Человек в зеркале экономической теории (Очерк истории западной экономической мысли)

Вид материала

Документы

Содержание 1. Финансовая сфера

Подобный материал:

• План Общие проблемы экономики. Предмет экономической теории Место экономической теории, 1531.5kb.
• Экономическая мысль А. Маршалла, 123.73kb.
• Программа курса «микроэкономика., 98.69kb.
• И. М. Губкина кафедра экономической теории планы семинарских занятий, 108.41kb.
• Вопросы к кандидатскому экзамену по экономической теории, 36.17kb.
• Формирование и развитие теории конкуренции в истории экономической мысли, 577.66kb.
• Тематическое планирование курса экономической теории для студентов фармацевтического, 28.57kb.
• Секция №1. «Актуальные проблемы экономической теории» Подсекция 1 «Микроэкономика:, 3577.17kb.
• Московский Государственный Институт (Университет) Международных Отношений мид россии, 169.95kb.
• Тематика рефератов для сдачи экзамена кандидатского минимума по истории и философии, 441.5kb.

Примечания

1. См.: CohenM., March J. Leadership and ambiguity. Boston, 1986. P.217.

2. Cм.: TullockJ. Politics of bureaucracy. Wash.(D.C.), 1965; Downs A. Inside Bureaucracy. Boston, 1967.

3. Напомним, что важность информационного компонента модели человека подчеркивал еще родоначальник австрийской школы Карл Менгер в "Основаниях политической экономии", а пионером исследования неопределенности в экономической теории был американский экономист Фрэнк Найт. Но одной из главных тем экономического анализа эта проблематика стала благодаря книге Дж.М.Кейнса "Общая теория занятости, процента и денег".

4. Справедливости ради надо отметить, что инструменталистская методология Фридмена столкнулась с сопротивлением не только противников неоклассики, выступающих с психологических и поведенческих позиций (что совершенно естественно), и многих специалистов по методологии, но и самих неоклассиков. Так от услуг фридменовской методологии решительно отказался П. Самуэльсон, считающий, что его теория выявленных предпочтений вполне согласуется с фактами.

5. Stigler G. The economics of information // J. Pout. Econ. 1961. Vol.69. N 2. P.213-245.

6. Cm.: Simon H. Rational decision-making in business organizations// Les Prix Nobel 1978. Stockholm, 1979. P.291.

7. Хикс Дж. Стоимость и капитал. М., 1988. C.243-249.

8. Debrea С. Theory of value. New Haven, 1959. Ch.4; Arrow К. The role of securities in the optimal allocation of risk-bearing // Rev. Econ. Stud. 1964. Vol.31, N I. P.91-96.

9. Cм.: Savage L. The foundations of statistics. N.Y. 1954.Сама идея ожидаемой полезности принадлежит еще Даниилу Бернулли (1700-1782 гг.).

10. Строго говоря, исходная маржиналистская модель не относится ни к настоящему, ни к будущему, а существует вне времени и пространства (исключение - теория К.Менгера).

11. Neumann J.von, Morgerlstern О. Theory of games and economic behavior. Princeton, 1947.

12. См., напр.: Макашева Н. А. США: Консервативные тенденции в экономической теории. М., 1988. Гл.2.

13. См.: Arrow К. Rationality of self and others in an economic system // J. Business. 1986. N 4, pt 2. P.389.

14. Подробнее его описание см.: Капелюшников Р. В наступлении - Homo oeconomicus // Мировая экономика и междун. отношения. 1989. N 4. C.142-148.

15. См.: Seeker С. Economic analysis and human behavior // Advances in behavioral economics. Norwood, 1987. Vol.l. P.3-17.

16. При этом следует оговориться, что, применяя "чистую" экономическую логику в политологии, Бьюкенен в экономической теории подчеркивает важность этически нормативных установлений. Он также выступал против непосредственного применения - критериев экономической эффективности к общественным институтам, характерного для теорий прав собственности и трансакционных издержек (Buchanan J. Freedom in constitutional contract...: Perspectives of a political economist. L., 1977. P.236). Взгляды Бьюкенена с полным основанием могут быть отнесены и к новому неоинституционализму.

