Государственный Университет Высшая Школа Экономики курсовая

Вид материала

Курсовая

Содержание Теоретическая часть Общая характеристика российского рынка нефти и нефтепродуктов Российский Рынок Роль экспорта нефти и газа на экономическом развитии России на современном этапе Понятие и черты экономического роста Составляющие экономического роста Экстенсивный и интенсивный экономический рост Практическая часть Постановка задачи Переменные в рассматриваемой модели 1. Связь экономического роста и экспортных цен на нефть и газ Проверим переменные на нормальность Icomp = 5.04995 Icomp = 5.13811 2. Связь экономического роста и расходов на НИОКР Icomp = 4.32462 Список источников

Подобный материал:

• Методика использования показателей демократии при моделировании имущественного неравенства, 147.7kb.
• Программа обучения, 37.35kb.
• В. П. Бусыгин Государственный университет-Высшая школа экономики; г. Москва, 302.53kb.
• Правительство Российской Федерации Государственный университет Высшая школа экономики, 182.83kb.
• Государственный университет высшая школа экономики л. Л. Любимов введение в экономическую, 3625.38kb.
• Правительство Российской Федерации Государственное образовательное бюджетное учреждение, 69.06kb.
• М. А. Розов 61 Релятивизм: абстрактная теория или методологическая практика?, 4106.79kb.
• Правительство Российской Федерации Государственный университет Высшая школа экономики, 323.63kb.
• Уральский федеральный университет Государственный университет – Высшая школа экономики, 112.25kb.
• Российской Федерации Федерации Государственный университет- высшая школа экономики, 441.26kb.

Государственный Университет Высшая Школа Экономики

_______________________________________________________________________________


Курсовая работа


Тема: «Взаимосвязь между экономическим ростом России и динамикой цен на экспортируемые РФ энергоносители: нефть и газ за период 2000-2005 гг.»


2007 год.

Оглавление

Введение

Данная тема была выбрана мною в виду её актуальности и влияния на политику России в экономической сфере, как внутри страны, так и за её пределами. Отрасли ТЭК дают не менее 50% валютных поступлений в страну, позволяют поддерживать курс рубля. Высоки доходы в бюджет и от акцизов на нефть и нефтепродукты. Важно отметить и то, что фактический уровень цен на нефть складывается из большого набора факторов, не имеющих какой то определенной структуры, т.е. например, политической ситуации внутри крупной страны-экспортера или общемировой политической ситуации. Все это говорит о том, что цена на нефть в принципе может изменяться в ситуации выгодной для кого-то одного и невыгодной для другого, а значит прогнозирование данной переменной затруднено. Это мешает выработке точного экономического плана для страны на длительный период.

Интерес к такой теме работы был вызван ещё и тем, что за последние несколько лет нефть на мировых сырьевых рынках начала дорожать, и процесс роста цен продолжается и по этот день, и будет продолжаться и в ближайшем будущем. Это удорожание незамедлительно сказалось на экономиках многих стран, так или иначе зависимых от этого ресурса. Рост цен на нефть для экономики России это, на сегодняшний день, возможность получения сверх прибылей от её экспорта. Этот параметр и важные другие, будут рассмотрены в этой работе.

Одной из важнейших долгосрочных целей экономической политики правительства любой страны, в том числе и России, является стимулирование экономического роста, поддержание его на стабильном и оптимальном уровне. Для этого необходимо иметь четкое представление о том, что такое экономический рост, какие факторы его стимулируют, а какие, наоборот, сдерживают.

Параметры экономического роста, их динамика широко используются для характеристики развития национальных хозяйств, в государственном регулировании экономики. Экономический рост, его темпы, качество и другие показатели зависят не только от потенциала национального хозяйства, но и в значительной степени от внешнеэкономических факторов, например, таких как изменение общей конъюнктуры нефтяного рынка. От того, какие процессы происходят в динамике и уровне развития, какие при этом происходят структурные изменения в национальной экономике, зависит то, как в дальнейшем будет складываться общая экономическая перспектива страны.

Далее в работе будет рассмотрена динамика мировых цен на нефть за последние 10 лет, а также динамика экономического роста России за тот же период времени. Проанализирована зависимость экономического роста России от динамики мировых цен на нефть. В заключение работы будет сделан вывод о результатах полученных в практической части и перспективах экономического роста России в ближайшем будущем.

