Оценка инновационной деятельности в экономических системах при наличии неуправляемых факторов (на примере промышленных предприятий Нижегородской области)

Вид материала

Автореферат диссертации

Содержание Общая характеристика работы Степень изученности и научной разработанности проблемы Теоретическая и методологическая база исследования Информационная основа исследования Цель и задачи исследования Предметом исследования Область исследования. Научная новизна диссертационной работы Практическая значимость диссертационной работы Апробация исследований Структура и объем диссертационной работы. Основное содержание работы Первая глава Вторая глава Третья глава Основные положения, выносимые на защиту Метод выбора решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов оптимизма и пессимизма. Метод выбора оптимальных решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов оптимизма и га Метод принятия решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов гарантированного результ Общая методика выбора эффективных инноваций при наличии неуправляемых факторов с использованием совокупности принципов. ... Полное содержание

Подобный материал:

• Формирование производственной программы предприятия в условиях рыночной конкуренции, 110.21kb.
• Регламент правительства нижегородской области, 1326.07kb.
• «Инновационность саратовских компаний». Основными аспектами исследования являлись межотраслевой, 79.9kb.
• И. В. Татаринцева Анализ инновационной деятельности, 154.87kb.
• Программы адаптации новых сотрудников. На примере пермских предприятий. Оценка труда, 10.6kb.
• Прогнозирование и планирование налоговых поступлений в бюджет (на примере мо…), 49.36kb.
• Настоящей дипломной работы «Оценка эффективности деятельности компании «ргс-поволжье», 564.11kb.
• Об утверждении программы развития промышленности нижегородской области на 2007 2010, 7547.56kb.
• Союз Журналистов Нижегородской области при поддержке правительства Нижегородской области, 35.91kb.
• Формирование региональной инновационной среды как детерминанты повышения конкурентоспособности, 173.17kb.

На правах рукописи


НОВИКОВА ВАСИЛИСА НИКОЛАЕВНА


ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПРИ НАЛИЧИИ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ФАКТОРОВ

(на примере промышленных предприятий Нижегородской области)


Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

(управление инновациями)


АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук


Нижний Новгород - 2011

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева»


Научный руководитель доктор технических наук, профессор

Юрлов Феликс Федорович


Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор

Морозова Галина Алексеевна


кандидат экономических наук, доцент

Глебова Ольга Владимировна


Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского»


Защита состоится «27» октября 2011 года в 12:00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.165.11 при ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» по адресу: 603950, г. Н.Новгород, ул. Минина, 24, ауд. 1258


С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева.


Автореферат диссертации размещен на сайте:

v.ru


Автореферат разослан «26» сентября 2011 года


Ученый секретарь

диссертационного совета Д.А.Корнилов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Инновационное развитие предприятий связано с более высоким риском по сравнению с реализацией программ, направленных на интенсификацию и простое расширение бизнеса. Высокая рискованность инновационных процессов обусловлена значительной неопределенностью и непредсказуемостью внешней среды. В качестве внешней среды обычно рассматривают микро- и макросреду. Микросреду представляют: поставщики, потребители, конкуренты, инвесторы, кредиторы и т.д. Элементами макросреды являются: политическая ситуация, природные условия, финансово-кредитная политика государства и т.п. Наличие неопределенности значительно усложняет процесс выбора оптимальных решений при оценке инновационной деятельности и может привести к непредсказуемым результатам.

В настоящее время для оценки эффективности решений в области инноваций, принимаемых при анализе экономических систем различного назначения, находят наибольшее применение детерминированные и вероятностные модели. При детерминированном подходе предполагается, что результаты анализа могут быть определены точно. Такой подход при использовании рыночных методов хозяйствования имеет существенные ограничения. Поэтому более адекватным является подход, базирующийся на применении вероятностных моделей. Однако недостаток информации об анализируемых процессах, а так же трудности определения законов распределения случайных величин, характеризующих внешнюю среду, и параметров распределения указанных законов затрудняют оценку и выбор эффективных решений в области инноваций.

Для решения задач в условиях полной неопределенности наиболее эффективными являются количественные методы, учитывающие наличие неуправляемых факторов. При использовании этих методов возникает проблема выбора адекватных принципов оптимальности, поскольку таких принципов несколько, и все они приводят к различным результатам.

