Аудит / Институциональная экономика / Информационные технологии в экономике / История экономики / Логистика / Макроэкономика / Международная экономика / Микроэкономика / Мировая экономика / Операционный анализ / Оптимизация / Страхование / Управленческий учет / Экономика / Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) / Экономическая теория / Экономический анализ Главная
Экономика
Микроэкономика
| Бусыгин В.П, Желободько Е.В, Цыплаков А.А.. Микроэкономика. Третий уровень, 2005 | |
16.2.5 Равновесие Нэша в смешанных стратегиях |
|
|
Нетрудно построить примеры игр, в которых равновесие Нэша отсутствует. Следующая игра представляет пример такой ситуации. Игра б. Инспекция В этой игре первый игрок (проверяемый) поставлен перед выбором - платить или не платить подоходный налог. Второй - налоговой инспектор, решает, проверять или не проверять именно этого налогоплательщика. Если инспектор лловит недобросовестного налогоплательщика, то взимает в него штраф и получает поощрение по службе, более чем компенсирующее его издержки; в случае же проверки исправного налогоплательщика, инспектор, не получая поощрения, тем не менее несет издержки, связанные с проверкой. Матрица выигрышей представлена в Таблице 16.9. Таблица 16.9. Инспектор проверять не проверять 1 0 нарушать -1 1 Проверяемый не нарушать -1 _0_ 0 0 Если инспектор уверен, что налогоплательщик выберет не платить налог, то инспектору выгодно его проверить. С другой стороны, если налогоплательщик уверен, что его проверят, то ему лучше заплатить налог. Аналогичным образом, если инспектор уверен, что налогоплательщик заплатит налог, то инспектору не выгодно его проверять, а если налогоплательщик уверен, что инспектор не станет его проверять, то он предпочтет не платить налог. Оптимальные отклики показаны в таблице подчеркиванием соответствующих выигрышей. Очевидно, что ни одна из клеток не может быть равновесием Нэша, поскольку ни в одной из клеток не подчеркнуты одновременно оба выигрыша. В подобной игре каждый игрок заинтересован в том, чтобы его партнер не смог угадать, какую именно стратегию он выбрал. Этого можно достигнуть, внеся в выбор стратегии элемент неопределенности. Те стратегии, которые мы рассматривали раньше, принято называть чистыми стратегиями. Чистые стратегии в статических играх по сути дела совпадают с действиями игроков. Но в некоторых играх естественно ввести в рассмотрение также смешанные стратегии. Под смешанной стратегией понимают распределение вероятностей на чистых стратегиях. В частном случае, когда множество чистых стратегий каждого игрока конечно, Xi = {xl , . . . , xi о} (соответствующая игра называется конечной, ), смешанная стратегия представляется вектором вероятностей соответствующих чистых стратегий: № = (Д1,...,ДП) Обозначим множество смешанных стратегий i-го игрока через Mi: Mi = { № | ^ 0, k = 1,..., n; Д1 + ж ж ж + = 1 } Как мы уже отмечали, стандартное предположение теории игр (как и экономической теории) состоит в том, что если выигрыш - случайная величина, то игроки предпочитают действия, которые приносят им наибольший ожидаемый выигрыш. Ожидаемый выигрыш i-го игрока, соответствующий набору смешанных стратегий всех игроков, (д1,...,дт), вычисляется по формуле ni nm UД-i) = ^^ ж ж ж ^^ Дко ж ж ж , . . . , xm) ll = 1 lm = 1 Ожидание рассчитывается в предположении, что игроки выбирают стратегии независимо (в статистическом смысле). Смешанные стратегии можно представить как результат рандомизации игроком своих действий, то есть как результат их случайного выбора. Например, чтобы выбирать каждую из двух возможных стратегий с одинаковой вероятностью, игрок может подбрасывать монету. Эта интерпретация подразумевает, что выбор стратегии зависит от некоторого сигнала, который сам игрок может наблюдать, а его партнеры - нет . Например, игрок может