17. См.: Капелюшников Р-И. Экономическая теория прав собственности. М., 1990.

18. См.: Mechlins W. Values and choice of the model of the individual in the social sciences // Schweiz. Ztschr. Volkswirtschaft mid Stat. 1976. N 4. 5.545-559; Jrh/iberJC., *сейм* W. The Perception of man and the conception of government.// J. Money, Credit and Banking. 1977. N I. P.60-85; Brunner K. The perception of man and the conception of society: Two approaches to understanding society // Econ. Inquiry. 1987. July. P.367-388.

19. Cм.: Hayek F-van. The fatal conceit: Errors of socialism. L.,1985.

20. См.: Wimamson O. The economic institutions of capitalism. N.Y., 1985. P.47-49.

21. BrunnerK. Op.cit. P.374. Этот компонент REMM, очевидно, заимствован из "конституционалистских" работ Бьюкенена. См.: Suchanan I. The limits of liberty. Chicago, 1975.

22. Lindenberg S. An assessment of the new political economy: Its potential for the social sciences and for sociology in particular // Social. Theory. 1985. Spring. P.99-113.

23. Brunner K. Op.cit. P.380.

24. Мы переводим слово "behavioral" как "поведенческая", а не "бихевиористская", как это иногда делают, поскольку последнее слово порождает ненужные ассоциации с бихзвиоризмом в психологической науке.

25. Само содержание их теорий будет рассмотрено ниже. Здесь нас интересует лишь идея о возможности альтернативного синтеза.

26. См.: Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия // Мировая экономика и междунар. отношения. 1989. N 12. C.5-14.

27. См.: Shackle G.L.S. Imagination and the nature of choice. Edinburgh, 1979; Epistemics and economics. Cambridge, 1972.

28. См.: Рындина М.Н. Методология буржуазной политической экономии. М., 1969. C.99-103.

29. Напомним, что у Бентама и маржиналистов свобода, напротив, обусловливалась полной информацией о настоящем и будущем. Сравним также гегелевскую и марксовскую свободу как осознанную необходимость. Шэкл, как мы видим, придерживается романтического понятия о свободе как свободе творчества. Следует также отметить, что в отличие от теоретиков неоавстрийской школы, Шэкл не наделяет исчерпывающим знанием не только индивида, но и рынок, и в частности рынок будущих благ. Согласно Шэклу, рынок "знает" только действующие в настоящий момент контракты и сиюминутные намерения его участников, что недостаточно для достижения определенности.

30. Трактовка ответственного выбора в теории Шэкла очень напоминает идеи экзистенциализма.

31. Shackle G.L.S. Imagination and the nature of choice. P.139.

32. Scitovsky Т. The Joyless economy: An inquiry into human satisfaction and consumer dissatisfaction. N.Y., 1976.

33. В качестве примера приводится поведение жителей экономически отсталых стран, которые готовы почти весь год жить впроголодь, но во время праздников устраивают обильные пиры.

З4. Foster J. Evolutionary macroeconomics. L., 1987.

35. Ibid. P.135.

36. Определяющая роль практики, активной деятельности в концепции человека Фостера роднит ее с некоторыми другими эволюционными теориями, и в первую очередь с марксистской. Главное различие, пожалуй, в том, что Фостер делает особый акцент на творческом воображении, тогда как у Маркса человеческий труд - это прежде всего средство удовлетворения материальных потребностей, а творческий характер в массовом масштабе он может приобрести лишь в коммунистическом обществе.

37. Ibid. Р.139.

38. См.: March J. Bounded rationality, ambiquity, and the engineering of choice // Bell J. Econ. 1978. N 2. P.596-597.

39. Ibid. P.602-604.

40. Cyert R., Simon. H., TrowD. Observation of a business decision // J.Bus. 1958. Vd.29. P.237-248.

41. Simon H. A behavioral model of rational choice // Quart. J. Econ. 1955. Vol.69. P.69., P.99-118; Idem. Models of man. N.Y., 1957; etc.