Следовательно, указанные принципы оптимальности необходимо применять, используя многокритериальный подход. Он заключается в применении совокупности принципов оптимальности для выбора эффективного решения при оценке инновационной деятельности.

Для решения задачи выбора эффективных инноваций в условиях неопределенной внешней среды необходимо дальнейшее развитие методологических аспектов и инструментария выбора единственного оптимального решения в сфере оценки эффективности инновационной деятельности в условиях неопределенности.

Таким образом, тема диссертационной работы является актуальной.


Степень изученности и научной разработанности проблемы

Проблема оценки и особенностей инновационного развития, эффективности принимаемых решений при оценке инновационной деятельности рассматривалась в работах зарубежных и отечественных авторов: П. Друкера, Д. Воркса, Й. Шумпетера, К. Фримена, Г. Менш, М. Джорджа, Я. Ван Дейна, Ю. В. Яковец, В. Я. Горфинкеля, Ю. П. Морозова, Г. Клейнера, Г. Д. Ковалева, С. Ю. Глазьева, А. А. Трифиловой, Ф. Ф. Юрлова, А. Ф. Плехановой, С. Н. Митякова, С. Н. Яшина и др.

Несмотря на внушительный вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие теоретических аспектов инновационной деятельности, недостаточно рассмотрена проблема выбора оптимального решения в области инноваций. В существующей литературе для выбора эффективного решения при оценке инновационной деятельности предлагается использовать принципы оптимальности, ориентируясь на единственный (наиболее предпочтительный) принцип.

В недостаточной степени изучен вопрос применения всей совокупности принципов оптимальности и согласования полученных результатов.


Теоретическая и методологическая база исследования

Теоретическую и методологическую базу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные основным вопросам инновационной деятельности, в том числе проблеме выбора эффективного решения при оценке инновационной деятельности.


Информационная основа исследования

При написании работы использовались нормативно-правовые документы РФ, отечественная и зарубежная научная литература по проблемам оценки инноваций, материалы периодической печати, статистические данные Росстата РФ, отчеты Нижегородстата, материалы научно-практических конференций, бухгалтерская отчетность промышленных предприятий Нижегородской области.


Цель и задачи исследования

Целью данной работы является научное обоснование необходимости развития теоретических аспектов выбора эффективных решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности с учетом неуправляемых факторов и разработка методик выбора эффективных инноваций промышленных предприятий при наличии неуправляемых факторов с использованием совокупности принципов.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

• рассмотреть законодательные и нормативные акты, регулирующие инновационную деятельность промышленных предприятий;
  
• исследовать инновационное развитие промышленных предприятий в настоящее время в Российской Федерации и в Нижегородской области;
  
• доказать необходимость развития механизмов выбора эффективных решений при оценке инновационной деятельности с учетом неуправляемых факторов для промышленных предприятий;
  
• разработать метод выбора принимаемых решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов оптимизма и пессимизма;
  
• выявить метод выбора принимаемых решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов оптимизма и гарантированного результата;
  
• предложить метод выбора принимаемых решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов гарантированного результата и Сэвиджа;
  
• представить метод выбора решений при оценке инновационной деятельности с использованием принципов гарантированного результата и гарантированных потерь;
  
• разработать методику выбора эффективных инноваций при наличии неуправляемых факторов с использованием совокупности принципов.
  

В качестве объекта исследования выбраны промышленные предприятия Нижегородской области, осуществляющие инновационную деятельность.

Предметом исследования являются показатели, характеризующие экономическую и инновационную деятельность промышленных предприятий Нижегородской области.

Область исследования. Диссертация соответствует пункту 2.2 «Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах» специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) паспорта специальностей ВАК РФ.


Научная новизна диссертационной работы

Научная новизна диссертационного исследования заключается в формировании теоретических и практических аспектов оценки и выбора эффективных решений при оценке инновационной деятельности в условиях неопределенности на промышленных предприятиях.