выбирать стратегию в зависимости от своего настроения, если ему известно распределение вероятностей 18 его настроений, или от того, с какой ноги он в этот день встал . Определение 92: Набор смешанных стратегий д * = (д|,...,дт) является равновесием Нэша в смешанных стратегиях, если стратегия д* каждого игрока является наилучшим для него откликом на ожидаемые им стратегии других игроков : U(д*, pij) = max U(д^, pij Vi = 1,..., n; ожидания совпадают с фактически выбираемыми стратегиями: дЧ = дЧ Vi = 1,..., n. Заметим, что равновесие Нэша в смешанных стратегиях является обычным равновесием Нэша в так называемом смешанном расширении игры, т. е. игре, чистые стратегии которой являются смешанными стратегиями исходной игры. Найдем равновесие Нэша в смешанных стратегиях в Игре 16.2.5. Обозначим через д вероятность того, что налогоплательщик не платит подоходный налог, а через v - вероятность того, что налоговой инспектор проверяет налогоплательщика. В этих обозначениях ожидаемый выигрыш налогоплательщика равен иг(д, v) = д[v ж (-1) + (1 - v) ж 1] + (1 - д)^ ж 0 + (1 - v) ж 0] = = д(1 - 2v), а ожидаемый выигрыш инспектора равен и2(д, v) = v[д ж 1 + (1 - д) ж (-1)] + (1 - д)[д ж 0 + (1 - д) ж 0] = = v(2д - 1) Если вероятность проверки мала (v < 1/2), то налогоплательщику выгодно не платить налог, т. е. выбрать д = 1 . Если вероятность проверки велика, то налогоплательщику выгодно заплатить налог, т. е. выбрать д = 0. Если же v = 1/2, то налогоплательщику все равно, платить налог или нет, он может выбрать любую вероятность д из интервала [0,1]. Таким образом, отображение отклика налогоплательщика имеет вид: 1, если v < 1/2 д^) = \ [0,1] , если v = 1/2 0, если v > 1/2. Рассуждая аналогичным образом, найдем отклик налогового инспектора: если д < 1/2 v(д) = { [0,1] , если д = 1/2 если д > 1/2. Графики отображений отклика обоих игроков представлены на Рис. 16.4. По осям на этой диаграмме откладываются вероятности (v и Д соответственно). Они имеют единственную общую точку (1/2,1/2). Эта точка соответствует равновесию Нэша в смешанных стратегиях. В этом равновесии, как это всегда бывает в равновесиях с невырожденными смешанными стратегиями (то есть в таких равновесиях, в которых ни одна из стратегий не выбирается с вероятностью 1), каждый игрок рандомизирует стратегии, которые обеспечивают ему одинаковую ожидаемую полезность. Вероятности использования соответствующих чистых стратегий, выбранные игроком, определяются не структурой выигрышей данного игрока, а структурой выигрышей его партнера, что может вызвать известные трудности с интерпретацией данного решения. м '(д) дМ " Д 1 Рис. 16.4. Отображения отклика в игре Инспекция В отличие от равновесия в чистых стратегиях, равновесие в смешанных стратегиях в конечных играх существует всегда , что является следствием следующего общего утверждения. Теорема 153: Предположим, что в игре G = (/, {Xi}ie/, {uj}^/) у любого игрока множество стратегий Xi непусто, компактно и выпукло, а функция выигрыша Ui(-) вогнута по Xi и непрерывна. Тогда в игре G существует равновесие Нэша (в чистых стратегиях). J Существование равновесия Нэша в смешанных стратегиях в играх с конечным числом чистых стратегий является следствием того, что равновесие в смешанных стратегиях является равновесием в чистых стратегиях в смешанном расширении игры. Теорема 154 (Следствие (Теорема Нэша)): Равновесие Нэша в смешанных стратегиях существует в любой конечной игре. J Заметим, что существование в игре равновесия в чистых стратегиях не исключает суще-ствования равновесия в невырожденных смешанных стратегиях. Рассмотрим в Игре 16.2.1 Выбор компьютера случай, когда выгоды от совместимости значительны, т. е. a < c и b < c .