Программа для студентов 3 курса, обучающихся по специальностям

Вид материала

Программа

Содержание Москва - 2002 Задачи изучения дисциплины 1.3. Связь с другими учебными дисциплинами Перечень дисциплин, знание которых необходимо 2.1 Лекционные занятия Тема 2. Временные ряды. Тема 3. Парная регрессия и корреляция. Тема 4. модель множественной регрессии. Тема 5. Системы линейных одновременных уравнений. Практические занятия.

Подобный материал:

• Программа курса "Английский язык" предназначается для студентов, 470.33kb.
• Цели и задачи курса, 69.46kb.
• Учебная программа курса Владивосток Издательство вгуэс 2004, 183.69kb.
• Программа курса Екатеринбург 2006 ббк 65. 9 (2), 250.2kb.
• Учебно-методическое пособие для студентов 1 курса, обучающихся по направлению «Психология»,, 425.52kb.
• Самостоятельная работа обучающихся Введение Уровни организации живой природы (А4-схема), 101.75kb.
• Программа учебного курса для студентов, обучающихся по программе магистратуры, 337.24kb.
• Учебно-методический комплекс для студентов, обучающихся по экономическим специальностям, 406.24kb.
• Методические указания для студентов заочной формы обучения по специальностям: «Государственное, 151.35kb.
• Килин Алексей Павлович доцент кафедры документационного и информационного обеспечения, 702.67kb.

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ЭКОНОМЕТРИКА

Программа


для студентов 3 курса,

обучающихся по специальностям

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,

«Экономика труда»


Лекции – 16 ч.

Практические Лабораторная

занятия –4 ч. работа - 1

Лабораторные Контрольная

занятия - 4ч. работа - 1

Всего - 24 ч. Экзамен – VI семестр


Москва - 2002

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
   

1. Цель преподавания дисциплины
   

эконометрика (вместе с микроэкономикой и макроэкономикой) входит в число основных дисциплин экономического образования.

Экономисты используют количественные данные для наблюдения за ходом развития экономики, ее анализа и прогнозов. Набор статис­тических методов, используемых для этих целей, называется в сово­купности эконометрикой.

Основные задачи эконометрики — построение количественно определенных экономико-математических моделей, разработка методов определения их параметров по статис­тическим данным и анализ их свойств.

Цель изучения – ознакомление с методами исследования, т.е. методами проверки, обоснования, оценивания количественных закономерностей и качественных утверждений (гипотез) в микро- и макроэкономике на основе анализа статистических данных.

2. Задачи изучения дисциплины
   

Задачи изучения дисциплины состоят в реализации требований, установленных в Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования к подготовке специалистов экономического профиля.

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи научить студентов:

• научиться строить экономические модели и оценивать их параметры;
  
• научиться проверять гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их связи;
  
• освоить методы корреляционного и регрессионного анализа, применяемых для построения различных эконометрических моделей;
  
• научиться использовать результаты экономического анализа для прогноза и принятия обоснования экономических решений.
  

1.3. Связь с другими учебными дисциплинами

Дисциплина «Эконометрика» является одной из завершающих по учебному плану специальностей 060400, 060500, 060200 и не является базовой для других курсов.

Перечень дисциплин, знание которых необходимо

для изучения эконометрики.

№ п/п	Дисциплина	Перечень вопросов (тем), знание которых необходимо для изучения данной дисциплины.
1.	Математический анализ и линейная алгебра.	Элементы линейной алгебры Введение в анализ. Функции нескольких переменных. .
1.	Теория вероятностей и математическая статистика	Все темы дисциплины.
2.	Экономико-математические методы и прикладные модели.	Все темы дисциплины.
3.	Статистика	Динамические ряды. Финансовая статистика.
4.	Автоматизированные информационные технологии в экономике.	Все темы дисциплины.

Базовыми для курса «Эконометрика» являются дисциплины экономического цикла, такие, как «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика».

при изучении дисциплины «Эконометрика» рекомендуется использовать примеры из предшествующих курсов, проводить заимствования и аналогии с ранее изученным материалом, использовать приобретенные теоретические и практические знания для анализа реальных экономических ситуаций.

Знания, приобретенные при изучении «Эконометрика», могут найти применение при выполнении индивидуальных заданий, курсовом и дипломном проектировании.

2. Содержание дисциплины
   

Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных, практических и лабораторных занятий.

2.1 Лекционные занятия


Тема 1. Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения. Классификация эконометрических моделей. Основные этапы построения эконометрических моделей. Типы экономических данных, используемых в эконометрических исследованиях: пространственные данные и временные ряды.