Теоретическая часть

Общая характеристика российского рынка нефти и нефтепродуктов

Значение нефти для Мирового рынка

Располагая лишь одним процентом мировых запасов нефти, ЕС потребляет почти 1/5 произведенной в мире нефти. С его расширением в 2004 г. увеличатся не нефтяные запасы союза, а потребление нефти, зависимость от импорта будет расти. В настоящее время зависимость ЕС от импорта нефти уже составляет более 70%. Россия – второй важнейший внешний источник нефти для ЕС после Норвегии. Сейчас больше чем 15% суммарного нефтяного импорта ЕС поступает из России, и после расширения ее доля будет увеличиваться. Нефтяной баланс США еще менее устойчив по сравнению с ЕС. Хотя США имеют только 3% мировых запасов нефти, они потребляют 1/4 ее мирового производства. Американская экономика кардинально зависит от импорта энергоносителей, она «проглотит» через 4-5 лет все собственные запасы страны, если откажется от импорта. Однако нефтяные запасы стран-соседей США относительно велики, у Мексики – почти такие же, как у США. На американском континенте в целом находится приблизительно 15% глобальных нефтяных запасов.

Европа не в состоянии полностью обеспечить свои потребности в природном газе за счет собственных источников. Дефицит газа в Германии, Франции, Италии составляет более 50% и в значительной мере покрывается поставками ОАО «Газпром». Российский газ, разведанные запасы которого составляют 48 трлн. куб. м., имеет более низкую себестоимость, чем сырье из Алжира и Ближнего Востока, которое доставляется в Западную Европу в сжиженном состоянии танкерами. В целом около 40% потребностей Западной Европы покрывается за счет импорта. Доля России (ОАО «Газпром») в западноевропейском импорте – 47%, Алжира – 29 %² Самый серьезный потенциальный конкурент России в торговле газом на континенте – Норвегия. Крупнейшим на сегодняшний момент проектом «Газпрома» по увеличению поставок газа за рубеж является строительство трубопроводной системы «Ямал-Европа». Страны Восточной и Центральной Европы являются для России также важными рынками сбыта энергоносителей и источниками получения свободно конвертируемой валюты. На долю топливно-энергетических ресурсов приходиться 78% российского экспорта в этот регион, здесь потребляется около 35% экспортируемого в дальнее зарубежье российского газа. В наибольшей степени от ввоза энергоносителей зависят Словакия, Болгария, Венгрия. По объему экспорта газа в страны ЦВЕ Россия превысила максимальный уровень докризисных лет. Более 30% общего объема газа экспортируется из России в счет участия стран ЦВЕ в освоении и обустройстве газовых месторождений на территории бывшего Советского Союза, а так же для оплаты транзита по их территории в Западную Европу, Грецию, Турцию, государства бывшей Югославии. Поставки российского газа по существу являлись безальтернативными для всех стран ЦВЕ.

Основные рынки сбыта российской нефти – это Великобритания и Ирландия (четверть экспорта в дальнее зарубежье), Восточная Европа (доля РФ в импорте нефти Болгарии составляет примерно 90%, Польши 40-50%), Средиземноморье (Италия, Греция, Кипр, Турция), «материковые страны» Западной Европы (Австрия, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Дания, Финляндия, Бельгия, Лихтенштейн – от 18 до 20%) США и Канада – 7%.


Мировые разведанные запасы нефти сконцентрированы на Ближнем Востоке. Пять ближневосточных стран обладают почти 2/3 глобальных запасов: Саудовская Аравия (25%), Ирак (11%), ОАЭ (9%), Кувейт (9%) и Иран (9%). Вне Ближнего Востока самые большие запасы имеют Венесуэла и Россия. Венесуэла обладает приблизительно 7%, Россия – почти 5% глобальных запасов нефти. Россия производит 10% нефти, в то время как потребляет только 4


В 2002 г. производство нефти в России составило примерно 300 млн. т, в 2005 г. оно достигло почти 400 млн. т. Около 3/4 российских нефтяных запасов расположены в Западной Сибири. Достаточно большие запасы обнаружены на севере Европейской части России. Крупнейшие российские нефтяные компании – ТНК, «ЛУКойл», ЮКОС, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» - Более чем 100 компаний добывают нефть в России, но подавляющая часть добычи фактически находится в руках 10 вертикально интегрированных компаний, их объем производства составляет приблизительно 350 млн. т – 90% производства нефти в России. Две

самые крупные компании – «ЛУКойл» и ЮКОС производят около 40% нефти.


Некоторые иностранные нефтяные корпорации также начали свою деятельность на российском рынке. В 2000 году суммарный объем производства иностранных компаний достигал 6-7% российского. Прямые иностранные инвестиции в топливно-энергетический сектор российской экономики составляли около 10% их общей суммы.

