Статья 02. 01. Назначение Правил 19 Статья 02. 02. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила 19 Статья 02. 03. Порядок оповещения Участников клиринга 20 Статья 02.

Вид материала

Статья

Содержание Статья 07.02. Требование к размеру депозитной маржи Статья 07.03. Возврат депозитной маржи

Подобный материал:

• Статья Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 5 Статья, 736.42kb.
• Статья правовые основания Правил землепользования и застройки, 5581.67kb.
• Статья Основные положения об акционерных обществах Статья Ответственность общества, 1283.75kb.
• Статья Основания введения, назначение и состав Правил 17 Статья Территориальные зоны, 2588.69kb.
• Статья Порядок действия настоящих Правил 4 Статья Термины и определения, используемые, 3521.91kb.
• Статья 48. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, 100.16kb.
• Статья Термины и определения 3 Статья Цели и принципы деятельности Наблюдательного, 403.94kb.
• Статья Законодательство об уголовном судопроизводстве 26 Статья Задачи уголовного судопроизводства, 13304.72kb.
• Статья Законодательство Российской Федерации о рекламе Статья Общие требования к рекламе, 578.78kb.
• Статья Законодательство о гражданском судопроизводстве 21 Статья Задачи гражданского, 9590.11kb.

Статья 07.02. Требование к размеру депозитной маржи

1. Расчет требований к размеру депозитной маржи Клиринговых Участников производится каждый торговый день в ходе клиринговой сессии после взаимозачета позиций.


2. Требование к размеру депозитной маржи Клирингового Участника рассчитывается как сумма требований по следующим группам позиций:


а) позиции, открытые на основном и дополнительных к нему позиционных счетах Клирингового Участника, а также на ликвидационном позиционном счете, открытом к основному позиционному счету данного Клирингового Участника;

б) позиции, открытые на клиентских и дополнительных к ним позиционных счетах Клирингового Участника, а также на ликвидационном позиционном счете, открытом к агрегированному клиентскому позиционному счету данного Клирингового Участника;

в) позиции, открытые на позиционных счетах каждого из Торговых Участников, состоящих на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника, а также на ликвидационных позиционных счетах, открытых данному Клиринговому Участнику для каждого из указанных Торговых Участников.


3. Требование к размеру депозитной маржи Клирингового Участника по группе позиций определяется в соответствии с Методикой расчета риск-параметров, использующей методологию Standard Portfolio Analysis of risk (SPAN®).


4. Требования к размеру депозитной маржи Клирингового Участника отражаются в Отчетах, предоставляемых Клиринговым Участникам в соответствии со статьей 10.04 Правил.

Статья 07.03. Возврат депозитной маржи

1. Избыток депозитной маржи Клирингового Участника в каждый момент времени определяется как превышение размера депозитной маржи этого Клирингового Участника на данный момент времени над стоимостной оценкой чистых позиций Клирингового Участника, определенной для этого Клирингового Участника в этот момент времени в соответствии со статьей 08.04 Правил.


2. Возврат избытка депозитной маржи Клиринговому Участнику осуществляется:


а) в составе нетто-обязательства – в размере минимального значения из суммы избытка депозитной маржи данного Клирингового Участника на момент проведения клиринговой сессии, в ходе которой определяется нетто-обязательство, и сальдо обязательств и требований Клирингового Участника, а также Торговых Участников, состоящих у данного Клирингового Участника на расчетном обслуживании, по вариационной марже, биржевым, клиринговым, поставочным сборам и сборам за ИТС, определенным в ходе этой клиринговой сессии в соответствии с Правилами, если данное сальдо отрицательное;

б) во время расчетов по нетто-обязательствам;

в) в ходе торговой сессии во время, установленное для этих целей Приложением 01 к Правилам.


3. Для возврата Клиринговому Участнику избытка его депозитной маржи данный Клиринговый Участник должен указать на своем рабочем месте трейдера отрицательный размер изменения депозитной маржи.


4. Во время расчетов по нетто-обязательствам возврат избытка депозитной маржи Клирингового Участника осуществляется в следующем порядке:


а) Для указанного возврата избытка Клиринговая организация передает в Расчетную организацию поручение на перевод средств со счета Клиринговой организации на Торговый счет. Поручение передается в форме электронного документа.


б) Указанный возврат избытка осуществляется в сумме, которая рассчитывается по следующей формуле:


М_из = min { ИМ, dМ, dМ_о }, где


М_из - сумма возвращаемого избытка депозитной маржи Клирингового Участника;

ИМ - избыток депозитной маржи данного Клирингового Участника на момент данного перевода;

dМ - размер изменения депозитной маржи, установленный Клиринговым Участником на момент данного перевода;

dМ_о - превышение размера депозитной маржи данного Клирингового Участника, который образуется в результате проведения расчетов по нетто-обязательствам и использования средств депозитной маржи этого Клирингового Участника для оплаты его задолженности, над требованием к размеру депозитной маржи этого Клирингового Участника, определенным в ходе последней клиринговой сессии.


5. В ходе торговой сессии возврат избытка депозитной маржи Клирингового Участника осуществляется в следующем порядке:


а) Указанный возврат избытка осуществляется при каждом установлении Клиринговым Участником отрицательного значения размера изменения его депозитной маржи, если такое установление значения произошло во время, установленное Приложением 01 к Правилам для возврата избытка депозитной маржи.

б) Для указанного возврата избытка Клиринговая организация в течение 10 (десяти) минут после установления этим Клиринговым Участником отрицательного значения размера изменения его депозитной маржи передает в Расчетную организацию поручение на перевод средств со счета Клиринговой организации на Торговый счет. Поручение передается в форме электронного документа.

в) Указанный возврат избытка осуществляется в сумме, которая рассчитывается по следующей формуле:


М_из = min { ИМ, dМ, dМ_о }, где


М_из - сумма возвращаемого избытка депозитной маржи Клирингового Участника;

ИМ - избыток депозитной маржи данного Клирингового Участника на момент данного перевода;

dМ - размер изменения депозитной маржи, установленный Клиринговым Участником на момент данного перевода;

dМо - превышение размера депозитной маржи данного Клирингового Участника на момент данного перевода над требованием к размеру депозитной маржи этого Клирингового Участника, определенным в ходе последней клиринговой сессии.


6. Установка и изменение Клиринговыми Участниками размера изменения депозитной маржи может осуществляться в любой момент времени в течение периода, установленного для этих целей Приложением 01 к Правилам.