Аудит / Институциональная экономика / Информационные технологии в экономике / История экономики / Логистика / Макроэкономика / Международная экономика / Микроэкономика / Мировая экономика / Операционный анализ / Оптимизация / Страхование / Управленческий учет / Экономика / Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) / Экономическая теория / Экономический анализ Главная
Экономика
Макроэкономика
| Абель Э., Бернанке Б.. Макроэкономика, 2010 | |
9.5. корректировка цен и достижение всеобщего равновесия |
|
|
Теперь мы рассмотрим те экономические силы, которые вызывают изменение цен и сдвиг кривой IM до тех пор, пока она не станет проходить через точку пересечения кривой IS и линии FE. При обсуждении роли корректировки цен в возвращении экономики к состоянию всеобщего равновесия мы также пока- Эконометрические модели и макроэкономические прогнозы Модель /5-.Ш, рассматриваемая в этой главе, представляет собой относительно простой пример макроэкономической модели. Для проведения макроэкономических исследовании и анализа применяются намного более сложные модели функционирования экономики (многие из которых, хотя и не все, основаны на подходах /5-/.Л/). Использование макроэкономических моделей помогает экономистам прогнозировать состояние экономики. В общем случае применение макроэкономических моделей для получения количественных экономических прогнозов включает в себя три этапа. Во-первых, должны быть получены численные значения параметров модели (таких, например, как эластичность спроса на деньги по доходу). В эконометрических моделях эти значения вычисляются посредством статистического анализа данных. Во-вторых, необходимо определить тенденции изменения соответствующих экзогенных (внешних) факторов или переменных, значения которых не определяются в самой модели. Примерами экзогенных переменных могут служить показатели, определяемые экономической политикой государства (такие, как государственные расходы или величина предложения денег), цены на нефть и изменения уровня производительности. В-третьих, основываясь на ожидаемых тенденциях изменения экзогенных переменных и параметров модели, может быть построена модель (обычно для этого используются компьютеры) для получения прогноза изменения переменных, определяемых в модели (таких, как объем произ-водства, занятость и процентные ставки). Переменные, определяемые в модели, носят название эндогегшых (внутренних) переменных. Хотя относительно простая модель, подобная модели /5-1Л/, рассмотренной в данной главе, может быть использована для разработки реального прогноза, результат, скорее всего, будет не очень хорошим. Так как экономика реального мира является весьма сложной системой, макроэкономические модели, в действительности используемые для прогнозирования, должны быть намного более подробными, чем модель /5-1Л/, представленная здесь. Например, вместо единственной совокупной производственной функции эконометрическая модель, используемая для прогнозирования, может включать производственные функции, разработанные отдельно для многих конкретных отраслей экономики. Сложность моделей, используемых в коммерческом прогнозировании, может быть проиллюстрирована таблицей, основанной на статье Стефен Макнис и Джона Рейса из Федерального резервного банка Бостона. В ней показано, что количество экономических переменных, используемых тремя широко известными фирмами, занимающимися прогнозированием, колеблется от 700 до 1200. Вообще же, количество урав- Фирма-прогнозист Количество прогнозируемых переменных Методика прогнозирования (приблизительная оценка) Chase Econometrics Около 700 Эконометрические модели 70% Экспертные оценки 20% Анализ временных рядов 5% Анализ текущих данных 5% Data Resources, Inc. Около 1000 Эконометрические модели 55% Экспертные оценки 30% Анализ временных рядов 10% Анализ текущих данных 5% Wharton Econometnc Forecasting Около 1200 Эконометрические модели 60% Associates Экспертные оценки 30% Анализ текущих данных 10% ИСТОЧНИК: Макнис и Райе (1983 г.), табл. 1. нений в экономических моделях превышает количество прогнозируемых показателей, поэтому эти модели становятся весьма сложными. Несмотря на множество переменных в этих эконометрнческих моделей, они обычно не содержат всю информацию, относящуюся к прогнозированию экономики. Как проиллюстрировано в приведенной ниже таблице, большинство прогнозистов комбинируют результаты, полученные в своих макроэкономических моделях, с другими методиками прогнозирования, включающими в себя личные оценки, анализ временных рядов (статистические методы, с помощью которых пытаются экстраполировать тенденции развития экономики в прошлом на будущее, используя экономические модели), подробный анализ текущей информации (неполные и предварительные данные). Исследования показали, что комбинирование нескольких различных методов прогнозирования обычно повышает точность прогнозов в сравнении с использованием единственного подхода." *ж См.: Стефен Макнис. Человек или модель? Роль экспертной оценки в прогнозировании // New England Economic Review. 1990 (июль/август). С. 41-52; Виктор Зерновнтц. Деловые циклы: история, индикаторы и прогнозирование. Чикаго: University of Chicago Press, 1992, (особенно гл. 18). жем основные различия между двумя важнейшими подходами к анализу деловых циклов: классическим и кейнсианским. Чтобы проиллюстрировать процесс корректировки, мы будем использовать модель 1S-LM и покажем, что произойдет в экономике, если номинальное предложение денег увеличивается. Этот анализ позволит нам обсудить денежно- кредитную политику (управление величиной денежной массы) и представить некоторые противоположные суждения о воздействии денежно-кредит ной политики на экономику. |
|
| << Предыдушая | Следующая >> |
| = К содержанию = | |
Похожие документы: "9.5. корректировка цен и достижение всеобщего равновесия" |
|
|