Российский Рынок

Сырая нефть и нефтепродукты составляют примерно 40% суммарного экспорта России, нефть – существенный источник доходов бюджета. Российская Федерация выступает как один из ведущих операторов в международном нефтяном бизнесе, являясь крупнейшим чистым экспортером нефти после Саудовской Аравии. Россия, Норвегия и Мексика – единственные страны, не входящие в ОПЕК, среди 10 крупнейших чистых экспортеров мира. В 2000 г. Россия экспортировала приблизительно 145 млн. т сырой нефти и 50 млн. т нефтепродуктов. С 2000 г. экспорт нефти и нефтепродуктов начал расти, и за период с 1996 г. фактически удвоился. По прогнозам Министерства энергетики РФ, экспорт сырой нефти увеличится почти до 300 млн. т в 2010 г.

До настоящего времени нефтяную политику определяли два картеля - западный и восточный. Первый объединяет 6 крупнейших нефтяных компаний, на которые приходятся 40% нефтедобычи стран, не входящих в ОПЕК. Совокупный объем продаж этих компаний в 1991 году составил почти 400 млрд. долларов. В восточный картель (ОПЕК) входят 13 стран, дающих 38 процентов всей мировой добычи и 61 процент мирового экспорта нефти. Добыча России составляет 10% мировой, поэтому можно с уверенностью сказать, что страна занимает сильные позиции на международном рынке нефти. Например, эксперты ОПЕК заявили (правда, до весеннего кризиса), что государства, входящие в эту организацию, не смогут восполнить нехватку нефти, если мировой рынок покинет Россия.

Кроме того, в обозримом будущем нефть заменить нечем. Мировой спрос будет расти, согласно прогнозам, на 1,5 процента в год, а предложение существенно не возрастет, если Ирак не получит увеличения квоты на объем экспортируемой нефти. До энергетического кризиса 1973 года в течение 70 лет мировая добыча практически удваивалась каждые десять лет. Однако сейчас из стран - членов ОПЕК располагающих 66% мировых запасов, лишь четыре страны могут ощутимо увеличить объем нефтедобычи (Саудовская Аравия, Кувейт, Нигерия, Ирак).

Независимо от ситуации с энергоносителями на внешнем рынке, нефть и газ всегда будут играть большую роль на внутреннем рынке, так как они являются ценнейшим сырьем для нефтехимической промышленности, из этого сырья производится более 2000 различных видов продукции. Россия заинтересована в том, чтобы отечественный нефтехимический синтез превратился в самостоятельную и мощную отрасль промышленного производства, стал конкурентоспособен на мировом рынке и страна могла таким образом экспортировать не сырые энергоносители, а гораздо более дорогие продукты переработки нефти и газа и товары на их основе, таким образом, принося ощутимые доходы в бюджет.

Роль экспорта нефти и газа на экономическом развитии России на современном этапе

В силу конкурентных факторов Россия на сегодняшний день не способна существенно увеличить долю готовых изделий и, прежде всего машинно-технических, в своем экспорте. Несмотря на разговоры о распродаже невосполнимых природных ресурсов России, экспорт жидких углеводородов останется в ближайшем будущем основным источником внешнеторговых валютных поступлений, и, следовательно, основным источником финансирования импорта. Импорт необходим не только для наполнения потребительского сектора экономики страны, но и для обеспечения развития промышленной и сельскохозяйственной базы за счет ввоза современных высокотехнологичных и эффективных инвестиционных товаров. И в конечном счете развития экономики, раз уж отечественные НТР не справляются.

Вопрос заключается не в том: вывозить или не вывозить нефть и нефтепродукты, а в обеспечении максимально возможной эффективности экспорта жидких углеводородов. И следить за тем, чтобы доходы от экспорта инвестировались в экономику и шли в бюджет, а не уходили за границу с частными капиталами. Так как увеличение экспорта нефти никогда не приведет к росту экономики РФ, если все доходы от этого экспорта будут «оседать» на заграничных счетах частных лиц и чиновников.

Но даже при соблюдении условий жесткого контроля над доходами от экспорта энергоносителей есть опасность стать «сырьевым придатком», когда все доходы уходят на поддержание уровня жизни, а роста нет. Поэтому важно выяснить, каким образом экспортные цены на нефть и газ влияют на рост реального ВВП РФ и влияют ли вообще. Этому и посвящена практическая часть.