В этом варианте игры два равновесия в чистых стратегиях: (IBM, IBM) и (Mac, Mac). Обозначим Д и v вероятности выбора компьютера IBM PC первым и вторым игроком соответственно. Ожидаемый выигрыш 1-го игрока равен v) = №[v ж (a + c) + (1 - v) ж a] + (1 - №)[v ж 0 + (1 - v) ж c] = = №[v ж 2c - (c - a)] + (1 - v)c а его отклик имеет вид если v < (c - a)/2c = \ [0,1] , если v = (c - a)/2c если v> (c - a)/2c. Ожидаемый выигрыш 2-го игрока равен Цг(м, v) = v[м ж c + (1 - м) ж 0] + (1 - v)[м ж b + (1 - м) ж (b + c)] = = v[м ж 2c - (b + c)] + b + (1 - m)c а его отклик имеет вид {0, если м < (b + c)/2c [0,1] , если м = (b + c)/2c 1, если м> (b + c)/2c. Графики отображений отклика и точки, соответствующие трем равновесиям изображены на Рис. 16.5. Как видно, в рассматриваемой игре кроме двух равновесий в чистых стратегиях имеется одно равновесие в невырожденных смешанных стратегиях. Соответствующие вероятности равны b + c c - a м = и v = Р 2c 2c cЧа 2c м^) м Ч b+c 1 2c Рис. 16.5. Случай, когда в игре Выбор компьютера существует три равновесия, одно из которых - равновесие в невырожденных смешанных стратегиях Приложение A ??Теорема повторяется, номер обновляется, ссылки на это приложение нет. Можно поменять местами A и B Теорема 155: Предположим, что в игре G = (/, (Xj}, {uo}) у любого игрока множество стратегий Xj непусто, компактно и выпукло, а функция выигрыша щ(ж) вогнута по x и непрерывна. Тогда существует равновесие Нэша. J Доказательство: Докажем, что отображение отклика, R(ж), каждого игрока полунепрерывно сверху и его значение при каждом xЧ ? XЧ непусто и выпукло. Непустота следует из теоремы Вейерштрасса (непрерывная функция на компакте достигает максимума). Докажем выпуклость. Пусть z', z" ? Ri(x-i). Очевидно, что u(z', x-i) = u(z'', x-i). Из вогнутости по Xi функции Uj(-) следует, что при a ? [0,1] u(az' + (1 - a)z'', x-i) ^ au(z', x-i) + (1 - a)u(z'', x-i) = = u(z', x-i) = u(z'', x-i) Поскольку функция Ui(-) достигает максимума в точках z' и z'', то строгое неравенство здесь невозможно. Таким образом, az' + (1 - a)z'' ? Ri (x-i) Докажем теперь полунепрерывность сверху отображения Ri(-). Рассмотрим последовательность жЩ сходящуюся к Xi и последовательность xЩi сходящуюся к x-, причем жЩ ? Ri (xnJ. Заметим, что в силу компактности множеств Xj Xi ? Xi и x- ? X-. Нам нужно доказать, что Xi ? Ri(x-i). По определению отображения отклика u(xЩ, x-i) ^ u(xi, x-i) Vxi ? Xi, Vn Из непрерывности функции Ui(-) следует, что u(Xi, x-i) ^ u(xi, x-i) Vxi ? Xi Тем самым, по введенному выше определению отображения отклика, Xi ? Ri(x-i). Опираясь на доказанные только что свойства отображения Ri(-) и на теорему Какутани, докажем существование равновесия по Нэшу, то есть такого набора стратегий x ? X, для которого выполнено X* ? Ri(x-i) Vi = 1,... ,n Определим отображение R(-) из X в X следующим образом: R(x) = Ri (x-i) х ж ж ж х Rn(x-n) Отметим, что это отображение удовлетворяет тем же свойствам, что и каждое из отображений Ri(-), так как является их декартовым произведением. Отображение R(-) и множество X удовлетворяют свойствам, которые необходимы для выполнения теоремы Какутани. Таким образом, существует неподвижная точка отображения R('): x ? R(x ) Очевидно, что точка x * есть равновесие по Нэшу. ж Приложение B В этом приложении мы формально докажем утверждения о связи между равновесием Нэша и процедурой последовательного отбрасывания строго доминируемых стратегий. Сначала определим формально процедуру последовательного отбрасывания строго доминируемых стратегий. Пусть исходная игра задана как G = (/, {Xi}/, {ui}/). Определим последовательность игр {G[t]}t=o,i,2,..., каждая из которых получается из последующей игры отбрасыванием строго доминируемых стратегий. Игры отличаются друг от друга множествами допустимых стратегий: G[t] = (I, {Xf}/, {ui}/) Процедура начинается с G[0] = G. Множество допустимых стратегий i-го игрока на шаге t + 1 рассматриваемой процедуры