42. Newell A., Simon H. Human problem solving. Englewood Cliffs, 1972.

43. Проблема саймоновского субъекта состоит не столько в том, что у него мало информации, сколько в том, что ее слишком много для ограниченных возможностей ее обработки. См.: Hodgson С. Post-Keynesianism and institutionalism: The missing link // New directions in Post-Keynesian economics. Aldershot, 1989. P.101.

44. Cм.: Simon H. Rational decision-making in business organizations. P.285.

45. Lewin К. A dynamic theory of personality. N.Y., 1935.

46. Ситуация значительно усложняется, если предположить, что на отбор варианта дается определенный отрезок времени (а такое предположение отнюдь не противоречит реальности). В этом случае субъекту, вполне возможно, придется выбирать между несколькими удовлетворительными вариантами, а тогда уж без непосредственного сопоставления их не обойтись.

47 См.: Heiner R. The origin of predictable behavior // Amer. Econ. Rev. 1983. N 4. P.560-593.

48. Автор приводит аналогию с кубиком Рубика. Кубик может находиться в 43 миллиардах возможных позиций и для каждой существует свой способ максимально быстро прийти к цели. Однако все "знатоки" собирают кубик, пользуясь небольшим набором алгоритмов, практически не зависящих от исходной позиции. Такой путь заведомо неоптимален, но тем не менее быстрее всего приводит к цели. (Вполне вероятно, что знание этих алгоритмов можно считать оптимальным объемом информации с точки зрения теории поиска, о чем говорилось выше, но Хайнер последовательно остается в рамках парадигмы ограниченной рациональности.)

49. Leibenstein Н. Beyond the economic man. Cambridge (Mass.), 1976.

50. К примеру, человек может не ломать голову над тем, как ему распорядиться своим доходом, но если в результате он не сможет вовремя внести квартирную плату, его ждут неприятности - это внешнее ограничение. Если же "протестантская этика" не позволяет ему быть праздным - это внутренние нормы.

51. Что касается техники анализа, то Лайбенстайн использует аппарат кривых безразличия в пространстве, в котором душевный комфорт индивида зависит от двух переменных: степени рациональности и силы давления извне (зависимость в обоих случаях обратная). См. Автономов В. С. Эволюция концепции экономического субъекта в буржуазной политической экономии // Экономика и мат. методы. 1985. N 2. C.232-233.

52. См.- Reynaud P.-L. La psychologie economique. Р., 1966; Idem. Precis dc psychologie economique. P., 1974.

53. См.: Bohm S. Subjectivism and post-keynesianism // New directions of Post-Keynesian economics. Aldershot, 1989. P.63.

54. См.: Weber M. Basic concepts in sociology. L., 1962. p.35.

55. Hayek F.von Individualism and economic order. Chicago, 1948. P.67.

56. Подробнее см.: Макашева Н. Фридрих фон Хайек: Мировоззренческий контекст экономической теории // Вопр. экономики. 1989. N 4; Капелюшников Р. Философия рынка Ф.Хайека // Мировая экономика и междунар. отношения. С.18-19.

57. См.: Baird С. James Buchanan and the Auslrians: The common ground.// CatoJ. 1989. N I. P.205-206.

58. Cм.: работы И. Кирцнера: Kirzner l. Perception, oportunity and profit. Chicago, 1979; Discovery and the capitalist process. Chicago, 1985, a также гл.3.

59. Подробнее о Дьюи и философских основах институционализма в целом см.: Козлова К.Б. Институционализм в американской политэкономии: Идейно-теоретические основы либерального реформизма. М., 1987. C.51-56.

60. Dewey J. Human nature and conduct: An introduction to social psychology. IW., 1930. P.XI.

61. Ibid. P.89, 105.

62. Ibid. P.42.

63. Ibid. P.106-108, 126-127. Легко заметить, что подчеркивание важности привычек сближает здесь идеи институционалистов со взглядами позднего "эволюционного'' Хайека. Но в отличие от последнего, одобрявшего выработавшиеся веками традиции, институционалисты относились к ним неоднозначно и искали путей видоизменения человеческой природы через образование молодежи.