Основные результаты, обладающие научной новизной, заключаются в следующем:

1. Дано обоснование необходимости выбора эффективных решений при оценке инновационной деятельности с учетом неопределенности внешней среды и многокритериальности, обусловленной наличием нескольких принципов оптимальности. В существующей экономической литературе для оценки эффективности анализируемых систем наибольшее распространение получили детерминированные и вероятностные модели. Наряду с указанными моделями находят применение модели выбора эффективных решений в условиях неопределенной внешней среды, обусловленной действием управляемых и неуправляемых факторов. Поэтому возникает необходимость формирования принципов определения предпочтительных альтернатив в условиях неопределенной внешней среды. Таких принципов несколько, и в общем случае применение каждого из принципов приводит к разным результатам. Это значительно затрудняет выбор оптимального решения в сфере оценки эффективности инновационной деятельности. Указанная проблема может быть решена на основе применения многокритериального выбора. Это позволит определить эффективное решение при оценке инноваций.
   
2. Разработан метод выбора эффективных решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности в условиях неопределенной внешней среды при применении принципов оптимизма и пессимизма. Принцип пессимизма используется для определения нижней границы эффективности принимаемых решений. При его применении ориентируются на наихудшее воздействие управляемых и неуправляемых факторов. Принцип оптимизма используется при условии, что управляемые и неуправляемые факторы будут действовать наиболее благоприятным образом. При этом обеспечивается верхняя граница эффективности принимаемых решений. Возникает необходимость совместного применения указанных принципов для определения области допустимых оптимальных инновационных значений.
   
3. Предложен метод определения оптимальных решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов оптимизма и гарантированного результата. Принцип оптимизма используется для определения верхней границы эффективности принимаемых решений. При его использовании ориентируются на наилучшее действие всех факторов, а при применении принципа гарантированного результата - на наихудшее воздействие неуправляемых факторов и наилучшее - управляемых. Возникает необходимость совместного определения указанных принципов на основе использования принципов оптимизма и гарантированного результата.
   
4. Предложен метод выбора эффективных решений при оценке инновационной деятельности в условиях неопределенной внешней среды при применении принципов гарантированного результата и Сэвиджа. Применение принципа гарантированного результата позволяет определить оптимальное решение при условии, что неуправляемые факторы будут действовать самым неблагоприятным образом, а управляемые - наиболее благоприятным, и получить гарантированное значение того или иного результата. Принцип Сэвиджа позволяет определить эффективное решение при оценке инноваций путем определения гарантированного ущерба, обусловленного отклонением принимаемых решений от оптимальных значений. При выборе оптимальных решений в области инноваций возникает необходимость совместного применения указанных принципов. С этой целью в диссертации показана необходимость применения принципа Парето.
   
5. Разработан метод принятия решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при использовании принципов гарантированного результата и гарантированных потерь. В действительности при реализации конкретных задач определение гарантированного результата может оказывать решающее значение. Поэтому наряду с указанным принципом рекомендуется использовать принцип гарантированных потерь, который определяет отклонения (потери) эффективности, обусловленные действием неконтролируемых факторов. Так как результаты применения принципов не совпадают, в данном методе предлагается выбирать наиболее эффективное решение при оценке инновационной деятельности с учетом указанных принципов.
   
6. Разработана общая методика выбора эффективных инноваций при наличии неуправляемых факторов с использованием совокупности принципов: оптимизма, пессимизма, гарантированного результата, Сэвиджа и гарантированных потерь. Данная методика является обобщением методик, рассмотренных в пунктах 2 - 5. Здесь предлагается использовать принципы оптимальности в совокупности. Рассмотрены следующие основные этапы оценки и выбора эффективных инноваций: выбор объектов анализа и экономических показателей; формирование трёх сценариев развития предприятия, матрицы эффективности инноваций, управляемых и неуправляемых факторов, принципов оптимальности; применение принципа Парето для выбора оптимального решения в области инноваций. Принцип Парето позволяет выделить неэффективное и эффективное множество решений и выбрать оптимальную альтернативу.
   

Практическая значимость диссертационной работы

Теоретические выводы и обобщения, содержащиеся в работе, направлены на дальнейшее развитие механизмов выбора эффективных решений при оценке инновационной деятельности. Практическая значимость работы заключается в разработке конкретных рекомендаций и методических положений, направленных на повышение объективности выбора эффективного решения при оценке инновационной деятельности в условиях неопределенности.


