Аудит / Институциональная экономика / Информационные технологии в экономике / История экономики / Логистика / Макроэкономика / Международная экономика / Микроэкономика / Мировая экономика / Операционный анализ / Оптимизация / Страхование / Управленческий учет / Экономика / Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) / Экономическая теория / Экономический анализ Главная
Экономика
Страхование
| Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Кулик О.С., Новиков Д.А.. Механизмы страхования в социально-экономических системах, 2001 | |
Заключение |
|
|
Таким образом, в настоящей работе рассмотрены теоретико- игровые и оптимизационные модели механизмов страхования. Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы (см. утверждения 1-5): Если страхователи одинаково относятся к риску, то эффективность страхования при использовании единого страхового тарифа не выше, чем при использовании единой нагрузки к нетто-ставке. Механизмы назначения нагрузки и страхового тарифа на основании сообщений страхователей являются манипулируемы- ми, причем эффективность их использования соответствует эффективности использования страховщиком принципа мак-симального гарантированного результата. Ожидаемая полезность страховщика менее лчувствительна к неопределенности относительно отношения страхователей к риску, нежели чем к неопределенности относительно вероятностей наступления страхового случая. Потери страховщика, вызванные неполной его информированностью относительно параметров страхователей, одинаковы в случаях назначения единой нагрузки и единого тарифа. В случае вероятностной неопределенности ожидаемый выигрыш страховщика при использовании единой нагрузки не ниже, чем при использовании единого страхового тарифа. Механизм скидок обладает следующими свойствами: а) Суммарный страховой взнос равен страховому фонду центра; б) Компенсация осуществляется пропорционально истинным ожидаемым потерям страхователей; в) При страховом фонде центра, равном суммарным ожидаемым потерям страхователей, равновесие Нэша соот-ветствует сообщению достоверной информации; г) Для любого механизма скидок существует эквивалентный прямой механизм. Для того, чтобы страхование оказывало предупредительное и мотивационное воздействие на страхователя, параметры страхового контракта должны гибким образом зависеть от стратегий, выбираемых последним. Кроме того, приведены: условия реализации предупредительной и мотивационной роли страхования (утверждение 6); условия на страховые тарифы и нагрузки, исключающие моральный риск (утверждение 7); механизмы выбора параметров страхового контракта, децентрализующие взаимодействие страхователей (утверждение 8); условия, при выполнении которых незнание страховщиком индивидуальных действий страхователей не снижает эффективности страхования. В заключение остановимся на кратком обсуждении роли страхования (в том числе - экологического) в комплексе экономических механизмов обеспечения безопасности (ЭМОБ). Как отмечалось в первой главе, существуют два основных вида механизмов управления риском. Первый класс механизмов - механизмы, нацеленные на снижение риска возникновения неблагоприятных и чрезвычайных ситуаций, то есть внешние и внутренние экономические механизмы, направленные на снижение уровня риска: стимулирования, налогообложения, квотные, резервирования и другие. Второй класс механизмов - механизмы перераспределения риска (страхования), направленные в первую очередь не на снижение уровня риска, а на снижение отрицательных последствий наступления неблагоприятных событий. Перечисление ЭМОБ приведено в первой главе, подробное их описание - в [56]. Исследование предупредительной и мотивационной роли страхования, проведенное во второй главе настоящей работы, свидетельствует, что страхование может способствовать увеличению отчислений на предупредительные мероприятия и побуждать страхователей к выбору действий, направленных на снижение вероятности наступления страхового случая, ожидаемых потерь и т.д. Однако, при этом страхование играет опосредованную роль, так как его первичная функция - компенсация ущерба, осуществляемая за счет перераспределения риска. Как демонстрируют результаты исследований различных ЭМОБ (см. [56]), задачи снижения риска эффективно решаются механизмами стимулирования, налогообложения, квотными и другими механизмами. Поэтому при рассмотрении роли страхования в комплексе ЭМОБ на первый план выступает возможность его комплексного взаимодополняющего использования совместно с механизмами снижения риска. И такая возможность существует - как следует из результатов утверждений 7-9, если некоторый уровень риска уже был достигнут в отсутствии страхования (например, за счет применения других экономических механизмов), то возможна разработка механизма страхования, который не изменял бы стратегии поведения страхователя (включая выбираемые им действия и отчисления на предупредительные мероприятия), но компенсировал бы ущерб в случае неблагоприятных ситуаций. В качестве перспективных направлений исследований меха-низмов страхования следует в первую очередь выделить разработку методов описания отношения к риску, позволяющего конструктивно описывать модели страхования в сложных (многоэлементных, динамических и т.д.) системах и теоретико-игровой анализ моделей наиболее распространенных на практике механизмов страхования, что в перспективе позволило бы синтезировать и осуществить практическое комплекса эффективных механизмов страхования. |
|
| << Предыдушая | Следующая >> |
| = К содержанию = | |
Похожие документы: "Заключение" |
|
|