64. Commons J. Institutional economics. Madison, 1959. P.153. В этом случае целесообразнее говорить даже не про обычаи, а про общественные нормы поведения. См.: Sister J . Social norms and economic theory // J.Econ.Persp. 1989. Vol.3, N 4.

65. В частности, идущую от Веблена и усиленную К.Эйрзом дихотомию "технологического" и "церемониального" поведения. Об этом и других компонентах институционалистской модели человека см.: Jensen Н. Е. The theory of human nature // J. Econ. lss. 1987. N 3. P.1039-1073.

66. Cм.: HodssonG. Post-Keynesianism and institutionalism // New Directions in Post-Keynesian economics. P.109.

67. О трактовке этого понятия Фомой Аквинским см.: Шумпетер Й. История экономического анализа // Истоки: вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. М., 1990. Вып.2. C.240-241.

68. См.: Kahneman D. KnetschJ., Thaler R. Fairness as a constraint on profit seeking: Entitlements in the market // Amer. Econ. Rev. 1976.N4.P.728-741.

69. Sister J. Op.cit. P.102.

70. Cм.: Современные буржуазные теории экономического роста и цикла. М., 1979. C.199-213.

71. См.: HilavelmoT. The probability approach in econometrics // Econometrica. 1944. Vol.12. Suppl. P.l-118.; Koopmans Т. Measurement Without Theory // Rev. Econ. and Stat. 1947. Vol.29. P.161-172.

72. Cм.: Mirowski Ph. The prpbabilistic counter-revolution, Or- how new stochastic concepts came to neoclassical economic theory // Oxford Econ. Rev. 1989. N I. P.217-235.

73. См.: Mirowski Ph. Op.cit. P.221-223.

74. Cм.: KeynesJ.M. Professor Tinbergen's method // Econ. J. 1939. Vol.44. P.558-568.

75. На самом деле это сближение так и не привело к соединению "теории и измерения". Проблема особых данных, пригодных для теоретического анализа на микроуровне, до сих пор остается нерешенной. см.. Juster F. T. The role of microdata in the production of economic knowledge // Advances in Behavioral Economics. Norwood, 1987. Vol.l. P.67-90.

76. Искандер Ф. Счастливый охотник // Огонек. 1991. N 39. С.13.


Глава III. Модели человека в современной западной экономической теории: различия по предмету


1. Финансовая сфера

2. Теория фирмы

3. Поведение потребителей

4. Теория экономического цикла

5. Теории предпринимателя и предпринимательской функции

В предыдущей главе мы рассмотрели различные общие подходы к человеческому поведению, используемые в западной экономической науке. Как уже было сказано, они сосуществуют и конкурируют в большинстве отраслей экономического анализа. Однако между ними есть и своего рода "разделение труда". Неоклассический подход, основанный на модели рационального поведения, сильнее всего там, где достаточно хорошо функционируют рынки; выбор носит повторяющийся, регулярный характер (и вместе с тем не превращается в рутину); влияние неопределенности будущего незначительно или может быть сведено к набору заранее известных вероятностей будущих событий; структура отрасли может быть удовлетворительно описана моделью совершенной конкуренции. При ослаблении этих предпосылок, соответствующих идеализированному состоянию экономики, неизбежно начинает проявляться внутренняя противоречивость самих предпосылок рациональности¹. Так введение подлинной неопределенности, от которой нельзя застраховаться, "заставляет" экономического субъекта выбирать между рациональностью, заключающейся в отыскании оптимального варианта, и рациональностью, состоящей в том, чтобы не затратить несоразмерно много времени и сил на его поиски. (Теория поиска, как мы показали выше, дает лишь условное решение этой проблемы). Другой пример: предпосылка несовершенной конкуренции "заставляет" производителя строить догадки о будущем поведении своих конкурентов с учетом того, что они, в свою очередь, думают о его будущем, т. е. оптимизационная задача становится пропорционально неразрешимой, если только не предположить, в духе теории игр, что все участники играют с открытыми картами (т. е. отказаться от условия неопределенности).

