості управління активами5.4.2 Кредитні операціїАналіз та оцінка кредитних ризиків.Визначення величини ризиків.Управління кредитними ризиками.Контроль за ефективністю управління кредитними ризиками.Методика проведення аналізу кредитоспроможності позичальника5.4.2.2 Сутність і значення кредитного портфеля банкуКредитний портфель5.4.2.3 Кредитні операції в структурі банківських активівЗабезпечення кредиту.Державний кредитДержавні позикиВнутрішні позики5.4.2.5 Регулювання Національним банком України кредитних операцій комерційних банків5.4.2.6 Організація кредитної роботи в банку5.4.2.7 Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитамиМетод «вартість плюс»Метод «базова ставка плюс»Метод «надбавки»Метод «аналізу дохідності клієнта»5.4.3 Операції з цінними паперамиПроста норма прибуткуМетоди дисконтування.Чиста поточна вартість проекту.Внутрішня норма прибутку.Фондові індекси5.4.3.2 Управління процесом формування портфеля цінних паперів банку2-й етап - формування окремих видів портфелів шляхом добору необхідних цінних паперів, що забезпечують установлені критерії приб5.4.3.3 Оперативне управління портфелем цінних паперів банку1 Організація постійного моніторингу умов економічного розвитку країни та кон'юнктури ринку цінних паперів за окремими його сег2 Оперативна оцінка рівня дохідності, ризику та ліквідності сформованого портфеля цінних паперів.3 Вибір принципових підходів до оперативної реструктуризації портфеля цінних паперів банку.Пасивний підхідАктивний підхід4 Реструктуризація портфеля цінних паперів за основними складовими портфеля5 Реструктуризація портфеля за конкретними видами цінних паперів5.4.3.4 Активні операції банків з цінними паперами5.4.3.5 Стратегії формування портфеля цінних паперівПасивні портфеліАктивні портфелі1 Портфель зростання2 Портфель доходу3 Портфель ризикового капіталу4 Збалансований портфель5 Спеціалізований портфель5.4.3.6 Методи визначення дохідності та оцінки ризику цінних паперівОчікувана норма дохідностіН - номінальна вартість цінного папера; РНорми оподаткуванняРівень ліквідності цінних паперівРизик дострокового погашення (відгуку)Відсотковий ризикКредитний ризикДіловий ризик5.4.3.7 Методи управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперівСтратегії управління інвестиційним горизонтомСтратегія короткострокового акцентуСтратегія довгострокового акцентуСтратегія «штанги»Стратегія відсоткових очікуваньАналіз кривої дохідностіКрива дохідностіАналіз дюраціїМетод передбачення ціновихР — зміна ціни цінного папера у відсотковому виразі; r —Метод управління відсотковим ризиком6.1 Принципи управління персоналом6.1.1 Сучасні методи і принципи управління персоналомРозроблення і проведення кадрової політики6.1.2. Класифікація персоналу6.1.3 Керівний персонал6.2 Планування і добір персоналуРозвиток персоналу та його мотиваціяСписок рекомендованої літератури
