Geum.ru

Тем Введение в моделирование

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
Тема1. Введение в моделирование
  1. Понятие модели и моделирования.
  2. Классификация моделей по средствам моделирования.
  3. Использование средств моделирования в экономических исследованиях.
  4. Особенности математического моделирования экономических процессов.
  5. Общий вид математических моделей и основные направления их исследования.
  6. Оптимизационный подход к исследованию ЭММ.
  7. Методы многокритериальной оптимизации.
  8. Имитационные эксперименты и имитационные системы.
  9. Классификация экономико–математических моделей

Тема2. Эконометрические модели
        1. Понятие эконометрики. Области применения эконометрики.
        2. Случайные переменные. Генеральная совокупность и выборка. Основные характеристики случайных величин.
        3. Понятие связи между переменными. Функциональная и стохастическая связи экономических данных.
        4. Основные виды эконометрических моделей.
        5. Основные этапы построения эконометрической модели.
        6. Исходные данные для построения эконометрической модели. Основные требования к исходным данным.
        7. Характеристика метода наименьших квадратов. Условия его применения.
        8. Метод наименьших квадратов для модели парной линейной регрессии.
        9. Проверка общего качества модели парной регрессии. Критерий R2 и его применение.
        10. Понятие статистической значимости. Проверка на статистическую значимость.
        11. Проверка статистической значимости параметров линейной однофакторной эконометрической модели
        12. Проверка значимости уравнения регрессии в целом. Критерий Фишера.Определение и построение доверительного интервала.
        13. Оценка точности модели.
        14. Точечная и интервальная оценка результативного показателя.
        15. Прогнозирование на основе однофакторной эконометрической модели.
        16. Нелинейная регрессия. Возможность применения МНК.
        17. Понятие о множественной регрессии. Линейная модель множественной регрессии.
        18. Определение параметров уравнения множественной регрессии на основе метода наименьших квадратов.
        19. Коэффициент детерминации обычный и скорректированный. Их характеристика.
        20. Проверка статистической значимости параметров модели множественной регрессии.
        21. Экономическая интерпретация уравнения множественной регрессии (коэффициенты эластичности, бэта-коэффициенты, дельта–коэффициенты).
        22. Основные подходы к отбору факторных переменных.
        23. Мультиколлинеарность. Выявление мультиколлинеарности. Методы устранения мультиколлинеарности.

Временные ряды
  1. Понятие временного ряда. Основные типы моделей временных рядов.
  2. Методы механического выравнивания временных рядов. Метод простой скользящей средней.
  3. Метод экспоненциального сглаживания
  4. Методы аналитического сглаживания (кривые роста)
  5. Предварительный анализ временных рядов. Выявление аномальных точек и их устранение.
  6. Метод Фостера–Стьюарта определения тренда.
  7. Оценка качества трендовой модели
  8. Прогнозирование на основе модели тренда

Финансовые и коммерческие расчеты в экономике
  1. Простейшая финансовая операция. Ее параметры и их взаимосвязь.
  2. Понятие операций наращения и дисконтирования. Антисипативный и декурсивный метод.
  3. Наращение по простым декурсивным процентам (понятие простых процентов, различные варианты начисления по простым процентам). Виды простых процентов.
  4. Наращение по декурсивным сложным процентам. Различные схемы наращения.
  5. Сравнение схем наращения по простым и сложным процентам.
  6. Эффективная ставка процентов. (определение, вычисление и применение).
  7. Дисконтирование и его виды.
  8. Инфляция и ее расчет. Вычисление индексов инфляции за период.
  9. Барьерная ставка и ее вычисление. Эрозия капитала. Положительная процентная ставка
  10. Брутто-ставка и ее вычисление. Формула Фишера.
  11. Конверсия валюты и наращение процентов.
  12. Понятие потока платежей, параметры потока платежей.
  13. Классификация потоков платежей.
  14. Нахождение наращенной суммы постоянных рент (вывод формулы для любого типа ренты).
  15. Нахождение современной стоимости постоянных рент (вывод формулы для любого типа ренты).
  16. Вечная рента. Определение современной стоимости вечной ренты.
  17. Потоки платежей с неравными поступлениями.
  18. Двусторонние потоки платежей и их характеристика (чистая приведенная величина, ставка доходности).
  19. Эффективная ставка для простейшей финансовой операции и внутренняя норма доходности.
  20. Кредитные расчеты (выплата долга за один раз в конце срока, выплата долга равными суммами)
  21. Выплата долга равными срочными уплатами, переменными срочными уплатами
  22. Потребительский кредит. Расчеты по потребительскому кредиту.