Понятие и черты экономического роста

Экономический рост представляет такое развитие национально­го хозяйства, при котором увеличиваются валовой национальным доход и реальный валовой внутренний продукт как источники удовлетворения потребностей общества. Под экономическим ростом обычно понимают не кратковременные взлеты реально­го объема общенационального производства, а долговременные тенденции увеличения и качественного совершенствования об­щенационального продукта и факторов его производства.¹

Развитие производственных возможностей обусловливается не только и не столько количественным ростом общественных потребностей, сколько изменением их структуры, повышением в структуре потребительских предпочтений доли одних потребностей и уменьшение доли других. Производственные ресурсы и структура выпуска, как правило, не могут изменяться столь же быстро, как структура потребностей. Это обусловлено тем, что для возникновения новой потребности в продукте или услуге достаточно факта их одномоментного производственного освоения, т. е. появления на рынке нового товара, отвечающего своей ценой и качеством платежеспособным запросам потребителей.

Отсюда следует, что стремление субъектов экономики к экономическому росту существует всегда независимо от того, какой уровень развития достигнут в обществе. Однако реальные условия производства далеко не всегда позволяют реализоваться потенциалу роста. В этих условиях наступает депрессия или экономический спад, которые могут быть обусловлены как внутренними экономическими факторами, так и внешними по отношению к национальной экономике (например, войнами, изменением внутренней или международной политики и т. д.).

В экономической литературе еще со времен Ж.Б. Сэя выделяются три фактора производства: труд, землю и капитал. Сегодня обращают внимание еще на два фактора, от которых в современном мире все в большей мере зависит экономический рост: предпринимательская спо­собность и научно-технический прогресс (НТП). При этом последний фактор с каждым годом имеет все большее значение, поскольку значительные темпы научно-технического прогресса обуславливают развитие производства технически сложной продукции. Также темп технического прогресса диктует скорость морального устаревания оборудования, обновление которого необходимо для сохранения конкурентных преимуществ любой фирмы.

Бурно развивающийся сектор высоких технологий ставит на качественно новый уровень роль технического и в будущем экономическое лидерство страны будет, прежде всего, определяться ее научно-техническим потенциалом. Это отчетливо начало проявляться с 50-х годов XX века, когда в мире явственно обозначился качествен­но новый этап экономической динамики, связанный с превращени­ем науки и технологий в определяющие факторы конкурентной борьбы как на мировой арене, так и внутри высокоразвитых стран. Это нашло выражение в опережающем росте вложений в науку и на­учную подготовку расширенного воспроизводства, в наукоемкие сек­тора экономики, а затем и в сферу образования; в буме информаци­онных технологий, в массовой компьютеризации и «интернетиза­ции» производственных процессов, торговли, финансов, управления.² Таким образом, техника и технологии становятся важнейшим фактором конкурентного преимущества и обладание или не обладание ими будет определять в будущем место страны в глобальной экономике.

Составляющие экономического роста

Экономический рост обычно определяется как увеличение реального внутреннего валового продукта за определенный период времени. Поскольку основами для подобного увеличения могут быть разные факторы, то экономический рост так же является многофакторным явлением. Разделяя факторы экономического роста, следует в начале отделить реальные от номинальных: номинальными являются те факторы, изменение которых прямо или косвенно базируется на изменении цен.

В России факторами, номинально изменяющими значение ВВП, являются цены на сырье, в особенности цены на энергоресурсы. Такого рода экономический рост связан с конъюнктурой цен на отдельные товары. Реальный экономический рост, очищенный от ценовых факторов, может иметь под собой несколько оснований: интенсификация использования существующего производственного оборудования, а так же внедрение нового оборудование и технологий. Необходимо отделить экономический рост, основанный на техническом прогрессе, от восстановительного экономического роста (основанного на использовании ранее неиспользовавшихся или использовавшихся в неполной мере производственных мощностей), а также от ценовых факторов роста.

В экономической теории сложились два подхода к трактовке форм экономического роста. Наиболее распространённым является понимание экономического роста как итоговой характеристики развития национальной экономики за определённый период, измеряемой либо темпами роста реального объёма ВВП, либо темпами увеличения этих показателей в расчёте на душу населения. Первый способ измерения экономического роста используется, как правило, при оценке темпов расширения экономического потенциала страны, второй – при анализе динамики благосостояния населения или сравнении жизненного уровня в разных странах и регионах. В настоящее время в теориях роста превалирует второй способ измерения. Здесь под экономическим ростом понимается такое развитие национальной экономики, при котором темпы увеличения национального дохода превышают темпы роста населения.

При рассмотрении экономического роста с точки зрения темпов увеличения реального объёма производства обычно (в явной или неявной форме) предполагается, что в экономике не происходит глубоких структурных и институциональных изменений. Структура производства и институциональная среда считаются сложившимися и неизменными.