берется равным множеству не доминируемых строго стратегий i-го игрока в игре t-го шага. Множества не доминируемых строго стратегий будем обозначать через NDj (см. определение строго доминируемых стратегий (Определение 89, с. 631)). Формально NDj = { Xj G Xj | "Gyj G Xj : Uj(yj, x-i) > Ui(xj, x-i) VxЧ G X-i } Таким образом, можно записать шаг рассматриваемой процедуры следующим образом: Xjt+1] = ND?] где NDjt] - множество не доминируемых строго стратегий в игре G[t]. Приведем теперь доказательства Теорем 151 и 152 (с. 636). Теорема 151 утверждает следующее: : Если x * = (ж1,...,жт) - равновесие Нэша в некоторой игре, то ни одна из стратегий не может быть отброшена в результате применения процедуры последовательного отбрасывания строго доминируемых стратегий. Если использовать только что введенные обозначения, то Теорема 151 утверждает, что если x - равновесие Нэша в исходной игре G, то на любом шаге t выполнено ж* G Xjt], Vi G J, Vt = 1, 2,... или x* G X[t], Vt = 1, 2,... Доказательство (Доказательство Теоремы 151): Пусть есть такой шаг т, что на нем должна быть отброшена стратегия ж* некоторого игрока i G J. Предполагается, что на предыдущих шагах ни одна из стратегий не была отброшена: x * G X[t], Vt = 1,...,т. По определению строгого доминирования существует другая стратегия игрока i, xj G x]T], которая дает этому игроку в игре G[T] более высокий выигрыш при любых выборах других игроков: Uj(xj, x-j) > Uj(x*, x-j) Vx-j G X- В том числе, это соотношение должно быть выполнено для x*j, поскольку мы предположили, что стратегии x *j не были отброшены на предыдущих шагах процедуры (x * j G X^j). Значит, x-i) > ui(x* , x-i) Однако это неравенство противоречит тому, что x* - равновесие Нэша. ж Докажем теперь Теорему 152. Напомним ее формулировку: : Если в результате последовательного отбрасывания строго доминируемых стратегий у каждого игрока остается единственная стратегия, ж*, то x* = (ж1,... , ж^) - равновесие Нэша в этой игре. Данная теорема относится к случаю, когда в процессе отбрасывания строго доминируемых стратегий начиная с некоторого шага t остается единственный набор стратегий, x , т. е. Xjt] = (ж*}, Vi G J, Vt = 1,...,t Теорема утверждает, что x является единственным равновесием Нэша исходной игры. Доказательство (Доказательство Теоремы 152): Поскольку, согласно доказанной только что теореме, ни одно из равновесий Нэша не может быть отброшено, нам остается только доказать, что указанный набор стратегий x * является равновесием Нэша. Предположим, что это не так. Это означает, что существует стратегия Xi некоторого игрока i, такая что ui(XЧ , x-i) < uiО^^ x-i) По предположению, стратегия Xi была отброшена на некотором шаге т, поскольку она не совпадает с Xi . Таким образом, существует некоторая строго доминирующая ее стратегия [т] Xi ? X| , так что Ui(Xi, x-i) > Ui(Xi, x-i) Vx-i ? X-Ti В том числе это неравенство выполнено при x- = xЧi: ui(жi, x-i) > x-i) Стратегия Xi не может совпадать со стратегией X*, поскольку в этом случае вышеприведенные неравенства противоречат друг другу. В свою очередь, из этого следует, что должна существовать стратегия Xi', которая доминирует стратегию Xi на некотором шаге т' > т, т. е. Ui(Xi', x-i) > "i(Xi, x-i) Vx-i ? X-i В том числе Ui (Xi , x i) > Ui(Xi, x i) Можно опять утверждать, что стратегия Xi' не может совпадать со стратегией , иначе вышеприведенные неравенства противоречили бы друг другу. Продолжая эти рассуждения, мы получим последовательность шагов т < т' < т'' < . . . и соответствующих допустимых стратегий Xi,Xi', X^',..., не совпадающих с X*. Это противоречит существованию шага i, начиная с которого множества допустимых стратегий состоят только из X*. I |
|
| << Предыдушая | Следующая >> |
| = К содержанию = | |
Похожие документы: "16.2.5 Равновесие Нэша в смешанных стратегиях" |
|
|