Апробация исследований

Основные положения диссертационной работы обсуждались на следующих конференциях: «Информационные технологии в экономике» (Н.Новгород, НГТУ, 2008 год), Региональная студенческая конференция «Российский студент – гражданин, личность, исследователь» (Н.Новгород, НГТУ, 2010 год), IX Международная молодежная научно-техническая конференция "Будущее технической науки" (Н.Новгород, НГТУ, 2010 год), 14-я Нижегородская сессия молодых ученых  (гуманитарные науки) (Н.Новгород, НГТУ, 2010 год), 15-я Нижегородская сессия молодых ученых (гуманитарные науки) (Н.Новгород, НГТУ, 2010 год), «Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании» XXVI Международной научно-технической конференции (Пенза, Приволжский Дом знаний, 2010 год), V Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы социально-экономической политики и рынка труда России» (Пенза, Приволжский Дом знаний, 2010 год), III Международной научно-практической конференции «Социально-экономическая политика государства и возможности ее реализации в современных условиях» (Пенза, Приволжский Дом знаний, 2011 год).

Кроме того, опубликованы 2 статьи в журналах «Вестник Поволжского государственного университета сервиса: серия Экономика» (г. Тольятти, 2011 год) и «Интеллект.Инновации.Инвестиции» (г. Оренбург, 2011 год). Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на заседаниях кафедры «Экономика и предпринимательство» НГТУ им. Р.Е.Алексеева. По тематике диссертации опубликовано 11 научных работ, из них 2 статьи представлены в научных изданиях, входящих в перечень, рекомендуемый ВАК Министерства образования и науки.


Структура и объем диссертационной работы. Структура диссертационной работы определена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы.


ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, определены цель и задачи диссертационной работы, выявлены предмет и объект исследования, определены научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

Первая глава посвящена анализу инновационной деятельности экономических систем в Российской Федерации.

В первом разделе проведен анализ основных законодательно – правовых актов, регулирующих инновационную деятельность.

Во втором разделе показано современное состояние инновационной деятельности в Российской Федерации.

В третьем разделе приводится анализ инновационной деятельности в Нижегородской области.

Вторая глава посвящена проблеме оценки эффективности инновационной деятельности предприятий в условиях неопределенности.

В первом разделе обоснована необходимость развития теоретических аспектов выбора эффективных решений при оценке инновационной деятельности с учетом неуправляемых факторов.

Во втором разделе рассмотрена классификация принципов оптимальности в зависимости от вида инноваций и типов неопределенностей.

В третьем разделе предложен метод выбора решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов оптимизма и пессимизма.

В четвертом разделе представлен метод выбора принимаемых решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов оптимизма и гарантированного результата.

В пятом разделе представлен метод принятия решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов гарантированного результата и Сэвиджа.

В шестом разделе предложен метод оценки эффективности принимаемых решений в сфере инноваций при применении принципов гарантированного результата и гарантированных потерь.

В седьмом разделе предложена общая методика выбора эффективных инноваций при наличии неуправляемых факторов с использованием совокупности принципов.

Третья глава посвящена применению полученных в диссертации научных результатов для выбора эффективных решений при оценке инновационной деятельности на промышленных предприятиях Нижегородской области.

В первом разделе обоснован выбор объектов для применения разработанных методик и проведен анализ экономического состояния выбранных объектов.

Во втором разделе произведена оценка эффективности инноваций при наличии неуправляемых факторов с использованием совокупности принципов оптимальности.

В заключении приведены основные выводы.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Обоснование необходимости развития теории принятия эффективных решений при оценке инновационной деятельности с учетом неопределенности внешней среды и многокритериальности. В настоящее время в экономической литературе, посвященной проблеме оценки эффективности систем различного назначения, рассматриваются следующие аспекты: 1) выбор эффективных решений в условиях неопределенности внешней среды, обусловленной наличием неуправляемых факторов; 2) определение эффективности принимаемых решений по совокупности критериев; 3) выбор наиболее предпочтительных решений с одновременным учетом неуправляемых факторов и применением набора критериев эффективности альтернатив. Важной особенностью оценки эффективности анализируемых систем является то, что эффективность принимаемых решений при оценке инновационной деятельности зависит от наличия управляемых и неуправляемых факторов. Поэтому возникает необходимость формирования принципов определения предпочтительных альтернатив в условиях неопределенности внешней среды. Таких принципов несколько: G₁, G₂, … , G_n. В качестве их выступают принципы оптимизма, пессимизма, гарантированного результата, Сэвиджа и гарантированных потерь. Каждому принципу соответствует оптимальное решение x⁰_{opt 1}, x⁰_{opt 2}, … , x⁰_{opt n}. При выборе эффективного решения при оценке инновационной деятельности возможны следующие ситуации:

1) Результаты использования каждого принципа совпадают, т.е. x⁰₁ = x⁰₂ = … = x⁰_n, где x⁰_i - эффективное решение, которое получается при применении принципа G_i .