Другой подход используется в теориях экономического развития, воспроизводства, индустриального и постиндустриального общества. Эти теории анализируют проблемы экономической динамики в «сверхдлинном» периоде, когда изменениям подвергаются институты власти, управления, объекты инфраструктуры, структурные взаимосвязи в экономике и её взаимодействии с внешней средой.

Необходимость применения того или иного способа измерения экономического роста связывается обычно с задачами исследования. Рассмотрим определение и исчисление экономического роста связано с крупнейшим показателем национальных счетов – ВВП (или ВНП) в реальном, т. е. очищенном от инфляции выражении.

Экономический рост как относительное изменение объёма реального ВВП (или ВНП), происходящее за рассматриваемый период. Этот подход как раз лучше подойдёт для анализа зависимости роста ВВП от экспортных цен РФ на нефть и газ. Так как анализ проводится за период 2000-2005 год, можно говорить, что значимых структурных сдвигов в экономике РФ не было и об экономическом росте можно судить по изменениям реального ВВП.

Таким образом, для изучения экономического роста РФ и влияния на него экспортных цен на нефть и газ за период 2000-2005 год в нашем исследовании можно использовать показатель реального ВВП и показатель объема инвестиций за указанный период в экономику РФ. Использование этих показателей логично с точки зрения повышения качества исследования, так как: во-первых, точных данных по населению РФ за изучаемый период нет, во-вторых, крайне неравномерно распределение доходов и соответственно, уровня жизни и улучшения благосостояния. К тому же это неравенство и разрыв в уровнях дохода всё увеличивается. И увеличение благосостояния на душу населения в среднем ничего не даст кроме искажения информации.

Экстенсивный и интенсивный экономический рост

Экономический рост принято различать двух видов: интенсивный, когда происходит увеличение объема производства за счет использования новых технологий, и экстенсивный, то есть расширение производства за счет большего привлечения ресурсов существующего технологического уровня. Два упомянутых вида экономического роста основываются на понятии «технология»: в первом случае происходит ее развитие, а во втором случае она остается постоянной. В соответствие с данным критерием деления, логично предположить, что возможет третий тип экономического роста, сущность которого заключатся в частичной деградации технологий. Такого рода экономический рост имеет место в том случае, если технология производства перестает учитывать фактор экологической безопасности, безопасности производства и другие, непосредственно влияющие на конечную себестоимость продукции.

«Интенсивный тип экономического роста связан с ростом эф­фективности производства. Он предполагает увеличение выпуска продукции на единицу используемых ресурсов, улучшение качественных характеристик производства.

Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста могут сочетаться, когда увеличение масштабов производства происходит на новой технологической и технической основе. Поэтому особо выделяют тот тип экономического роста, который в данный момент преобладает в народном хозяйстве. Если доля реального ВВП, полученного в резуль­тате интенсивных факторов роста, превышает 50%, то для экономики в целом характерен преимущественно интенсивный тип роста»³

Интенсивный экономический рост основывается на нескольких факторах:

1. Повышение квалификации работников.
   
2. Внедрение новых технологий и оборудования. Данный фактор является техническим прогрессом капитала. Собственно говоря, под этот вид технического прогресса обычно и подразумевается под понятием «технический прогресс».
   
3. Внедрение новых технологий управления. Этот фактор можно рассматривать как технический прогресс управленческого ресурса.
   

Все качественные изменения факторов производства выступают в качестве основы интенсивного экономического роста.


То есть, применительно к данной работе, важно выяснить, является ли экономический рост в РФ экстенсивным и следствием увеличения мировых цен на нефть и соответственного увеличения доходов РФ от ее реализации или же рост достигается за счет увеличения НИОКР. И как зависят между собой экономический рост, цены на нефть и расходы на НИОКР. Также важно, сопровождается ли экономический рост ростом НТР, т.е., интенсивный, или же рост идет только в ВВП и не сопровождается ростом НТР, т.е., чисто экстенсивный.

Практическая часть

Постановка задачи

Итак, мы подошли к тому, что из доступных показателей ближе всего отражает экономический рост показатель реального ВВП и показатель объёма инвестиций. Теперь важно рассмотреть на практике, как влияют на изменение ВВП РФ изменения экспортных цен на нефть и газ. Логично также предположить, что будет высокая корреляция ВВП и доходов от экспорта указанных энергоносителей. Это логично, так как ВВП отчасти состоит из чистого экспорта, т.е., именно этих доходов. Поэтому, имея в виду наличие автокорреляции, включать в модель зависимости ВВП нельзя включать переменную «доходы от экспорта».