Поэтому подходы, альтернативные неоклассическому, вероятно, особенно хороши там, где рынок функционирует неэффективно, отсутствует надежная информация о настоящем, и будущем, и поэтому есть возможность азартной игры и господствуют эмоции; там где выбор носит уникальный характер и делается "на всю жизнь", так что данные о распределении вероятностей неприменимы². Таким образом, ранжируя отдельные области экономических исследований по степени близости к неоклассической идеальной модели экономики мы можем предположить, что применимость рациональной модели человека будет в этой последовательности убывать, а конкурирующих моделей - возрастать. Но прежде чем мы перейдем к описанию некоторых членов этой последовательности, хочется затронуть еще один важный вопрос. Речь идет о долговременных тенденциях рационализации общественной и экономической жизни, которые, если только существуют, не могут не оказать влияние на соотношение различных подходов ко всем проблемам экономической теории. Эта проблема, как известно, появилась в работах М.Вебера, который видел проявления рационализации в: 1) либерализации экономики, 2) экономизации сферы труда и всей жизни, 3) демократизации государства, 4) бюрократизации общества и 5) сциентизации ("онаучивании") общества³.

Все эти явления ведут к увеличению в обществе удельного веса целерациональной деятельности, при которой субъект однозначно и ясно осознает свою цель, выбирает для ее достижения адекватные средства (с помощью подсчета) и ожидает таких же действий от других⁴. Экономическая деятельность все больше основывается на расчете, становится все более предсказуемой⁵.

Похожие идеи развивал в своей книге "Капитализм, социализм и демократия" и Й.Шумпетер, который предсказывал, что рационализация общества устранит традиционный частнохозяйственный капитализм как таковой⁶.

Однако дальнейшее развитие оказалось невозможным охарактеризовать столь однозначно. Процессы рационализации, которые мы действительно можем проследить в каждой из областей экономической деятельности, дополняются и во многом компенсируются противоположными процессами. Природа человека сопротивляется стесняющим ее рамкам целерационального действия, и поэтому сфера применения поведенческих теорий не сужается. Более того, по мнению некоторых авторов, переход людей к более зажиточной жизни избавил их от необходимости скрупулезно рассчитывать, как употребить свои скудные средства, и высвободил многие психологические факторы их экономического поведения⁷.


1. Финансовая сфера


Обзор областей экономической теории и существующих в ней моделей человека мы начинаем с теорий финансовых рынков - рынков денег и денежного капитала. Наш выбор не случаен. Именно финансовые рынки в наибольшей степени обладают свойствами, благоприятствующими рациональному поведению. Во-первых, на этих рынках наиболее ярко проявляется специфически капиталистическая мотивация - накопление капитала в его самой осязаемой – денежной форме. Во-вторых, сам товар (т.е. деньги и ценные бумаги) обладает почти бесконечной делимостью, подвижностью и большой однородностью - различные ценные бумаги в большей мере могут рассматриваться как субституты, чем, скажем, различного типа станки. Все это способствует развитой конкуренции, установлению единой цены, на которую могут ориентироваться рациональные участники рынка. (Усилению конкуренции благоприятствовала также проводившаяся в 80-е годы в США, Англии, Японии и других странах дерегламентация финансовых рынков.) В-третьих, финансовые рынки всегда отличались хорошо организованной, доступной широкому кругу лиц информацией. Сегодня, когда к регулярной публикации биржевых курсов, различных индексов и прочего добавились возможности компьютерных систем, информационная база для принятия рациональных решений в огромной степени возросла. Наконец, в-четвертых, следует заметить, что на финансовые рынки и особенно на биржу, по сути дела, не выходят простые смертные: операции на них ведут высококвалифицированные профессионалы.

В силу всех этих факторов финансовая сфера традиционно считается "вотчиной" неоклассической теории, областью, в которой модель рационального оптимизирующего человека находит себе наиболее адекватное применение. Не случайно именно здесь, на финансовом "полигоне" часто создаются и испытываются новые инструменты исследования, которые затем распространяются на другие экономические проблемы - в основе модели человека в современной неоклассической теории в значительной мере лежит представление о биржевых маклерах и других агентах финансовых рынков.