2) Результаты применения принципов различны, т.е. x⁰₁ ≠ x⁰₂ ≠ …≠ x⁰_n.

3) Часть результатов применения разных принципов является совпадающей, а остальные результаты – не совпадают, т.е. x⁰₁= x⁰₂=…= x⁰_m, х⁰_m+1 ≠ x⁰_m+2 ≠…≠ x⁰_n.

Существует необходимость согласования решений, получаемых при использовании каждого принципа.

2. Метод выбора решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов оптимизма и пессимизма.
   

Формируются принципы оптимальности: оптимизма G_opt и пессимизма G_песс. Принцип оптимизма применяют для определения максимального значения показателя эффективности. Во втором случае выбирается минимальное значение эффективности, обусловленное наихудшим действием неуправляемых факторов. Применение этих принципов обусловливает области допустимых решений. Если решение не попадает в область, оно является неэффективным и исключается из рассмотрения.

Принцип оптимизма записывается в виде:

Е_opt = max max E (x, y) (1)

x є X y є Y

Принцип пессимизма выглядит следующим образом:

Е_песс = min min E (x, y) (2)

x є X y є Y

Использование указанных принципов может привести к следующим ситуациям:

1) Результаты применения обоих принципов совпадают, т.е. x⁰_opt = x⁰_песс.

2) Полученные результаты полностью не совпадают, т.е. x⁰_opt ≠ x⁰_песс.

Пример 1. Решается задача максимизации прибыли от инновационной деятельности. В качестве управляемых факторов выступают объемы произведенной инновационной продукции q_пр, а объем спроса q_спроса является неконтролируемым. Эффективность принимаемого решения определяется с помощью показателя прибыли от инновационной деятельности П (q_пр, q_спроса). Для выделения области допустимых значений прибыли используем принципы оптимизма G_opt и пессимизма G_песс. Принцип оптимизма определяется следующим образом: П_opt = max max П (q_пр, q_спроса). Принцип пессимизма записывается

q_пр є q_пр q_спроса є q_спроса

так: П_песс = min min П (q_пр, q_спроса). Таким образом, с помощью указанных

q_пр є q_пр q_спроса є q_спроса

принципов определяются максимальное и минимальное значения прибыли от инноваций, обусловленные действием управляемых и неуправляемых факторов. Полученные значения определяют границы области допустимых значений прибыли.

2. Метод выбора оптимальных решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов оптимизма и гарантированного результата.
   

Принцип оптимизма позволяет определить максимально возможную эффективность принимаемого решения, если неуправляемые факторы действуют самым благоприятным образом. Принцип гарантированного результата помогает выявить гарантированную эффективность выбранной альтернативы, когда неуправляемые факторы оказывают наиболее неблагоприятное воздействие, а управляемые действуют самым благоприятным образом.

Принцип оптимизма записывается в виде:

Е_opt = max max Е (x, y) (3)

x є X y є Y

Таким образом, применение двух принципов позволяет определить гарантированный результат, а так же отклонение от максимально возможного результата, обусловленного благоприятным воздействием управляемых и неуправляемых факторов. Однако, результаты, получаемые от применения данных принципов, могут совпадать полностью или не совпадать.

Пример 2. Решается задача прогнозирования объема отгруженной инновационной продукции. Рассматривается набор предприятий Пр, где в качестве неуправляемых факторов выступают объемы инвестиций I в инновационную деятельность предприятий-конкурентов. Эффективность принимаемого решения определяется с помощью прогнозного значения объема отгруженной инновационной продукции Q_отгр (Пр, I). Необходимо определить гарантированное значение Q_отгр (Пр, I) при наиболее неблагоприятном действии неуправляемых факторов. Для этого воспользуемся принципами оптимизма G_opt и гарантированного результата G_г.р.. Принцип оптимизма определяется следующим образом: Q_opt = max max Q_отгр (Пр, I). Принцип гарантированного результата

п_р є Пр I є I

выглядит так: Q_г.р. = max min Q_отгр (Пр, I). Данные принципы позволяют опреде-

п_р є Пр I є I

лить прогнозное значение Q_отгр при изменении объема инвестиций, входящее в область допустимых значений Q_отгр.

