При моделировании финансовых временных рядов вопрос о том, как разбить все имеющиеся данные на обучающее, подтверждающее и тестовое множества, является нетривиальным. Например, если данные, касающиеся биржевого краха, отнести к подтверждающему множеству, это даст искаженные результаты. При статическом подходе обычно поступают так: берут два небольших промежутка времени до и после обучающего множества и из них случайным образом выбирают образцы в подтверждающее множество. На рис. 2.6а показан ряд примеров построения подтверждающего множества. Никогда не будет лишним проверить, насколько изменятся результаты, если множество выбрать иначе.
Изменчивый характер финансовых рынков плохо согласуется с долгосрочными моделями устойчивости. Под действием краткосрочных лмодных тенденций или паники на бирже может сущест-венно измениться реакция людей на те или иные показатели рынка. Чтобы справиться с этой трудностью, были предложены так называемые адаптивные нейронные сети, в которых веса модели непрерывно уточняются с помощью процедуры обучения на все новых временных промежутках. Пример такой модели, учитывающей вновь поступающую информацию, показан на рис. 2.66. Варфиз и Версино [271], [272] применили эту идею для предсказания изменений ежемесячных индексов промышленных и энергетических компаний. Результаты совпали с тем, что получается по модели Бокса- Дженкинса. Де Гроот [84] занимался задачей прогноза обменных
курсов валют. Модель видоизменялась каждые три месяца, и результаты оказались существенно лучше, чем по методу линейной регрес-сии.
|
- РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СЕТИ
статическим обучением, использованным в АШ1ЕТ. Как мы и ожидали, \VINNET показала лучшие результаты по всем трем критериям. При этом нужно учесть, что значения пересчитаны так, чтобы учесть меньший объем тестовых данных. Образец WINNET ALLNET Регрессия (404 записи) MSETE 0.009 0.05 0.069 COCO 1.31% 0.8% 0.46% NETRET 1.94% -1.11% -1.31% J I I I I I I I I I - OS 1.00 г 0.80 - 0.60 0.40 0.20 - о е-
- ОБСУЖДЕНИЕ
статически обученная сеть и регрессия, по трем выбранным критериям. Простейшая основанная на этом прогнозе торговая стратегия принесла бы доход приблизительно в 11% годовых (без учета транзакционных издержек). Хотя эта цифра может показаться не такой большой, если сделать поправку на риск (акций Филипс), достигнутый уровень дохода свидетельствует о хороших потенциальных возможностях нейронных
- 2.3. Кластеры - сетевые территориальные объединения
адаптивность и мобильность предпринимательской деятельности. По сравнению с предпринимательскими сетями кластеры объединяют более широкий круг участников, в том числе институты поддержки, производственные и коммерческие структуры, среди которых производители, поставщики, а также высшие учебные заведения и научные организации. Кластеры агрегируют принципы как отраслевого, так и регионального
- 7.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ
адаптивные системы с обратной связью, выполняющие те же или иные функции и логистические операции, состоящие из нескольких подсистем и имеющие развитые связи с внешней средой. Кроме того, в логистической системе синтезируются снабжение, сбытовые, распределительные и транспортные процессы и системы. Таким образом, под логистическими системами понимается совокупность функционально связанных
- 4.1. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
адаптивности и настраиваемоеЩ на конкретное применение в со-ответствии с требованиями пользователя. В качестве операционных систем АРМ, созданных на базе 16-разрядных ПЭВМ, обычно используется MS DOC, на базе 32-разрядных - OS/2 и UNIX. Основными приложениями пакетов прикладных программ, входящих в состав специального ПО АРМ, являются обработка текстов, табличная обработка данных, управление
- 4.8. ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
адаптивности и ее аргументирования. У большинства экспертных систем имеется механизм объяснения. Этот механизм использует знания, необходимые для объяснения того, каким образом система пришла к данному решению. Очень важным является определение области применения экспертной системы, границ ее использования и действия. Преимущества экспертных систем по сравнению с использованием опытных
- 10.4. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СТРАХОВОЙ ФИРМЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
статическая сущность не представляет собой особой ценности. Ценность информации заключена в возможности получения ее для каких-либо нужд деятельности страховой компании. Обеспечить такую возможность доступа и сделать его эффективным (быстрым, надежным, защищенным, недорогим) должен сетевой комплекс страховой компании (рис. 10.4). Весь комплекс вычислительной сети можно разделить на две основные
- 1.2. Основные виды предпринимательства
адаптивность позволяют тем из них, что функционируют наиболее эффективно, выживать в сложных экономических условиях. Их деятельность в ряде случаев оказывается более успешной, чем работа многих промышленных предприятий-гигантов. Не случайно, что зачастую малые промыш-ленные предприятия образуются на базе крупных предприятий, подвергнутых процедуре банкротства, или в процессе их реструкту-ризации
- 9.1. Стратегическое планирование
адаптивной, способной отражать все изменения в состоянии объек та планирования.? Так как стратегическое планирование является центральным элементом системы управления фирмой, для него общезначимыми являются принципы управления, к которым относят: >> принцип единства централизма и самостоятельности. Он свя-зан с предоставлением филиалам максимально возможной свободы в хозяйственной
- 14.3. Формирование лновой экономики развитых стран
адаптивность к постоянным изменениям структуры экономики способствуют развитию ее новых секторов. За вторую половину XX в. во всех развитых странах значительно увеличилось среднее число (редуцированных по качеству) лет обучения взрослого населения, в том числе в Италии - с 5,5 до 13.3Ч 13,5, в Японии - с 9Ч9,2 до 15,9Ч16,1, во Франции - с 9Ч9,4, до 17Ч17,2 и в США - с 11,3 до 19,6Ч20. При этом
|
Финансы