Среди неоклассических теорий финансовых рынков центральное место занимает так называемая гипотеза эффективности рынков, предполагающая высокую степень информированности субъектов рынка и использование всей имеющейся информации в принятии решений⁸. Разные авторы по-разному определяют понятие "вся информация", и поэтому гипотеза эффективности рынков распадается на три формы: слабую, полусильную и сильную. В первом случае доступной каждому агенту считается лишь информация о предыдущих изменениях курсов ценных бумаг, во втором - предполагается знание всей "общедоступной" в данный момент информации как о прошлом, так и о будущем, а в третьем - знание всей информации, включая частные источники, которая никак не может быть известна большинству инвесторов⁹.

Таким образом, рынок, согласно данной концепции, должен

1) быстро и свободно предоставлять всем инвесторам полную информацию; 2) обеспечивать низкий уровень трансакционных издержек и бесперебойную куплю-продажу, с тем чтобы субъект мог немедленно употребить в дело полученную им информацию. Что же касается самого инвестора, то он должен стремиться к максимизации прибыли, полагая, что при наличии информации он может выбрать самый эффективный ее путь¹⁰.

Результаты многочисленных эмпирических проверок подтверждают, что, по крайней мере, в слабой и полусильной формах гипотеза эффективности финансовых рынков имеет под собой определенную почву.

Однако другие эмпирические исследования указывают на то, что рациональность участников финансовых рынков не следует переоценивать, а модели эффективных рынков необходимо рассматривать как "предельные специальные случаи, которые надо проанализировать, прежде чем перейти к более реалистичным моделям"¹¹.

Одна из последних - модель американского экономиста Р.Шиллера. Согласно его гипотезе, на рынке, помимо рациональных и прямых дельцов, действует большая группа обычных инвесторов, подверженных различным причудам и склонных поступать "по примеру соседа". При этом рациональных дельцов не настолько много, чтобы полностью доминировать на рынке. В этом случае курсы ценных бумаг будут складываться под влиянием двух факторов: рациональной оценки будущих дивидендов (в соответствии с гипотезой эффективных рынков) и значительно менее рациональных ожиданий того, куда повернет "мода", господствующая среди обычных инвес торов¹².

Существование этих "массовых причуд", мешает колебаниям курсов ценных бумаг быть настолько случайными, как этого требует теория эффективных рынков. Среди них можно выделить следующие аномалии: курсы акций зависят от месяца года и дня недели (в январе они выше, чем в другие месяцы, а в пятницу выше, чем в понедельник), от новостей в газетах, причем вовсе не обязательно от тех, которые могут реально повлиять на экономическое положение страны, например - от авиакатастроф, от президентских выборов, с которыми люди обычно связывают надежды на лучшее будущее, и т.д. Выяснилось, что этим причудам в большей степени подвластны люди с фаталистическим взглядом на жизнь, не верящие в то, что они могут быть хозяевами своей судьбы¹³.

Недостаточность имеющейся информации для точного предсказания будущего проявляется и в таких феноменах, как чрезмерно сильное реагирование биржи на отдельные, пусть даже важные для экономики события. В результате возникают "бумы" и "крахи", которые всегда были спутниками торговли акциями, и от которых, как показывает опыт последних лет, капиталистическая экономика не избавилась до сих пор.

Еще одно свидетельство того, что оптимизационное поведение на финансовых рынках сильно затруднено - это существование многочисленных "торговых правил", следовать которым рекомендуют учебники для начинающих инвесторов и которые полностью укладываются в поведенческо-институционалистскую парадигму, о которой шла речь выше, в особенности в теории Р. Хайнера) ¹⁴.

Все сказанное выше, свидетельствует о том, что даже на территории такой неоклассической цитадели, как рынок ценных бумаг, существуют возможности для применения альтернативных видов анализа: поведенческого, институционалистского и даже для психологических исследований.