Geum.ru

Российский государственный торгово-экономический университет

Вид материалаМетодические указания

Содержание


6.Самостоятельная работа
Кремер Н.Ш.,Путко Б.А. Эконометрика. Учебник для вузов /Под ред. Н.Ш.Кремер.-ЮНИТИ-ДАНА,2002,311с
7. Итоговый контроль
8.Библиографический список
Министерство образования и науки российской федерации
Контрольная работа
Министерство образования и науки российской федерации
Подобный материал:
1   2



6.Самостоятельная работа


Наименование темы дисциплины

Источники, рекомендуемые для самостоятельной работы

Тема 1. Введение. Линейная модель множественной регрессии
Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. «Эконометрика. начальный курс», М., Дело, 2005.

Тема 2. Метод наименьших квадратов
Доугерти К., «Введение в эконометрику», М., ИНФРА-М, 2004

Тема 4. Показатели качества регрессии
Орлов А.И. Эконометрика.Учебник,М.: Издательство «Экзамен»,2002.см также ссылка скрыта

Тема 5. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками. Обобщенный метод наименьших квадратов
Кремер Н.Ш.,Путко Б.А. Эконометрика. Учебник для вузов /Под ред. Н.Ш.Кремер.-ЮНИТИ-ДАНА,2002,311с


Тема 6. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные)
Эконометрика. Учебник/Под ред.И.И.Елисеевой.-М.:Финансы и статистика,2006.-206с.

Тема 7. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика,2006.-344


Тема 8. Характеристики временных рядов. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация
Эконометрика. Учебно-методическое пособие/Шалабанов А. А.,Роганов Д.А..- Казань. Издательскитй центр Академии управления «ТИСБИ»,2008,53с

Тема 9. Системы линейных одновременных уравнений. Косвенный двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов
Степанов В.Г. Введение в эконометрику. Учебный курс.ссылка скрыта



7. Итоговый контроль

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.


Вопросы для подготовки к экзамену

    1. Зарождение и формирование науки «Эконометрика».
    2. Назовите основные задачи эконометрики.
    3. Приведите простейшие примеры эконометрических моделей.
    4. Назовите области экономических наук, в которых используется эконометрика.
    5. В чем заключается процесс эконометрических исследований?
    6. Какие типы эконометрических моделей Вы знаете?
    7. Какими свойствами должна обладать эконометрическая модель?
    8. Назовите исходные предпосылки регрессионных моделей.
    9. Какие Вы знаете критерии адекватности? Их преимущества и недостатки.
    10. В чем состоят свойства гетеро- и гомоскедастичности?
    11. Назовите основные свойства оценок метода наименьших квадратов.
    12. В каких случаях используется мнк и омнк?
    13. Какими свойствами обладают оценки равнений регрессии, полученные с помощью МНК?
    14. Докажите, что при наличии гетероскедастичности остатков ОМНК-оценки более эффективны, чем МНК-оценки.
    15. Назовите известные Вам критерии для выбора регрессионной модели?
    16. Что такое автокорреляция?
    17. Назовите основные признаки мультиколлинеарности.
    18. Какие Вам известны методы устранения мультиколлинеарности?
    19. Как проверить значимость уравнения регрессии и его коэффициентов?
    20. Когда используются фиктивные переменные?
    21. Как интерпретируются коэффициенты при фиктивных переменных? Приведите примеры.
    22. Как учитывать взаимодействие фиктивных переменных? Аддитивная и мультипликативная форма их использования.
    23. Можно ли использовать фиктивные переменные в пространственных и динамических регрессионных моделях?
    24. При каких условиях строится уравнение множественной регрессии с фиктивными переменными?
    25. Как трактуются коэффициенты модели, построенной только на фиктивных переменных?
    26. Назовите основные виды уравнений регрессии.
    27. Назовите основные способы преобразования нелинейных регрессионных моделей к линейной форме.
    28. Что представляет собой коэффициент эластичности для степенных и линейных моделей?
    29. В чем состоит суть косвенного метода наименьших квадратов?
    30. В каких случаях используется двухшаговый метод наименьших квадратов? Раскройте его содержание.
    31. Как строится структурная модель спроса и предложения?
    32. В чем состоит суть трехшагового метода наименьших квадратов?
    33. Перечислите основные элементы временного ряда.
    34. Что такое автокорреляция уровней временного ряда и как её можно оценить количественно?
    35. Дайте определение автокорреляционной функции временного ряда.
    36. Что такое тренд?
    37. Перечислите основные виды трендов.
    38. Какова интерпретация параметров линейного и экспоненциального трендов?
    39. Распишите общий вид мультипликативной и аддитивной модели временного ряда.
    40. Перечислите этапы построения мультипликативной и аддитивной моделей временного ряда.
    41. Какие структурные изменения влияют на тенденцию временного ряда?
    42. Какие тесты используются для проверки гипотезы структурной стабильности временного ряда?
    43. Что такое ложная корреляция и как её избежать?
    44. Перечислите основные методы исключения тенденции.
    45. Перечислите основные этапы обобщенного МНК.



8.Библиографический список


Основная литература

  1. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. «Эконометрика. начальный курс», М., Дело, 2005.
  2. Доугерти К., «Введение в эконометрику», М., ИНФРА-М, 2004
  3. Орлов А.И. Эконометрика.Учебник,М.:Издательство «Экзамен»,2002.см также ссылка скрыта
  4. Кремер Н.Ш.,Путко Б.А. Эконометрика. Учебник для вузов /Под ред. Н.Ш.Кремер.-ЮНИТИ-ДАНА,2002,311с


Дополнительная литература

    1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.-М.:Высшая школа, 1997.
    2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистики.-М.:Высшая школа, 1997
    3. Эконометрика. Учебник/Под ред.И.И.Елисеевой.-М.:Финансы и статистика,2006.-206с.
    4. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика,2006.-344
    5. Эконометрика. Учебно-методическое пособие/Шалабанов А. А.,Роганов Д.А..- Казань. Издательскитй центр Академии управления «ТИСБИ»,2008,53с
    6. С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян «Прикладная статистика и эконометрика», М., ЮНИТИ, 1998
    7. Джонстон Дж. Эконометрические методы.- М.: Статистика, 1980.432 с.
    8. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М.: Финансы и статистика, 1986. 392 с.
    9. Степанов В.Г. Введение в эконометрику. Учебный курс. ссылка скрыта



Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(РГТЭУ)

Н О В О С И Б И Р С К И Й Ф И Л И А Л


Заочное отделение

Кафедра Учетно-экономических дисциплин

Регистрационный номер____________________


Контрольная работа

по Эконометрике

Вариант № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______


Выполнил студент ____ курса ____ группы _____

Специальность______________________________

ФИО студента ______________________________

Рецензент (ФИО, должность)__________________


Новосибирск 2011


Приложение 2


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(РГТЭУ)

Н О В О С И Б И Р С К И Й Ф И Л И А Л


Регистрационный номер______________________

Факультет ТЭФ (заочное отделение)

Группа_________ Курс____

Студент_________________________________________________

Шифр________________номер контрольной работы____________

Дисциплина Эконометрика

Дата получения контрольной работы________________________

Дата возвращения контрольной работы________________________

Оценка_______________ (зачтено, не зачтено)

Подпись преподавателя ___________________________