Переменные в рассматриваемой модели:

Vvp – ВВП реальный

Inv - Инвестиции

Price_oil – экспортная цена на нефть

Price_gas – экспортная цена на газ

Niokr – Расходы на НИОКР


Первые две переменные – зависимые - «отвечают» за экономический рост. Инвестиции – по сути, стимулирование торговли и промышленности, поэтому логично включить их в модель и рассмотреть влияние цен на них. Переменные цен на нефть и газ - соответственно, независимые переменные, с помощью которых будут объяснены зависимые переменные.

1. Связь экономического роста и экспортных цен на нефть и газ

Строим модель:


Так как данные по ВВП очевидно панельные, по следующим друг за другом годам, логично их прологарифмировать, чтобы сделать поправку на тренд.

. g lvvp=log(vvp)


Рассмотрим корреляцию:


. pwcorr lvvp inv price_gas price_oil


| lvvp inv price_~s price_~l

-------------+------------------------------------

lvvp | 1.0000

inv | 0.7163 1.0000

price_gas | 0.8659 0.0015 1.0000

price_oil | 0.7557 0.0015 0.0080 1.0000


Корреляция у всех независимых переменных высока с зависимой переменной ВВП, что хорошо для модели. Также корреляция между собой у переменных невысока, что также хорошо, так как это косвенно говорит о низкой мультиколлинеарности, т.е., влиянии объясняющих переменных друг на друга.


Проверим переменные на нормальность:

. sktest price_oil inv lvvp price_gas


Skewness/Kurtosis tests for Normality

------- joint ------

Variable | Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi2(2) Prob>chi2

-------------+-------------------------------------------------------

price_oil | 0.010 0.040 7.13 0.0283

inv | 0.000 0.001 10.51 0.0000

lvvp | 0.047 0.036 1.65 0.4379

price_gas | 0.018 0.044 5.52 0.0634


Все переменные распределены близко к нормальному

Графически:

. qnorm log_Real_gdp





Видим, что распределение близко к нормальному, что хорошо для модели, так как при сильно отличающемся от нормального распределении, результаты тестов и оценка могут быть сильно смещены и неточны. Также по графику заметно, что нет гетероскедастичности и сезонности.

Строим регрессию для ВВП:

. reg lvvp price_oil price_gas


Source | SS df MS Number of obs = 24

-------------+------------------------------ F( 2, 21) = 36.45

Model | 3.69806459 2 1.84903229 Prob > F = 0.0000

Residual | 1.06541465 21 .050734031 R-squared = 0.7763

-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.7550

Total | 4.76347924 23 .207107793 Root MSE = .22524


------------------------------------------------------------------------------

lvvp | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

price_oil | .0173315 .0109848 1.58 0.030 .0401756 .0055126

price_gas | .042114 .009595 4.39 0.000 .0221601 .062068

_cons | 9504.286 .1438345 66.08 0.000 9205.165 9803.406

------------------------------------------------------------------------------


Получившаяся регрессия получилась хорошей. Она значима на 95% уровне, все регрессоры также оказались значимы на 95% уровне значимости, это говорит о том, что все параметры довольно точно описывают экономическую модель. Значение R-squared, тоже достаточно высокое = 0,77, т.е. регрессия на 77%. Объясняет колебания зависимой переменной. Данные параметры смогли объяснить параметр ВВП достаточно высоко. Также низка ошибка RMSE, положительна константа, что было ожидаемо, так как, грубо говоря, константа показывает значение ВВП при равенстве нулю всех других переменных в модели и, так как очевидно, что не только указанные в модели переменные определяют величину ВВП, константа довольно велика и положительна.


Проведем тесты на мультиколлинеарность и рассмотрим информационные критерии:

. vif


Variable | VIF 1/VIF

-------------+----------------------

price_gas | 1.22 0.620221

price_oil | 1.42 0.820221

-------------+----------------------

Mean VIF | 1.32


. icomp


Information criteria

AIC = -2.64350

SBIC = -0.28740

ICOMP = 5.04995


Мультиколлинеарности почти нет: среднее значение близко к 2. По информационным критериям Акайке и Шварца (чем меньше - тем лучше) модель отличная.


Тест Дарбина-Уотсона


. dwstat

Durbin-Watson d-statistic ( 5, 24) = 2.489924


Т.к. коэффициент близок к 2, это значит, что автокорреляция отсутствует.