2. Метод принятия решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов гарантированного результата и Сэвиджа.
   

Принцип гарантированного результата имеет вид:

Е_г.р. = max min Е (x, y) (4)

x є X y є Y

Принцип Сэвиджа определяется следующим образом:

У_г = min max У (х, у’), (5)

x є X y’ є Y


где У (х, у’) = max Е (x, y’) – Е (x, y’) представляет собой ущерб,

x

обусловленный выбором неоптимальной стратегии x,

y’ – фиксированное значение y.

Принцип гарантированного результата показывает, какой гарантированный результат мы можем получить при наличии неуправляемых факторов, действующих наиболее неблагоприятным образом, и управляемых, оказывающих самое благоприятное влияние. Принцип Сэвиджа используется для определения ущерба, обусловленного наличием неконтролируемых факторов. Принцип гарантированного результата является базовым принципом, который используется при принятии решений в условиях неопределенности. Принцип Сэвиджа используется для определения отклонения, вызванного выбором неоптимальной стратегии. Таким образом, применение двух принципов позволяет, с одной стороны, определить гарантированную эффективность, а с другой - гарантированный ущерб, который характеризует риск принимаемых решений.

Таким образом, применение указанных принципов позволяет выбрать оптимальное решение при оценке инновационной деятельности с учетом показателей эффективности и риска.

Однако использование данных принципов может привести к следующим результатам:

1) Результаты полностью совпадают, т.е. x⁰_г.р. = x⁰_г.

2) Полученные результаты различны, т.е. x⁰_г.р. ≠ x⁰_г .

Пример 3. Воспользуемся принципами Сэвиджа и гарантированного результата для максимизации прибыли от производства инновационного продукта. Рассматривается набор предприятий Пр, где в качестве неуправляемых факторов выступают изменения налогового законодательства З_н. Эффективность принимаемого решения определяется с помощью показателя прибыли от производства инновационного продукта П (Пр, З_н). Необходимо определить гарантированное значение прибыли П, получаемое при внезапном изменении налогового законодательства, а так же ущерб, понесенный предприятием в результате данных законодательных изменений.

Принцип гарантированного результата записывается в виде:

П_г.р. = max min П (Пр, З_н) (6)

п_р є Пр з_н є З_н

Принцип Сэвиджа выглядит следующим образом:

У_г = min max У (Пр, З_н’), (7)

п_р є Пр з_н’ є З_н’


где У (Пр, З_н’) = max П (Пр, З_н’) – П (Пр, З_н’).

п_р

Таким образом, с помощью указанных принципов определяется гарантированное значение прибыли с учетом риска, получаемое при действии неконтролируемых факторов.

2. Метод оценки эффективности принимаемых решений в сфере оценки инновационной деятельности при применении принципов гарантированного результата и гарантированных потерь.
   

Принцип гарантированных потерь формулируется следующим образом:

П_г = min max П (x’, y) (8)

x’ є X y є Y

П (х’, у) = Е (x’, y) _max – Е (x, y), (9)

где x’ – фиксированное значение x.

Данный принцип показывает отклонения (потери) эффективности, обусловленные действием неконтролируемых факторов. Принцип гарантированного результата определяет гарантированный результат, получаемый при неблагоприятном воздействии неуправляемых факторов и благоприятном влиянии управляемых. Следовательно, применение двух принципов позволяет, с одной стороны, определить гарантированную эффективность, а с другой - потери от неверно выбранной стратегии, которые так же характеризуют риск принимаемых решений в области инноваций.

Таким образом, применение данных принципов помогает выбрать оптимальное решение при оценке инновационной деятельности с учетом показателей эффективности и риска.

Однако при использовании данных принципов возможны следующие ситуации:

1) полное совпадение результатов, т.е. x⁰_г.р. = x⁰_г .

2) результаты различны, т.е. x⁰_г.р. ≠ x⁰_г .

Пример 4. Рассмотрим задачу максимизации прибыли от реализации инновационной продукции. В качестве управляемых факторов выступает набор предприятий Пр, а к неуправляемым относятся действия конкурентов Р, например демпинг цен на продукцию той же категории. Эффективность принимаемого решения рассчитывается с помощью показателя прибыли от реализации инновационной продукции П (Пр, Р). В данном случае применяются принципы гарантированного результата G_г.р. и гарантированных потерь G_г.п..