Тема 2. Временные ряды.¹ Структура и особенности временных рядов экономических показателей. Требования, предъявляемые к информационной базе временных рядов. Методы обнаружения и устранения аномальных наблюдений во времен­ных рядах. Методы выявления тенденций во временных рядах. Исследование и моделирование тренд сезонных, сезонных и периодических колебаний в функционировании финансовых рынков. Экстраполяционные методы и модели прогнозирования социально-экономических процессов. Классификация методов и моделей экономического прогнозирования. Критерии точности и адекватности экономико-математических моделей. Экстраполяция тенденций развития финансово-экономических показателей с использованием кривых роста. Точечные и интервальные прогнозы.

Тема 3. Парная регрессия и корреляция. статистическая зависимость (независимость) случайных переменных. Ковариация. Анализ линейной статистической связи экономических данных, корреляция; вычисление коэффициентов корреляции. линейная модель парной регрессии. Оценка параметров модели с помощью метода наименьших квадратов (МНК). Оценка существенности параметров линейной регрессии. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. Нелинейная регрессия. Нелинейные модели и их линеаризация.

Тема 4. модель множественной регрессии. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Мультиколлинеарность. Оценка параметров множественной регрессии методом наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК. Множественная корреляция. Частная корреляция. Показатели качества регрессии. Обобщенный метод наименьших квадратов. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные). Особенности практического применения регрессионных моделей. Анализ экономических объектов и прогнозирование с помощью модели множественной регрессии.

Тема 5. Системы линейных одновременных уравнений. Взаимозависимые и рекурсивные системы. Идентификация уравнений системы. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.

Тема 6. Многомерный статистический анализ.² Задачи классификации объектов: кластерный анализ. Дискриминантный анализ. Задачи снижения размерности: факторный анализ, компонентный анализ. Компьютерная технология эконометрического моделирования. Использование статистических пакетов СтатЭксперт, VStat.

2. Практические занятия.
   

При проведении практических занятий осуществляется более углубленное изучение студентами тем дисциплины, развиваются навыки самостоятельного решения конкретных задач. Методика проведения практических занятий заключается в совместном решении студентами учебной группы под руководством преподавателя конкретных типовых задач небольшого размера по изучаемым темам дисциплины с использованием учебных и учебно-методических разработок и вычислительных средств.


Темы практических занятий.

№ п/п	Темы занятий	Объем (час.)
1.	Построение моделей парной и множественной регрессии. Оценка значимости регрессионных моделей.	2
2..	Использование регрессионных моделей для анализа и прогнозирования финансово-экономических показателей.	2

2.3. Лабораторные занятия.


Цель лабораторных занятий – проведение самостоятельных социально-экономических исследований с использованием статистических пакетов программ на ПЭВМ. Исследования включают в себя постановку задачи, проведение расчетов на ПЭВМ, содержательную интерпретацию результатов и выводы.


Темы лабораторных занятий.

№ п/п	Темы занятий	Объем (час.)
1.	Корреляционный и регрессионный анализ в электронных таблицах EXEL (Пакет Анализ данных). Использование регрессионных моделей для анализа и прогнозирования финансово-экономических показателей.	2
2.	Выполнение расчетов по моделированию экономических показателей с помощью программного продукта СтатЭксперт.	2

Необходимое техническое и программное обеспечение:

• Компьютеры IBM PC;
  
• Windows 98;
  
• СтатЭксперт;
  
• возможность печати для студентов результатов работ.
  

Литература

Основная

1. Эконометрика: Учебник/ под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 344с.
   
2. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде ЕХСЕL / Практикум: Учебное пособие для вузов. - М.:ЗАО Финстатинформ, 2000.-136 с.
   
3. Компьютерные технологии экономико- математического моделирования: Учебн. пособие для вузов / Д.М. Дайтбегов, И.В. Орлова М.:ЮНИТИ, 2001
   

Дополнительная

4. Магнус Я. Р., Катышев П.К., Персецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. – М.: Дело, 1997. –248 с.
   
5. Доугерти К. Введение в эконометрику. –М.: ИНФРА-М, 1997.
   
6. Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ. – М.: Физматгиз, 1963.
   
7. Многомерный статистический анализ в экономике. Под ред. В.Н. Тамашевича. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
   
8. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М., Юнити, 1998.
   
9. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М.:Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 527 с.
   

Программу разработали:


Профессор, доктор экономических наук Половников Виктор Антонович,

Профессор, кандидат экономических наук Орлова Ирина Владленовна,

Программа обсуждена на заседании кафедры «Экономико-математические методы и модели» 3.10.2000 г.


Заведующий кафедрой,

проф. В.А. Половников