Тест на гетероскедастичность:

. hettest


Cook-Weisberg test for heteroskedasticity using fitted values of lvvp

Ho: Constant variance

chi2(1) = 0.87

Prob > chi2 = 0.0520


Гипотезу о том, что гетероскедастичности нет, не отвергаем.


Проверим остатки на нормальность:

. rvfplot




Из графика видно, что значения распределены независимо, случайно. Следовательно, условия Гаусса-Маркова выполняются. Что хорошо.


Строим модель для инвестиций:

. reg inv price_oil price_gas


Source | SS df MS Number of obs = 24

-------------+------------------------------ F( 2, 21) = 46.17

Model | 66079490.5 2 33039745.3 Prob > F = 0.0000

Residual | 15027173.3 21 715579.682 R-squared = 0.8147

-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.7971

Total | 81106663.8 23 3526376.69 Root MSE = 8.4592


------------------------------------------------------------------------------

inv | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

price_oil | 20.17591 41.2544 0.49 0.030 65.61731 105.9691

price_gas | 103.3801 36.03508 2.87 0.009 28.44102 178.3191

_cons | 3163.632 540.1848 5.86 0.000 4287.008 2040.256

------------------------------------------------------------------------------

Получившаяся регрессия получилась хорошей. Она значима на 95% уровне, все регрессоры также оказались значимы на 95% уровне значимости, это говорит о том, что все параметры довольно точно описывают экономическую модель. Значение R-squared, тоже достаточно высокое = 0,81, т.е. регрессия на 81% объясняет колебания зависимой переменной. Высокое значение константы можно объяснить тем, что инвестиции зависят не только от доходов от экспорта нефти и газа.

Проверим мультиколлинеарность и информационные критерии, а также гетероскедастичность:

. vif


Variable | VIF 1/VIF

-------------+----------------------

price_gas | 1.22 0.120221

price_oil | 1.42 0.120221

-------------+----------------------

Mean VIF | 1.32


. icomp


Information criteria

AIC = 2.44465

SBIC = 4.80076

ICOMP = 5.13811


Мультиколлинеарности почти нет: среднее значение близко к 2. По информационным критериям Акайке и Шварца (чем меньше - тем лучше) модель отличная.


. hettest


Cook-Weisberg test for heteroskedasticity using fitted values of inv

Ho: Constant variance

chi2(1) = 15.09

Prob > chi2 = 0.0000


Гипотезу о том, что гетероскедастичности нет, не отвергаем.


Тест Дарбина-Уотсона


. dwstat

Durbin-Watson d-statistic ( 5, 24) = 2.489924


Т.к. коэффициент близок к 2, это значит, что автокорреляция отсутствует.


Получившиеся результаты:

Модель зависимости ВВП:

Lvvp = 9504.286 + price_oil*.0173315 + price_gas*.042114 + ε


Модель зависимости Инвестиций:

Inv = 3163.632 + price_oil*20.17591 + price_gas*103.3801 + ε


Из получившихся моделей можно заметить, что константа в модели ВВП значительно больше, что логично, так как это математическое представление, а в числовом выражении ВВП намного больше инвестиций. В целом ожидаемые результаты подтвердились: цены на нефть и газ сильно коррелируют с ВВП и инвестициями. С другой стороны, хоть и цены на нефть оказывают влияние на изменение ВВП, но это влияние не настолько велико, чтобы прямо говорить о том, что мировой рост цен на нефть (а соответственно и рост экспортных цен РФ) может реально повлиять на экономический рост в России. Деньги от экспорта энергоносителей, конечно, лишними не будут, но всё же необходимо развивать собственную экономику и действовать «изнутри».

2. Связь экономического роста и расходов на НИОКР

В данной работе также важно выяснить, является ли экономический рост интенсивный или экстенсивным. То есть проверить, существует ли зависимость между экономическим ростом РФ, выраженным в росте ВВП, и ростом расходов на НИОКР. Заодно проверим взаимосвязь между расходами на НИОКР и объемом инвестиций в экономику РФ. То есть выясним, какая часть инвестиций идет на НТП.


Проверим корреляцию:

. corr vvp niokr

(obs=24)


| vvp niokr

-------------+------------------

vvp | 1.0000

niokr | 0.3421 1.0000


Слабая корреляция, что показывает то, что величина расходов на НИОКР слабо зависит от роста и величины ВВП РФ.