Принцип гарантированного результата выглядит следующим образом:

П_г.р. = max min П (Пр, Р) (10)

п_р є Пр р є Р

Принцип гарантированных потерь записывается в виде:

П_г = min max П (Пр’, Р), (11)

п_р’ є Пр’ р є Р


где П (Пр’, Р) = max П (Пр’, Р) – П (Пр’, Р).

р

Данные принципы позволяют определить гарантированное значение прибыли от инноваций с учетом потерь, обусловленных выбором неоптимальной стратегии. Это позволяет снизить потери прибыли при неблагоприятном воздействии неуправляемых факторов.

6. Общая методика выбора эффективных инноваций при наличии неуправляемых факторов с использованием совокупности принципов.

1. Определение целей исследования Ц = {Ц_i}, i=, в качестве которых могут выступать оценка эффективности новой техники, прогнозирование инновационного развития промышленных объектов, оценка инновационного потенциала предприятий, отраслей промышленности, регионов и т.п.

2. Определение средств достижения поставленных целей Х = {X_j}, i=, где X_j – представляют собой управляемые факторы. К ним можно отнести: затраты на технологические, маркетинговые, организационные инновации; количество приобретаемых новых технологий; проведение испытаний и освоение потребителем инновационного продукта; продвижение инновационного продукта на внутренний и международный рынки.

3. Формирование модели неуправляемых факторов Y = {Y_l}, l=, в качестве которых могут выступать: демографические условия; рыночные цены; внешне-экономические условия; появление новых конкурентов; инфляционные процессы; действия конкурентов и т.п.

4. Формирование показателей эффективности инноваций К = {К_m}, m=, к которым относятся экономические, технические, социальные, экологические и иные показатели.

К экономическим показателям относятся: выручка, прибыль, рентабельность (продаж, продукции, производства и др.), финансовая устойчивость и т.п.

К техническим показателям относятся: надежность, производительность, помехоустойчивость и т.д.

Социальные показатели включают: условия труда, заработную плату, уровень доходов и др.

Экологические показатели включают: уровень вредных выбросов в атмосферу, загрязнение почвы, выбросы загрязняющих веществ в водные бассейны и т.п.

5. Определение зависимостей сформированных показателей эффективности от управляемых и неуправляемых факторов К_m = f (X, Y).

6. Формирование матрицы эффективности для каждого из показателей эффективности

7. Определение набора возможных принципов оценки эффективности инноваций G = {G_i}, i = . В качестве принципов эффективности G_i могут выступать принципы: оптимизма, пессимизма, гарантированного результата, Сэвиджа и гарантированных потерь.

8. Проверка согласованности решений, получаемых при использовании всей совокупности принципов. Применение каждого из принципов для выбора эффективного решения при оценке инновационной деятельности может приводить к различным результатам: 1) совпадение результатов, 2) частичное совпадение, 3) полное несовпадение полученных результатов.

9. Определение набора способов согласования полученных решений при оценке инновационной деятельности L={L_λ}, λ=. В качестве L_λ могут выступать следующие способы:

a) Выбор эффективного решения при использовании единственного (наиболее предпочтительного) принципа L_λ = G⁰_i, где G⁰_i может представлять тот или иной принцип: оптимизма, пессимизма и т.п.

б) Применение всей совокупности принципов G = {G_i}, i = , при условии, что оптимальные решения по каждому принципу совпадают, т.е. x⁰₁ (q₁) = x⁰₂ (q₂) = ……= x⁰_n (q_n).

в) «Сужение» множества используемых принципов путем формирования комплексных показателей эффективности. В данном случае осуществляется переход от набора принципов G = {G_i}, i = к набору G' = {G'_i}, i = , где m
10. Окончательный выбор наиболее предпочтительного решения с помощью того или иного способа согласования принимаемых решений. Для согласования полученных результатов предлагается использовать принцип Парето, который позволяет выделить неэффективное и эффективное множество решений, и выбрать эффективную альтернативу при оценке инновационной деятельности. Для выбора единственного эффективного решения в области инноваций применяются и другие принципы, такие как принцип доминирования, принцип формирования комплексных показателей, принцип выделения главного показателя и перевод остальных в разряд ограничений, а так же организационные, финансовые, нормативно-правовые и другие операции, используемые для поиска единственной оптимальной альтернативы.