Построим регрессию:

. reg lvvp inv niokr


Source | SS df MS Number of obs = 24

-------------+------------------------------ F( 2, 21) = 17.19

Model | 2.95696451 2 1.47848226 Prob > F = 0.0000

Residual | 1.80651472 21 .086024511 R-squared = 0.6208

-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.5846

Total | 4.76347924 23 .207107793 Root MSE = .2933


------------------------------------------------------------------------------

lvvp | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

inv | .0002385 .000042 5.67 0.000 .0001511 .0003259

niokr | -.0172674 .0070718 -2.44 0.024 -.031974 -.0025608

_cons | 13.26447 1.261154 10.52 0.000 10.64176 15.88719

------------------------------------------------------------------------------


Как видим, R2, Radj довольно высоки: 62 и 58% соответственно. Вся регрессия в целом значима на 95% уровне значимости, как и все её регрессоры. Также видим большую положительную константу, наличие которой вполне оправдано, и очень маленький коэффициент при переменной инвестиций, а также маленький и отрицательный коэффициент при переменной НИОКР. Это показывает очень слабую связь между ростом ВВП и расходами на НИОКР. По-сути даже с ростом ВВП расходы на НИОКР уменьшались.


Проведем тесты:


. icomp


Information criteria

AIC = 1.02934

SBIC = 1.38545

ICOMP = 4.32462


. vif


Variable | VIF 1/VIF

-------------+----------------------

inv | 1.87 0.534759

niokr | 1.77 0.564972

-------------+----------------------

Mean VIF | 1.67


Мультиколлинеарности почти нет: среднее значение близко к 2. По информационным критериям Акайке и Шварца (чем меньше - тем лучше) модель отличная.


Модель получилась следующая:


Lvvp = 13.26447 + .0002385*inv -.0172674*niokr + ε


Согласно полученной модели, инвестиции очень слабо положительно влияют на рост ВВП, рост расходов на НИОКР находится в обратной зависимости от роста ВВП. Из результатов этого исследования можно сделать вывод о преимущественно экстенсивном характере роста ВВП в РФ.

Заключение

Нефть и газ являются одной из основ российской экономики, важнейшим источником экспортных поступлений страны. В силу конкурентных факторов Россия на сегодняшний день не способна существенно увеличить долю готовых изделий и, прежде всего машинно-технических, в своем экспорте. Экспорт жидких углеводородов останется в ближайшем будущем основным источником внешнеторговых валютных поступлений и, следовательно, основным источником финансирования импорта. Импорт необходим не только для наполнения потребительского сектора экономики страны, но и для обеспечения развития промышленной и сельскохозяйственной базы за счет ввоза современных высокотехнологичных и эффективных инвестиционных товаров. По прогнозам экспертов в начале 21 века предложение нефтепродуктов на мировом рынке увеличится. Ряд промышленно развитых стран перейдет на дешевое газовое топливо, к тому же на подходе разработка уже открытых крупных месторождений (в частности на российском Севере). Будет расти международная конкуренция в сфере экспорта и транспортировки. В этих условиях возникает необходимость выработать оптимизированную экспортную стратегию. Основным ориентиром энергетической дипломатии России стран является тезис о том, что наша долгосрочная политика в области энергетики не может ориентироваться на сохранении роли России исключительно как крупнейшего в международном сообществе поставщика энергетического сырья.

Стратегической целью внешнеэкономического сотрудничества в ТЭК является значительное повышение его эффективности путем изменения структуры присутствия России на зарубежных энергетических рынках и созданию необходимых условий по привлечению в рациональных масштабах и на взаимовыгодных условиях зарубежных инвестиций для развития и повышения конкурентоспособности добычи и производства энергоносителей в России.

Экспортная политика России должна содействовать интеграции отечественной экономики в мирохозяйственные отношения. Это означает, с одной стороны, необходимость сближения внутренних и мировых цен на энергоресурсы и другие виды продукции (и уровней оплаты труда), а с другой - возможности широкого доступа иностранных инвестиций (вместе с технологиями и методами организации работ) к освоению наших энергетических ресурсов, в том числе для нужд экспорта.

Список источников

1. cbr.ru
   
2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – 5-е изд., испр. – М.: Дело, 2001. – 400 с.
   
3. Данные – Raffai_ru
   
4. Интернетсайт incom.ru. Анализ ситуации на мировом рынке нефти.
   
5. Журнал «Вопросы Экономики»
   
6. Липсиц И.В. Экономика. В 2-х т. Т. 2. М., 1996.
   
7. Макроэкономика. Теория и российская практика: учебник. - 2-е перераб. и доп. / под ред. А.Г. Грязновой и Н.Н. Думной. - М.: КНОРУС 2006, с. 187
   
8. Инновационный тип развития экономики России Кушлин В.И с. 10
   
9.