Пример 5. Осуществляется сравнительная оценка инновационного потенциала обрабатывающих производств Т.П. = {Т.П._i}, i = , к которым относятся производства, являющиеся управляемыми факторами: производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производство, химическое производство, производство машин и оборудования. В качестве неуправляемых средств Y_n = {Y_nj}, j= выступают: недостаточность нормативных и законодательных актов, регулирующих инновационную деятельность; недостаток финансовой поддержки со стороны государства; высокий уровень инфляции; низкий уровень доходов населения. Эффективность инноваций представляет собой инновационный потенциал анализируемой системы П_n=, определяемый путем перемножения весовых оценок γ_i и указанных относительных показателей к_ni. Матрица эффективности (инновационного потенциала) может быть представлена в виде Для выбора наиболее эффективного решения используется весь набор принципов: оптимизма, пессимизма, гарантированного результата, Сэвиджа и гарантированных потерь. Если оптимальные решения, которые получаются при использовании пяти принципов выбора эффективных решений при наличии неуправляемых факторов, не совпадают, возникает необходимость согласования указанных решений с помощью принципа Парето. При его использовании сравнение вариантов происходит по двум показателям эффективности. Все рассматриваемые альтернативы располагаются на координатной плоскости XOY и стрелками указывается направление показателей (max или min). По каждой оси выбирается максимальное значение показателя, если он стремится к max, и наоборот. Через выбранные альтернативы проводятся прямые, параллельные осям координат. Точки, не попавшие в четырехугольник, образуемый пересечением этих прямых, исключаются из рассмотрения как неэффективные. Альтернативы, принадлежащие четырехугольнику, подлежат сравнению. Если внутри четырехугольника есть доминирующие альтернативы, то доминируемые также исключаются из рассмотрения. В эффективное множество входят первые две точки, через которые был построен четырехугольник, и точки, оставшиеся после применения принципа доминирования. То есть, принцип Парето позволяет выделить эффективное множество решений.

Оценка эффективности инновационной деятельности промышленных предприятий Нижегородской области

В качестве объектов анализа выбраны 5 промышленных предприятий Нижегородской области. Формируются три сценария развития предприятия:

А) Умеренный – реальный на настоящий момент времени. Для анализа выбираются промышленные предприятия, которые сдают отчетность по форме № 4-инновации. В данной форме существует раздел под названием «Факторы, препятствующие инновациям», в котором оценивается значимость различных факторов, которые препятствовали инновациям, замедляли инновационные процессы в организации в течение года. Для факторов, препятствующих инновациям, предприятие, выступающее в качестве эксперта, проставляет оценочные коды (баллы) напротив каждого фактора: код 1 – незначительная или малосущественная причина; код 2 – значительная; код 3 – основная или решающая причина; код 0 – данный фактор отсутствовал. В сводной таблице 1 приводится форма № 4-инновации, заполненная ответственными сотрудниками предприятий по результатам хозяйственной деятельности 2009 года, и предоставленная предприятиями в органы статистики, а также расчет весовых коэффициентов для умеренного сценария развития предприятия.

Таблица 1. Форма № 4-Инновации

Наименование	ОАО "Нител"	ФГУП "Нижегородский завод имени М.В. Фрунзе"	ОАО "НМЗ"	ОАО "ЗИП"	ОАО ПКО "Теплообменник"	Сумма рангов	Значимость	Весомость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Недостаток собственных денежных средств	2	2	2	3	2	11	3	0,166666667
Недостаток финансовой поддержки со стороны государства	2	1	2	2	3	10	4	0,138888889
Низкий спрос на новые товары, работы, услуги	1	3	2	1	2	9	5	0,111111111
Высокая стоимость нововведений	2	3	2	2	3	12	2	0,194444444
Высокий экономический риск	2	3	3	2	3	13	1	0,222222222
ДРУГИЕ ФАКТОРЫ
Недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность	1	1	2	3	2	9	5	0,111111111
Неразвитость инновационной структуры (посреднические, информационные, юридические, банковские, прочие услуги)	1	1	1	3	2	8	6	0,083333333
Неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной собственности	1	2	1	2	2	8	6	0,083333333